RSL Strategie der relativen Stärke nach Levy für Shorttrends

Hallo,

wie im Analogthread von wintotal http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1094449-441-450/r… angekündigt, widme ich mich hier der Untersuchung, ob die RSL auch als Short Strategie anwendbar ist.
Im eigentlichen Sinne soll sie ja nur im Longmodus verwendet werden, mich interessiert aber, inwiefern sie sich in Short Zeiten verhält, wenn man wintotals' Regeln im Umkehrprinzip anwendet.
Dies soll kein Musterdepot oder Anlegeempfehlung werden, sondern eine reine Beobachtung der RSL bei fallenden Märkten.

Als da wären folgende Spielregeln:

Short wenn:
1. RSL im Dax und MDax unter 1
2. 15 Aktien im Dax bzw. 25 im MDax müssen einen negativen RSL Wert aufweisen

Geshortet werden die letzten 3 Werte der RSL Liste, sowohl im Dax, als auch im MDax.

Steigt eine Aktie aus den letzten 10 Werten nach oben, fliegt sie aus dem Depot und wird glatt gestellt.

Gehandelt wird auf Wochenschlusskursbasis und die RSL wird auf Periode 26 eingestellt.

Stopps werden bei 10% im Dax und 12% im MDax, bezogen auf den entry, festgelegt. Diese gelten ebenso auf Wochenschlusskurs Basis.

Sollte der jeweilige Index in den positiven RSL Bereich drehen, werden die shorts wieder glattgestellt am jeweiligen Montag zur Eröffnung (Xetra).

Aktualisiert wird immer am Wochenende.

Aktuell befindet sich die RSL im Dax bei 1,1 und im MDax bei 1,187

Demnach kein Handlungsbedarf. Es darf weiter gelongt werden.


Beste Grüße FD