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    Statistisches zum Trading - 500 Beiträge pro Seite (Seite 2)

    eröffnet am 21.01.12 21:17:51 von
    neuester Beitrag 22.06.20 20:50:40 von
    Beiträge: 940
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      schrieb am 10.07.13 22:37:35
      Beitrag Nr. 501 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.065 von Casino_Royal am 10.07.13 21:57:28Ich habe in deinem Bild die Extremwerte eingezeichnet:

      Kontra-Sentiment-Einstiege hätten eher Verluste gebracht.
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 10.07.13 22:54:06
      Beitrag Nr. 502 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.501 von YellowDragon am 10.07.13 22:37:35ich sehe das nicht so punktuell und statistisch abgegrenzt.
      es geht bei mir tatsächlich darum, dass ich entweder sehe:

      - eher longs suchen, heisst also günstig an einer Marke aus der Korrektur heraus
      - oder eben shorts suchen, vice versa



      morgen stell ich hier nochmal nen bild rein..
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 10.07.13 22:54:54
      Beitrag Nr. 503 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.649 von Casino_Royal am 10.07.13 22:54:06klar, dass es einem so gaanz easy nicht gemacht wird, aber gut für´s Tandem
      Avatar
      schrieb am 10.07.13 22:58:44
      Beitrag Nr. 504 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.649 von Casino_Royal am 10.07.13 22:54:06im zusammenspiel mit technischen levels:
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 11.07.13 19:52:34
      Beitrag Nr. 505 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.689 von Casino_Royal am 10.07.13 22:58:44Wenn man den EUWAX-Sentiment Index nur als eine Art Nebenindikator und den Chart als Hauptindikator betrachtet ist natürlich OK.
      Sehen wir uns Deine Beispiele genauer an.
      1. Kurz vor 11:00 war DAX unter 8000 (TT) wo Du als Long-Einstieg im Chart markiert. Da ist der Senti-Index >+30 in deiner Short-Zone.
      2. Um 12:00 herum war laut Dir Senti-Longzone aber im Chart Short.
      3. Zwischen 13:00 und 14:00 war laut Dir Senti-Shortzone aber im Chart Long.
      Du siehst, es waren viele Fälle die nicht so zur Theorie des Kontraindikators passen.
      Nach Xetraschluß würde ich eher die AMI-Einflüße übergewichten.

      Wenn Du den Artikel vom Erfinder des EUWAX-Sentiment Index liest dann weißt Du daß er besonders stolz ist daß der Index sehr stark negativ zum DAX korreliert, besser als andere Sentiment-Größen.
      Das heißt auch man müßte nur den DAX-Chart vertikal spiegeln und man bekommt den EUWAX-Sentiment Index! Meistens ist es auch so.

      Das wirft für mich die wirklich interessante Frage ob man von der Divergenz (Entfernung von der Korrelation) mehr Nutzen ziehen kann. Leider habe ich keine Intradday-Daten vom EUWAX-Sentiment.

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      schrieb am 11.07.13 21:38:01
      Beitrag Nr. 506 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.021.689 von Casino_Royal am 10.07.13 22:58:44DAX und DOW um den Juli-Verfallstag:


      Avatar
      schrieb am 15.07.13 16:03:57
      Beitrag Nr. 507 ()
      das war eben so ein Punkt, wo ich shorts gesucht habe
      für ein paar punkte hats gereicht, hab in die fallende Bewegung gegriffen und schnelle 7 Punkte mitgenommen
      Avatar
      schrieb am 15.07.13 16:08:38
      Beitrag Nr. 508 ()
      beim ami wegen dem Trin Haare gelongt, für longs otpimalerweise unter 0,8
      aber für 11 punkte hats gereicht..
      Avatar
      schrieb am 15.07.13 19:05:07
      Beitrag Nr. 509 ()
      also doch mit dem sentiment geht was (genauso wie mit dem TICK/TRIN)
      jetzt hör ich aber auf zu spammen
      Avatar
      schrieb am 15.07.13 20:40:04
      Beitrag Nr. 510 ()
      Zitat von Casino_Royal: also doch mit dem sentiment geht was (genauso wie mit dem TICK/TRIN)
      jetzt hör ich aber auf zu spammen


      Genau meine Rede! Und nicht gegen das sentiment, zumindest heute. ;:laugh:). Den größten Gewinn hätte man heute vormittag mit Shorts gemacht. Also liegen auch Kleinzocker manchmal richtig.

      Man kann wohl feststellen: nur an Trendtagen und nicht an Rangetagen kann man den EUWAX Sentiment Index eher als Kontraindikator nutzen.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 15.07.13 22:00:48
      Beitrag Nr. 511 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.049.409 von YellowDragon am 15.07.13 20:40:04ja es ist wieder mal nur so ein zusätliches Trding-Hilfszeug, wofür man auch wieder ein Gefühl entwickeln muss.

      was anderes ist an der Börse, oder auch in dieser Welt, nicht zu erwarten.

      free money ist nicht. :cool:
      Avatar
      schrieb am 16.07.13 22:40:58
      Beitrag Nr. 512 ()
      noch ne Seite, die ich hier reinstelle, der vollständigkeit halber:

      http://www.trader-sentiment.de/home/
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 16.07.13 22:55:49
      Beitrag Nr. 513 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.058.519 von Casino_Royal am 16.07.13 22:40:58Ich finde es ist keine Alternative zu dem von der Deutschen Börse für Deutschen Markt:
      Sentiment-Analysen zu DAX und TecDAX
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 16.07.13 22:57:23
      Beitrag Nr. 514 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.058.639 von YellowDragon am 16.07.13 22:55:49danke, kannte ich nicht
      ein super ding
      Avatar
      schrieb am 18.07.13 22:51:40
      Beitrag Nr. 515 ()
      Durchschnittlicher Intraday-Verlauf von DAX am Juli-Verfallstag:
      Avatar
      schrieb am 24.07.13 22:58:45
      Beitrag Nr. 516 ()
      DAX und DOW um Monatswechsel August:


      Avatar
      schrieb am 28.07.13 16:31:18
      Beitrag Nr. 517 ()
      DAX und DOW um August-NFP:


      Avatar
      schrieb am 28.07.13 16:34:09
      Beitrag Nr. 518 ()
      DAX und DOW für Monatstrader:


      Avatar
      schrieb am 28.07.13 16:36:00
      Beitrag Nr. 519 ()
      DAX Durchschnittsverlauf im August:
      Avatar
      schrieb am 28.07.13 16:36:57
      Beitrag Nr. 520 ()
      DOW Durchschnittsverlauf im August:
      Avatar
      schrieb am 28.07.13 18:22:06
      Beitrag Nr. 521 ()
      Immer wieder gerne gesehen(gelesen deine Statistiken.
      Vielen Dank
      Avatar
      schrieb am 30.07.13 23:33:15
      Beitrag Nr. 522 ()
      DAX: typischer Intradayverlauf am Fed-Day:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 31.07.13 07:34:57
      Beitrag Nr. 523 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.146.791 von YellowDragon am 30.07.13 23:33:15Schon... aber in den letzten Jahren ging es am Fed-day um eine noch Ultra lockere Geldpolitik bzw. Bestätigung. Heute könnte ein Richtungswechsel signalisiert werden.
      Avatar
      schrieb am 31.07.13 22:55:39
      Beitrag Nr. 524 ()
      Typischer Intradayverlauf von DAX am 1. Handelstag im August:
      Avatar
      schrieb am 01.08.13 23:15:41
      Beitrag Nr. 525 ()
      Durchschnittlicher Intradayverlauf von DAX am NFP-Tag im August:
      Avatar
      schrieb am 08.08.13 20:06:27
      Beitrag Nr. 526 ()
      Hier mein Beitrag zur Diskussion zur R915 von @Siegbaum.
      Der Backtest ist mit Prorealtime(IG) gemacht.
      Sourcecode zum Nachvollziehen und Ausprobieren:
      DEFPARAM CumulateOrders=False
      REM Entry
      ShortExtension = (Highest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]>=15)
      LongExtension = (Lowest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]<=-15)
      c1 = ShortExtension and (Time=081000)//GMT time!
      c2 = LongExtension and (Time=081000)//GMT time!
      IF c1 THEN
      BUY 1 SHARES AT MARKET
      ENDIF
      IF c2 THEN
      SellShort 1 SHARES AT MARKET
      ENDIF
      REM Exit
      IF LONGONMARKET and Close >= TradePrice + TP THEN
      Sell 1 Shares AT MARKET
      ENDIF
      IF ShortONMARKET and Close <= TradePrice - TP THEN
      ExitShort 1 Shares AT MARKET
      ENDIF
      TP = 10
      SET STOP pLOSS 10

      Die Einstiegsbedingung "Extension" kann hier bestimmt auch anders formuliert werden.
      Ergebnisse für SL=10, TP=10:



      Ergebnisse für SL=50, TP=10 (man sieht die höhere Trefferquote und Verluste):
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.08.13 20:20:38
      Beitrag Nr. 527 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.211.457 von YellowDragon am 08.08.13 20:06:27Cool, mit source-Text... was Du immer auf die Beine stellst! :cool:

      Irgendwie kommt das aber mit Siggi's 70-80% noch nicht so hin... :confused:
      Avatar
      schrieb am 08.08.13 20:27:37
      Beitrag Nr. 528 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.211.457 von YellowDragon am 08.08.13 20:06:27Erstaunlich wenig Verluste :laugh:.
      Avatar
      schrieb am 09.08.13 16:15:14
      Beitrag Nr. 529 ()
      DAX und DOW um den August-Verfallstag:


      Avatar
      schrieb am 10.08.13 11:24:05
      Beitrag Nr. 530 ()
      Sell in August and come back in October:



      Über 1000 DAX-Punkte als nur Buy und Hold. Auch seit QE1 vom 2008 stimmt es.
      Avatar
      schrieb am 21.08.13 15:04:45
      Beitrag Nr. 531 ()
      yellow - kriegst du auch eine "Turn of the month"-Statistik hin?
      oder hast du vlt. schon eine?

      Turn of the Month in Equity Indexes

      The turn of the month is well known effect on stock indexes which states that stocks prices usually increase during the last four days and the first three days of each month. Therefore it is possible to capture a substantial part of equity return only during this fraction of market time and stay invested in safe cash during rest of the year.


      manchmal werden auch nur der letze Handelstag und die ersten 3 Tage aus dem neuen Monat genommen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.08.13 19:01:23
      Beitrag Nr. 532 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.294.459 von Casino_Royal am 21.08.13 15:04:45Liest Du auch? Der Thread ist doch voll davon.;)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.08.13 19:30:30
      Beitrag Nr. 533 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.296.511 von YellowDragon am 21.08.13 19:01:23gut, dann werde ich jetzt nicht vergeblich scrollen.. :)
      Avatar
      schrieb am 22.08.13 00:17:12
      Beitrag Nr. 534 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.571.043 von YellowDragon am 05.05.13 20:16:48Statistik für den DOW: Plus- oder Minustage in Folge:
      Avatar
      schrieb am 25.08.13 11:56:12
      Beitrag Nr. 535 ()
      DAX und DOW um Monatswechsel September:


      Avatar
      schrieb am 27.08.13 11:12:29
      Beitrag Nr. 536 ()
      Heute zb. hat der S&P Future lediglich 10 P vom gestrigenn 22 Uhr Kurs abgegeben, der Dax hingegen 100 P. Gibt es eine Statistik darüber, wie sich diese Differrnz abhänging von der uhrzeit wieder auflöst ?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 27.08.13 22:32:59
      Beitrag Nr. 537 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.331.927 von Tribun100 am 27.08.13 11:12:29Nicht von mir. Ich werde eventuell am WE etwas machen.
      Avatar
      schrieb am 28.08.13 23:58:52
      Beitrag Nr. 538 ()
      DAX und DOW für Monatstrader (von August auf September, den schlechtesten Börsenmonat):


      Avatar
      schrieb am 29.08.13 17:09:33
      Beitrag Nr. 539 ()
      Zitat von YellowDragon: Liest Du auch? Der Thread ist doch voll davon.;)


      500 Beiträge pro seite anzeigen lassen und "strg. + f" klicken - schnell hab ich´s gefunden.

      nice - top arbeit yellow!!

      mal eine Frage in die Runde - gibt es sowas auch für die Währungen, diesen Effekt?

      gewisse Dinge scheinen Erkennbar..

      http://www.welt.de/finanzen/article119488199/Devisenhaendler…
      Avatar
      schrieb am 29.08.13 19:25:11
      Beitrag Nr. 540 ()
      Typischer Monatsverlauf im September von DAX und DOW:




      Außerdem vom stocktradersalmanac.com:
      Historically, September Worst Month of Year $DIA $SPY $QQQ
      Avatar
      schrieb am 03.09.13 00:00:57
      Beitrag Nr. 541 ()
      DAX und DOW um September-NFP:


      Avatar
      schrieb am 06.09.13 07:40:25
      Beitrag Nr. 542 ()
      Durchschnittlicher Intraday-Verlauf von DAX am Sept.-NFP-Tag:
      Avatar
      schrieb am 06.09.13 07:42:04
      Beitrag Nr. 543 ()
      Durchschnittlicher Intraday-Verlauf von DOW am Sept.-NFP-Tag:
      Avatar
      schrieb am 07.09.13 13:39:54
      Beitrag Nr. 544 ()
      Der DAX reagiert so auf Ergebnisse der Bundestagswahl:
      Avatar
      schrieb am 09.09.13 21:41:52
      Beitrag Nr. 545 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.587.972 von YellowDragon am 10.09.12 21:20:39Update: DAX und DOW am 11. September seit 2002 sehr bullisch:


      Avatar
      schrieb am 11.09.13 08:06:01
      Beitrag Nr. 546 ()
      DAX Intraday Durchschnittsverlauf am "911":
      Avatar
      schrieb am 12.09.13 17:56:24
      Beitrag Nr. 547 ()
      Update: Dax und Dow um den September-Verfallstag(Hexensabbat):


      Avatar
      schrieb am 13.09.13 17:11:24
      Beitrag Nr. 548 ()
      DAX in den Jahren mit Bundestagswahlen sind nicht so positiv wie in US-Wahljahren:
      Avatar
      schrieb am 19.09.13 22:45:10
      Beitrag Nr. 549 ()
      DAX Intraday Durchschnittsverlauf am Sep.-Verfallstag:
      Avatar
      schrieb am 24.09.13 22:29:57
      Beitrag Nr. 550 ()
      (Update) DAX und DOW um Monatswechsel Oktober:


      Avatar
      schrieb am 27.09.13 12:07:48
      Beitrag Nr. 551 ()
      Gestern abend gab es ja eine Diskussion zu DJA-Berechnung im Tagesthread. Wo die Nachteile vom alten Dow betont werden.
      ABER: Viele Trader haben auch die Erfahrung daß der DAX doch viel schwieriger zu traden ist.
      Ich habe nun Backtests mit einem simplen "EMA-cross long only"-System gemacht.
      Die Performance bei den US-Indizes sind ähnlich und größer als beim DAX.



      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 27.09.13 12:35:42
      Beitrag Nr. 552 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.527.509 von YellowDragon am 27.09.13 12:07:48Sieht so aus, als würden die Amis solche Dinge wie MAs "sauberer" umsetzen bzw. beim Dax zu viele Störfaktoren / Rauschen vorhanden ist...
      Avatar
      schrieb am 27.09.13 21:36:29
      Beitrag Nr. 553 ()
      Solche Tage wie jetzt gab es nur 1991 annähernd:


      Avatar
      schrieb am 28.09.13 14:55:20
      Beitrag Nr. 554 ()
      DAX und DOW für Monatstrader (von August auf September):


      Avatar
      schrieb am 28.09.13 14:57:21
      Beitrag Nr. 555 ()
      DAX und DOW für Quartalstrader (3.Quartal - 4. Quartal):


      Avatar
      schrieb am 28.09.13 14:59:05
      Beitrag Nr. 556 ()
      Typischer Monatsverlauf im Oktober von DAX und DOW:


      Avatar
      schrieb am 01.10.13 22:19:50
      Beitrag Nr. 557 ()
      DAX und DOW um Oktober-NFP (nonfarm payrolls):


      Avatar
      schrieb am 03.10.13 12:22:09
      Beitrag Nr. 558 ()
      DAX Kursentwicklung ab "US Government Shutdown":

      DAX Kursentwicklung nach dem Ende des "US Government Shutdown":
      Avatar
      schrieb am 03.10.13 12:23:25
      Beitrag Nr. 559 ()
      DOW Kursentwicklung ab "US Government Shutdown":

      DOW Kursentwicklung nach dem Ende des "US Government Shutdown":
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 04.10.13 15:26:02
      Beitrag Nr. 560 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.561.467 von YellowDragon am 03.10.13 12:23:25Vom stocktradersalmanac.com:
      Below Average Returns Following Shutdown $DIA $SPY
      Avatar
      schrieb am 05.10.13 23:36:41
      Beitrag Nr. 561 ()
      sauber YD machst nen super job hier und das alles for free ....
      ...... wirklich klasse.... nur um das mal zu sagen, kann sich jeder ne scheibe abschneiden

      vG

      floku331
      Avatar
      schrieb am 05.10.13 23:40:38
      Beitrag Nr. 562 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.527.509 von YellowDragon am 27.09.13 12:07:48Das ist schon komisch... Mit dem DOW kommen meine Setups gar nicht klar, mit dem DAX schon.

      Wie sind denn die Parameter des backgetesteten Setups??
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 06.10.13 08:35:30
      Beitrag Nr. 563 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.575.485 von nordlicht100 am 05.10.13 23:40:38Es ist ein ganz einfaches EMA-Cross mit z.B. emaPeriod1=5, emaPeriod2=25:

      indicator1 = ExponentialAverage[emaPeriod1](close)
      indicator2 = ExponentialAverage[emaPeriod2](close)

      c1 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)
      c2 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

      //Entry
      IF c2 THEN
      BUY 1 Shares AT MARKET
      ENDIF

      //Exit
      IF c1 THEN
      SELL AT MARKET
      ENDIF

      Es war nur als Beispiel gedacht. Es ist natürlich kein strenger Beweis für die Aussage.
      Solange Deine Setups mit DAX Gewinne generieren ist doch super.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 06.10.13 08:54:35
      Beitrag Nr. 564 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.575.699 von YellowDragon am 06.10.13 08:35:30Ich bin erstaunt darüber, dass der derart simple Setups beim DOW so hohe Gewinne abwerfen, während meine "DAX-Heilsbringer" beim DOW im vergangenen Monat mehrere hundert Punkte verloren hätten.
      Avatar
      schrieb am 24.10.13 22:42:08
      Beitrag Nr. 565 ()
      (Update) DAX und DOW um Monatswechsel November:


      Avatar
      schrieb am 30.10.13 22:57:21
      Beitrag Nr. 566 ()
      Typischer Monatsverlauf im November von DAX und DOW:


      Avatar
      schrieb am 02.11.13 12:26:53
      Beitrag Nr. 567 ()
      DAX und DOW um den November-NFP-Tag (nonfarm payrolls):


      Avatar
      schrieb am 07.11.13 23:14:45
      Beitrag Nr. 568 ()
      DAX und DOW durchschnittlicher Tagesverlauf:


      Avatar
      schrieb am 09.11.13 17:05:03
      Beitrag Nr. 569 ()
      (Update) DAX und DOW um den kleinen Verfallstag im November:


      Avatar
      schrieb am 15.11.13 20:09:04
      Beitrag Nr. 570 ()
      DOW durchschnittlicher Intraddayverlauf am kleinen Verfallstag:
      Avatar
      schrieb am 22.11.13 19:15:51
      Beitrag Nr. 571 ()
      bin schon auf die statistick um den truthahntag nächste woche gespannt bzw. auf den freitag danach;)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.11.13 19:20:50
      Beitrag Nr. 572 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.899.292 von Tribun100 am 22.11.13 19:15:51Beitrag #236:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-231-240/s…
      Avatar
      schrieb am 23.11.13 20:36:59
      Beitrag Nr. 573 ()
      (Update) DAX und DOW um Monatswechsel Dezember:


      Avatar
      schrieb am 23.11.13 20:39:12
      Beitrag Nr. 574 ()
      DAX und DOW für Monatstrader (von November auf Dezember):


      Avatar
      schrieb am 23.11.13 20:41:39
      Beitrag Nr. 575 ()
      Typischer Monatsverlauf von DAX und DOW im Dezember:


      Avatar
      schrieb am 30.11.13 22:36:06
      Beitrag Nr. 576 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.335.079 von YellowDragon am 30.03.13 19:38:30EZB holt gegenüber Fed auf. Seit 2009 ist der EZB-Tag viel positiver für den DAX:


      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 05.12.13 23:11:24
      Beitrag Nr. 577 ()
      DAX und DOW durchschnittlicher Intradayverlauf am NFP-Tag im Dezember:


      Avatar
      schrieb am 12.12.13 06:52:17
      Beitrag Nr. 578 ()
      Hallo YellowDragon,

      ich bin stiller Mitleser, bin nun aber auf der Suche nach ein paar Daten, die ich bislang so noch nicht gefunden habe.

      Hast Du zufällig den jeweiligen DAX Tagesgewinner und Tagesverlierer in % als Zeitreihe verfügbar?

      Danke und Gruss,
      GR11
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 15.12.13 21:36:19
      Beitrag Nr. 579 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.033.211 von GR11 am 12.12.13 06:52:17Nein habe ich nicht.
      Wenn man die Zeitreihen der Einzelnen Aktien hat dann kann man diese selbst produzieren. Kompliziert wird nur wegen der Indexab- und Aufstiegs.
      Avatar
      schrieb am 19.12.13 23:05:58
      Beitrag Nr. 580 ()
      DAX und DOW durchschnittlicher Tagesverlauf am Dezember-Verfallstag (Hexensabbat):


      Avatar
      schrieb am 26.12.13 23:42:47
      Beitrag Nr. 581 ()
      Die Tage "zwischen den Jahren" sind sehr bullisch. Seit 11.1990 sind allein an diesen Tagen 893 Punkte im DAX zu verdienen, also 11,2% der Gesamtperformance an 1,1% der Handelstagen!
      Avatar
      schrieb am 26.12.13 23:44:32
      Beitrag Nr. 582 ()
      Durchschnittsverlauf von DAX und DOW am 27. Dezember:
      Avatar
      schrieb am 26.12.13 23:45:33
      Beitrag Nr. 583 ()
      Durchschnittsverlauf von DOW am 27. Dezember:
      Avatar
      schrieb am 29.12.13 12:11:01
      Beitrag Nr. 584 ()
      Zitat von YellowDragon: Die Tage "zwischen den Jahren" sind sehr bullisch. Seit 11.1990 sind allein an diesen Tagen 893 Punkte im DAX zu verdienen, also 11,2% der Gesamtperformance an 1,1% der Handelstagen!

      Hallo YellowDragon, wie passen denn die bullischen Tage "zwischen den Jahren" mit den beiden letzten Tageskerzen im Monatsverlauf des DAX im Dezember zusammen? http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-571-580/s… Ist das nicht ein Widerspruch?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 29.12.13 14:44:02
      Beitrag Nr. 585 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.125.345 von Orbiter1 am 29.12.13 12:11:01Es widerspricht sich nur scheinbar.
      Morgen (30.12) ist erst der 18. Handelstag im Dezember. Seit 1990 gabe es nur 10x 19. Handelstag und 7x 20. Handelstag im Dezember. Diese waren dann nicht so bullisch, jeweils 6 Gewinn- zu 4 Verlusttage bzw. 3 zu 4.
      Avatar
      schrieb am 01.01.14 23:09:12
      Beitrag Nr. 586 ()
      Ich habe schon einiges getestet und kann Ressourcen nutzen die nicht jeder hat.

      Ich behaupte wenn man was testet (Indikator etc.) und für die Testreihe
      1000 Ergebnisse hat, wird kein Setup kein Indikator kein Chartmuster eine höhere Wahrscheinlichkeit als 55% haben. Wenn man entsprechend auch das Risiko mitberechnet und ins verhältnis legt.

      Gutes Beispiel ist die Kopf-Schulter Formation. Es gibt keine Studie weltweit, die belegt das man damit Geld machen kann. Es gibt aber zig Studien die belegen, das man damit kein Geld machen kann.

      Kein Indikator bringt mehr als 55% Relevanz zum Vorteil. Sobald man genug Datensätze hat, tendiert alles zu 50/50.

      Nettes beispiel ist die Story mit dem Trend... Wenn er das dritte mal abspringt und man somit ein bestätigten Trend hat (murphy, schwager etc.) ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher das der Trend wechselt als. z.b. beim zweiten abspringen. Zwar auch nur im Bereich 55% aber entscheidend ist, das es keine Trendbestätigung ist, sondern nur gelaber.
      Avatar
      schrieb am 01.01.14 23:15:22
      Beitrag Nr. 587 ()
      Ich hab mal ein netten Test gemacht. Auf verschiedene Zeiteinheiten (5min/ 30m/ 60m 4h Daily)

      Beispiel der Ergbnisse: Nach einem steigenden Stab, war die Wahrscheinlichkeit bei ca. 50% das der nächste Tag (bzw. Zeiteinheit) ein fallender Stab ist und umgekehrt. (was die theorie, der trend ist dein Freund eigentlich widerlegt) auch wenn 3 stäbe etc. steigen oder zwei oder vier, die nächste wahrscheinlichkeit liegt immer bei ca. 50%

      Unbestritten ist, das es goile Trends gibt. Aber es gibt nichts, was statistisch zum Risiko eine Trendumkehr bzw. Trendstart anzeigt. Wenn der Trend für jeden Dödel ersichtlich ist, dann ist es zu spät.

      Wer meint er hat was relevantes, laß ich das gerne mal "richtig" checken.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 00:46:28
      Beitrag Nr. 588 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.139.697 von bomike am 01.01.14 23:15:22bomike, was willst du uns damit sagen? Dass es den heiligen Gral nicht gibt (bzw. geben kann) weiß hier jeder, denk' ich mal. Das mit dem "richtig checken" von "was Relevantem" ist sicher ein nett gemeintes, wenn auch völlig realitätsfernes Angebot. Das brauche ich wohl kaum weiter zu begründen. Hier geht's auch kaum um die statistische Beurteilung von Chartmustern (hat der Bulkowski ja schon gemacht). Wer sich mit statistischem Trading ein bisschen auskennt, weiß eh', dass jede automatisierte "simple" Chart- oder Candleformation nie langfristig profitabel sein kann.

