Den Monatswechsel nutzen ( Seite 2)

Hallo nochmal allerseits!

Erstmal vielen Dank für Euer Interesse!

Der von mir angesprochene und (bisher) profitabel genutzte Effekt ist vielen auch als "Turn-of-the-month Effekt" oder halt "Monatswechseleffekt" bekannt. Da gab es bisher auch schon einige wissenschaftliche Untersuchungen zu. Im Wesentlichen waren sich alle einig: in den Tagen des Monatswechsels sind die Renditen statistich gesehen signifikant höher als an den anderen Tagen des Monats. Das gilt sowohl für den Dow, als auch für den DAX und für noch nen ganzen Haufen anderer Indizes. Wer das nicht glaubt kann ja mal googeln.

Es gibt auch Leute, die eine darauf fussende Strategie backgetestet haben, auch hier mit sehenswerten Ergebnissen. 67% profitable Trades in den letzten 15 Jahren. Durchschnittsgewinn 20 Punkte. ( long rein zum close des letzten Handelstages, raus zum close des ersten Handelstages ) Dieser Backtest ist nicht mein eigener, ich kann diese Daten also nicht belegen o.ä.

Meine Trades und entsprechende Beschreibungen dazu findet ihr bei Interesse, wenn Ihr nach dem Turn-of-the-month Projekt googelt.

Das kaufen am Nachmittag des letzten Handelstages im Monat mit geringen Stopp ( ca. 20 Punkte ) und langsame "Stoppnachziehung" im Verlauf des ersten Handelstages im neuen Monat klappte bisher ganz gut.

Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt.

Ich hoffe die Diskussion wird damit mal wieder in inhaltliche Bahnen gelenkt...