      Worum es hier geht (YD möge mich ggf. korrigieren) sind statistische Angaben und Aufarbeitungen von historischen Verläufen. Auch daraus lassen sich "edges" ableiten, die im Zusammenspiel mit entsprechenden Handelsansätzen profitabel verwendet werden können. Und da ich gerade davon rede, stelle ich lieber gleich noch einen entsprechenden Beitrag ein.

      Ist nicht böse gemeint, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der YD sonderlich glücklich wäre, wenn wir ihm hier seinen Thread mit allgemeintheoretischen Diskussionen anstatt mit Analyseergebnissen vollstopfen.

      Gutes Neues, pietcong
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 01:07:26
      Beitrag Nr. 589 ()
      Hi Pitcong,

      es geht hier um Statistik und ich behaupte das es nichts gibt, was statistische Relevanz hat. (chartkerzen, indikatoren, setups und ähnliches) Warum soll ich diese Meinung in einem Thread, wo es um Statistik geht, nicht kund tuen dürfen?

      Denn die Aufarbeitung historischer Daten ergeben halt nach meiner Meinung keine statistische Relevanz. Wer eine hat, soll sie mal posten...

      P.S. Es gibt keine "edges" die im Zusammenhang mit entsprechenden Handelsansätzen profitabel verwendet werden können.

      Btw. Ich habe hier keine Analyseergebnisse erkennen bzw. lesen können, die im Ansatz statistisch verwertbar sind.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 01:13:14
      Beitrag Nr. 590 ()
      Hier die im TTC versprochene Monatszusammenfassung (09-30.12.) der Entwicklung von Korrelationen zwischen Dax vs. US-Indizes, Gold, Brent und €/$. Die Korrelationen der US-Indizes, Commodities und des Pairs untereinander habe ich hier nicht mit eingearbeitet, sie stehen aber in den Tagesergebnissen

      Die Korrelationen wurden auf Basis 5min-Close gerechnet, Datenfeeds waren db-Indikationen zu den Märkten (außer 30.12.). Die rot markierten Datenpunkte in den Reihen weisen auf Dateneinschränkungen (verkürzte Reihen bei der Datenversorgung etc.) beim betroffenen Markt an speziellen Tagen hin. Die genaue Art dieser Probleme hatte ich in der jeweiligen Auswertung im TTC dazugeschrieben. Der letzte Tagesbeitrag ist hier zu finden:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1189885-251-260/t…
      von dort aus gibt es immer einen Link zum Vortages-Ergebnis.



      Nasdaq100 war im Dez. etwas arg zappelig, DJ und S&P gaben bessere "Seitenindikationen" zum Dax ab, wobei der S&P mit einer durchschnittl. Korrelation von 0.65 leicht besser war als der DJ mit 0.63. Über die Feiertage ergab sich mit den negativen Korelationen ein Bild, dass wohl bald korrigiert wird. Hat ja am 30.12. schon angefangen (?).



      Gold und Brent auf Zickzackkurs zum Dax, das einzige, was halbwegs deutlich aussieht ist die Tendenz zur negativen Korrelation beim €/$. Mal sehen, wie das im Januar mit den Quartalszahlen weitergeht.

      Interessant wären zusätzlich natürlich speziell die Korrelationen zum FBGL und zu Kupfer. Hat jemand dazu passende WKNs? Dann könnte ich mal schauen, ob mein Datenlieferant die in 5min-Intervallen im derzeitigen Paket anbietet (handel ich beides nicht, daher das Unwissen).
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 01:23:09
      Beitrag Nr. 591 ()
      Zitat von bomike: Hi Pitcong,

      es geht hier um Statistik und ich behaupte das es nichts gibt, was statistische Relevanz hat. (chartkerzen, indikatoren, setups und ähnliches) Warum soll ich diese Meinung in einem Thread, wo es um Statistik geht, nicht kund tuen dürfen?

      Denn die Aufarbeitung historischer Daten ergeben halt nach meiner Meinung keine statistische Relevanz. Wer eine hat, soll sie mal posten...

      P.S. Es gibt keine "edges" die im Zusammenhang mit entsprechenden Handelsansätzen profitabel verwendet werden können.

      Btw. Ich habe hier keine Analyseergebnisse erkennen bzw. lesen können, die im Ansatz statistisch verwertbar sind.


      da ergeben sich jetzt aber viele Fragen (z.B. was meinst du mit "statistischer Relevanz"? Die "Relevanz" hängt vom Fachgebiet ab, die Statistik gibt da keine Antwort drauf. Keine profitablen edges? Dann schau mal auf die letzten Handelstage und YDs historischen Auswertungen dazu, die er schon vorher gepostet hatte ... usw. usf.), aber ich steig' in die Diskussion hier höchstens dann weiter ein, wenn YD grünes Licht gibt. Ist schließlich sein Thread.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 01:36:15
      Beitrag Nr. 592 ()
      Gutes Beispiel ist doch die Statistik von Yellow Dragon - Der Bullen Dax zwischen Weihnachten undd Neujahr. Wir sprechen hier von 66 Handelstagen... Sieht alles ganz nett aus, aber 66 Daten ist sowas von dünn. Auch wenn wir das als bullische Relevanz sehen wollen, konnte man dieses Jahr aufgrund der Gaps nicht die Ergebnisse partizipieren, wie es rückwirkend aussieht. Wie waren die Gaps in den Vorjahren? Des Weiteren muß ich ja irgendwo meine Stops setzen- Wo sind die? So tief wie der größte Tagesverlust in der Vergangenheit? Sprich 160 Punkte minus Stop?

      Wie tief war der Markt damals im absoluten Tief? Lohnt sich das Risiko jeweils am 27 und 28 Dezember? Laut der Auswertung ja nicht wirklich.

      Bleibt ja der 29 Dezember mit ner 50/50 Statistik und der 30. Dezember der etwas "nett" aussieht.

      Sorry, aber ich finde man sollte Statistik auch irgendwie ernthaft von mehreren Seiten betrachten... und nicht nur durch die rosa Brille ;)
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 01:42:36
      Beitrag Nr. 593 ()
      :laugh:Ich habe eine nette statistische Relevanz mal entdeckt... Freitags ab 17:00 MEZ steigt der EUR/USD zu Monatg 0.00 Uhr in den meißten Fällen. Ich hab jetzt nicht mehr die Zahlen vor Augen, ich glaube es ging Richtung >75% und das seit Jahren.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 09:00:21
      Beitrag Nr. 594 ()
      Zitat von bomike: Gutes Beispiel ist doch die Statistik von Yellow Dragon - Der Bullen Dax zwischen Weihnachten undd Neujahr. Wir sprechen hier von 66 Handelstagen... Sieht alles ganz nett aus, aber 66 Daten ist sowas von dünn. Auch wenn wir das als bullische Relevanz sehen wollen, konnte man dieses Jahr aufgrund der Gaps nicht die Ergebnisse partizipieren, wie es rückwirkend aussieht. Wie waren die Gaps in den Vorjahren? Des Weiteren muß ich ja irgendwo meine Stops setzen- Wo sind die? So tief wie der größte Tagesverlust in der Vergangenheit? Sprich 160 Punkte minus Stop?

      Wie tief war der Markt damals im absoluten Tief? Lohnt sich das Risiko jeweils am 27 und 28 Dezember? Laut der Auswertung ja nicht wirklich.

      Bleibt ja der 29 Dezember mit ner 50/50 Statistik und der 30. Dezember der etwas "nett" aussieht.

      Sorry, aber ich finde man sollte Statistik auch irgendwie ernthaft von mehreren Seiten betrachten... und nicht nur durch die rosa Brille ;)


      Erst einmal danke für die kritischen Worte! Ich finde es gut.:) Solange man mit Fakten argumentiert und es nicht wie die Diskussionen bei Aktienboard mit Glasur-alias-Fiona ausartet.
      Wieso ist Trading so schwer??? Warum funktioniert es einfach…

      Die Frage zum Stop ist sehr (w)richtig im Trading. Jeder weiss (hoffetlich;)) daß die Trefferquote (TQ) mit kleinerem Stop kleiner wird.
      Das Beispiel 27.12 zeigt ja eine TQ von >70% bei SL 160 Punkte. Hier wäre man also mit CRV ca. 0,43 profitabel. Dieses Jahr ist doch OK gewesen?

      Überhaupt mache ich gerne Vergleichen mit "Buy und Hold" wie bei den akademischen Studien. Dabei eben eher mit Hebel 1 für normale Investoren.

      Das Problem ist allerdings daß es frühere "Edges" irgendwann verschwinden kann/wird. Gute Setups können immer nur für bestimmte Zeit funktionieren. Wirklich lukrative Setups werden deshalb auch nicht veröffentlicht. Eine Ausnamhe ist der "Turn of the Month"-Effekt. Der ist schon so lange bekannt und ist immer noch nicht kaputt.

      Wenn Du Setups mit 55% TQ und CRV>0,82 hast dann kannst Du doch damit langfristig profitabel handeln.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 09:01:51
      Beitrag Nr. 595 ()
      Zitat von bomike: :laugh:Ich habe eine nette statistische Relevanz mal entdeckt... Freitags ab 17:00 MEZ steigt der EUR/USD zu Monatg 0.00 Uhr in den meißten Fällen. Ich hab jetzt nicht mehr die Zahlen vor Augen, ich glaube es ging Richtung >75% und das seit Jahren.


      Und gehandelt bzw. ausgenutzt?
      Es wahrscheinlich wegen der Manipulation?
      http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/…
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 09:11:00
      Beitrag Nr. 596 ()
      @bomike, es wäre schön wenn Du auch konkrete Beipiele (am besten mit Sourcecode) z.B. zur Trend- oder SKS-Formation bringen würdest.

      Bist du der Meinung daß der Markt effizient ist?
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 09:49:26
      Beitrag Nr. 597 ()
      Zitat von YellowDragon: @bomike, es wäre schön wenn Du auch konkrete Beipiele (am besten mit Sourcecode) z.B. zur Trend- oder SKS-Formation bringen würdest.

      Bist du der Meinung daß der Markt effizient ist?


      Ich glaube das die Märkte eine mittelstarke Effizienz aufzeigen. Ich glaube an einer starken Effizienz nicht, zumindest nicht zu jeder Zeit. Ich habe ja immer Hoffnung, das man Ineffizienz erkennen kann - Hehe, sonst würde ja die ganze Arbeit der Analysen im Trading sinnlos sein. :laugh:

      Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege.

      Warum das mit dem Euro so läuft, weiß ich nicht und kam auch nicht dahinter. Hat auch nichts mit den Manipulationen zu tun, da gehts ums Fixing und ausgenutzt habe ich das nicht konsequent.

      SKS Formationen habe ich nicht persönlich überprüft. Das ist auch echt heftig, weil es soviele verschiedene Formen gibt. Aber es gibt ein wirkllich gutes Buch: "Trendumkehrformationen auf Aktien- und Devisenmärkten" von Sebastian Witte - der Studienergebnisse aus aller Welt zusammenfaßt.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 12:50:20
      Beitrag Nr. 598 ()
      Zitat von bomike: ... Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege ...


      Das heißt du schenkst dir jedwede Analyse des vorangegangenen Verlaufs und springst einfach mit SL und TP irgendwo rein?

      Nenn mich meinetwegen Fachidiot aber noch bin ich der Meinung, dass Prognosemodelle und damit ermittelte Erwartungswerte mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit durchaus Sinn machen. Und mir fällt jetzt partout kein (nicht-spiritueller) Prognoseansatz ein, der ohne Rückgriff auf Informationen aus der Vergangenheit auskommt.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 12:53:47
      Beitrag Nr. 599 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.140.395 von YellowDragon am 02.01.14 09:11:00Hallo Yello,
      ich würde mich mal interessieren, welcher Tag des Jahres statistisch der beste ist und welcher der schlechteste. (bei Dax und Dow)

      Ich vermute mal, daß der 2.1. der beste ist.

      ;)
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 13:02:21
      Beitrag Nr. 600 ()
      Zitat von bomike: ...
      Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege.
      ...


      Meinst Du mit "50/50 Chance" die Trefferquote? Da bin anderer Meinung. Außerdem hast Du doch auch 55% geschrieben?
      Mit dem Rest bin ich einverstanden. Kannst Du evtl. einige der "vielen Möglichkeiten und verschiedenen Wege" zeigen?

      Über die Cahrt- und Kerzenformationen hat der Bulkowski in seinem Buch und Website umfangreiche Daten veröffentlicht:
      z.B. SKS-Tops:http://thepatternsite.com/hst.html
      Bearish Engulfing:http://thepatternsite.com/BearEngulfing.html
      Beide sind nicht 50/50.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 13:05:05
      Beitrag Nr. 601 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.142.067 von Urlaub2 am 02.01.14 12:53:47Beim Dow hat man ja schon den 2. Weihnachtstag genannt. Ich habe selber noch keine Rechnungen angestellt.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 13:10:59
      Beitrag Nr. 602 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.142.179 von YellowDragon am 02.01.14 13:05:05Der 1. Handelstag im Jahr ist zumindest der stärkste Tag bei "Turn of the Month".
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 15:20:24
      Beitrag Nr. 603 ()
      Zitat von Pietcong:
      Zitat von bomike: ... Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege ...


      Das heißt du schenkst dir jedwede Analyse des vorangegangenen Verlaufs und springst einfach mit SL und TP irgendwo rein?

      Nenn mich meinetwegen Fachidiot aber noch bin ich der Meinung, dass Prognosemodelle und damit ermittelte Erwartungswerte mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit durchaus Sinn machen. Und mir fällt jetzt partout kein (nicht-spiritueller) Prognoseansatz ein, der ohne Rückgriff auf Informationen aus der Vergangenheit auskommt.


      Naja so natürlich nicht...

      Aber jeder kann mal folgenden Test machen: Nehmen wir den EUR/USD. Du nimmst irgendeine Stunde, sagen wir die 8:00 Uhr Kerze morgens. Du ziehst einen Stop auf minus 50 Pips und ein Limit auf 50 Pips. Du überprüfst 50 Stunden, das Ergebnis wird immer plus minus null ca. sein.

      Du kannst den Test auch machen, indem du immer Long gehst wenn irgendeine Kerze nach oben durchbrochen wird. (Breakoutstratgie) Ergbnis wird auch immer plus minus null sein. Egal was du dir ausdenkst. bei gleichen Stop und gleichen limit. Spätestens bei vielen Datensätzen (über 500) wird es immer ein plu sminus spiel sein.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 15:51:26
      Beitrag Nr. 604 ()
      Zitat von YellowDragon:
      Zitat von bomike: ...
      Ich bin aber der Meinung, das jeder Trade bzw. Situation eine 50/50 Chance hat. Was aber nicht hindert, das man Geld machen kann. Es ist ja entscheidend, wieviel Geld macht man wenn die 50% gut verlaufen und wieviel verliert man wenn die anderen 50% nicht gut verlaufen. Da sehe ich viele Möglichkeiten und verschiedene Wege.
      ...


      Meinst Du mit "50/50 Chance" die Trefferquote? Da bin anderer Meinung. Außerdem hast Du doch auch 55% geschrieben?
      Mit dem Rest bin ich einverstanden. Kannst Du evtl. einige der "vielen Möglichkeiten und verschiedenen Wege" zeigen?

      Über die Cahrt- und Kerzenformationen hat der Bulkowski in seinem Buch und Website umfangreiche Daten veröffentlicht:
      z.B. SKS-Tops:http://thepatternsite.com/hst.html
      Bearish Engulfing:http://thepatternsite.com/BearEngulfing.html
      Beide sind nicht 50/50.



      Naja die Trefferquote sagt ja nichts aus. Nehmen wir mein Euro Beispiel am Freitag. Mag ja sein, das er zu über 75% steigt - Also eine gute Trefferquote zeigt. Wenn er aber im Schnitt nur um 10 Pips steigt in 75% der Fälle - aber um 100 Pips fällt in 25% der Fälle, dann hilft mir die gute Trefferquote auch nicht.

      Ich meine mit 50/50 Chance - Gewinn zu Verlust. So kann auch wie es Bulkowski’s Statistiken aufzeigt, zwar gute Wahrscheinlichkeiten geben, aber die gute Wahrscheinlichkeiten, kosten dafür mehr Risiko. Immer.

      Ich geb dir mal ein paar Beispiele wie man an die Sache rangehen kann.
      Nehmen wir als Beispiel den Euro wieder:

      Der Euro steigt auf ner Stundenkerze und schließt ziemlich weit oben. Die Wahrscheinlichkeit, das die nächste Stunde neue Hochs macht, liegt je nach Konstellation bei über 80-90% Ich habe das überpürft mit 10.000den von Kerzen. Linda Raschke hat das mal beschrieben und nennt es 80/20 Regel. Also wenn der Schlußkurs im oberen Bereich schließt bzw. unteren.

      Das Problem ist, sobald er neue Hochs macht, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50/50 das er über dem Hoch bzw. unter dem Hoch schließen wird. Aber die Spanne vom Schlußkurs bis zum neuen Hoch, diese Spanne bringt dir einen kleinen Gewinn, den du zum Vorteil hast mit hoher Wahrscheinlichkeit.

      Ich formuliere das mal simpel: der Kurs startet bei 0 und das Hoch war eine 20. schließen tut er bei 17 - also der Schlußkurs liegt bei über 80% der Kerzenlänge. Die Wahrscheinlichkeit das die nächste Kerze zumindest auf die 21 geht, liegt zwischen 80-90% - Dein Vorteil = 4 Punkte. Sobald die 21 erreicht wird, kann er wieder unter die 20 schließen oder über die 21.

      Nehmen wir an du kaufst bei 17 und der kurs macht neue Hochs, dann ist die Wahrscheinlichkeit das die kerze unter null fällt bei nicht mal 3% (outsidestab) etc. Daraus lassen sich einige Strategien ableiten.

      Man kann z.b. folgendes machen. wir bleiben bei unseren Beispiel: Der Kurs steigt auf 21 (neues hoch) und fällt dann auf 3 runter. Du kannst bei 3 kaufen und den Stop unter null setzen. Die Wahrscheinlichkeit das du ausgestoppt wirst liegt in diesem szenario immer noch bei nur 3%. Aber deine chance nach oben ist in diesem sinne unbegrenzt.

      Schaut euchmal kerzen an, wo die erste kerze weit oben schlißet, er dann ein neues hoch macht und dann fällt in den unteren breich. wenn man dann einen long macht. stehen die chancen ganz gut. Wichtig ist, das die neue Kerze auch wirklich ein neues hoch gemacht hat. wenn nicht, sind die wahrscheinlichkeiten komplett anders.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 16:21:58
      Beitrag Nr. 605 ()
      Nehmen wir mal ein anderes Beispiel: Heute das Hoch im GBP/USD the same beim GBP/JPY. Auf 4 Stundenbasis das aboslute hoch. Die neue 4 Stundenkerze startet. Die Wahrscheinlichkeit das er ein neues Hoch macht, lag bei >90%. Hat er aber nicht gemacht. Die neue Kerze ist gefallen wie ein Messer. Wer dort ein Short gemacht hat beim 4 Std. Umbruch, kann einen Stop über die Hochs legen. Das Risiko ist extrem gering, aber mit hoher wahrscheinlichkeit das man ausgestoppt wird.

      Wenn der Trade aber funzt... und man dann auch das Glück hat wie heute... dann macht man mal kurz im GBP über 150 Pips und GBP/Jpy über 200 Pips bei einem Risiko von nur 2-3 Pips
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 16:28:09
      Beitrag Nr. 606 ()
      In diesem Beispiel könnte ich ca. 70 mal ausgestoppt werden, alleine Heute würde ich mehr verdienen als das ich in 70 Trades verliere.

      Trefferquote wäre hierbei: 1:70 und hätte trotzdem Gewinn.
      Die Wahrscheinlichkeiten liegen aber nicht bei 1:70 sondern eher 7:70 und hätte damit ein Gewinn-Setup was sich rechnet.

      Problem: Wer hält das psychologisch durch? Also ich könnte das nicht durchhalten...im schnitt 60 mal auf die Mütze zu bekommen.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 22:08:36
      Beitrag Nr. 607 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.143.895 von bomike am 02.01.14 16:28:09Danke für die Beispiele. Sie zeigen daß Du doch Setups hast mit Profitfaktor >1. ;)
      Es ist klar daß man nur Setups traden kann die zur eigenen Psyche paßen. Ich würde sagen TQ>50% und CRV<5 sind eher normal und machbar für die meisten Menschen.
      Avatar
      schrieb am 02.01.14 22:25:19
      Beitrag Nr. 608 ()
      Das passiert am 2.Handelstag im Jahr (Daten seit 1991):
      Avatar
      schrieb am 03.01.14 20:00:04
      Beitrag Nr. 609 ()
      Was ich eigentlich sagen will, Wahrscheinlichkeiten und Trefferquoten sind nicht wirklich aussagekräftig. Sieht man gut an meinen geposteten Beispielen. Des Wegen sind ja auch die allzeit beliebten Martingale Systeme so trügerisch. Praktisch 100% Trefferquote und ständige Gewinne.

      Zwar habe ich auf den einzelnen Trade eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ( >99,9664%) aber es geht ja letztendlich nicht um den einzelnen Trade, sondern um das Endergebis aller Trades des Händlers. Irgendwann kommt zwangsläufig das Unwahrscheinlichste und das Geld ist weg.
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 15:37:45
      Beitrag Nr. 610 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.153.141 von bomike am 03.01.14 20:00:04@bomike: so langsam meine ich dahinter zu kommen, wo wir aneinander vorbeireden. Traden kannst du offensichtlich, aber beim Thema Statistik überwiegen (noch?) die weißen Flecken. Ist nicht böse gemeint, bei mir ist's eher (noch?) andersrum :rolleyes:

      Vier Sachen:

      1) die objektive Entscheidung beim Traden kann man ja in 3 Hauptelemente zerlegen. Erstens wird eine Situation gesucht, in der die Wahrscheinlichkeit für eine Richtung die der anderen Richtung überwiegt. Zweitens braucht's dann ein Setup (Einstiegs- und Ausstiegssignale). Drittens muss RM/MM einbezogen werden. Zeitrahmen ist Schnittelement zwischen 1 und 2 (und bei den ganz Großen auch 3).

      Man könnte als "viertens" auch noch Instrumentenwahl anführen, aber das kann man zur Not auch unter "drittens" verbuchen. Es gibt darüber hinaus natürlich auch noch eine Reihe subjektive Elemente (Traderpsyche, individuelle Tageskondition etc.), aber dieser Thread beschäftigt sich m.E. "nur" mit dem ersten Element - wichtig, aber - wie gesagt - nur ein Teil der Story. Trefferquoten und (daraus abgeleitete) Wahrscheinlichkeiten sind alleinstehend natürlich "nicht aussagekräftig", wie du sagst, aber unverzichtbares Teilelement jedes Handelsansatzes (außer dem willkürlichen Sprung ins kalte Wasser), selbst wenn du auch mit 30:70 oder weniger immer noch Geld verdienen kannst, wenn die beiden anderen Elemente stimmen. Aber wissen, wie die Wahrscheinlichkeiten denn nun stehen, musst du trotzdem.

      2) Natürlich geht's nicht um den einzelnen Trade (aber irgendwie dann doch wieder), sondern um die Replizierbarkeit und Gesamtheit der Trades. Aber was glaubst du, wieviel Jahre es noch braucht, bevor die Wahrscheinlichkeit eines bärischen 1. Handelstages des Jahres zu der eines bullischen bei 50:50 steht? Auch wenn es dieses Jahr so war? Wenn die Entscheidungen zu beiden anderen genannten Elemente stimmen, wird das Durchschnittsergebnis noch eine Weile positiv sein. Irgendwann wird auch das (mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich >50% :D ) auf 50:50 laufen, aber noch deutet es sich nicht an und bis dahin ist's noch lange hin ...

      3) mit steigender Zahl an Wiederholungen haben Wahrscheinlichkeiten häufig eine Tendenz zu 50:50. Das Gesetz der großen Zahlen gilt auch an der Börse, zwar nicht direkt über die Kurse (Abhängigkeiten) sondern eher über die Marktteilnehmer. Je "einfacher" der beobachtete Effekt und je häufiger sein Auftreten, desto eher kommt's zum 50:50. Wobei mit "einfach" die Zahl der bestimmenden Variablen und deren Auffälligkeit gemeint ist. Beispiel: wenn du nur die Variable "höhere Folge-Kerze" als Bestimmende nimmst, kommst du beim Backtest ziemlich sicher in die Nähe von 50:50. Grund: kommt häufig vor, ist einfach (univariat) und auffällig.

      4) ist die logische Fortführung von 1 und 3: Zu den Häufigkeiten gehört immer ein Intervall. Selbst mit dem simplen "höhere Folgekerze"-Signal hätte man im Intervall des Jahresendspurts wahrscheinlich Geld verdienen können (hab' ich aber nicht überprüft), aber eben nur in dem Intervall. Je seltener das Ereignis, desto größere Intervalle können/müssen betrachtet werden. Univariate Modelle (also simultane Berücksichtigung von nur 1 bis so ca. 3 bestimmende Variable) sind so gut wie abgegrast (d.h. alle relevanten Marktteilnehmer haben das auf dem Schirm) und geben umso weniger "Edges" her, je häufiger sie vorkommen. Multivariate Modelle (> 3 simultan berücksichtigte bestimmende Variable) haben andere Probleme, die ich jetzt nicht aufzählen mag, sonst wird's vollends 'ne Vorlesung. Kurz: die Erhöhung der Anzahl bestimmender Variabler kann eine Prognose verbessern (muss aber nicht), ändert aber z.B. nichts an den Aussagen zur prioritären Relevanz der Intervall-Bestimmung.

      So, lange Rede für'n Forums-Beitrag, jetzt mal andersrum:

      1) erkläre mir doch bitte mal, was du mit "statistischer Relevanz" meinst

      2) du sagtest, du könntest betreffs Statistik auf substantielle Ressourcen zurückgreifen. Könntest du diese Ressourcen doch bitte mal die Signifikanz der Übereinstimmung der Verläufe (time series) von DAX, DJIA, S&P500 und Nasdaq-100 rechnen lassen und die Ergebnisse (möglichst mit Nennung der verwendeten Tests) hier einstellen lassen? Ist nicht ganz so trivial, wie ich das im (heute noch?) folgenden Beitrag hier approximativ behandelt habe, indem ich dort einfach die Frage etwas anders formuliert habe.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 16:26:09
      Beitrag Nr. 611 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.143 von Pietcong am 04.01.14 15:37:45Hi Pietcong,

      danke für Deinen ausführlichen Beitrag. Sehr gut beschrieben und ich gebe Dir in allen Punkten recht.

      Zu Punkt 2 und der Dax Statistik. In diesem Jahr wäre es ein Verlust gewesen am ersten Handelstag im absoluten Tief von 248 Punkten. Ich weiß es nicht, aber sieht danach aus, das der Verlust noch nie so hoch war. Was ist nächstes Jahr? Minus 500 Punkte?

      Nehmen wir dieses Jahr und der Gewinn im Dax am 27 Dezember. Wenn wir in ein paar Jahren dieses Jahr backtesten, würde ein Gewinn da stehen von 106 Punkten im Dax. Also würde bei Dragons Statistik genau diese 106 Punkte stehen.

      Fakt ist aber, man hätte diese nie erziellen können. Denn der Dax hat mit nem Gap eröffnet. Man hätte bestenfalls 31 Punkte erzielt.

      31 zu 106 ist schon heftig.

      Ich habe bei diesen Statistikaufzählungen drei Probleme:

      a)
      Ist diese Statistik auch mit korrekten Zahlen hinterlegt? (Beispiel dieses Jahr statt 106 Punkte nur 31 Punkte) wurde das auch in der Vergangenheit berücksichtigt?

      b)
      Wird nicht dargestellt, das ich zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, aber diese wird nicht zum Risiko definiert. Denn um mal auf den 27. Dezember zu bleiben, hat laut Statistik von Dragon ich eine 3:1 Chance das der Markt steigt. Dieses Jahr habe ich 31 Punkte gemacht, aber laut Statistik ein Risiko von 160 Punkte. 31 zu 160 bei 3:1 würde bedeuten, das ich auf Dauer massiv verliere.

      Die Statistik von Dragon suggeriert aber, das ich auf Dauer Gewinne.

      c)
      Ist mir die Anzahl der Datensätze zu gering um. Das beantwortet auch Deine Frage was ich mit statistischer Relevanz meine.

      Statistische Rellevanz ist zwar relativ, aber 500 Datensätze sollten es schon sein. (meiner Meinung nach)

      Wegem dem Test, was meinst Du da genau? Wie diese korrellieren? Bzw. von einander abweichen? Hast Du einen Vorschlag mit welchen "Hauptwert" dieses miteinander vergleichen wollen? Alle Märkte haben ja eine andere Vola (schon im Bezug auf den Index Stand)

      und wie wollen wir damit umgehen, das der Dax ja handelt wo die anderen US Märkte schlafen... und umgekehrt. Man kännte ja die Uhrzeiten testen wo alle gleichzeitig handeln?!

      Ich würde CFD Kurse zum Test nehmen wollen. Ich habe über Jahre Kurse von FXCM und GainFX (forex.com) auf 1min basis, diese beiden Kursreihen könnten wir zur Verifizierung nehmen. Ich würde testen 5min 30m 60m 4h 1D 1W.

      Also wie genau sollte der Bezugspunkt definiert werden für die Abweichung?
      und wie magst Du den Rest definieren?
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 16:36:07
      Beitrag Nr. 612 ()
      Du kannst es ruhig auch komplexer machen, ich lasse regelmäßig Milliarden von Kombinationen durchrechnen. Die Berechnungen dauern teilweise über 2 Wochen bis ich die Ergebnisse habe.

      Programmiert wird alles immer in C# (ich kann das aber nicht, machen andere für mich) des wegen in C#, weil herkömmliche Software komplexe Berechnungen nicht durchführen können.
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 17:05:50
      Beitrag Nr. 613 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.339 von bomike am 04.01.14 16:26:09Zur Statistik 27.12 hast Du was missverstanden. Die Zahlen der Gewinne beziehen sich immer auf Close. Also kaufe Close am 23.12 DAX 9488,82 und verkaufe Close am 27.12. DAX 9589,39. Ca. 100 Punkte, und nicht das Open vom 27.12. kaufen.

      Außerdem wollte ich meistens nur die Fakten darstellen weil im Forum oft unbewiesene Tatsachen behauptet werden wie "Freitagsgewinnmitnahmen" etc.

      Ich würde mich sehr freuen wenn auch jemand andere die Statiken nachrechnen und eventuelle Fehler finden würden. Niemand ist perpekt!;) Und traue keine Statistik die Du nicht selbst gefälscht hast. :laugh:

      Da Du ja schon mal erwähnt hast daß Du Setups mit 55%-Gewinnchancen hast, wäre schön wenn Du zumindest andeuten kannst wie diese aussehen.

      @Pietcong, sehr gut geschrieben!
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 17:12:55
      Beitrag Nr. 614 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.339 von bomike am 04.01.14 16:26:09ich versuch mal die Antworten hier kurz zu halten, da Fiffi noch seinen Spaziergang braucht:

      zu a): YDs Statistiken sind, wenn nicht anders gesagt, immer Tages-Close zu Vortages-Close. Der dazugehörige Handelsansatz wäre z.B. also Bull-Kauf am Ende des Vortages gewesen, SL dann entweder auf Gap-Close oder Vortagestief (weiß ich jetzt nicht so genau, müsste man die vorangegangenen Ereignisse dazu analysieren). Ich schreibe "z.B.", weil das nur ein eine erste Idee als Grundgerüst ist.

      YDs Zahlen sind "korrekt". Vergleichsdatenbank sind die von Yahoo Finance bereitgestellten EOD-Daten auf deren Website.

      zu b): die Statistik von YD macht keine Aussagen zum SL oder dessen Definition und nimmt das auch nirgends für sich in Anspruch. Diese Definition ist, wie ich oben schon schrieb, Teil von Element 2, sprich Set-Up. SL-bestimmung kann man auch statistisch angehen, wäre aber ein anderer Beitrag.

      zu c): wenn du statistische Relevanz an der Anzahl der Beobachtungen festmachst, dann geht das immer nur in Bezug auf das betrachtete Fachgebiet. Alle Faustzahlen (auch gern genannt: 30 etc.) sind immer nur eben genau das. Für die Zahl "500 Beobachtungen" betr. Fachgebiet Finanz-Märkte kenne ich keinerlei Angaben zu methodischer Grundlage, Aussagekraft oder Relevanz. Kann auch garnicht sein, weil das mit jeder Fragestellung unterschiedlich sein dürfte. "Empirische" Statistik ohne Laborbedingungen muss immer mit dem leben, was verfügbar ist. Und das, was YD präsentiert, erfordert nicht mal die sonst obligatorischen Hinweise auf Einschränkungen der Aussagekraft, da es nur rein deskriptive Aussagen sind.

      zu dem Test: was ich meine ist der Vergleich der genannten Indizes als Zeitreihen, nicht als Beobachtung und Vergleich der Einzelwerte.

      Die zu prüfende Hypothese wäre: mit welcher Wahrscheinlichkeit (Signifikanz) können diese Zeitreihen als "Stichproben" aus derselben zugrundeliegenden, theoretischen Grundgesamtheit betrachtet werden (oder eben auch nicht).

      Ein Ansatz wäre z.B. die Erstellung von ARMA oder ARIMA-Modellen für jeden Index und dann sowas wie ein F-test. Es gibt gewiß Alternativen, aber genau das würde mich ja interessieren, wie Profis das angehen. Ist schließlich einiges an Arbeit (= Zeit!) und Märkte sind bei mir nur Hobby. Wenn also deine Ressourcen über die Verfügbarkeit von Datenreihen und entsprechend umfangreicher Statistik-Software hinausgehen ...

      wenn nicht: kein Problem, aber dann sag' doch mal genauer an (meinetwegen auch gerne per BM) was diese Ressourcen sind. Vielleicht können wir ja verfügbare Datenreihen zum gegenseitigen Nutzen auch mal austauschen. YD ist m.W. am Datensammeln ebenfalls immer interessiert.
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 17:24:25
      Beitrag Nr. 615 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.511 von YellowDragon am 04.01.14 17:05:50Jau da hast Du recht, war ein Fehler von mir. Auch im Beitrag wo ich 3:1 geschrieben habe 31:160 ist auch ein Fehler drin, denn man hatte ja nicht immer 160 Punkte minus.

      Ich habe ein Tool entwickelt, das ziemlich goil und heftig ist. Ist aber ein echtes "Private" Tool. Kann man nicht kaufen oder sowas.

      Das Tool zeigt dir an, auf jeder Zeiteinheit, (5min etc.) mit welcher Wahrscheinlichkeit die nächste Kerze steigen oder fallen wird und mit welcher Wahrscheinlichkeit ein neues Hoch oder Tief gemacht wird und mit welcher Wahrscheinlichkeit wo die Kerze schließen wird. (im welchen Viertel der Kerze)

      Ich habe das für Währungen gemacht, weil ich seit Jahren nur noch Währungen handel. Kann das aber auch ausbauen auf Dax Indices etc.

      Da ich ein netter bin, gebe ich es gerne vor Free raus. Einfach mir ne PN schicken. Gebt mir aber ne Woche, damit ich das Tool etwas aufbereiten kann, damit jeder auch durchblickt. Ich selbst nutze es kaum noch, weil ich die Zahlen im laufe der Zeit nun im Kopf habe.

      Es hilft unwahrscheinlich fürs Optimieren des Einstieges und Ausstieges und einer schlechten Position im richtigen Augenblick etwas LLuft zu geben...
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 17:27:16
      Beitrag Nr. 616 ()
      Zitat von Urlaub2: Hallo Yello,
      ich würde mich mal interessieren, welcher Tag des Jahres statistisch der beste ist und welcher der schlechteste. (bei Dax und Dow)

      Ich vermute mal, daß der 2.1. der beste ist.

      ;)

      Jetzt habe ich diese Berechnungen gemacht. In der folgender Grafik wird die Durchschnittsperformance eines jeden Tages im jahr dargestellt:

      Daraus kann man dann leicht den Seasonalchart erzeugen:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 17:27:55
      Beitrag Nr. 617 ()
      "Die zu prüfende Hypothese wäre: mit welcher Wahrscheinlichkeit (Signifikanz) können diese Zeitreihen als "Stichproben" aus derselben zugrundeliegenden, theoretischen Grundgesamtheit betrachtet werden (oder eben auch nicht)."

      Ich stehe ja auf Nutzen im Trading, also wie kann ich Geld machen aus den Ergbnissen...
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 17:30:04
      Beitrag Nr. 618 ()
      Mir leuchtet nicht ganz ein, was man daraus ablleiten könnte im Bezug auf Handelsentscheidungen. Nehmen wir an, die Märkte agieren ähnlich, wäre es doch eigentlich nur spannend, ob z.b. der Dow 5min schneller ist als der Dax, so das ich den dax kaufen kann mit einer guten Wahrscheinlichkeit das er die nächsten 5min auch steigen wird...

      Sorry ich stehe etwas auf den Schlauch...
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 17:34:18
      Beitrag Nr. 619 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.609 von YellowDragon am 04.01.14 17:27:16Dasselbe für den DOW:


      Avatar
      schrieb am 04.01.14 18:57:31
      Beitrag Nr. 620 ()
      Da ist der beste Tag des Jahres im Dax der 13. Oktober, der schlechteste der 6. September.

      ;)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 19:25:09
      Beitrag Nr. 621 ()
      @YD: hey, Klasse! Ich wollte dem Urlaub2 schon antworten, dass seine Frage so in etwa der Frage "wie riecht die Farbe rot?" entspricht. Schließlich kann man seine Frage "welcher Tag des Jahres statistisch der beste ist und welcher der schlechteste" ja unterschiedlichst interpretieren, z.B.:

      a) nach Datum (hast du ja gerade gemacht, aber die Tage haben Dank jährlicher Datumsverschiebung eine unterschiedliche Anzahl von Fällen, da hätte es so ein 29.02. ggf. leicht, ein Extrem zu werden)

      b) nach Eigenschaften wie z.B. TOM, Lage zu NFP und jeder Menge anderer Ereignisse ... und dann überschneiden sich a und b auch noch ...

      egal, gut gelöst

      @bomike: was man betr. Gewinne machen aus meiner vorgeschlagenen Rechnung ziehen kann ist die Berücksichtigung und Gewichtung korrelierter Märkte in Handelsentscheidungen (Diversifikation sinnvoll? Sinnvoll als zusätzliche Erklärende im Prognosemodell?). Was im gegebenen Fall 5 min. früher oder später läuft, wäre dann die nächste Frage, wenn die Signifikanz des Zusammenhangs deutlich genug ist. Die täglichen Korrelationen, die ich hier z.Zt. im TTC einstelle, helfen da erst mal nur bedingt, da die langfristige Beurteilung sich daraus (noch) nicht ableiten läßt. Gleiches gilt für die Angaben die man bei MSCI findet, und die sind eh' sehr US-zentrisch. Zu der Korrelationssache hatten die letztens übrigens folgenden interessanten Artikel auf ihrer page:
      http://www.msci.com/resources/pdfs/The_Correlation_Myth_Patr…

      ... dass man auch ohne das Zeug erfolgreich traden kann, bezweifle ich nicht. Aber jeder hat ja so sein Steckenpferd, auch wenn's noch so exzentrisch ist :laugh:
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 19:55:57
      Beitrag Nr. 622 ()
      Pietcong, ich sprech mal mit meinen Programmierern wie wir das am besten umsetzen. Ich denke der Bezugspunkt sollten die prozentualen Veränderungen zueinander sein, dann haben alle Indizes die selbe Grundlage und der unterschiedliche Indexstand spielt keine Rolle.

      Ich würde auch gerne zwei unterschiedliche Testreihen machen wollen. Eine Testreihe wo alle Märkte gleichzeitig handeln. Das macht nach meiner Ansicht absoluten Sinn, sonst sieht man Verschiebungen die nur darauf basieren, das Märkte zu bestimmten Zeiten geschlossen waren.

      Wenn wir die Ergebnisse haben, schauen wir mal wie wir dann damit umgehen und das ausbauen können...
      Avatar
      schrieb am 04.01.14 19:59:56
      Beitrag Nr. 623 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.156.951 von Urlaub2 am 04.01.14 18:57:31Hier sind die Ergebnisse in Tabellen (die besten und schlechtesten Tage):
      DAX:

      DOW:
      Avatar
      schrieb am 05.01.14 08:59:57
      Beitrag Nr. 624 ()
      Vielen Dank für die Mühe.

      Danach ist der 2.1. immerhin der drittbeste Tag des Jahres.

      ;)
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 09:36:59
      Beitrag Nr. 625 ()
      Zitat von bomike:
      Zitat von YellowDragon: ...

      Meinst Du mit "50/50 Chance" die Trefferquote? Da bin anderer Meinung. Außerdem hast Du doch auch 55% geschrieben?
      Mit dem Rest bin ich einverstanden. Kannst Du evtl. einige der "vielen Möglichkeiten und verschiedenen Wege" zeigen?

      Über die Cahrt- und Kerzenformationen hat der Bulkowski in seinem Buch und Website umfangreiche Daten veröffentlicht:
      z.B. SKS-Tops:http://thepatternsite.com/hst.html
      Bearish Engulfing:http://thepatternsite.com/BearEngulfing.html
      Beide sind nicht 50/50.



      Naja die Trefferquote sagt ja nichts aus. Nehmen wir mein Euro Beispiel am Freitag. Mag ja sein, das er zu über 75% steigt - Also eine gute Trefferquote zeigt. Wenn er aber im Schnitt nur um 10 Pips steigt in 75% der Fälle - aber um 100 Pips fällt in 25% der Fälle, dann hilft mir die gute Trefferquote auch nicht.

      Ich meine mit 50/50 Chance - Gewinn zu Verlust. So kann auch wie es Bulkowski’s Statistiken aufzeigt, zwar gute Wahrscheinlichkeiten geben, aber die gute Wahrscheinlichkeiten, kosten dafür mehr Risiko. Immer.

      Ich geb dir mal ein paar Beispiele wie man an die Sache rangehen kann.
      Nehmen wir als Beispiel den Euro wieder:

      Der Euro steigt auf ner Stundenkerze und schließt ziemlich weit oben. Die Wahrscheinlichkeit, das die nächste Stunde neue Hochs macht, liegt je nach Konstellation bei über 80-90% Ich habe das überpürft mit 10.000den von Kerzen. Linda Raschke hat das mal beschrieben und nennt es 80/20 Regel. Also wenn der Schlußkurs im oberen Bereich schließt bzw. unteren.

      Das Problem ist, sobald er neue Hochs macht, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50/50 das er über dem Hoch bzw. unter dem Hoch schließen wird. Aber die Spanne vom Schlußkurs bis zum neuen Hoch, diese Spanne bringt dir einen kleinen Gewinn, den du zum Vorteil hast mit hoher Wahrscheinlichkeit.

      Ich formuliere das mal simpel: der Kurs startet bei 0 und das Hoch war eine 20. schließen tut er bei 17 - also der Schlußkurs liegt bei über 80% der Kerzenlänge. Die Wahrscheinlichkeit das die nächste Kerze zumindest auf die 21 geht, liegt zwischen 80-90% - Dein Vorteil = 4 Punkte. Sobald die 21 erreicht wird, kann er wieder unter die 20 schließen oder über die 21.

      Nehmen wir an du kaufst bei 17 und der kurs macht neue Hochs, dann ist die Wahrscheinlichkeit das die kerze unter null fällt bei nicht mal 3% (outsidestab) etc. Daraus lassen sich einige Strategien ableiten.

      Man kann z.b. folgendes machen. wir bleiben bei unseren Beispiel: Der Kurs steigt auf 21 (neues hoch) und fällt dann auf 3 runter. Du kannst bei 3 kaufen und den Stop unter null setzen. Die Wahrscheinlichkeit das du ausgestoppt wirst liegt in diesem szenario immer noch bei nur 3%. Aber deine chance nach oben ist in diesem sinne unbegrenzt.

      Schaut euchmal kerzen an, wo die erste kerze weit oben schlißet, er dann ein neues hoch macht und dann fällt in den unteren breich. wenn man dann einen long macht. stehen die chancen ganz gut. Wichtig ist, das die neue Kerze auch wirklich ein neues hoch gemacht hat. wenn nicht, sind die wahrscheinlichkeiten komplett anders.


      Nicht "immer", sondern im Daytrading auf ein paar Pips ausgelegt. Ansonsten gibt es sehr wohl Abweichungen...

      Steht eine Aktie bei 100, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 zu 50, dass sie bis 200 steigt oder auf 50 fällt. Daher hat man einen Profitfaktor von 2. (Gebühren und Spread mal außen vor)

      Das ist auch der Grund warum viele "Programmierer" auf Daily zwar Longsysteme basteln können, aber die Shortsysteme nicht laufen. Man muss eben immer "mit der Mathematik gehen".;)
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 16:19:45
      Beitrag Nr. 626 ()
      Also ich teile ja deine Meinung (oder besser: Wissen, weil es halt nun mal ein mathematisch statistischer Fakt ist), dass man sich in einem gegebenen Fall über höheres Risiko zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit "erkaufen" kann (zumindest innerhalb eines gegebenen Intervalls, aber lassen wir die komplexeren Sachen grad mal weg), dass aber eine hohe Wahrscheinlichkeit nicht automatisch ein höheres Risiko bedeutet.

      Abgesehen davon, dass der "Zukauf" von Wahrscheinlichkeit nun nicht der Zweck der Übung ist, verstehe ich aber den folgenden Teil deines Beitrags nicht:

      Zitat von HerrKoerper: ...
      Steht eine Aktie bei 100, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 zu 50, dass sie bis 200 steigt oder auf 50 fällt. Daher hat man einen Profitfaktor von 2. (Gebühren und Spread mal außen vor)

      Das ist auch der Grund warum viele "Programmierer" auf Daily zwar Longsysteme basteln können, aber die Shortsysteme nicht laufen. Man muss eben immer "mit der Mathematik gehen".;)


      Ist das mit der angegebenen 50:50 Wahrscheinlichkeit jetzt nur als Beispiel gemeint? Muß wohl, da 100% hoch vs. 50% runter ja nicht "automatisch"eine 50:50 Wahrscheinlichkeit hat. Oder kapier ich grad was nicht von dem, was du sagen wolltest?
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 18:19:50
      Beitrag Nr. 627 ()
      Hi Koerper, Du hast einen Denkfehler mit Deinem Beispiel der Aktie.
      Wie Pietcong schon schreibt, wären die Veränderungen 100% zu 50% und damit keine 50/50 Chance..

      Pietcong, ich bin der festen Überzeugung, wenn Du tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn hast, das Du diese mit höheren Risiko bezahlst. Desto unwahrscheinlicher der Gewinn, desto weniger Risiko hast Du.

      Gutes Beispiel sind die "Voigt" Außenstäbe (sind zwar ein alter Hut und auch nicht neu) und hat schon Joe Ross vor 40 Jahren beschrieben.

      Das Stops außerhalb von Outside Bars weniger ausgestoppt werden, liegt ganz alleine und nur ganz alleine daran, weil die Stops einfach weiter weg sind. Wenn er aber erwischt wird, dann wirds teuer. Genauso auch der Ein- und Ausstieg nach einem Ousidestab. Man kauft unglaublich teuer ein bzw. geht short in den super Tiefs.

      Ich selber handel extrem gerne dagegen, weil da sind die Wahrscheinlichkeiten dagegen wirklich hoch :) Man sieht auch schön in den Charts wie Außenstäbe abgenuckelt werden.

      Nach meiner Experience liegt der Gewinn im Trade daran, wie du mit der Position umgehst, wenn die Wahrscheinlichkeit für deinen Trade eingetroffen ist und wie Du dann die Position händelst im Gegensatz zur einer Position deren Wahrscheinlichkeit nicht eingetroffen ist.. so mal salopp formuliert..
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 20:29:40
      Beitrag Nr. 628 ()
      Zitat von Pietcong: Also ich teile ja deine Meinung (oder besser: Wissen, weil es halt nun mal ein mathematisch statistischer Fakt ist), dass man sich in einem gegebenen Fall über höheres Risiko zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit "erkaufen" kann (zumindest innerhalb eines gegebenen Intervalls, aber lassen wir die komplexeren Sachen grad mal weg), dass aber eine hohe Wahrscheinlichkeit nicht automatisch ein höheres Risiko bedeutet.

      Abgesehen davon, dass der "Zukauf" von Wahrscheinlichkeit nun nicht der Zweck der Übung ist, verstehe ich aber den folgenden Teil deines Beitrags nicht:

      Zitat von HerrKoerper: ...
      Steht eine Aktie bei 100, ist die Wahrscheinlichkeit bei 50 zu 50, dass sie bis 200 steigt oder auf 50 fällt. Daher hat man einen Profitfaktor von 2. (Gebühren und Spread mal außen vor)

      Das ist auch der Grund warum viele "Programmierer" auf Daily zwar Longsysteme basteln können, aber die Shortsysteme nicht laufen. Man muss eben immer "mit der Mathematik gehen".;)


      Ist das mit der angegebenen 50:50 Wahrscheinlichkeit jetzt nur als Beispiel gemeint? Muß wohl, da 100% hoch vs. 50% runter ja nicht "automatisch"eine 50:50 Wahrscheinlichkeit hat. Oder kapier ich grad was nicht von dem, was du sagen wolltest?


      Es ist Mathematik. Nur es weiß kaum einer...;)

      Nach eurer Einschätzung wäre ja Eine Aktie die von 100 auf 0 oder 200 geht mit 50:50...Also ist ein Dax mit 100% Performance so wahrscheinlich wie ein Dax bei 0??? 100% macht er doch andauernd mal...Auf null war er noch nie...;)

      Da eine Aktie die von 50 auf 100 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, wie eine die von 100 auf 50 fällt, MUSS
      eine Aktie die von 100 auf 200 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wie eine die auf 50 fällt.

      Oder nicht? Ich dachte das wäre klar...;)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 20:38:45
      Beitrag Nr. 629 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.168.107 von HerrKoerper am 06.01.14 20:29:40Übrigens: Die Prozentrechnung hat diesen Haken mit 50:100%...

      Wenn etwas von 100 auf 50 fällt, sagt man gemeinhin, dass sie "um 50% gefallen ist". Allerdings entspricht der Rückwärtsgang immer einer Umrechnung.

      Das 100% Up und 100% Down unmöglich gleich wahrscheinlich sein können, liegt in der Natur der Sache, denn Up gibt es immer mal 100%, oftmal auch 1.000%, machmal sogar 10.000%...Runter gehts immer nur bis 0. 1.000% entspricht also dem Verlust von 90%.

      Anders kann es nicht sein.

      Daraus folgt: 50 Euro UP ist wahrscheinlicher als 50 Euro Down. Und je kleiner die Basis, desto höher der Effekt. Bei einer Aktie die nur 50 Euro kostet ist er am höchsten und er nimmt ab, je größer der Kurswert...
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 20:57:06
      Beitrag Nr. 630 ()
      Naja, also für mich ist es genauso wahrscheinlich das der Euro von 1.2910 auf 1.2920 steigt oder von 1.2910 auf 1,2900 fällt... Sind bei mir immer 10 Pips. Ist für mich 50/50...

      Der Witz ist, wenn er fällt und ich bin long, verliere ich genau 100,- USD. Wenn er steigt und ich bin short, verliere ich auch 100,- USD (Scherzl) :-)
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 21:07:34
      Beitrag Nr. 631 ()
      Zitat von bomike: Naja, also für mich ist es genauso wahrscheinlich das der Euro von 1.2910 auf 1.2920 steigt oder von 1.2910 auf 1,2900 fällt... Sind bei mir immer 10 Pips. Ist für mich 50/50...

      Der Witz ist, wenn er fällt und ich bin long, verliere ich genau 100,- USD. Wenn er steigt und ich bin short, verliere ich auch 100,- USD (Scherzl) :-)


      1,2920 / 1,2910 = 1,0007746
      1,2910 / 1,2900 = 1,0007752
      Wahrscheinlichkeit fast gleich...Aber nur fast...Aber macht sich nicht bemerkbar...Bei 1.000 Pips ist es schon anders...;)

      Darum auch meine folgerichtige Aussage:

      Nicht "immer", sondern im Daytrading auf ein paar Pips ausgelegt. Ansonsten gibt es sehr wohl Abweichungen...
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 21:15:09
      Beitrag Nr. 632 ()
      Es haben mich jetzt super viele angeschrieben wegem dem Tool.

      Achtung, das Tool ist kein Handelssetup. Es bietet also auch keine Kauf- und Verkaufssignale. Auch wenn häufig gute Wahrscheinlichkeiten angezeigt werden, hilft es im Trading nur bedingt. Im Gegenteil, man denkt Wow: 65% - bedeutet aber auch das man locker 35 mal falsch liegt.

      Außerdem zeigt das Tool die Wahrscheinlichkeit an, wie die Schlußkerze schließen wird und das beinhaltet leider nicht den normalen Verlauf.

      Beispiel: Es zeigt an, das die Wahrscheinlichkeit bei nur 5% liegt, das die aktuelle Kerze unterhalb der Vorkerze schließt. Heißt aber leider nicht, das der Kurs keine neuen Tiefs macht. Das Tool sagt nur, das der Schluß der Kerze nicht tiefer sein wird als die Vorkerze.

      Das Tool ist nur für bestimmte Handelsansätze spannend. Wer gerne Stundenumbrüche oder wie ich 4std. Umbrüche handelt.

      Beispiel der Euro ist von 11:00 Uhr bis 11:59 gestiegen und ich überlege mir ob ich um 12:00 auf steigenden oder auf fallenden Euro setze..

      Ich werd das Tool webbasiert machen, so daß jeder damit locker klar kommt.
      :)
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 22:33:16
      Beitrag Nr. 633 ()
      @body, daß die Aktienmärkte (und Rohstoffe) einen Longbias haben ist ja klar und statistisch belegt. Aber das rein mathematisch begründet ist bezweifele ich.
      Ich habe folgende Auswertungen noch nicht gemacht aber es werden viele solche Grafiken der Performance-Verteilungen von Aktienindizes veröffentlicht:

      Quelle:http://grzonka.home.comcast.net/~grzonka/daxstats.htm
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 22:49:32
      Beitrag Nr. 634 ()
      Zitat von YellowDragon: @body, daß die Aktienmärkte (und Rohstoffe) einen Longbias haben ist ja klar und statistisch belegt. Aber das rein mathematisch begründet ist bezweifele ich.
      Ich habe folgende Auswertungen noch nicht gemacht aber es werden viele solche Grafiken der Performance-Verteilungen von Aktienindizes veröffentlicht:

      Quelle:http://grzonka.home.comcast.net/~grzonka/daxstats.htm



      Genauso sieht ürbigens die Verteilung aus wenn du immer eine Münze wirfst und bei Kopf einen Euro gewinnst und bei schwarz verlierst. Die Spitze der Verteillung beträgt 0,- Euro nach 100 würfen.
      :)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 22:57:12
      Beitrag Nr. 635 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.169.075 von bomike am 06.01.14 22:49:32Nein, es ist keine Normalverteilung beim DAX sondern etwas nach rechts verschoben und mit "fat tails".
      Avatar
      schrieb am 06.01.14 23:26:17
      Beitrag Nr. 636 ()
      Zitat von YellowDragon: Nein, es ist keine Normalverteilung beim DAX sondern etwas nach rechts verschoben und mit "fat tails".


      Jau, besser ist auch, sonst wäre ja alles Zufall...
      Avatar
      schrieb am 07.01.14 00:05:07
      Beitrag Nr. 637 ()
      Zitat von HerrKoerper: ... Es ist Mathematik. Nur es weiß kaum einer...;)

      Nach eurer Einschätzung wäre ja Eine Aktie die von 100 auf 0 oder 200 geht mit 50:50...Also ist ein Dax mit 100% Performance so wahrscheinlich wie ein Dax bei 0??? 100% macht er doch andauernd mal...Auf null war er noch nie...;)

      Da eine Aktie die von 50 auf 100 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, wie eine die von 100 auf 50 fällt, MUSS
      eine Aktie die von 100 auf 200 steigt, die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wie eine die auf 50 fällt.

      Oder nicht? Ich dachte das wäre klar...;)


      Ach so war das gemeint. Die fehlende Information war "aus stochastischer Sicht". Aus Sicht der Zeitreihenanalyse ist 50:50 halt immer nur ein spezieller Fall. Hatte ganz vergessen, dass du ja ein Random Walker bist :D
      Avatar
      schrieb am 07.01.14 00:57:59
      Beitrag Nr. 638 ()
      Zitat von bomike: ...

      Pietcong, ich bin der festen Überzeugung, wenn Du tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn hast, das Du diese mit höheren Risiko bezahlst. Desto unwahrscheinlicher der Gewinn, desto weniger Risiko hast Du.

      Gutes Beispiel sind die "Voigt" Außenstäbe (sind zwar ein alter Hut und auch nicht neu) und hat schon Joe Ross vor 40 Jahren beschrieben.

      Das Stops außerhalb von Outside Bars weniger ausgestoppt werden, liegt ganz alleine und nur ganz alleine daran, weil die Stops einfach weiter weg sind. Wenn er aber erwischt wird, dann wirds teuer. Genauso auch der Ein- und Ausstieg nach einem Ousidestab. Man kauft unglaublich teuer ein bzw. geht short in den super Tiefs.

      Ich selber handel extrem gerne dagegen, weil da sind die Wahrscheinlichkeiten dagegen wirklich hoch :) Man sieht auch schön in den Charts wie Außenstäbe abgenuckelt werden.


      Ich befürchte, da schmeißt du jetzt 2 Sachen zusammen, die so nicht zusammen gehören. Ich versuch's mal allgemeinverständlich zu erklären:

      1) Stell dir ein "Intervall" mal als eingipflige Verteilung vor (also Glockenkurvenförmig, allerdings ist es wurscht, ob der Gipfel mittig sitzt oder sonst wo). Jetzt dreh die Kurve gedanklich um 90 Grad nach rechts.

      2) Wenn du darauf setzt, dass der Preis in diesem Intervall bleibt, hast du natürlich das beste CRV , wenn du in einem der "Tails", also den Endbereichen, in Richtung Gipfel einsteigst. Dein SL liegt dann logischerweise am Ende des Einstiegs-Tails, denn wenn der durch ist, geht's ja - statt in deine Richtung - aus dem Intervall raus ins folgende Intervall. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs innerhalb des Intervalls bleibt, holst du dir aber nicht aus dem Intervall selbst, sondern aus "externer" Information, also z.B. dem Vergleich der Lage des Intervalls mit irgendwann vorangegangenen Intervallen. Gutes Beispiel dafür sind Rebound-Trades an Widerständen und Unterstützungen (also z.B. auch das, was du als deine Handlungsart bei Außenstäben beschrieben hast).

      Nochmal, da wichtig: die höhere Wahrscheinlichkeit stammt nicht aus dem Intervall selbst, aber das Risiko wird vom Intervall bestimmt, nämlich vom Ende dessen Tails.

      Du kannst dir jetzt mehr Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Trade doch noch in deine Richtung läuft, dadurch "erkaufen", dass du das folgende Intervall (usw. usf.) auch noch mit als SL akzeptierst. Dann wird's halt immer teurer, wenn's einfach nicht drehen will.

      3) Im Gegensatz dazu setzt du beim Ausbruchs-Trade auf den Übergang vom einen ins nächste Intervall (also beispielsweise beim Ausbruch aus dem Aussenstab). Zwei aufeinanderfolgende Intervalle stehen jetzt aufeinander, allerdings mit Überschneidungen in ihren "Tails", also den Endbereichen, die aneinander grenzen. Der hohe SL beim Voigtschen Außenstab-Trade rechtfertigt sich jetzt dadurch, dass du noch in dem Intervall steckst, von dem du annimmst, dass es in die von dir antizipierte Richtung verlassen wird und die Hoffnung erst stirbt, wenn's stattdessen in das Intervall am anderen Ende wechselt. Das ist so natürlich nicht ganz korrekt, weil der SL eigentlich da liegen müsste, wo der Tail deines gewünschten Intervalls anfängt - das ist ist bestimmt nicht das Ende des Außenstabs, aber halt auch schwer genau zu prognostizieren, da sich die Intervalle (= Verteilungen), wie gesagt, ja überlappen.

      "Symmetrisch" wäre die Außenstabstraderei eigentlich erst dann, wenn der Einstieg erst bei Bestätigung der ersten Kerze, die über dem Außenstab schließt, erfolgt und der SL dann unter eben dieser ersten Kerze läge (als geschätzter Endpunkt des Tails des Folgeintervalls). Aber wenn ich mich recht erinnere, hatte der Voigt seine SL-Regeln für das Außen-Innenstab-Gedöns ja auch nur als Entscheidungsvorschlag für den Fall gebracht, dass ein bereits laufender Trade anfängt, Innenstäbe zu bilden. Und er weist, wenn ich mich recht erinnere, auch darauf hin, dass innerhalb von Außenstäben kein Trade eröffnet werden sollte. Aber sicher weiß ich das jetzt auch nicht mehr.

      Also mal wieder lange Rede kurz gemacht: Wahrscheinlichkeit und SL haben erst mal nichts miteinander zu tun. Wenn du die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite hast, liegt's an dir, das SL-bedingte Risiko zu bestimmen. Hohe Wahrscheinlichkeiten können durchaus mit gerechtfertigten, sehr knappen SLs einhergehen.

      (na, ob das alles jetzt so verständlich war? Ohne Whiteboard isses schwierig :rolleyes: )

      Zitat von bomike: ...Nach meiner Experience liegt der Gewinn im Trade daran, wie du mit der Position umgehst, wenn die Wahrscheinlichkeit für deinen Trade eingetroffen ist und wie Du dann die Position händelst im Gegensatz zur einer Position deren Wahrscheinlichkeit nicht eingetroffen ist.. so mal salopp formuliert..


      ja, ich weiß was du meinst und da sind wir uns auch einig. Widerspricht dem oben gesagten auch in keiner Weise.
      Avatar
      schrieb am 07.01.14 04:23:20
      Beitrag Nr. 639 ()
      :)Hi Pietcong,

      Du kannst cool schreiben. Ich kann das halt nicht so gut formulieren. Letztendlich meine ich das damit und genau betrachet hast Du recht, so wie ich es geschrieben habe, ist es durcheinander gewürfelt. Aber ich freu mich das weißt was ich meine. Sehr guter Beitrag.
      Avatar
      schrieb am 07.01.14 11:35:45
      Beitrag Nr. 640 ()
      es gibt verschiedene wahrscheinlichkeiten, wobei wir es hier mit dem index mit einer haben, die sich schlecht auf 50:50 handeln lässt.

      das führt nicht zum erfolg.

      gute chancen hat man bei klaren, geregelten verhältnissen, da steigt die trefferquote und fällt das risiko je länger es dauert, beim index ist´s aufgrund seiner langen dauer und den ungeregelten variablen nicht so.

      aus der statistik an sich kann man nicht handeln, aber sie bringt besondere tage zum vorschein und das gilt im "auge zu haben"!

      ich hatte vor ner weile angeregt, die minusjahre gesondert zu berechnen und dann evtl. gleichstimmigkeiten mit den plusjahren zu untersuchen/entdecken.

      vielleicht bildet sich so noch genauer etwas heraus.

      ich mach das schon, aber bin im vergleich zu yellow viel zu langsam (mach das ganze mit hand und fuß und taschenrechner :( )

      was man betrachten kann ist, dass alle ereignisse diverses gemensam haben, so da wäre masse, tempo und dauer.

      da sollte man die "kleinen einheiten" also die variablen einteilen und deren masse, tempo und dauer rausarbeiten um anhaltspunkte für risiko-trefferquote zu bekommen.

      das ist machbar im jeweiligen TF.
      (ich persönlich trade ausbrüche und messe die bewegung der variablen mit fibo)

      diese einheiten kann man mit durchschnittliche werte ausstatten, das kann man im daytrading nutzen, wenn man die menge (hier volumen), das tempo und die dauer (der in gang befindlichen masse) berücksichtigt.
      Avatar
      schrieb am 08.01.14 08:35:12
      Beitrag Nr. 641 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.168.991 von YellowDragon am 06.01.14 22:33:16Hi dragon, ich habe nicht den longbias damit belegen wollen. Du hast mich missverstanden. Ich sage: 100 prozent plus und 50 minus kommen etwa gleich oft vor mit leichtem hang zur 100 prozent plus (da ist der longbias). Man muss die sache nur mal durchdenken. Dax zwischen 8000 und 4000 seitwärts wäre so ein fall. Es ist wirklich wie ich es sage und du kannst es ja testen...es MUSS sogar so sein...
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.01.14 08:40:10
      Beitrag Nr. 642 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.178.817 von HerrKoerper am 08.01.14 08:35:12Ach und: ich meine NICHT an einem Tag. Darum habe ich Intraday auch nicht wirklich in frage gestellt. Ich sage nur, dax bei 9000 und die 18000 und die 4500 sind (und müssen) gleich wahrscheinlich (sein).
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 09.01.14 18:25:23
      Beitrag Nr. 643 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.178.853 von HerrKoerper am 08.01.14 08:40:10@Body, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

      Ich kann Deine mathematische (deduktive) Begründungen nicht sehen oder eher nicht verstehen.;) :) Was für Prämisse wie ein Funktionierendes Marktmodell mit Marktgesetzen braucht man da?. Ich denke daß man so was wie einen Satz "Die Aktienmärkte gehen longfristig immer nach oben" ist notwendig. Also der Longbias als Gesetz.

      Bei mir geht Empirie vor Theorie. Ich zeige lieber statistisch deskripitiv daß es Longbias besteht oder auch nicht (wie beim Nikkei seit 30 Jahren).

      Folgende Diagramme stellen die Häufigkeit und Durchschnittstage zur Erreichung einer bestimmten Mindestperformance beim beleibigen Einstieg in DAX, DOW und Nikkei dar.

      Sie können auch als Backtests verstanden werden. Man sieht den eindeutigen Longbias bei DAX und DOW (S6P 500 ist ähnlich) aber nicht beim Nikkei.

      Bei DAX und DOW hat man in der Vergangenheit eine ca. Faktor 10 höhere Wahrscheinlichkeit für +100% als für -50%! Du bist hier also zu pessimistisch! ;)

      Eine Tatsache entspricht auch der Erfahrung daß Crashes in viel kürzerer Zeit ablaufen.

      Der Nikkei 255 ist genau das Gegenteil zu den anderen Aktienindizes. Ist das die Ausnahme von der Regel die sie bestätigt oder stimmt die Regel vielleicht doch nicht?





      Wie habe ich die Daten berechnet? Mit dem folgenden Beispiel wird es hoffentlich klar.
      DAX-Kurse:
      Date	Close	Performance(%)
      20.12.2013 9400,18 0,69
      23.12.2013 9488,82 0,94
      27.12.2013 9589,39 1,06
      30.12.2013 9552,16 -0,39
      02.01.2014 9400,04 -1,59


      Statistik:

      Der Einstieg am 20.12 hat nach 2 Tagen 2,01% Gewinn, also 1x mindestens 1% und 2% erreicht.
      Der Einstieg am 23.12 hat nach 1 Tag 1,06% Gewinn, also 1x mindestens 1% erreicht.
      Der Einstieg am 27.12 hat nach 2 Tagen -1,97% Gewinn, also 1x mindestens -1% erreicht.
      Der Einstieg am 30.12 hat nach 1 Tag -1,59% Gewinn, also 1x mindestens -1% erreicht.

      Daraus folgt :
      Mindestperformance	-1%	1%	2%
      Anzahl der Fälle 2 2 1
      Druchschnittstage bis zur Performance 1,5 1,5 2


      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 09.01.14 20:27:34
      Beitrag Nr. 644 ()
      Nach meiner Ansicht sollte man bei Indizes auch berücksichtigen, das schwache Unternehmen irgendwann aus dem Index gekickt werden und neue starke Unternehmen reinkommen.

      Mich würde mal ein Daxchart interessieren mit den 30 Unternehmen die von Anfang dabei waren. Dann würde die Kurve etwas anders aussehen..

      Hat jemand so einen Chart?

      Außerdem liegt es in der ökonomischen Struktur das, Indizes eher steigen, ja steigen müssen. letztendlich spiegelt sich auch der "Menschliche Fortschritt" in gewisser Form in den Indizes wider. Wenn es anders wäre, würden sich ja die Menscheit rückwärts entwickeln...
      (Ist etwas übertrieben Argumentiert, aber vom Grundsatz schon richtig)
      Avatar
      schrieb am 09.01.14 21:23:56
      Beitrag Nr. 645 ()
      Update: DAX und DOW um den Januar-NFP-Tag:


      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 09.01.14 22:43:02
      Beitrag Nr. 646 ()
      Avatar
      schrieb am 09.01.14 22:54:10
      Beitrag Nr. 647 ()
      Durchschnittsverlauf von DAX und DOW am Januar-NFP-Tag:


      Avatar
      schrieb am 10.01.14 09:23:34
      Beitrag Nr. 648 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.194.661 von YellowDragon am 09.01.14 18:25:23Noch mal zurück zu Los und wir ziehen 4000 Euro ein...:laugh:

      Der Kollege der sein Tool angepriesen hat sagte:

      Ich meine mit 50/50 Chance - Gewinn zu Verlust. So kann auch wie es Bulkowski’s Statistiken aufzeigt, zwar gute Wahrscheinlichkeiten geben, aber die gute Wahrscheinlichkeiten, kosten dafür mehr Risiko. Immer.

      Darauf kamen dann meine Aussagen, dass das nicht stimmt. Aber an der Stelle glaube ich hätte ich nochmals erklären müssen, dass ich mich weiterhin nur mit dieser Aussage beschäftigt habe...

      Das es schon nicht stimmen kann, weil ich nicht an Random Walk glaube, ist ja mal klar. Aber WENN wir seiner Theorie folgen und Random Walk unterstellen, selbst DANN stimmt seine Aussage nicht, sondern meine.

      Denn dann gilt: Eine Aktie fällt von 100 auf 50 oder steigt von 50 auf 100 - dieses muss gleich wahrscheinlich sein! Also gilt ebenfalls: Eine Aktien fällt von 100 auf 50 oder steigt von 100 auf 200 muss ebenfalls gleich wahrscheinlich sein.


      Nun zu deinen Beispielen:

      Du hast die Wahrscheinlichkeit die ich NUR von Kurswerten angegeben habe, mit der Zeit vermischt, in dem du viele Startpunkte gewählt hast. Klingt erst mal richtig würde der geneigte Beobachter sagen...ABER: Wenn nun eine Aktie 10 Tage lang bei 100 ist, dann auf 200 an einem steigt um dann am nächsten Tag wieder auf 100 zu fallen, dann hast DU eine Abweichung von 10 zu 1! Es gab also 10 Mal mehr "Starttage" wo es zu 100 % kam als zu 50% Minus.

      ABER, meine Aussage stimmt dann trotzdem noch, denn es ist genau einmal von 100 auf 200 und von 200 auf 100 gelaufen (Also 50% der Fälle 100% plus und 50% 50% Minus)...Meine Betrachtung ist quasi eine von Punkten (hier: Kurse) aus, OHNE den Faktor Zeit, denn ich hätte als Trader bei 100 nur EINMAL (gern am ersten Tag) die Longposi aufgenommen und nicht 10 Mal.

      Mit anderen Worten: Von vielen Starttagen aus gesehen hast du automatisch Recht, wenn ich aber sage (worum es ja ging), ich mache HEUTE bei 9000 Punkten eine Posi auf, dann ist der Exit bei 4500 oder 18000 Punkten gleich wahrscheinlich, dann bleibe ich dabei: Ich habe Recht!:p

      Wird nun ein Schuh draus für Dich? Sonst bitte ich um Entschuldingung und versinke wieder in der Bedeutungslosigkeit...Späßle...:D
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 09:29:44
      Beitrag Nr. 649 ()
      Zitat von bomike: Nach meiner Ansicht sollte man bei Indizes auch berücksichtigen, das schwache Unternehmen irgendwann aus dem Index gekickt werden und neue starke Unternehmen reinkommen.

      Mich würde mal ein Daxchart interessieren mit den 30 Unternehmen die von Anfang dabei waren. Dann würde die Kurve etwas anders aussehen..

      Hat jemand so einen Chart?

      Außerdem liegt es in der ökonomischen Struktur das, Indizes eher steigen, ja steigen müssen. letztendlich spiegelt sich auch der "Menschliche Fortschritt" in gewisser Form in den Indizes wider. Wenn es anders wäre, würden sich ja die Menscheit rückwärts entwickeln...
      (Ist etwas übertrieben Argumentiert, aber vom Grundsatz schon richtig)


      Nein ist es nicht. Der Fortschritt ist der geringste Grund für den langfristigen Anstieg (auch, aber eben gering). Es ist die Geldentwertung. Fortschritt gab es in Japan in den letzten 20 Jahren auch...Anstiege allerdings seltener...:laugh:
      Aktuell steigen wir stark, aber der Fortschritt ist wie wir alle wissen wieder mal nicht der Grund...Nur der "Fortschritt in der Geldpolitik" evtl...:laugh:

      Aber ja, "Lehrbücher" (die in meinen Augen mehr falsch als richtig machen an der Stelle) würden deine "Thesen" stützen...:D
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 12:32:01
      Beitrag Nr. 650 ()
      @body

      das mit dem anstieg und der geldentwertung sehe ich ebenso und zwar seit ich feststelle, dass der börsenumsatz "gleichbleibt" obwohl weniger aktien gehandelt werden, jedoch zu höheren preisen.

      diesen umstand habe ich mir näher besehen.....damit war investoreninteresse nicht der maßgebende, einzige grund für diesen anstieg.

      das hat mich auf den gedanken gebracht, dass es nicht nur der steigende wert eines unternehmens ist, der hier die preise klettern lässt, sondern auch andere umstände.

      eben auch die geldentwertung.

      und: zu wahrscheinlichkeit: ich sehe da verschiedene wahrscheinlichkeiten wie ich schon schrieb, nicht jede wahrscheinlichkeit ist 50:50 und nicht jede beinhaltet parallele risiken!
      es gibt endliche und unendliche wahrscheinlichkeiten. mit den entsprechenden parallelen oder nicht parallelen risiken.
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 12:40:16
      Beitrag Nr. 651 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.198.771 von HerrKoerper am 10.01.14 09:23:34@YD und Body: Seht ihr, da habt ihr genau die "Diskrepanz" (die keine ist), zwischen Zeitreihenanalyse (ZRA) und Stochastik, die ich schon im TTC angesprochen hatte. Aus Sicht der ZRA ist ein Zufallsprozess halt nur eine unter vielen Möglichkeiten, da die ZRA ihre Wahrscheinlichkeiten immer aus der Vergangenheit ermittelt. Wenn der Zufall als bestimmendes Element betrachtet wird, dann sind es aber Body's Wahrscheinlichkeiten, die korrekt sind.

      Das hat nichts mit Longbias zu tun, sondern eben nur mit der Gewichtung des Zufalls bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten (worauf sich der Longbias eigentlich begründet, ist eine etwas andere Geschichte, bei der man aber natürlich auch irgendwo die Zufallswahrscheinlichkeiten einbauen kann).

      Der Gag ist also, dass Body von Zufallswahrscheinlichkeiten spricht und YD von historisch abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten. Der Unterschied ist m.E. hier in Wikipedia auch kurz und passend zusammengefaßt:
      http://de.wikipedia.org/wiki/Stochastischer_Prozess#Stochast…

      wie gesagt, widerspricht sich alles nicht, es ist nur die Frage, welche Art von Prozess man der Wahrscheinlichkeitsberechnung zugrunde legt ...
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 12:48:18
      Beitrag Nr. 652 ()
      womit wir genau bei den verschiedenen wahrscheinlichkeitne landen pietcong.

      das ist eben der punkt, dass hier verschiedene ansätze zu grunde liegen.

      genau!

      ich wollte schon sagen, dass man aneinander vorbeispricht, weil nicht der selbe ansatz hergenommen ist.

      das ist übrigens meistens der punkt, wenn 2 das selbe thema besprechen aber aus verschiedener sicht ihre einsicht/meinung vertreten!:p
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 13:23:23
      Beitrag Nr. 653 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.201.013 von Pietcong am 10.01.14 12:40:16Absolut! YD hat nichts falsches geschrieben, nur meinte ich eben etwas anderes. Aber in YD seinen Bildern kann man trotzdem ne Menge wichtiges raus ziehen. Bin dadurch auch schon wieder auf etwas gestoßen was ich verfolgen muss...:D
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 14:23:23
      Beitrag Nr. 654 ()
      ich denke, es ist die markow´sche kette für den dax anwendbar.
      random-walk ist aufgrund des threshold leider zu irr und nicht nur deswegen, es ist die falsche betrachtung für unsere interessen.

      die statistik ist in der art der markow´schen kette betrachtbar.

      Markow-Kette
      (wikipedia)

      Eine Markow-Kette (engl. Markov chain, auch Markow-Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov-Kette, Markoff-Kette, Markof-Kette) ist ein spezieller stochastischer Prozess. Eine Markow-Kette ist darüber definiert, dass durch Kenntnis einer begrenzten Vorgeschichte ebenso gute Prognosen über die zukünftige Entwicklung möglich sind wie bei Kenntnis der gesamten Vorgeschichte des Prozesses.

      Man unterscheidet Markow-Ketten unterschiedlicher Ordnung. Im Falle einer Markow-Kette erster Ordnung heißt das: Die Zukunft des Systems hängt nur von der Gegenwart (dem aktuellen Zustand) und nicht von der Vergangenheit ab. Die mathematische Formulierung im Falle einer endlichen Zustandsmenge benötigt lediglich den Begriff der diskreten Verteilung sowie der bedingten Wahrscheinlichkeit, während im zeitstetigen Falle die Konzepte der Filtration sowie der bedingten Erwartung benötigt werden.

      Ziel bei der Anwendung von Markow-Ketten ist es, Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten zukünftiger Ereignisse anzugeben.

      Die Begriffe Markow-Kette und Markow-Prozess werden im Allgemeinen synonym verwendet. Zum Teil sind aber zur Abgrenzung mit Markow-Ketten Prozesse in diskreter Zeit (diskreter Zustandsraum) gemeint und mit Markow-Prozessen Prozesse in stetiger Zeit (stetiger Zustandsraum).
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 15:16:52
      Beitrag Nr. 655 ()
      Das Tool muß ich um ne Woche verschieben, die programmer hatten diese Woche keine Zeit.

      Ich muß zugeben, ich bin kein Mathematiker, im Gegenteil ich tue mich damit echt schwer und muß mir das hart erarbeiten. Ich bin da auch etwas mehr "Prakmatiker"

      Für mich ist klar und ich handel seit 25 Jahren und seit 1992 intensiv Futures und seit 2003 intensiv Forexmärkte, das man z.b. auf Indikatoren oder auf der Grundlage der Chartanalyse, Du dir keinen Vorteil für die zukünftige Kursentwicklung erzielen kannst.

      Ob Du ein 1-2-3 Tief handelst oder eine Kopf/Schulter Formation oder eine Trendbestätigungslinie etc.

      Ich glaube aber auch nicht das die Kurse Random Walk mäßig laufen, oder die Märkte wirklich zu 100% zu jeder Zeit effizient sind.

      Jede "Höhere Wahrscheinlichkeit" für einen Ausgang deiner Position die vorteilhaft ist, mußt du mit höheren Risiko bezahlen.

      Ich laß jetzt mal den Aktienhandel außen vor.
      Aber im Futures bzw. CFD und Forexmarkt verlieren alle Händler.
      Alle. und zwar wenn es um das Endergebnis des gesamten Tradingkontos geht. Nicht bezogen auf den einzelnen Trade oder mal einer Tradeperiode.

      Alle Ausnahmen, die Gewinnen, handeln auf eine ganz andere Ebene. Aber niemals, weil Sie eine zukünftige Prognose erstellen, auf der Grundlage der Vergangenheit.

      Das ist auch keine Meinung von mir, das ist Fakt. Diese Aussagen kann ich treffen, weil ich von den größten Häusern die entsprechende Leute kenne die die Ergbnisse von 100 Tausenden von Händlern kennen.
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 15:49:48
      Beitrag Nr. 656 ()
      ja, nee, du kannst nicht im dax aufgrund der vergangenen ereignisse gewinntrades berechnen oder erwarten, die statistik von yellow zeigt auch "nur" ob es besonderheiten gibt, die man backtesten kann und wahrscheinlichkeiten daraus im auge haben könnte.

      ich persönlich brauche für meinen trade überahupt nichts, außer den ausbruch, den ich auf diverese weisen finde. davon gibts aj auch nicht nur einen...........beim dax aber haben wir "knotenpunkte" wie ich das nenne, das sind punkte wo höchstwahrscheinlich oder auch ziemlich sicher entweder volumen oder tempo reinkommt.

      das ist handelbedingt und das hat mit wahrscheinlichkeiten nichts zu tun.

      nach wahrscheinlichkeit im sinne von 50:50 würde ich nicht handeln!
      mit prognosen indem sinne, wie sie imTTC oft herumgeistern auch nicht.

      den ausbruch aber wirds egal wie imer geben und das ist schon alles..für mich jeden falls.

      was anders erfolgreiches habe ich bisher nicht entdeckt.

      die theorien sind alle interessant, aber mehr auch nicht für den handel!
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 15:53:29
      Beitrag Nr. 657 ()
      ich denke die algotrader machen das auch nicht so, dass sie wahrscheinlichkeiten handeln, sondern die handeln "wenn...dann".

      das handel ich z.b. auch..wenn..dann.

      das ist keine wahrscheinichkeit, das ist exakte handlungsanleitung mit bestimmten auftretenden oder nicht auftretenden parameter, in diesem falle zahlen.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 15:55:13
      Beitrag Nr. 658 ()
      wobei die statistik schon einiges hergibt, das man nutzen kann, also die auffälligen auffälligkeiten :eek::laugh:

      ok, viel spaß noch mit eurer diskussion, immer wieder interessant!
      Avatar
      schrieb am 10.01.14 15:57:03
      Beitrag Nr. 659 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.203.601 von gipsywoman am 10.01.14 15:53:29OB sie kommen, ist ne andere sache.

      da fängt die wahrscheinlichkeit an und die kannst du nicht kontinuierlich zum erfolg handeln.
      Avatar
      schrieb am 11.01.14 18:46:28
      Beitrag Nr. 660 ()
      Zitat von bomike: ... Für mich ist klar und ich handel seit 25 Jahren und seit 1992 intensiv Futures und seit 2003 intensiv Forexmärkte, das man z.b. auf Indikatoren oder auf der Grundlage der Chartanalyse, Du dir keinen Vorteil für die zukünftige Kursentwicklung erzielen kannst.

      Ob Du ein 1-2-3 Tief handelst oder eine Kopf/Schulter Formation oder eine Trendbestätigungslinie etc.

      Ich glaube aber auch nicht das die Kurse Random Walk mäßig laufen, oder die Märkte wirklich zu 100% zu jeder Zeit effizient sind.

      Jede "Höhere Wahrscheinlichkeit" für einen Ausgang deiner Position die vorteilhaft ist, mußt du mit höheren Risiko bezahlen.

      Ich laß jetzt mal den Aktienhandel außen vor.
      Aber im Futures bzw. CFD und Forexmarkt verlieren alle Händler.
      Alle. und zwar wenn es um das Endergebnis des gesamten Tradingkontos geht. Nicht bezogen auf den einzelnen Trade oder mal einer Tradeperiode.

      Alle Ausnahmen, die Gewinnen, handeln auf eine ganz andere Ebene. Aber niemals, weil Sie eine zukünftige Prognose erstellen, auf der Grundlage der Vergangenheit.

      Das ist auch keine Meinung von mir, das ist Fakt. Diese Aussagen kann ich treffen, weil ich von den größten Häusern die entsprechende Leute kenne die die Ergbnisse von 100 Tausenden von Händlern kennen.


      ok, das (und warum) ich betreffs der Ermittlung und Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten sowie deren Beitrag zur Profitabilität konträrer Ansicht bin, habe ich ja nun schon lang und breit erzählt.

      Sei's drum, was mich interessieren täte:

      1) wie machst du das dann seit 25 Jahren? Nur Verluste (schließlich sagtest du "alle" Futures/CFD/Forex-Händler) oder handelst du auf einer "ganz anderen Ebene"?

      2) Im gegebenen Fall: was ist diese "ganz andere Ebene"?
      Avatar
      schrieb am 11.01.14 21:08:58
      Beitrag Nr. 661 ()
      Absolut gesehen habe ich immer noch Verluste, also ein Verlierer.

      In den Anfangsjahren war ich sehr erfolgreich. Aber leider in "jungen" Jahren Erfolgreich mit wenig Geld.

      Ich habe viel OEX Optionen und grundsätzlich Optionen auf Futures gehandelt, und Futures auf Soja, Wheat, Zucker also alle Rohstoffe. Bis Dato lief alles gut. Dann gings weiter mit T-Bonds und Bunds. Auch alles super.

      Dann kamen die Bücher und Seminare und der Wunsch noch besser zu werden und ich fing an den S&P zu handeln. Damals gabs keinen Mini, da ging nur der große S&P. Pro Punkt 500,- USD und den Dax zu DM Zeiten.

      Ich habe dabei soviel Geld verloren in einem Jahr. Da kannst du 10 Jahre erfolgreich sein wie du wilst. In den späteren Jahren habe ich institutionelles Geld gemanaged. (Für Fonds) etc. und konnte Erfahrungen sammeln, die nicht mein Geld betrafen.

      Mit anderer Ebene meine ich, das es zwei "Arten" von Gewinnern gibt.

      Die große Gruppe, die letztendlich alles am Markt absaugt, ist die Gruppe die gar nicht den Trade initialisiert, sondern nur reagiert.

      Beispiel ist die Timber Hill Group (Interactive Brokers). Timber Hill ist der größte Eigenhändler der Welt. Timber Hilll ist dewegen so groß geworden, weil Sie die Gegenpositionen der Händler genommen haben. Du kaufst also den Dax und sie nehmen einfach die Gegenposition. (läuft etwas anders - sinngemäß ist es aber richtig).

      Dein Verlust ist Ihr Gewinn. Du hast den Trade initialisiert, Sie haben nur darauf reagiert. Dieses Konzept ist weit verbreitet und wird heute von allen CFD Brokern in der einen oder anderen Form so umgesetzt. Diese Marktteilnehmer reagieren also nur auf andere Händler.

      Gutes beispiel ist auch die Immo Krise in den USA. Goldmann und Co basteln Schrottprodukte und verkaufen den Schlonz an andere. Hier und in 1000 anderen Formen, werden Produkte kreiert und Verkauft (Der Gewinn ist garantiert) auch Fonds gehören dazu.

      Alles ist immer Mittel zum Zweck. Du glaubst doch nicht die Geschichte, das es eine Bankabteillung gibt, wo Händler der Bank mit dem Geld der Bank auf den Dax spekulieren um Gewinne für die Bank zu erwirtschaften?

      Entweder werden von dieser Gruppe Produkte kreiert die teuer verkauft werden, oder Sie reagieren auf Kundenpositionen und betreiben damit Eigenhandel. Beispielsweise liegen die Stops der Kunden im Bankensystem. So das die Bank risikolos damit spielen können. Stops liegen nie bei der Börse (Die einfachen Stoporder gibt es nicht an der Börse) Stops, die Händler ins System stellen, liegen nur bei der Bank.

      In allen diesen Fällen werden aber trotzdem Positionen dieser Gruppe in den Markt gelegt (Hedgen der Produkte, Abitrage, Gegenpsotionen, oder Absicherung des Bankbuches etc.)

      Die zweite Gruppe (also der normale Retail Händler) gewinnen nur die ganz wenigen. Beispielsweise Optionsverkäufer die von Anfang an einen mathematischen Vorteil haben, indem Sie eine Prämie eintüten (Stillhalter) die bezahlt wird von denen, die das Risiko einer ungedeckten Position nicht haben möchten. Da gibts häufig Optionsprämien die einfach zu Hoch bezahlt werden, weil Leute market Optionen kaufen etc.

      Oder Händler die direkt Mitglied an der Börse sind und nur cent Beträge pro Trade zahlen, wo ein Punkt im Bund schon ein fetter Gewinn ist.

      Man kann also sagen, alle Händler die einen klaren Vorteil gegenüber anderen Händler haben in Form von Transaktionskosten, oder aufgrund von Kursdifferenzen die Sie schneller nutzen können als andere etc.

      Deshalb habe ich auch den Aktienmarkt ausgeschlossen, weil hier auch das Fachwissen bzw. Insiderwissen oder anderes Wissen gegenüber anderen Marktteilnehmern eine Rolle spielt.

      Der normale Trdaer im Futures- CFD und Forexmarkt hat kein besonderes oder anderes Wissen gegenüber anderen.

      Dann gibt es sicherlich noch eine MickyMouse Gruppe, die so klein ist, das man Sie nicht sieht, die dauerhaft Gewinne machen, auf der Grundlage Ihrer Setups etc. Diese Gruppe würde ich schätzen von 10.000 Händler 2-3 Leute. Die es schaffen Ihre Psyche, Disziplin etc. so im Griff zu haben, das es funzt.

      Ich kenne hiervon nur 2-3 Leute in Deutschland und das sind keine Seminarverkäufer :-)

      Ich für meinen Teil, muß mal dieses Jahr sehen, ob ich langsam auch zu dieser Gruppe hinzustoßen kann. Aber für meine Gesamtverluste, brauche ich noch Jahre. Bzw. habe mit denen abgeschlossen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 11.01.14 22:11:40
      Beitrag Nr. 662 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.211.627 von bomike am 11.01.14 21:08:58Danke sehr für die Einblicke! Es sind also 0,03% der Privattrader erfolgreich.
      Avatar
      schrieb am 11.01.14 22:34:17
      Beitrag Nr. 663 ()
      Und woran liegt es deiner Meinung nach, dass doch manche Händler über eine "Tradingperiode" hinweg erfolgreich handeln, schlussendlich aber dann doch verlieren?

      Wie lange kann so eine Periode dauern?

      Ich habe jetzt seit Mai 2011 keinen Monat mehr mit Verlust abschlossen, fette Tageslosses waren natürlich mal drin, aber am Ende des Monats schauts immer gut aus.
      Avatar
      schrieb am 11.01.14 22:37:24
      Beitrag Nr. 664 ()
      Zitat von YellowDragon: Danke sehr für die Einblicke! Es sind also 0,03% der Privattrader erfolgreich.


      0,03% der "normalen" Händler. Die zweite Gruppe die ich angesprochen habe ist sicherlich Größer. Ist aber sehr schwer die Größe zu beziffern. Vielleicht 1 auf 1.000.

      Zu dieser 2ten Gruppe würde ich z.b. auch Cicivelli nehmen (von dem ich glaube das er echte Gewinne macht. (im Gegensatz zu Voigt oder Schäfermeier)

      Er ist extrem darauf spezialisiert, Unternehmensberichte und deren Veröffentlichungen schnell auszuwerten und die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und den richtigen Kurs zu bewerten und entsprechend einzukaufen.

      Insbesondere in der Berwertung von Nebenwerte. Rt hat dabei soviel besonderes Wissen (auch durch Erfahrung)die weit über den normalen anderen Händlern geht, das er damit erfolgreich agieren kann. Das Prinzip ist aber immer das selbe, ein spezifisches Wissen das weit über die Masse der Händler liegt.

      Das ist aber immer spezialisertes Wissen, ich spreche nicht vom Wissen, wie man Charts liest oder wie Indikatoren funktionieren.
      Avatar
      schrieb am 11.01.14 22:44:46
      Beitrag Nr. 665 ()
      Zitat von nordlicht100: Und woran liegt es deiner Meinung nach, dass doch manche Händler über eine "Tradingperiode" hinweg erfolgreich handeln, schlussendlich aber dann doch verlieren?

      Wie lange kann so eine Periode dauern?

      Ich habe jetzt seit Mai 2011 keinen Monat mehr mit Verlust abschlossen, fette Tageslosses waren natürlich mal drin, aber am Ende des Monats schauts immer gut aus.


      Es hängt ja auch davon ab, was du für Märkte handelst. Wenn Du Aktien handelst ist das doch gut möglich. Wie gesagt beim Aktienhandel, sieht die Welt anders aus.

      Außerdem würde ich die "Periode" verknüpfen mit der Anzahl der Trades.
      Wenn ich nur einmal im Monat handel, hält meine Periode unter Umständen super lange.

      Ich kenne dich nicht, wage mich aber gerne aus der Deckung.
      Du handelst keine CFD`s, Futures oder Forexmärkte und wenn ja, hast du im Durchschnitt im Monat keine 20 Trades. Also insgesamt keine 240 Trades.

      Und wenn das unwahrscheinliche wirklich so sein solllte, das du die Merkmale erfüllst, dann bist du jemand der nie Verluste glattstellt. :-)
      Avatar
      schrieb am 11.01.14 22:56:10
      Beitrag Nr. 666 ()
      Ich weiß das meine "Ansichten" und Beiträge nicht sehr beliebt sind und desillusionieren. Dafür gibt es zu viele am "Markt" die allen zeigen wie man reich wird.

      Auf der anderen Seite hat ja jeder das Gefühl, ich kann den Markt schlagen, ich muß es nur "schlau" angehen etc.

      Niemand will wissen warum was nicht funktioniert. Es ist viel einfacher zu glauben, das es was gibt, das funktioniert.

      Man sollte auch nicht so eine "Aufteilung" machen zwischen Gewinner und Verlierer. Ich kenne viele denen es einfach spaß macht zu handeln.

      Die die Analyse und dem Trading und deren Emotionen sich gerne aussetzen und es zum Schluß nicht um den Gewinn geht. Diser Spaß kostet halt etwas Moos (teuures Hobby) aber völlig legitim.

      Ich kenne auch einige die ständig Sportwetten abgeben und auch im gesamten Ergbnis keine Gewinne machen. Trading macht halt auch Spaß und hat sicherllich auch eine Suchtkomponente.
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 08:53:16
      Beitrag Nr. 667 ()
      Zitat von bomike: Ich weiß das meine "Ansichten" und Beiträge nicht sehr beliebt sind und desillusionieren. Dafür gibt es zu viele am "Markt" die allen zeigen wie man reich wird.


      Merkwürdig ist nur, dass es hier im Tages-Trading-Thread kontinuierlich Leute gibt, die auf Dauer Gewinne machen.
      Ich habe hier die Einstiegs-Postings von vielen Leute mir einmal angesehen und festgestellt, dass sie häufig recht hatten und eigentlich sehr oft mit Gewinn aus dem Tag gegangen sein müssten, sofern sie denn wirklich alle Trades aufgelistet hatten.

      Ich meine damit, dass ich nur die Einstiege ausgewertet habe, die auch zu den "echten" Zeiten gemacht wurden, also nicht hinterher.
      Drei, vier Leute aus jenem Thread fallen mir da sofort ein.
      Das sind, auf die Anzahl der Teilnehmer in dem Thread gerechnet, weit mehr als 0,03%.

      Was ich mich jedoch noch immer frage, ist woran es liegen soll, dass man trotz Gewinnstrecken auf einmal doch im Endresultat im Minus landet.
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 16:36:38
      Beitrag Nr. 668 ()
      Zitat von nordlicht100:
      Zitat von bomike: Ich weiß das meine "Ansichten" und Beiträge nicht sehr beliebt sind und desillusionieren. Dafür gibt es zu viele am "Markt" die allen zeigen wie man reich wird.


      Merkwürdig ist nur, dass es hier im Tages-Trading-Thread kontinuierlich Leute gibt, die auf Dauer Gewinne machen.
      Ich habe hier die Einstiegs-Postings von vielen Leute mir einmal angesehen und festgestellt, dass sie häufig recht hatten und eigentlich sehr oft mit Gewinn aus dem Tag gegangen sein müssten, sofern sie denn wirklich alle Trades aufgelistet hatten.

      Ich meine damit, dass ich nur die Einstiege ausgewertet habe, die auch zu den "echten" Zeiten gemacht wurden, also nicht hinterher.
      Drei, vier Leute aus jenem Thread fallen mir da sofort ein.
      Das sind, auf die Anzahl der Teilnehmer in dem Thread gerechnet, weit mehr als 0,03%.

      Was ich mich jedoch noch immer frage, ist woran es liegen soll, dass man trotz Gewinnstrecken auf einmal doch im Endresultat im Minus landet.


      Zwischen einer Tradingidee ins Forum stellen und das real umsetzen ist halt ein gewaltiger Unterschied. Meine Ideen sind auch immer super, aber das umsetzen mit realen Geld...

      Du glaubst gar nicht wie gut ich in der Theorie bin und auch andere... Frag doch mal die drei vier Leute die dir einfallen wo denn die ganzen Gewinne auf dem Tradingkonto sind..

      Wegen Deiner Frage der langen Periode und den Absturz. Ich hab mal in einem Beitrag erwähnt das ich beruflich im Börsenumfeld arbeite. Ich persönlich kenne die Ergebnisse von über 5.000 Tradern, ich habe diese Ergebnisse teilweise intensiv ausgewertet (die Ergebnisse decken sind mit den Ergebnissen von großen Häusern und deren Händlern)

      Die Händler die ich kenne haben durchschnittlich ein Startkapital von 20.000,- Euro bis hin zu Händlern mit weit über 1 Mio.
      Also alles ordentliche Kontogrößen. Alle Händler die explizit Futures, Forex und CFD auf Indizes und Rohstoffe handeln (keine CFD`s auf Aktien)

      Händler mit längeren Perioden gibts es nur selten. Längere Perioden in dem Sinne, das Sie mit Ihrem Tradingkonto überhaupt lange dabei sind.

      Noch weniger Händler die mal eine längere Periode Gewinn machen. Alle die lange dabei sind und Ihr Konto "halten" mit negativen touch... was schon eine Leistung ist, sind immer Händler mit Konten mit weit über 50 tsd.

      Diese Gruppe kann einfach länger am Markt "spielen" aber nur auf der Grundlage Ihrer Kontogröße.


      Ungefähre Einteilung in absoluten Zahlen:

      ca. 500 Händler verlieren Ihr Kapital innerhalb von 4 Wochen.
      (zu hoher Hebel, Verluste werden nicht glattgestellt, Gewinne werden nach ein paar Punkten mitgenommen. Viele Trades am Tag.

      ca. 1.000 Händler verlieren Ihr Kapital innerhalb von 3 Monaten.
      (Das gleiche wie bei den 500 Händlern, überleben halt etwas länger weil entweder das Konto größer ist oder etwas mehr Luck in der Phase dabei war).

      ca. 3.000 Händler verlieren Ihr Kapital innerhalb von 3-6 Monaten.
      (Ähnlich wie bei den anderen Gruppen, hier erkennt man aber Ansätze von systematischen Handel und etwas was mit Risikovermeidung zu tuen hat.

      Diese große Gruppe überlebt auch häufig deswegen etwas länger, weil Ihre Schlagzahl der Trades nicht so hoch ist. Ein Teil dieser Gruppe würden zu den 1.000 fallen, wenn Sie häufiger handeln würden. Man könnte sagen, wenn Sie mehr traden würden, dann würde das Konto auch schneller sich in Luft auflösen.

      Ca. 400 Händler brechen Ihr Handel innerhalb von 6 Monaten ab.
      Diese Händler kommen dann doch nicht mit den Emotionen oder Verluste die Sie gemacht haben klar und hören einfach auf. Retten, was es noch zu retten gibt.

      Bleiben noch 100 übrig. Diese 100 unterteilen sich auch nochmals.

      93 davon handeln deswegen lange Zeiten, weil Sie genug Geld haben und immer nachschießen, bzw. es einigermaßen geschafft haben, Ihre Verluste so klein zu halten, Gewinnen tuen Sie nicht wirklich, aber so richtig verlieren auch nicht. (zu dieser Gruppe gehöre ich auch)

      Bei diesen 93 kann man aber nicht von einer langen "Gewinnperiode" sprechen, höchstens von einer langen "Tradingperiode"

      Ca. 7 Händler steigen mit Gewinn komplett aus. Das sind Händler die irgendwie mit dem Konto mal vorne liegen und den Rückschluß gezogen haben, das Sie auf Dauer keine Gewinne machen werden. Die brechen einfach irgendwann ab und freuen sich, das Sie mit Ihrem "Tradingabenteuer" etwas erfolgreich waren.

      Händler die dauerhaft erfolgreich sind, also diese 0,03% sind bei meinem 5.000 Händlern nicht dabei. Aber ich weiß das es sie gibt.

      Wenn jemand eine lange "Gewinnperiode" hat, dann immer dann, weil Verlustpositionen so lange gehalten werden, bis Sie wieder im Gewinn sind.
      Allen erteilt dann das selbe Ergebnis, Totalvernichtung des Kontos mit zwei, drei Trades. Ist nur eine Frage der Zeit. Oder es sind so wenige Trades, das nur deswegen die Periode so lange ist.

      Warum viele Händler am Anfang recht erfolgreich sind und dann einbrechen, hat viele unetrschiedliche Gründe. Ich dachte nach einem Jahr, ich wäre King Kong des Handelns. Unverwundbar. Ich wollte schon Schwager anrufen, das er auch mit mir ein Interview macht (Magier der Märkte) :-)

      Es gibt so viele Gründe, macht keinen Sinn das alles aufzuzählen. Psyschologie ist sicherlich ein großer Stichpunkit.
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 16:57:21
      Beitrag Nr. 669 ()
      Wems noch interessiert. Die Händler die am meißten und schnellsten verlieren sind meißtens, Händler mit akademischen Background, oder Banker oder Händler die "gesellschaftlich" einen hohen Status genießen.

      Man könnte das auch so ausdrücken, das ein Bauarbeiter erfolgreicher auf Dauer handelt, als ein Diplom Finanzwirt. Wahrscheinlich steht dem Bauarbeiter sein "Ego" nicht so im Weg.

      Der Börsenhandel hat eine echt miese Komponente, Sie hat einfach andere Regeln als das was wir gelernt haben von klein auf.

      Wir lernen alle, das man sich nur genug anstrengen muß um was zu erreichen. Wir lernen, das alles möglich ist, wenn man es nur richtig macht. Wir lernen das der Kaffeeautomat startet, wenn wir den Knopf drücken etc. Die Börsenbücher und Seminarfreaks und Analysten erzählen ja auch jeden Tag wie man das erfolgreich macht.

      Ich war bei über 20 "Guru"-Seminare im laufe der Jahre. Nicht einer von den Gurus konnte und wollte mir sein "erfolgreiches" Handeln nachweisen. Von vielen weiß ich persönlich, das Sie reine Konto-Vernichtungsmaschinen sind.
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 19:28:48
      Beitrag Nr. 670 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.211.627 von bomike am 11.01.14 21:08:58Ha, der und die Folgebeiträge: Klasse! Jede Menge Daumen!

      Das war jetzt eines des ersten Male, bei denen ich mich der Beschreibung des Berufsfelds "Trader" das Gefühl von Verständnis hatte, weil es so viele "déjà-vu"-Lücken zu meinen Beobachtungen anderer Berufsfelder und sozialer Prozesse geschlossen hat. Und ich hatte mich langsam schon gewundert .... Großen Dank dafür, sollten wir uns jemals treffen, geht das Bier auf mich.

      Das ändert zwar betreffs meiner (und vermutlich auch YD's) Aussagen zu Statistik und Wahrscheinlichkeiten garnichts, zeigt aber, wo diese Aussagen einzugruppieren sind. Es wäre fast schon ein Buch wert, die kombinierten Erkenntnisse zusammenzufassen. Da gäb's irre Rückschlüsse und Resultate, auch wenn ein Börsenneuling oder halbprofessioneller Nur-Börsianer die vermutlich erst mal lange nicht verstehen würde. Ich könnte mindestens 3 weitere professionelle Felder aus eigener Erfahrung (und noch eine Menge mehr aus eigener Beobachtung) nennen, wo das alles ganz genau so läuft und in Beziehung zueinander steht. Daher mein plötzliches "Verständnis" ... hat aber nur peripher was mit dem Werkzeugkasten der Statistik zu tun ...

      Aber was mich jetzt vorerst echt interessiert: du erzählst die bisherige Sequenz und schließt mit der Bemerkung, dass du jetzt doch (wieder?) versuchst, mit dem Handel deine vorherigen Verluste zu kompensieren? habe ich das recht verstanden? Und wenn ja: warum siehst du jetzt die Chance, die sich beim ersten Mal als so trügerisch erwiesen hat?

      ... ehrlich gemeintes Interesse ...
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 20:33:03
      Beitrag Nr. 671 ()
      Jeder Händler hat irgendwie mit seinen persönlichen "Dämonen" zu kämpfen.

      Manche können Verluste einfach nicht glattstellen. Andere müssen sofort glattstellen, wenn Sie nur etwas im Gewinn sind. Die Angst vom Gewinn wieder was abzugeben, zwingt Sie zum frühzeitigen schließen der Position. Andere wollen Positionen laufen lassen und hoffen auf den "großen" Knallergewinn.

      Manchen juckt es ständig in den Fingern im Markt zu sein. Andere können nicht schlafen wenn Sie im Markt sind. Viele haben gute Setups und gute Ideen, halten sich aber nicht an Ihre Regeln. Ständiges Impulstrading macht dann alles nieder etc.

      Anderen geht es um Emotionen, hört sich doof an, aber es gibt Händler die spüren "Emotionen" erst, wenn Sie 100.000 Euro hinten liegen oder vorne.

      Auch wenn es sich befremdlich anhört, viele betreiben eigentlich S/M (Sado/Maso) mit Ihrem Trading. Sie lassen sich regelmäßig bestrafen mit Verlusten. (Diese Gruppe ist nicht klein - Sie merken es einfach nicht).

      Viele Händler füllen auch "Leere" aus. Sie sind eigentlich alleine und Trading füllt einen wesentlichen Teil Ihres Lebens aus.

      Dann gibt es Händler die lieben das "Analytische" es macht Sie "an" wenn Sie 100 Indikatoren bearbeiten und stundenlang Charts analysieren. Immer auf der Jagd nach dem heiligen Gral.

      Ich will mal ein echtes Beispiel eines Händlers geben mit dem ich gesprochen hatte. Er erzählte mir, das er seit 10 Jahren an ein System gearbeitet hat, mit dem er reich wird. Er ist Diplom Physiker und ich hatte damals nichts verstanden wovon er erzählte. Aber ich war echt beeindruckt (das war so 1994) Er hat also 10 jahre lang an dieses System programmiert und auch 10 Jahre lang gespart für das Tradingkonto. Gestartet hat er damals mit 20.000 tsd DM um den Dax zu handeln.

      Er orderte also seinen ersten Trade (damals per Telefon). Es war ein long Trade im Dax. Genau 45 Min später hatte er einen Margin Call und wurde zwangsliquidiert. Moos war weg.

      Dann rief er mich an und sagte: Das war nicht sein System, er wollte nur mal einen Test-Trade machen... :)

      Ich glaube dieses Beispiel zeigt ganz gut, womit wir alle zu kämpfen haben.

      Genauso habe ich auch meine Dämonen... und ich habe das Gefühl, das ich besonders von jeder der oben genannten Formen "verfolgt" werde... :confused:

      Aber irgendwann, ist der Wille groß genug, die Dämonen ernsthaft abzuschütteln. Dabei bin ich auf einen guten Weg, von daher meine Annahme, das ich es packen werde.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 20:35:47
      Beitrag Nr. 672 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.215.063 von bomike am 12.01.14 20:33:03Danke für Deine interessante Beiträge!
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 21:09:34
      Beitrag Nr. 673 ()
      Zitat von YellowDragon: Danke für Deine interessante Beiträge!


      Danke, wie aber Pietcong schon gesagt hat, das hat eigentlich nichts mit Deinen oder anderen Beiträgen zu tuen. Statistik ist relevant und ist auch ein spannendes Thema.

      Alles ist legitim was zum Erfolg führt. Ich kannte einen Händler der hat sehr lange erfolgreich den Cacao Markt gehandelt - auf der Grundlage von Mondphasen :laugh:

      Ich mag Statistik und ich bin mir sicher, das jemand mit mathematischen Verständnis, die Märkte besser handeln kann also ohne.
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 21:21:00
      Beitrag Nr. 674 ()
      Zitat von bomike:
      Zitat von YellowDragon: Danke für Deine interessante Beiträge!


      Danke, wie aber Pietcong schon gesagt hat, das hat eigentlich nichts mit Deinen oder anderen Beiträgen zu tuen. Statistik ist relevant und ist auch ein spannendes Thema.

      Alles ist legitim was zum Erfolg führt. Ich kannte einen Händler der hat sehr lange erfolgreich den Cacao Markt gehandelt - auf der Grundlage von Mondphasen :laugh:

      Ich mag Statistik und ich bin mir sicher, das jemand mit mathematischen Verständnis, die Märkte besser handeln kann also ohne.


      Oh doch! Jetzt kennen wir die Erfolgs(un)wahrscheinlichkeiten der Trader und Verteilung der Gruppen.:);)
      Avatar
      schrieb am 12.01.14 22:03:29
      Beitrag Nr. 675 ()
      Zitat von bomike: Jeder Händler hat irgendwie mit seinen persönlichen "Dämonen" zu kämpfen.

      Manche können Verluste einfach nicht glattstellen. Andere müssen sofort glattstellen, wenn Sie nur etwas im Gewinn sind. Die Angst vom Gewinn wieder was abzugeben, zwingt Sie zum frühzeitigen schließen der Position. Andere wollen Positionen laufen lassen und hoffen auf den "großen" Knallergewinn.

      Manchen juckt es ständig in den Fingern im Markt zu sein. Andere können nicht schlafen wenn Sie im Markt sind. Viele haben gute Setups und gute Ideen, halten sich aber nicht an Ihre Regeln. Ständiges Impulstrading macht dann alles nieder etc.
      ..........

      Aber irgendwann, ist der Wille groß genug, die Dämonen ernsthaft abzuschütteln. Dabei bin ich auf einen guten Weg, von daher meine Annahme, das ich es packen werde.


      Gut geschrieben. Du wirst es packen :-)

      Gruß Heiko
      Avatar
      schrieb am 13.01.14 14:22:34
      Beitrag Nr. 676 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.215.063 von bomike am 12.01.14 20:33:03@bomike: sehr interessant & prima geschrieben!
      Das deckt sich tatsächlich mit meinen Beobachtungen aus anderen Nicht-Börsen-Bereichen.

      Bloß wenn diese Ähnlichkeit nicht zufällig ist, dann ist damit die Situation kleiner bis mittlerer Trader beschrieben. "Größere" Trader (und ich kann mir vorstellen, dass da 500€/Punkt schon gut dazu gehört) haben zwar die gleichen Probleme, aber da kommen dann noch externe Probleme dazu. Die fallen nämlich den Marktgegnern auf, werden individuell als Beute identifiziert und gezielt zur Strecke gebracht (sieht so aus, als würde auch das mit deinen Erfahrungen übereinstimmen). Liegt in der grundsätzlichen Natur von menschengemachten Systemen, Fossillion argumentierte für die Märkte m.W. irgendwo auch schon mal in die Richtung. Aber das führt hier zu weit und dürfte nur für wenige interessant sein.

      Was interessieren dürfte, ist die Korrektur deines folgenden Statements, dass du in Beitrag 655 zum wiederholten Mal postuliert hattest:

      Jede "Höhere Wahrscheinlichkeit" für einen Ausgang deiner Position die vorteilhaft ist, mußt du mit höheren Risiko bezahlen.


      Das Statement schmeißt zwei Sachen zusammen und kommt so zu einer falschen Aussage. Korrekt heißen die 2 Sachen:

      1) Bei gleicher Wahrscheinlichkeit für Up oder Down (also Random Walk) gilt: Je höher der mit 50% Wahrscheinlichkeit zu erwartende Gewinn, desto höher der mit gleicher Wahrscheinlichkeit mögliche Verlust

      2) Bei unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit für Up oder Down (also z.B. empirisch abgeleitete Wahrscheinlichkeiten aus der Statistik) gilt: je höher die Wahrscheinlichkeit in die eine Richtung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit eines äquivalenten Verlustes in die andere Richtung.

      Du merkst: im ersten Fall wird die Wahrscheinlichkeit für up oder down konstant gehalten, im zweiten Fall der potentielle Gewinn bzw. Verlust in absoluten Zahlen (= Risiko) …

      Das ist nun natürlich genau das, auf was Herr Körper vor einigen Beiträgen schon hinwies und führt zu einer Menge interessanter Implikationen.

      Möge die Mathe mit dir sein ;)
      Avatar
      schrieb am 13.01.14 22:01:21
      Beitrag Nr. 677 ()
      Zitat von iiHeikoii:
      Zitat von bomike: Jeder Händler hat irgendwie mit seinen persönlichen "Dämonen" zu kämpfen.

      Manche können Verluste einfach nicht glattstellen. Andere müssen sofort glattstellen, wenn Sie nur etwas im Gewinn sind. Die Angst vom Gewinn wieder was abzugeben, zwingt Sie zum frühzeitigen schließen der Position. Andere wollen Positionen laufen lassen und hoffen auf den "großen" Knallergewinn.

      Manchen juckt es ständig in den Fingern im Markt zu sein. Andere können nicht schlafen wenn Sie im Markt sind. Viele haben gute Setups und gute Ideen, halten sich aber nicht an Ihre Regeln. Ständiges Impulstrading macht dann alles nieder etc.
      ..........

      Aber irgendwann, ist der Wille groß genug, die Dämonen ernsthaft abzuschütteln. Dabei bin ich auf einen guten Weg, von daher meine Annahme, das ich es packen werde.


      Gut geschrieben. Du wirst es packen :-)

      Gruß Heiko


      Dank Dir :)
      Avatar
      schrieb am 13.01.14 22:03:34
      Beitrag Nr. 678 ()
      Zitat von Pietcong: @bomike: sehr interessant & prima geschrieben!
      Das deckt sich tatsächlich mit meinen Beobachtungen aus anderen Nicht-Börsen-Bereichen.

      Bloß wenn diese Ähnlichkeit nicht zufällig ist, dann ist damit die Situation kleiner bis mittlerer Trader beschrieben. "Größere" Trader (und ich kann mir vorstellen, dass da 500€/Punkt schon gut dazu gehört) haben zwar die gleichen Probleme, aber da kommen dann noch externe Probleme dazu. Die fallen nämlich den Marktgegnern auf, werden individuell als Beute identifiziert und gezielt zur Strecke gebracht (sieht so aus, als würde auch das mit deinen Erfahrungen übereinstimmen). Liegt in der grundsätzlichen Natur von menschengemachten Systemen, Fossillion argumentierte für die Märkte m.W. irgendwo auch schon mal in die Richtung. Aber das führt hier zu weit und dürfte nur für wenige interessant sein.

      Was interessieren dürfte, ist die Korrektur deines folgenden Statements, dass du in Beitrag 655 zum wiederholten Mal postuliert hattest:

      Jede "Höhere Wahrscheinlichkeit" für einen Ausgang deiner Position die vorteilhaft ist, mußt du mit höheren Risiko bezahlen.


      Das Statement schmeißt zwei Sachen zusammen und kommt so zu einer falschen Aussage. Korrekt heißen die 2 Sachen:

      1) Bei gleicher Wahrscheinlichkeit für Up oder Down (also Random Walk) gilt: Je höher der mit 50% Wahrscheinlichkeit zu erwartende Gewinn, desto höher der mit gleicher Wahrscheinlichkeit mögliche Verlust

      2) Bei unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit für Up oder Down (also z.B. empirisch abgeleitete Wahrscheinlichkeiten aus der Statistik) gilt: je höher die Wahrscheinlichkeit in die eine Richtung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit eines äquivalenten Verlustes in die andere Richtung.

      Du merkst: im ersten Fall wird die Wahrscheinlichkeit für up oder down konstant gehalten, im zweiten Fall der potentielle Gewinn bzw. Verlust in absoluten Zahlen (= Risiko) …

      Das ist nun natürlich genau das, auf was Herr Körper vor einigen Beiträgen schon hinwies und führt zu einer Menge interessanter Implikationen.

      Möge die Mathe mit dir sein ;)



      Da hast Du recht. Menno, hätte ich das alles mal gewußt, wohin die "Lebensreise" geht, dann hätte ich in Mathe besser aufgepaßt. Ich war nur gut in Sport :laugh:
      Avatar
      schrieb am 15.01.14 09:19:53
      Beitrag Nr. 679 ()
      gestern kamen interessante dokus auf ntv

      digitale macht - zeitalter der daten
      und
      facebook die wahre geschichte.
      der typ hat die idee ja geklaut und hat später entschädigung zahlen müssen (nebenbei erwähnt)

      also weiter mit statistik!:-))

      ich glaube auch fb aktie könnte richtig fett werden alla apple.
      Avatar
      schrieb am 15.01.14 09:24:56
      Beitrag Nr. 680 ()
      in der ersten doku bastelt sogar die polizei durch gesammelte daten an vorhersagen von verbrechen und häufungswahrscheinlichkeiten, ja sogar ein börsenfreak ist auch begeistert von daten auswerten und erfolgreich anbringen!
      algorhythmen bauen, formeln erstellen und wahrscheinlichkeiten berechnen und einsetzen!
      Avatar
      schrieb am 15.01.14 14:27:26
      Beitrag Nr. 681 ()
      Vorgestern kam auch eine Doku über die US Firma Black Rock.. Die mächtigste Bude weltweit. Beteiligt an fast allen fetten Unternehmen.

      Hier ist die Doku zu sehen:.. http://www.ardmediathek.de/das-erste/reportage-dokumentation…

      Das ist die Gruppe die immer gewinnt. Sie kreieren Produkte (auch Fonds) die Investoren gehen das Risiko ein.. Ich kann man noch daran erinnern wie CortalConsors einen Fond aufgelegt hat... Ergebniss: 99% Verlust.

      Sorry wollte ich noch einbringen... jetzt aber weiter zu Statistik!
      Avatar
      schrieb am 24.01.14 20:05:46
      Beitrag Nr. 682 ()
      Hi bomike!

      Ich muss ehrlich sagen, dass ich dich nach deinen ersten Beiträgen ja für einen Schnacker gehalten habe.
      Aber jetzt habe ich gesehen, dass wirklich was dahintersteckt.

      Deine Beiträge zeugen wirklich von großer Sachkompetenz und deshalb bin ich an dieser Stelle auch bereit, mal etwas über mich preiszugeben:

      Ich beschäftige mich seit Oktober 2009 mit dem Trading, zuerst eher Swing- und Positions-Trading, später Daytrading.
      Seit April 2011 mache ich fast nur noch Daytrading.

      Was ich schrieb (dass ich seit Mai 2011 keinen Monat mehr mit Verlust hatte), stimmt, aber ich denke, das rührt genau von den psychologischen Aspekten her, die du angesprochen hast.

      Ich muss sagen, dass ich im Kopf nicht wirklich so ticke wie die meisten anderen Menschen.
      Ich gebe auch offen zu: Ich habe eine Selbstwertproblematik.
      Das bedeutet nicht, dass ich depressiv bin und denke, dass ich nichts wert bin, es ist nur so, dass ich auf viele Dinge anders reagiere und mit gewissen Sachen anders umgehe als "normale" Menschen.
      Das ist nun mal so.

      Was im Leben manchmal hinderlich ist, hat sich im Trading als Glückstreffer erwiesen:
      Gewinne berühren mich emotional kaum, Verluste mittlerweile auch nicht mehr wirklich, aber doch stärker als Gewinne.
      Das hat mich dazu gebracht, immer mehr Setups zu entwickeln, backzutesten, umzusetzen, aber nie den Boden unter den Füßen zu verlieren.

      Nach einem Tag, nach dem andere Trader sich für die "Könige des Tradings" halten würden, schalte ich den PC aus und denke kaum noch drüber nach. Ich habe noch nie einen Gewinn gefeiert.
      Verluste treffen mich stärker, die Angst vor dem eigenen Versagen, das für mich darin besteht, Schwäche zu zeigen und von meinen Parametern abzuweichen, ist stark genug bei mir, dass ich keine dummen Entscheidungen treffe.

      Nun, das klappt nun seit gut 3 Jahren.
      Keine Ahnung, wie es sich weiterentwickelt, ich habe schon ein wenig Angst, dass irgendwann der Rutsch des Kontos nach unten folgt, aber ich hoffe, dass ich vernünftig genug bin, das rechtzeitig zu erkennen und dann die Reißleine zu ziehen.
      Avatar
      schrieb am 24.01.14 20:18:02
      Beitrag Nr. 683 ()
      DAX nach einem Tag mit ca. 2,5% G/V:
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.01.14 22:19:35
      Beitrag Nr. 684 ()
      Läuft bei euch die ProRealtime-Software seit ein paar Minuten auch nicht mehr? So ein Mist!
      Avatar
      schrieb am 25.01.14 13:06:59
      Beitrag Nr. 685 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.301.939 von YellowDragon am 24.01.14 20:18:02Detailiertere Statisk für DAX nach einem Freitag mit ca. 2,5% G/V:


      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.01.14 13:12:44
      Beitrag Nr. 686 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.304.615 von YellowDragon am 25.01.14 13:06:59DOW nach einem Freitag mit ca. 2% G/V:


      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.01.14 15:10:14
      Beitrag Nr. 687 ()
      Interessant das beim Dax hoch geht und bein Dow runter nach so einem tag
      Avatar
      schrieb am 02.02.14 01:34:17
      Beitrag Nr. 688 ()
      Hier die aktualisierte Zusammenfassung zur Entwicklung der Korrelationen zwischen den DB-Indikationen zu DAX, US-Indizes, Gold und Brent sowie zu €/$ auf 5min-Close Basis während der US-Handelszeiten 15:30-22:10 h. Die Zahlen zu den einzelnen Tagen sind im jeweiligen Tages-Trading-Chancen-Thread (TTC) zu finden, meistens so gegen spät abends. Der Tagesbeitrag vom 30.01.2014 ist z.B. hier zu finden:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1190889-791-800/t…
      Von dort aus gibt es dann einen Link zum Vortages-Ergebnis (usw.).

      Und dann noch der Link zur letzten Monatszusammenfassung:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-581-590/s….
      Die Markierung von Punkten mit Datenproblemen (meist verkürzte Datenreihen) habe ich jetzt weggelassen. Die sind ja bereits in den TTC-Beiträgen erwähnt.

      Erst mal der Blick auf die Korrelationen zwischen Dax und US-Indizes:



      Interpretation:
      1) Der S&P ist der Index unter den YM-Indizes, dessen Intradayverlauf dem Dax am ähnlichsten ist. DJIA und NQ weichen meist deutlicher ab
      2) Der Verlauf aller YM-Indizes haben durchschnittlich eine hohe positive Intraday-Korrelation zum DAX, aber es gibt einige (wenige) Tage mit deutlichen Abweichungen.

      Mal ein kurzer, erster Blick auf die mögliche Relevanz dieser zweiten Interpretation, also die Frage: was könnte das Auftreten einer solchen Divergenz in den Korrelationen andeuten? Ich berücksichtige dazu nur den S&P als durchschnittlich am höchsten korrelierten YM-Index und habe den dem Dax-Verlauf gegenübergestellt (Parkett Dax, Xetra-Indikation, sieht aber bei Berücksichtigung des X-Dax bis 22 h auch nicht anders aus):



      Was auffällt ist, dass Korrelationen, die unter dem mittleren Korrelations-Wert lagen, am Folgetag zu einem Anpassungsprozess geführt haben. In der derzeitigen Marktsituation war das dann immer eine Down-Bewegung des Dax über den folgenden Handelstag.

      Für die Statistik-Fexe: Der arithm. Mittelwert für die Korrelation DAX - S&P liegt bei ca 0.75, der Median bei 0.77. Das deutet auf eine eingipflige, leicht rechtsschiefe Verteilung hin (aber was will das bei nur 34 Beobachtungen schon heißen). Ich habe in der Grafik jetzt den Mittelwert genommen, macht aber bei der geringen Abweichung zum Median keinen Unterschied in der Aussage.

      Die Korrelationen zwischen Dax, Gold, Brent €/$ haben ihren Zickzackkurs fortgesetzt.



      So auffallend wie bei den Korrelationen zwischen den Indizes ist da leider nichts, irgendwie findet man für jede Annahme immer gleich eine Reihe Gegenbeispiele. Da möchte ich mich mit Interpretationen oder weiteren Rechnungen noch in keine Richtung aus dem Fenster lehnen. Mal sehen, was der nächste Monat bringt.
      Avatar
      schrieb am 02.02.14 12:59:41
      !
      Dieser Beitrag wurde von MadMod moderiert. Grund: auf eigenen Wunsch des Users
      Avatar
      schrieb am 02.02.14 13:28:21
      Beitrag Nr. 690 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.361.031 von YellowDragon am 02.02.14 12:59:41Die Januar-Regel für DAX lautet zumindest für Jahresperformance:
      Im Zwiefel immer Long.
      Avatar
      schrieb am 03.02.14 22:54:50
      Beitrag Nr. 691 ()
      DOW nach einem Tag mit ca. 2% G/V:
      Avatar
      schrieb am 11.02.14 15:44:04
      Beitrag Nr. 692 ()
      Zitat von nordlicht100: Hi bomike!

      Ich muss ehrlich sagen, dass ich dich nach deinen ersten Beiträgen ja für einen Schnacker gehalten habe.
      Aber jetzt habe ich gesehen, dass wirklich was dahintersteckt.

      Deine Beiträge zeugen wirklich von großer Sachkompetenz und deshalb bin ich an dieser Stelle auch bereit, mal etwas über mich preiszugeben:

      Ich beschäftige mich seit Oktober 2009 mit dem Trading, zuerst eher Swing- und Positions-Trading, später Daytrading.
      Seit April 2011 mache ich fast nur noch Daytrading.

      Was ich schrieb (dass ich seit Mai 2011 keinen Monat mehr mit Verlust hatte), stimmt, aber ich denke, das rührt genau von den psychologischen Aspekten her, die du angesprochen hast.

      Ich muss sagen, dass ich im Kopf nicht wirklich so ticke wie die meisten anderen Menschen.
      Ich gebe auch offen zu: Ich habe eine Selbstwertproblematik.
      Das bedeutet nicht, dass ich depressiv bin und denke, dass ich nichts wert bin, es ist nur so, dass ich auf viele Dinge anders reagiere und mit gewissen Sachen anders umgehe als "normale" Menschen.
      Das ist nun mal so.

      Was im Leben manchmal hinderlich ist, hat sich im Trading als Glückstreffer erwiesen:
      Gewinne berühren mich emotional kaum, Verluste mittlerweile auch nicht mehr wirklich, aber doch stärker als Gewinne.
      Das hat mich dazu gebracht, immer mehr Setups zu entwickeln, backzutesten, umzusetzen, aber nie den Boden unter den Füßen zu verlieren.

      Nach einem Tag, nach dem andere Trader sich für die "Könige des Tradings" halten würden, schalte ich den PC aus und denke kaum noch drüber nach. Ich habe noch nie einen Gewinn gefeiert.
      Verluste treffen mich stärker, die Angst vor dem eigenen Versagen, das für mich darin besteht, Schwäche zu zeigen und von meinen Parametern abzuweichen, ist stark genug bei mir, dass ich keine dummen Entscheidungen treffe.

      Nun, das klappt nun seit gut 3 Jahren.
      Keine Ahnung, wie es sich weiterentwickelt, ich habe schon ein wenig Angst, dass irgendwann der Rutsch des Kontos nach unten folgt, aber ich hoffe, dass ich vernünftig genug bin, das rechtzeitig zu erkennen und dann die Reißleine zu ziehen.


      Respekt, das Du bereit bist Dich zu outen. Ich glaube es ist extrem wichtig, sich zu kennen und zu erkennen, wie man so tickt im Trading.

      Ich bin ja schon der Ansicht, das jeder der intensiv tradet, irgendwie nicht richtig rund läuft. Wer lange handelt, kommt irgendwann immer zu den Punkt, das er sich bei Gewinne nicht mehr richtig freuen kann, weil sofort klar ist, die Verluste werden auch kommen.

      Man kann sich auch Fragen, ob sich das ganze überhaupt lohnt.

      - Ständige emotionale Involvierung.
      - Ständige Verlustangst.
      - Kein wirkliches Ende, denn es gibt ja kein Ende. Wenn man ein gutes Konto hochgebracht hat, hört man ja nicht auf mit dem Handel.
      - Extremer Lebenszeitverlust vor dem Rechner, ohne "produktiv" überhaupt was zu erreichen.

      uvm.

      Wenn ich heute zurück blicke, hätte ich nie mit dem Handel angefangen. :)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 27.02.14 08:37:03
      Beitrag Nr. 693 ()
      nicht falsch verstehen, aber angst und überschwengliche freude haben trader die kein setup haben und unsicher ihre meinung traden. also die mit wenig oder gar keiner erfahrung.

      der gute trader hat ein setup, dass er gut kennt und das "sicher" ist. dann bleiben solche emotionen ganz von alleine weg. man ist rational.



      was für die statistik: in 80% der fälle trade ich den weg zum PP oder zum xetra open, oft auch beides, wenn es der verlauf hergibt. (dann trade ich auch nich tmehr weiter)
      die restlichen 20 sind tage die mit extremen starten, dann trade ich auch mal nicht, wenn ich davon ausgehen muß, dass dax überschießt. dafür nehme ich meinen plan am nächsten tag wieder auf oder eben dann wenn er sich wieder stabilisiert hat.


      zweite beobachtung die aber noch unter quarantäne ist: die richtung bis zur mittagsauktion wird oft weiterlaufen.
      das ist noch nicht ganz fest, beobachte ich noch, aber gefühlt kann man das so traden.
      ich sag mal 60% sicher......beziehe ich zumindest mit ein bei einem laufenden trade.

      auswertung läuft noch.
      Avatar
      schrieb am 27.02.14 08:54:50
      Beitrag Nr. 694 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.424.516 von bomike am 11.02.14 15:44:04etwas erreichen: wenn man dann endlich von dem trip runter ist schnell reich zu werden, dann sollte man einfach sein setup traden. tagtäglich.....immer die selbe leiher:laugh:

      das ist so langweilig, dann man dann freiwillig nach seinem trade einfach den rechner verlässt. (wenn man kein profi ist)

      so mache ich das, trade meinen PP oder open und dann tschüß.
      egal ob mein trade gelungen ist oder nicht, wenn das so nicht stattfindet, dann ist ende für den tag.
      dann ist der moment auch vorbei, wo ich meinen plan traden kann.

      ganz einfach deswegen, weil ich kein anderes setup habe und nicht den "chancen" erliegen möchte. das ist dann mehr glückspiel als alles andere und das muß nich sein. dann ist´s emotional belastend.
      Avatar
      schrieb am 27.02.14 09:17:29
      Beitrag Nr. 695 ()
      das beste trading ist das, das ohne alles auskommt.

      unabhängig von news, von zeiten, striche, ranges, kanäle.... einfach von allem. umkehrkerzenformationen. immer für punkte gut und IMMER anwendbar. geht im 1er bis 10er gut.

      einen geglätteten chart dazu z.b. haikin ashi, und gut.

      experimentiere ich gerade mit auf tipp. besser geht´s nimmer.

      genug geschwafelt, bis dann.:D
      Avatar
      schrieb am 27.02.14 09:19:36
      Beitrag Nr. 696 ()
      Zitat von gipsywoman: nicht falsch verstehen, aber angst und überschwengliche freude haben trader die kein setup haben und unsicher ihre meinung traden. also die mit wenig oder gar keiner erfahrung.

      der gute trader hat ein setup, dass er gut kennt und das "sicher" ist. dann bleiben solche emotionen ganz von alleine weg. man ist rational.



      was für die statistik: in 80% der fälle trade ich den weg zum PP oder zum xetra open, oft auch beides, wenn es der verlauf hergibt. (dann trade ich auch nich tmehr weiter)
      die restlichen 20 sind tage die mit extremen starten, dann trade ich auch mal nicht, wenn ich davon ausgehen muß, dass dax überschießt. dafür nehme ich meinen plan am nächsten tag wieder auf oder eben dann wenn er sich wieder stabilisiert hat.


      zweite beobachtung die aber noch unter quarantäne ist: die richtung bis zur mittagsauktion wird oft weiterlaufen.
      das ist noch nicht ganz fest, beobachte ich noch, aber gefühlt kann man das so traden.
      ich sag mal 60% sicher......beziehe ich zumindest mit ein bei einem laufenden trade, wenn ich den ziehen will.

      auswertung läuft noch.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.02.14 20:20:33
      Beitrag Nr. 697 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.532.327 von gipsywoman am 27.02.14 09:19:36Hey Zahnluck..übertreib mal ned, bekommst ja sonst noch Herzkammerflimmern und deine Pfleger haben wieder stress mit dir :p
      Avatar
      schrieb am 03.03.14 22:44:29
      Beitrag Nr. 698 ()
      Statisk für DAX nach einem Tag mit -3,06% bis -3,74%:

      Statisk für DAX nach einem Montag mit -3,06% bis -3,74%:
      Avatar
      schrieb am 06.03.14 09:53:33
      Beitrag Nr. 699 ()
      Zitat von FOSSILION: Hey Zahnluck..übertreib mal ned, bekommst ja sonst noch Herzkammerflimmern und deine Pfleger haben wieder stress mit dir :p



      ha! das ist ja noch angenehm für meine pfleger, was wenn ich erst in meine windeln.....:eek: und das im akkord:laugh:
      Avatar
      schrieb am 06.03.14 22:59:15
      Beitrag Nr. 700 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.227.041 von YellowDragon am 07.03.13 18:45:50Update: Typischer Intraday-Verlauf für DAX und DOW am März-NFP-Tag:

      Avatar
      schrieb am 09.03.14 15:28:37
      Beitrag Nr. 701 ()
      Da letzte Woche eine deutliche Auffälligkeit auftrat, hier die aktualisierte Zusammenfassung zur Entwicklung der Korrelationen zwischen den DB-Indikationen zu DAX, US-Indizes, Gold und Brent sowie zu €/$ auf 5min-Close Basis während der US-Handelszeiten 15:30-22:10 h. Die Zahlen zu den einzelnen Tagen sind im jeweiligen Tages-Trading-Chancen-Thread (TTC) zu finden, meistens so gegen spät abends. Der Tagesbeitrag vom 07.03.2014 ist z.B. hier zu finden:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1192123-721-730/t…
      Von dort aus gibt es dann einen Link zum Vortages-Ergebnis (usw.).

      Und dann noch der Link zur letzten Monatszusammenfassung:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-681-690/s…

      Die Markierung von Punkten mit Datenproblemen (meist verkürzte Datenreihen) habe ich jetzt weggelassen. Die sind in den TTC-Beiträgen erwähnt.

      Erst mal der Blick auf die Korrelationen zwischen Dax und US-Indizes:



      Im Hinblick auf bestimmte Auffälligkeiten wurde ja einiges schon im jeweiligen Tagesbeitrag angesprochen. Kurz und grob zusammengefasst (s.a. folgende Grafik):

      1) wenn die Korrelation vom DAX speziell zum S&P an die 0.5 bzw. darunter fällt, entstand kurz darauf 1, max 3 Tage) ein Trendtag im DAX.

      2) fällt die Korrelation an die 0-Linie (d.h. keine Korrelation an diesem Tag), dann braucht der DAX 1-2 Tage mehr zum Aufholen, d.h. bis zum erwarteten Trendtag dauert es entsprechend länger.

      3) die Richtung des Trendtages war seit Dezember - mit Ausnahme des 11.02.- nach unten, damit steht es z.Zt. 3:1 für die Bären.

      4) ein mögliches (d.h. bisher beobachtetes, aber aufgrund der noch geringen Anzahl nicht unbedingt gesichertes) Signal, ob der erwartete Trendtag sich verschiebt, ist das Verhalten von DJIA und NQ100. Falls die Korrelation DAX vs. der Beiden sich nicht zeitgleich adäquat zum Angleich DAX vs. S&P verbessert, dann "fehlt" da noch was (vgl. erster mit zweiter Grafik).



      Für die Statistik-Fexe: Der arithm. Mittelwert für die Korrelation DAX - S&P liegt für den Beobachtungszeitraum 09.12.2013-07.03.2014 im Moment bei ca 0.78, der Median bei 0.86. Das deutet weiterhin auf eine eingipflige, leicht rechtsschiefe Verteilung hin.

      Die Korrelationen zwischen Dax, Gold, Brent €/$ haben ihren Zickzackkurs fortgesetzt, allerdings zeigt sich beim Gold seit 8 Tagen verstärkt etwas Kontinuität zur negativen Korrelation. Da kann man m.E. langsam wieder auf Covertrades setzen:



      Dazu mal so 'ne Überlegung: in der klaren Up-Phase letztes Jahr war, neben der negativen Korrelation zum Gold, auch eine häufig hohe negative Korrelation zwischen DAX und Brent vorhanden. Sachlogisch leuchtete mir da ein, dass sinkende Ölpreise die Gewinne des produzierenden Gewerbes erhöhen und entsprechend die Verzinsung in Aktien gegenüber Gold verbesserten. Jetzt sieht es so aus, als ob Öl- und Aktienpreise kein halbwegs stabiles Verhältnis zueinander hinbekommen, d.h. andere Bestimmungsgründe sind für die Aktienkurse weit ausschlaggebender (Gelddruckerei?). Wenn sich unter den Umständen aber die negative Korrelation zum Gold doch wieder konstant herausbildet, fällt mir da zu allererst der Grund "Risiko" in den Aktien ein.

      Ok, den Gedanken kann man noch sehr weit aus- und weiterspinnen, aber ich bin kein VWLer und hab' auch noch nicht so lange was mit den Märkten am Hut. Vielleicht kann ja jemand Berufeneres erzählen, ob das Quatsch ist oder wie das besser zu betrachten wäre.
      Avatar
      schrieb am 18.03.14 14:10:56
      Beitrag Nr. 702 ()
      Hallöchen

      Hat jemand ne Quelle für 1 Minute bis 5 Minuten Kursdaten für den GDAX oder Xetra DAX?

      Ich habe bei der comdirect geschaut, doch dort ist es sehr mühseelig die Daten herauszukopieren...die Daten von Yahoo sind nur EOD (End of Day) d.h. für mich irrelevant. Gibt es sonst noch irgendeine Quelle die Minuten Kursdaten preisgibt? Danke im Voraus :)
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 18.03.14 18:45:12
      Beitrag Nr. 703 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.650.901 von purzellbaum am 18.03.14 14:10:56Ohne Fleiss kein Preis.;) Gratis gibt es die Intradaydaten nirgendwo.
      Mit relativ einfachen IT-Mitteln kann man die Codi-Daten (immer nur 10 Tage) automatisch runterladen.
      Ein Tipp: OFFSET im Link erhöhen
      http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=18.03.2013&ID_NOTATION=20735&INTERVALL=61&OFFSET=1&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false

      Pietcong nimmt ja die DB-Indikationen. Ich bin mit den CFD-Daten zufrieden. Die Datenpflege kostet durchaus eingige Zeit.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 18.03.14 18:48:06
      Beitrag Nr. 704 ()
      Typischer Monatsverlauf im DOW (repost, Link war kaputt):
      Avatar
      schrieb am 19.03.14 08:45:24
      Beitrag Nr. 705 ()
      Zitat von YellowDragon: Ohne Fleiss kein Preis.;) Gratis gibt es die Intradaydaten nirgendwo.
      Mit relativ einfachen IT-Mitteln kann man die Codi-Daten (immer nur 10 Tage) automatisch runterladen.
      Ein Tipp: OFFSET im Link erhöhen
      http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=18.03.2013&ID_NOTATION=20735&INTERVALL=61&OFFSET=1&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false

      Pietcong nimmt ja die DB-Indikationen. Ich bin mit den CFD-Daten zufrieden. Die Datenpflege kostet durchaus eingige Zeit.


      was bedeutet die 2 stellige Zahl vor dem Semikolon und dem Daxwert ?
      Avatar
      schrieb am 19.03.14 10:08:54
      Beitrag Nr. 706 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.653.437 von YellowDragon am 18.03.14 18:45:12Danke für die Info :) Das hat mir sehr geholfen :) Jetzt gehts ja richtig schnell :)
      Avatar
      schrieb am 19.03.14 10:46:44
      Beitrag Nr. 707 ()
      Zitat von YellowDragon: Ohne Fleiss kein Preis.;) Gratis gibt es die Intradaydaten nirgendwo.
      Mit relativ einfachen IT-Mitteln kann man die Codi-Daten (immer nur 10 Tage) automatisch runterladen.
      Ein Tipp: OFFSET im Link erhöhen
      http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=18.03.2013&ID_NOTATION=20735&INTERVALL=61&OFFSET=1&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false

      Pietcong nimmt ja die DB-Indikationen. Ich bin mit den CFD-Daten zufrieden. Die Datenpflege kostet durchaus eingige Zeit.


      PS: Man kann bis zu einem Monat die Daten laden...

      s. Bsp.: Xetra DAX

      http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=19.02.2013&ID_NOTATION=20735&INTERVALL=61&OFFSET=0&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false

      www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=19.02.2013&ID_NOTATION=20735&INTERVALL=61&OFFSET=21&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false

      vom 19.02 bis zum 18.3 :)

      Man könnte sich auch ne Excel machen die per WKN=NOTATION (id_notation) eingabe alle daten rausholt und zu einer excel tabelle macht.

      Xetra-DAX: 20735

      GVEDAX - commerzbank DAX (wahrscheinlich die Abbildung im CFD-Tool von comdirect): 35803356

      Siemens AG: 1929749

      Die Notation bekommt man wenn man bei comdirect.de die Aktie oder den Index sucht (die id_notation ist das letzte element im link): bsp: http://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?ID…


      Siemens AG mit 5 Minuten Kursdaten:

      www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=19.02.2013&ID_NOTATION=1929749&INTERVALL=61&OFFSET=0&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false

      www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=19.02.2013&ID_NOTATION=1929749&INTERVALL=61&OFFSET=20&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false


      GVEDAX mit 5 Minuten Kursdaten:

      http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=19.02.2013&ID_NOTATION=35803356&INTERVALL=61&OFFSET=0&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false


      http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=19.02.2013&ID_NOTATION=35803356&INTERVALL=61&OFFSET=46&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false

      INTERVALL=0 ist Intraday (Sekundenbasis)
      INTERVALL=61 ist gleich 5 Minuten
      INTERVALL=59 ist gleich 15 Minuten
      INTERVALL=62 ist gleich 30 Minuten
      INTERVALL=63 ist gleich 1 Stunde
      INTERVALL=16 ist gleich 1 Tag
      INTERVALL=41 ist gleich 1 Woche
      INTERVALL=8 ist gleich 1 Monat
      INTERVALL=41 ist JEDER MITTWOCH

      BSP: http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_…

      Jeder Mittwoch vom 19.02.2013 bis zum 18.03.2014...

      Fazit: Wenn man sich diesen Link als Ausgangslink nimmt kann man jede Menge Daten holen:

      http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=[ANFANGSDATUM-BSP-01.01.1999]&ID_NOTATION=[SOZUSAGEN-WKN-BSP-35803356]&INTERVALL=[ZEIT-DER-ABBILDUNG-BSP-41]&OFFSET=[GEDOWNLOADETES-BLATT-BSP-0]&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=[ENDDATUM-BSP-18.03.2014]&WITH_EARNINGS=false

      Also einfach die gewünschten Werte eintragen und Voila schon hat man seine Daten :) :) :)
      Avatar
      schrieb am 19.03.14 10:52:24
      Beitrag Nr. 708 ()
      Zitat von MBK2000:
      Zitat von YellowDragon: Ohne Fleiss kein Preis.;) Gratis gibt es die Intradaydaten nirgendwo.
      Mit relativ einfachen IT-Mitteln kann man die Codi-Daten (immer nur 10 Tage) automatisch runterladen.
      Ein Tipp: OFFSET im Link erhöhen
      http://www.comdirect.de/inf/kursdaten/historic.csv?DATETIME_TZ_START_RANGE_FORMATED=18.03.2013&ID_NOTATION=20735&INTERVALL=61&OFFSET=1&DATETIME_TZ_END_RANGE_FORMATED=18.03.2014&WITH_EARNINGS=false

      Pietcong nimmt ja die DB-Indikationen. Ich bin mit den CFD-Daten zufrieden. Die Datenpflege kostet durchaus eingige Zeit.


      was bedeutet die 2 stellige Zahl vor dem Semikolon und dem Daxwert ?


      Welches Semikolon? Welche Zahl meinst du? Den Intervall? Intervall= Zeitabschnitte die dargestellt werden sollen...habe ich eben in meinem Post einpaar aufgelistet :) Wer Lust hat kann gerne weiter testen welche Zahl, welche Intervalle (Zeitabstände) darstellt :)
      Avatar
      schrieb am 19.03.14 16:21:21
      Beitrag Nr. 709 ()
      Zitat von purzellbaum:
      Zitat von MBK2000: ...

      was bedeutet die 2 stellige Zahl vor dem Semikolon und dem Daxwert ?


      Welches Semikolon? Welche Zahl meinst du? Den Intervall? Intervall= Zeitabschnitte die dargestellt werden sollen...habe ich eben in meinem Post einpaar aufgelistet :) Wer Lust hat kann gerne weiter testen welche Zahl, welche Intervalle (Zeitabstände) darstellt :)


      Datum;Zeit;Eröffnung;Hoch;Tief;Schluss;Volumen
      18.03.2014;09:15;9.153 84;9.154 00;9.134 90;9.136 28;856.717 0

      Sorry, sehe gerade, daß ich die Zahl hinter dem Dax meine, hier also 84 / 00/ 28 ... ist das die Anzahl der Kursfeststellungne ?
      Avatar
      schrieb am 19.03.14 17:35:28
      Beitrag Nr. 710 ()
      Zitat von MBK2000:
      Zitat von purzellbaum: ...

      Welches Semikolon? Welche Zahl meinst du? Den Intervall? Intervall= Zeitabschnitte die dargestellt werden sollen...habe ich eben in meinem Post einpaar aufgelistet :) Wer Lust hat kann gerne weiter testen welche Zahl, welche Intervalle (Zeitabstände) darstellt :)


      Datum;Zeit;Eröffnung;Hoch;Tief;Schluss;Volumen
      18.03.2014;09:15;9.153 84;9.154 00;9.134 90;9.136 28;856.717 0

      Sorry, sehe gerade, daß ich die Zahl hinter dem Dax meine, hier also 84 / 00/ 28 ... ist das die Anzahl der Kursfeststellungne ?


      Also so sieht es in Excel aus(in etwa):

      Datum Zeit Eröffnung Hoch Tief
      18.03.2014 09:15 9.153,84 9.154,00 9.134,90
      Schluss Volumen
      9.136,28 856.717,00

      nichts mit semikolon. Welches Programm benutzt du? Wäre interessant zuwissen, da es wohl die formatierung komplett verändert...kein ";" bei MS Excel vorhanden.

      PS: Die Zahlen sind also die nachkommata ;)
      Avatar
      schrieb am 20.03.14 08:56:17
      Beitrag Nr. 711 ()
      Zitat von purzellbaum:
      Zitat von MBK2000: ...

      Datum;Zeit;Eröffnung;Hoch;Tief;Schluss;Volumen
      18.03.2014;09:15;9.153 84;9.154 00;9.134 90;9.136 28;856.717 0

      Sorry, sehe gerade, daß ich die Zahl hinter dem Dax meine, hier also 84 / 00/ 28 ... ist das die Anzahl der Kursfeststellungne ?


      Also so sieht es in Excel aus(in etwa):

      Datum Zeit Eröffnung Hoch Tief
      18.03.2014 09:15 9.153,84 9.154,00 9.134,90
      Schluss Volumen
      9.136,28 856.717,00

      nichts mit semikolon. Welches Programm benutzt du? Wäre interessant zuwissen, da es wohl die formatierung komplett verändert...kein ";" bei MS Excel vorhanden.

      PS: Die Zahlen sind also die nachkommata ;)


      Nachkommata ? mit einem blank zwischen den Zahlen ? Wohl eher nicht, hab mir die Zahlen in Excel angeschaut
      Avatar
      schrieb am 20.03.14 18:25:26
      Beitrag Nr. 712 ()
      Zitat von purzellbaum:
      Zitat von MBK2000: ...

      Datum;Zeit;Eröffnung;Hoch;Tief;Schluss;Volumen
      18.03.2014;09:15;9.153 84;9.154 00;9.134 90;9.136 28;856.717 0

      Sorry, sehe gerade, daß ich die Zahl hinter dem Dax meine, hier also 84 / 00/ 28 ... ist das die Anzahl der Kursfeststellungne ?


      Also so sieht es in Excel aus(in etwa):

      Datum Zeit Eröffnung Hoch Tief
      18.03.2014 09:15 9.153,84 9.154,00 9.134,90
      Schluss Volumen
      9.136,28 856.717,00

      nichts mit semikolon. Welches Programm benutzt du? Wäre interessant zuwissen, da es wohl die formatierung komplett verändert...kein ";" bei MS Excel vorhanden.

      PS: Die Zahlen sind also die nachkommata ;)


      Ich habs nochmal extra für dich hervorgehoben....(auch wenn ich eigentlich kein bock hatte).
      Avatar
      schrieb am 20.03.14 20:39:38
      Beitrag Nr. 713 ()
      Zitat von purzellbaum:
      Zitat von purzellbaum: ...

      Also so sieht es in Excel aus(in etwa):

      Datum Zeit Eröffnung Hoch Tief
      18.03.2014 09:15 9.153,84 9.154,00 9.134,90
      Schluss Volumen
      9.136,28 856.717,00

      nichts mit semikolon. Welches Programm benutzt du? Wäre interessant zuwissen, da es wohl die formatierung komplett verändert...kein ";" bei MS Excel vorhanden.

      PS: Die Zahlen sind also die nachkommata ;)


      Ich habs nochmal extra für dich hervorgehoben....(auch wenn ich eigentlich kein bock hatte).


      @Purzelbaum .... und die Kommas hast Du auch nachgetragen, die nicht in den Coba Daten sind, willst Du mich verar... ?

      Ich denke, es sind die Anzahl der Kursfeststellungen

      @ YD was meinst Du dazu ?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.03.14 22:07:47
      Beitrag Nr. 714 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.669.037 von MBK2000 am 20.03.14 20:39:38purzellbaum hat recht.
      Eine csv-Datei mit Doppelklick öffnen kann Excel falsch verstehen.;)
      Im Zweifel einen Texteditor besser Hexeditor nehmen, um Dateien zu untersuchen.
      Avatar
      schrieb am 21.03.14 07:55:49
      Beitrag Nr. 715 ()
      Zitat von YellowDragon: purzellbaum hat recht.
      Eine csv-Datei mit Doppelklick öffnen kann Excel falsch verstehen.;)
      Im Zweifel einen Texteditor besser Hexeditor nehmen, um Dateien zu untersuchen.


      @Purzelbaum ... dann sorry, hatte nicht dran gedacht, daß Excel die Daten so verfälscht

      Hätte ich dran denken können, weil Excel Kontoauszugsdaten und ebay Daten (csv) immer total verfälscht (schon beim öffnen), natürlich ohne Nachfrage/Info ... ich hasse diese schwachsinnigen "Assistenten"

      Wer einen guten Editor sucht googlelt nach "Notepad"

      Kein prof. Programmierer bearbeitet übrigens csv Dateinen mit Excel
      Avatar
      schrieb am 21.03.14 08:29:02
      Beitrag Nr. 716 ()
      Fange heute/morgen an das Progrämmchen zu schreiben in vba in excel in der "makro-umgebung". Wenn es einfach geht mach ichs, wenns zu tricky ist mach ichs nicht (wegen zeitmangel).

      ob ich es dann hier veröffentliche oder nur nach anfrage verteile/verschicke überlege ich mir noch...nach dem man hier so angegangen wurde...
      Avatar
      schrieb am 22.03.14 19:29:36
      Beitrag Nr. 717 ()
      My 5 cent:
      csv mit Excel geht schon, bloß halt nicht über Doppelklick sondern über "Daten" -> "Aus Text" -> csv-Datei wählen und dann die entsprechenden Vorgaben (verwendetes Trennzeichen etc.) einstellen

      Ich importiere so die Intraday-€/$ Kurse, hat bisher nie Probleme gegeben. Allerdings muss man vorher ggf. in Excel das passende Dezimalzeichen einstellen. Ab so Office 2010 geht das innerhalb von Excel über "Datei"->"Optionen"->"Erweitert"

      aber @purzelbaum: gute Sache, das mit der Quellenangabe. Ich "ziehe" meine Daten, sowohl db-Indikationen als auch XETRA aus der Billigversion des Teletraders (nennt sich dann FLATEX-Trader), den man zu einem FLATEX-Konto abonnieren kann. Kostet 10 €/Monat, war bis vor einem Jahr noch besser, da man auch die EUREX-FDAX-Daten bekam. Das haben sie vor einiger Zeit leider wieder Zusatzkostenpflichtig gemacht. Aber für den, der's mag, kostet der Zusatz auch nicht die Welt.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.03.14 19:50:53
      Beitrag Nr. 718 ()
      mal so zwischendurch, weil es am gestrigen Hexensabbat-Freitag eine Auffälligkeit gab: Der Kassa-Umsatz war außergewöhnlich hoch. An einem Hexensabbat gab es einen Höheren letztmalig am 01.09.2008.

      Bildchen dazu:


      ohne jetzt 'ne Vorlesung halten zu wollen, ein paar kleine Tipps zu dem, was man mit dem Wissen anfangen kann:

      - vergleichen, was in solchen Perioden mit überdurchschnittlich hohen Umsätzen zum Hexensabbat bisher geschah

      - Volumen- und Kursverläufe in den Perioden um diese Termine anschauen

      - mal 'n bisschen zur Dynamik von Distributions- und Akkumulationsprozessen schmökern (am besten natürlich zu sozialen (allg.) und/oder finanzmarktspezifischen Prozessen dieser Art. Und bevor Herr Koerper mit erhobenem Zeigefinger auftaucht: ja, quantenphysikalische u. fraktale Prozesse passt natürlich auch)

      - optional: einen Kumpel anrufen, der die VOL-Daten für den Futuremarkt hat und schauen, ob die für solche Prozesse nicht noch signifikanter sind

      ... und schon kann man sich einen Rahmenplan für die nächsten Wochen basteln und weiß, auf was man achten muß, um zu sehen, ob der auch so abläuft ...

      Der Umstand, dass ich "Distributions-" hervorgehoben formattiert habe, ist natürlich rein zufällig :D

      ... und sollte das jetzt alles ein wenig arrogant oder schnippisch geklungen haben: sorry, so war's nicht gemeint, aber bevor wieder jemand fragt, wofür man sowas überhaupt braucht, weil man das ja garnicht traden könnte ...
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.03.14 21:08:09
      Beitrag Nr. 719 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.680.821 von Pietcong am 22.03.14 19:50:53Habe mal grob den DAX drübergelegt. Erhöhte Umsätze kündigten meist eine DOWN-Bewegung im DAX an.

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.03.14 21:57:42
      Beitrag Nr. 720 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.680.993 von AllezBaisse am 22.03.14 21:08:09Daß bei höherer Vola auch mehr Umsätze sind leuchtet ein.
      Die Zahlen der Umsätze können nicht stimmen. Woher sind Deine?
      Ich habe hier die Daten der beiden Verfallstagen aus den verschiedenen Quellen:


      Man sieht daß 2008 die Umsätze viel höher waren. Außerdem gibt es bei den Kursen Unterschiede. Ich halte die Daten von Codi und Boerse.de für richtig.
      Avatar
      schrieb am 22.03.14 23:05:27
      Beitrag Nr. 721 ()
      Zitat von YellowDragon: Die Zahlen der Umsätze können nicht stimmen. Woher sind Deine?


      Habe die Grafik von meinem Vorschreiber einfach übernommen, ohne die Quelle der Daten zu kennen.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.03.14 23:31:35
      Beitrag Nr. 722 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.681.153 von AllezBaisse am 22.03.14 23:05:27@Pietcong ist die Frage gemeint.
      Hier noch der Chart mit Volumen von der Deutschen Börse:

      http://www.boerse-frankfurt.de/parts/boxes/teletrader.m?secu…
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 01:50:39
      Beitrag Nr. 723 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.681.185 von YellowDragon am 22.03.14 23:31:35yupp, ich war auch grad dran. Die verwendeten Daten stammten von CortalConsors, Übertragung des Volumens aus deren ActiveTrader-Software.

      Durch deine Überprüfung ist da jetzt was "Lustiges" aufgefallen, Danke dafür. Ich habe mal eine Tabelle dazu zusammengestellt:


      1= Angabe in Mio. Stück

      soweit ich mir das bis jetzt zusammenreimen kann, läßt sich das so interpretieren:

      - FLATEX (oder besser: Teletrader) und W : O unterscheiden sich "nur" durch 3 Dezimalstellen. Nach deiner Grafik auf Grundlage der Daten der Deutschen Börse gilt eher die Größenordnung des Teletraders. Beide reden von "Umsatz", ich nehme an, sie meinen gehandelte Einzelaktien (Stücke), obwohl WKN 846900 ja nicht gehandelt werden kann.

      - CortalConsors hat in Größenordnung und Zahl sehr abweichende Angaben. Die Zahlen liegen - nach den mir vorliegenden, aber unvollständigen Zahlenreihen - ungefähr in der Größenordnung der Summe der gehandelten FDAX-Kontrakte aller Laufzeiten. War mir so noch garnicht aufgefallen, ich werde da Anfang der Woche mal anrufen, vielleicht haben die ja einen, der weiß, mit was für Daten man die Kundschaft versorgt.

      Wäre natürlich prima, wenn das mit dem FDAX stimmen würde, da die Anzahl der Kontrakte wesentlich mehr Aussagekraft hätte als die Anzahl der Einzelaktien. Damit wäre allerdings die Beschriftung der Datenreihe in Beitrag 718 nicht ganz korrekt. Die müsste dann Vol. FDAX-Kontrakte während Kassa-Zeiten heißen.

      Der völlige Flopp wäre es, wenn CortalConsors da das Volumen ihres Direkthandels angeben würde. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da dann einige Analysesachen bei mir nicht so klappen dürften, wie sie's tun, aber der Zufalls-Teufel ist ja immer zu fürchten. Sobald ich Auskunft von CortalConsors zu deren Indikator "VOL" habe, wissen wir's genau.

      - die Angaben von yahoo.de und boerse.de würde ich mal als weniger vertrauenswürdig einstufen, da die Daten von Teletrader besser mit deinen zitierten Daten der Deutschen Börse passen. Die würd' ich halt auch weiterhin einfach nicht zu Analysezwecken nutzen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 10:43:20
      Beitrag Nr. 724 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.681.287 von Pietcong am 23.03.14 01:50:39Ich würde sagen Consorsdaten sind in jeder Hinsicht falsch. Es kann auch nicht FDAX-Volumen sein. Dort waren am Freitag 122k Kontrakte gehandelt. (http://www.eurexchange.com/action/exchange-de/4658-17210/172…)
      Die Daten von Yahoo und comdirect stimmen seit neuerem fast immer überein und stellen die Stücke der gehandelten Aktien dar.
      Die offizielle Daten (nicht nur zu gehandelten Stücken) kann man der täglichen Oderbuch-Statistik entnehmen.
      Der Chart auf Consors.de sieht aber noch OK aus obwohl die Einheiten des Volumens unklar ist.
      https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-

      Das Problem mit Volumen ist wie gesehen daß man 2 Möglichkeiten (Stücke und Euro-Umsatz) hat und man selten Erklärungen .
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 10:49:11
      Beitrag Nr. 725 ()
      moin,

      ich schaue mir nur xetra bei deutsche börse an.

      http://www.boerse-frankfurt.de/de/statistiken/kassamarkt/det…


      dieser sabbat: gerundet 8,35 milliarden €, 200 millionen stück.

      die gehandelten stücke sind nicht besonders viele, es gibt deutlich höhere, diese heute gehören eher zum schnitt bereich.
      dafür hat´s der umsatz in sich, einer der höchsten, 9/13 war höher 8,6€, stücke 250
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 10:55:18
      Beitrag Nr. 726 ()
      die stückzahlen sind schon das ganze jahr davor bis aktuell gar nicht mehr so viel, da waren 2011 höhere.
      grob überschlagen im schnitt unter 100 millionen, vorher über 100 millionen.
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 13:28:56
      Beitrag Nr. 727 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.681.831 von YellowDragon am 23.03.14 10:43:20die Consors-Daten, die ich in 718 verwendet habe, stammen wie gesagt aus deren Chartmodul-Pay-Bereich. Inwieweit der mit deren Angaben auf der Website harmoniert, habe ich noch nie überprüft.

      Ich nutze die Consors-VOL-Angaben für "traditionelles" Tapereading, d.h. als "Alarm", wenn's plötzlich auf 1min/5min VOL-Kerzen gibt. Grund: Consors liefert zu seiner Handelssoftware im Grundpreis einen nur um wenige Sekunden verzögerten Data-Stream zu 846900. Das klappt seit längerem recht gut, was natürlich den "statistischen Zufalls-Teufel" immer noch nicht ausschließt (da könnte ich selbsterlebte Stories aus der Real-World erzählen, da würdet ihr euch schlapplachen).

      Aber lass' uns doch mal auf die Auskunft von Consors Anfang nächster Woche warten, wie man dort zu den VOL-Angaben kommt.

      Interessant auch deine Feststellung der Übereinstimmung comdirect/Yahoo, die den abweichenden, aber untereinander auch wieder mehr oder weniger übereinstimmenden, Angaben von Teletrader/W : O gegenübersteht. Ich habe das jetzt nicht mit den Sheets aus der Orderbuch-Statistik verglichen (Danke für den Link, hatte ich noch nicht auf dem Radar). Wäre vielleicht mal ein paar e-mails oder Telefonate wert um rauszubekommen, wie die jeweiligen Datenlieferanten zu ihren VOL-Angaben kommen. Ich komme aber leider - außer betreffs Consors - in nächster Zeit nicht dazu. Wenn du oder gipsy oder sonst jemand das machen könnte/sollte, würden die Ergebnisse der Recherche hier sicher auf Interesse stoßen.
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 13:49:02
      Beitrag Nr. 728 ()
      Zitat von gipsywoman: moin,

      ich schaue mir nur xetra bei deutsche börse an.

      http://www.boerse-frankfurt.de/de/statistiken/kassamarkt/det…


      dieser sabbat: gerundet 8,35 milliarden €, 200 millionen stück.

      die gehandelten stücke sind nicht besonders viele, es gibt deutlich höhere, diese heute gehören eher zum schnitt bereich.
      dafür hat´s der umsatz in sich, einer der höchsten, 9/13 war höher 8,6€, stücke 250


      Guter Hinweis. Das würde Pi x Daumen zu den bei yahoo angegebenen Volumina passen, die für die 3 großen Sabbate ab 9/13 ein sprunghaft höheres Volumen gegenüber den Vorjahren zeigen. Die sind auf der Yahoo-website bis zurück zu 09/08 zu finden:


      Quelle: http://finance.yahoo.com/q/hp?s=^GDAXI+Historical+Prices

      die Zahlen würden wiederum zur selben Interpretation wie die Consors-Zahlen aus Beitrag 718 führen. Mit einer Ausnahme: nach yahoo hätte der Prozess bereits 09/13 begonnen und wäre schon einiges weiter
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 13:57:46
      Beitrag Nr. 729 ()
      Zitat von Pietcong: ... Die sind auf der Yahoo-website bis zurück zu 09/08 zu finden ...


      Fehler: 09/09 ist richtig
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 14:12:52
      Beitrag Nr. 730 ()
      Zitat von Pietcong:
      Zitat von Pietcong: ... Die sind auf der Yahoo-website bis zurück zu 09/08 zu finden ...


      Fehler: 09/09 ist richtig


      oh, Mann, nee, ist doch 09/08 :rolleyes:

      ich mach mal Pause ...
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 14:22:30
      Beitrag Nr. 731 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.682.589 von Pietcong am 23.03.14 14:12:52:laugh:

      ja, mach pause, danke für den yahoo link.

      ich habe leider bisher keine schöne übersicht gefunden, wo € vol und unit vol aufgeführt sind, die muß ichmir zusammnesuchen auf deutsche börse, am besten täglich, sonst sind sie wieder irgendwie verschwunden.
      wenn du da mal früher zurückschauen willst, dann fehlen da auch schon wieder zeiträume...zum k.....!:laugh:

      in meinem link kannste weiter zurück auch keine units finden, geht glaub bis 2008 mit. früher nimmer.
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 14:23:42
      Beitrag Nr. 732 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.682.505 von Pietcong am 23.03.14 13:49:02Ich denke wir sind einig daß Yahoo.de früher falsche Volumenzahlen liefert? Die Tabelle kann also nicht als Beleg taugen.
      Nochmal: richtig ist daß die historisch höchsten Volumen/Umsätze im DAX in den Jahren 2007/2008 gegeben haben und bei weitem nicht wieder erreicht worden sind.
      Soweit ich geprüft habe kann man den Daten von comdirect mindestens seit 2000 vertrauen. Referenz ist immer Deutsche Börse.
      Ist Dir aufgefallen daß die Deutsche Börse Teletrader für deren Chart einsetzt?;)
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 14:42:29
      Beitrag Nr. 733 ()
      YD,

      wie interpretierst du denn, dass weniger units gehandelt werden?

      ich bin geneigt, das so zu erklären, dass einfach weiter gehalten wird, oder aber kein interesse.

      angesichts der großen handelsräume von wie du schreibst 2007/2008, da wurde ja ne menge verschoben, wenn die nicht geschmissen werden, dann werden sie ja noch gehalten.

      großer andrang zum weiterkaufen ist aber nicht mehr, wie man an den relativ kleinen unitvol sieht.

      oder?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 14:49:11
      Beitrag Nr. 734 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.682.717 von gipsywoman am 23.03.14 14:42:29Wegen der Vola. Damals war Höhepunkt der Krise.
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 16:30:33
      Beitrag Nr. 735 ()
      Zitat von YellowDragon: ... Ist Dir aufgefallen daß die Deutsche Börse Teletrader für deren Chart einsetzt?;)


      Ja, aber "teletrader" ist eine Firma, die sowohl Data-Streams als auch Software vertreibt (u.a., die machen noch einiges mehr). Beides sowohl als stand-alone-Produkt als auch im Auftrag von Großkunden, also Broker, Börsen usw. Ob der Data Stream, den die Deutsche Börse geordert hat, identisch ist mit dem für die speziellen Datenpakete ihrer Software, ist nicht automatisch sicher. Liegt aber im gegebenen Fall nahe, wenn man "meine" Angaben aus dem FLATEX-Billig-Teledtrader und die der Deutschen Börse vergleicht. Sieht ja auf den ersten Blich sehr ähnlich aus, auch wenn ich es jetzt nicht wirklich abgeglichen habe.

      Zu deinem Statement betr. Yahoo's Verläßlichkeit in der Vergangenheit verlasse ich mich jetzt einfach auf dich. Ich bin betr. Finanzmärkte noch nicht so lange dabei, als das ich dazu eine eigene Meinung hätte.
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 16:35:35
      Beitrag Nr. 736 ()
      Zitat von gipsywoman: ... ich bin geneigt, das so zu erklären, dass einfach weiter gehalten wird, oder aber kein interesse.

      angesichts der großen handelsräume von wie du schreibst 2007/2008, da wurde ja ne menge verschoben, wenn die nicht geschmissen werden, dann werden sie ja noch gehalten.

      großer andrang zum weiterkaufen ist aber nicht mehr, wie man an den relativ kleinen unitvol sieht.

      oder?


      bloß mal zur Interpretation: Aktien werden ja nicht "geschmissen", die verschwinden nicht sondern wechseln nur den Besitzer. Die passendere Frage ist, ob die "Großen" sie gerade einsammeln oder unters Fußvolk verteilen.

      Aber das meintest du sicher auch so, wollte es nur klarstellen
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 16:58:28
      Beitrag Nr. 737 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.683.059 von Pietcong am 23.03.14 16:35:35schon wechseln sie den besitzer, heißt aber nicht, dass sie deswegen in "privatkäufer" hand sein müssen, ein sponsor der arbitrage betreibt ( oder muß) der vercheckt auch aktien, ist also kein "investor" insofern.
      aber falls durch diese aktion kursbewegung entsteht, dann aber nicht, weil externes interesse an der jeweiligen aktie aus extern besteht.

      klar, mit geschmissen meine ich verkauft, mit handel meine ich kauf und verkauf.

      im gegenzug: was passiert mit aktien für die sich niemand interessiert? es wird trotzdem kurs gestellt, liquidität geschaffen, aber von einem mm oder sponsor eben im eigenhandel auch möglich.

      ergo: der kurs oder die menge zeigt noch lange nicht an, wieviel "echtes" , im sinne von teurer oder billiger durch angebot und nachfrage, kauf/handelsinteresse besteht.
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 17:04:20
      Beitrag Nr. 738 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.683.059 von Pietcong am 23.03.14 16:35:35naja, es werden täglich um die im schnitt 90 millionen stücke gehandelt.

      quasi immer gleiche mengen,

      mir kommt das vor wie ien ringelreihen, einzig auffällig ist, dass diese 90 mill zu bislang höheren preisen gehandelt werden.

      seltsam, dass die menge nicht zunimmt, wenn man so scharf auf diese anteile wäre.
      nur zum sabbat passiert abissle mehr.

      für mich, wird nur liquidität erzeugt, ancheinend ist der dax für "andere" geschäfte notwendig, sprich z.b. hedging von was auch immer.

      handel der 30 werte wegen sehe ich da nicht so, weswegen man dem dax auch nicht mit wirtschaftsdaten beikommen kann.
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 18:05:13
      Beitrag Nr. 739 ()
      Zitat von gipsywoman: ... ergo: der kurs oder die menge zeigt noch lange nicht an, wieviel "echtes" , im sinne von teurer oder billiger durch angebot und nachfrage, kauf/handelsinteresse besteht.


      deswegen schaut das "traditionelle" tapereading ja auch immer auf die Relation zwischen Volumen und Range der entsprechenden Kurs-Kerze, nur eins von beidem nützt da nichts

      Zitat von gipsywoman: ... für mich, wird nur liquidität erzeugt...


      meintest du tatsächlich "Liquidität" oder nicht doch "Volatilität"?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.03.14 20:30:03
      Beitrag Nr. 740 ()
      ich meine liquidität.

      kurse stellen zu denen auch gehandelt werden kann, sonst wäre der wert inliquide,
      ich denk vola kommt dann rein, wenn tatsächlich mit den werten an sich von seiten der größeren teilnehmer tatsächlich gehandelt wird.

      die vola ergibt sich nach meinem verständnis von handelinteresse durch limitierte aufträge.

      da immer bestens ausgeführt wird und möglichst ohne teilausführungen kann es dann auch zu dieser vola kommen.

      beim sabbat ist es dann anders, da wird wegen dem verfall der kurs dahin geführt wo er gebraucht wird.
      Avatar
      schrieb am 24.03.14 07:51:00
      Beitrag Nr. 741 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.683.349 von Pietcong am 23.03.14 18:05:13hier Pietcong


      http://de.wikipedia.org/wiki/Designated_Sponsor
      Avatar
      schrieb am 24.03.14 07:54:15
      Beitrag Nr. 742 ()
      Zitat von gipsywoman: hier Pietcong


      http://de.wikipedia.org/wiki/Designated_Sponsor


      Auszug

      Hintergründe

      Die Aufgaben eines Designated Sponsors enthalten die des Market-Makers, gehen jedoch weit über diese hinaus und geschehen im Auftrag eines Emittenten.
      Liquiditätssicherung

      Die Designated Sponsors sollen bei unzureichender Liquidität eines Titels selbige herstellen, um so regelmäßig aktuelle Kauf- und Verkaufspreise zu haben. Eine Aktie gilt dabei als liquide, wenn der durchschnittliche Orderbuchumsatz größer als 2,5 Millionen Euro pro Tag ist und der Xetra Liquidity Measure kleiner als 1 % ist (100 Basispunkte).[1] Die Designated Sponsors haben also die Aufgabe, wenn zu wenig Handelsvolumen besteht, Aktien des entsprechenden Unternehmens regelmäßig selbst zu kaufen oder zu verkaufen. Dabei handeln diese auf eigene Rechnung, werden jedoch für ihre Tätigkeit von dem entsprechenden Unternehmen jährlich vergütet. Beim Stellen der An- und Verkaufspreise darf dabei ein maximaler Spread nicht überschritten werden. Dieser richtet sich nach der Liquiditätsklasse eines Titels und hat eine Spannweite von etwa 2,5 % bis 10 %.[2]

      Insbesondere beim Auftreten von Volatilitätsunterbrechungen sind die Designated Sponsors gefragt, in kürzester Zeit zu reagieren und einen passenden Kurs zu stellen. Dieses ist erforderlich, um die Liquiditätskriterien der Börse zu erfüllen und so ein gewünschtes Liquiditätsranking zu erreichen. Dabei muss derzeit zu mindestens 80 % der Volatilitätsunterbrechungen eine Teilnahme an der folgenden Auktion stattfinden.

      Darüber hinaus muss an den täglichen regulären Auktionen eine Mindestteilnahmequote erreicht werden. So gibt es an der deutschen Börse täglich drei Auktionstermine, zu denen Wertpapiere, entgegen dem fortlaufenden Handel, durch das Sammeln von An- und Verkaufsgeboten in einem Orderbuch und der anschließenden Auktionspreisfeststellung gehandelt werden. Derzeit müssen zu mindestens 90 % dieser Auktionen Quotes gestellt werden.Hintergründe

      Die Aufgaben eines Designated Sponsors enthalten die des Market-Makers, gehen jedoch weit über diese hinaus und geschehen im Auftrag eines Emittenten.
      Liquiditätssicherung

      Die Designated Sponsors sollen bei unzureichender Liquidität eines Titels selbige herstellen, um so regelmäßig aktuelle Kauf- und Verkaufspreise zu haben. Eine Aktie gilt dabei als liquide, wenn der durchschnittliche Orderbuchumsatz größer als 2,5 Millionen Euro pro Tag ist und der Xetra Liquidity Measure kleiner als 1 % ist (100 Basispunkte).[1] Die Designated Sponsors haben also die Aufgabe, wenn zu wenig Handelsvolumen besteht, Aktien des entsprechenden Unternehmens regelmäßig selbst zu kaufen oder zu verkaufen. Dabei handeln diese auf eigene Rechnung, werden jedoch für ihre Tätigkeit von dem entsprechenden Unternehmen jährlich vergütet. Beim Stellen der An- und Verkaufspreise darf dabei ein maximaler Spread nicht überschritten werden. Dieser richtet sich nach der Liquiditätsklasse eines Titels und hat eine Spannweite von etwa 2,5 % bis 10 %.[2]

      Insbesondere beim Auftreten von Volatilitätsunterbrechungen sind die Designated Sponsors gefragt, in kürzester Zeit zu reagieren und einen passenden Kurs zu stellen. Dieses ist erforderlich, um die Liquiditätskriterien der Börse zu erfüllen und so ein gewünschtes Liquiditätsranking zu erreichen. Dabei muss derzeit zu mindestens 80 % der Volatilitätsunterbrechungen eine Teilnahme an der folgenden Auktion stattfinden.

      Darüber hinaus muss an den täglichen regulären Auktionen eine Mindestteilnahmequote erreicht werden. So gibt es an der deutschen Börse täglich drei Auktionstermine, zu denen Wertpapiere, entgegen dem fortlaufenden Handel, durch das Sammeln von An- und Verkaufsgeboten in einem Orderbuch und der anschließenden Auktionspreisfeststellung gehandelt werden. Derzeit müssen zu mindestens 90 % dieser Auktionen Quotes gestellt werden.
      Avatar
      schrieb am 26.03.14 22:42:51
      Beitrag Nr. 743 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.680.745 von Pietcong am 22.03.14 19:29:36Dank geht an YellowDragon, da er die Idee mit dem OffSet hatte...ich habe mir nur die restlichen angeschaut.

      PS: Ich habe nur ein Problem mit Excel unzwar, dass er mit das Volumen nicht anzeigt in Excel (lediglich ##### oder eine 0 ). Dagegen bei OpenOffice sehe ich das Volumen.
      Avatar
      schrieb am 27.03.14 12:21:02
      Beitrag Nr. 744 ()
      hi YD, habe bei DAF wegen Live Trading Video nachgefragt, es gibt keins ist die Antwort!

      schade, hätte das auch gerne mal nachgeguckt!
      Avatar
      schrieb am 02.04.14 13:11:48
      Beitrag Nr. 745 ()
      Ich hab in meinen Unterlagen diese Notiz>

      Übermorgen sei der " Statistisch beste Trading-Tag " des Jahres.

      Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob es nicht doch der Gründonnerstag war.

      Hat jemand genauere Infos ?
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 02.04.14 20:02:03
      Beitrag Nr. 746 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.752.185 von Bahamas10 am 02.04.14 13:11:48Siehe Beiträge #616, #619 und #623.
      Avatar
      schrieb am 02.04.14 20:35:08
      Beitrag Nr. 747 ()
      Zitat von YellowDragon: Siehe Beiträge #616, #619 und #623.


      Vielen Dank, Yellow
      Avatar
      schrieb am 02.04.14 23:07:54
      Beitrag Nr. 748 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.752.185 von Bahamas10 am 02.04.14 13:11:48Der Leitindex S&P 500 hat nun wieder am Rekordhoch (ATH) geschlossen. Dessen Einfluß auf den DAX kann man in der folgende Statistik für den Zeitraum 11.1990-03.2014 ablesen.

      Bemerkenswert:
      1. Mit "Buy und Hold"-Strategie hat man im DAX 8144 Punkte gewinn gemacht.
      2. Wäre man nur am Tag mit S&P 500-ATH-Close investiert hätte man 7897 Gewinnpunkte gemacht, d.h. 97% der Gewinne an nur 6% der Tage im Vergleich zu "Buy und Hold"!
      3. Wäre man nur am 1. Tag nach S&P 500-ATH-Close investiert hätte man immerhin noch 4083 Gewinnpunkte gemacht, d.h. 50% der Gewinne an nur 6% der Tage im Vergleich zu "Buy und Hold"!
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 03.04.14 01:10:48
      Beitrag Nr. 749 ()
      Zitat von purzellbaum: Ich habe nur ein Problem mit Excel unzwar, dass er mit das Volumen nicht anzeigt in Excel (lediglich ##### oder eine 0 ). Dagegen bei OpenOffice sehe ich das Volumen.


      "######" in Excel zeigt normalerweise an, dass deine Spalte zu eng ist, um den Wert anzuzeigen. Probier's mal mit Verbreitern der Spalte.
      Avatar
      schrieb am 06.04.14 00:15:16
      Beitrag Nr. 750 ()
      Da letzte Woche mal wieder ein Tag auftrat, an dem der DAX nahezu ohne Korrelationen zu den US-Indizes verlief, hier die aktualisierte Zusammenfassung zur Entwicklung der Korrelationen zwischen den DB-Indikationen zu DAX, US-Indizes, Gold und Brent sowie zu €/$ auf 5min-Close Basis während der US-Handelszeiten. Die Zahlen zu den einzelnen Tagen sind im jeweiligen Tages-Trading-Chancen-Thread (TTC) zu finden, meistens so gegen spät abends bzw. als Link am Morgen des folgenden Handelstages. Der bisher letzte Tagesbeitrag ist hier zu finden:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1193205-611-620/t…
      Von dort aus gibt es dann einen Link zum Vortages-Ergebnis (usw.).

      Und dann noch der Link zur letzten Monatszusammenfassung:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-701-710/s…

      Erst einmal der Vergleich des Verlaufs der Korrelationen Dax vs. US-Indices mit dem Kursverlauf der DB-DAX-Indikation 8-22 h:



      Das Bild zeigt, dass der Dax in den vorhergehenden beiden Fällen mit fast fehlender Korrelation zu den US-Indizes mit einer stärkeren Tagesbewegung reagiert hat. Diese Bewegung fand 1 bis 2 Tage später statt.

      In der letzten Zusammenfassung hatte ich den Verdacht geäußert: "... Signal, ob der erwartete Trendtag sich verschiebt, ist das Verhalten von DJIA und NQ100. Falls die Korrelation DAX vs. der Beiden sich nicht zeitgleich adäquat zum Angleich DAX vs. S&P verbessert, dann "fehlt" da noch was ..."

      Wenn der Verdacht stimmt, dann könnte so ein Move Anfang nächster Woche noch kommen, da der NQ100 noch nicht wieder "auf Linie" ist. Die andere Möglichkeit wäre, dass der DAX ja bereits einen "relativen" starken Move gegenüber S&P und DJIA hinter sich hat, indem er die Hochs der beiden nicht mitgemacht hat. Ich tippe zwar auf den ersten Verdacht, aber warten wir die Entscheidung Anfang nächster Woche ab. Spätestens am Dienstag abend werden wir vermutlich mehr wissen.

      Bei den Korrelationen von Dax zu Commodities und €/$ sieht es weiterhin recht chaotisch aus:



      Das Verhalten von DAX zum Gold schien sich ab 26.02 halbwegs stabil auf die erwartete negative Korrelation festzulegen, aber damit war es ab dem 19.03. wieder vorbei. Bis zum letzten Donnerstag gab es ein ZickZack-Muster, das dazu noch ein Übergewicht auf positiven Korrelationen, d.h. Gleichlauf von Dax- und Goldkursen zeigte. Erst mit letztem Freitag gab es erstmals wieder 2 aufeinander folgende Tage, in denen die Korrelation im "natürlichen" negativen Korrelationsbereich lag. Das ist zwar erst nur ein Hauch von Hoffnungsschimmer für eine eventuell jetzt wieder einsetzende Periode konstant negativer Korrelationen, aber immerhin ist es einer.

      Dax zu Öl zeigt dagegen überhaupt keine Neigung, sich in irgend einer Richtung mal ein wenig länger festlegen zu wollen. Da würde sich eher eine Analyse anbieten, ob die Wahrscheinlichkeit eines Richtungswechsels der Korrelation am jeweiligen Folgetag schon hoch genug ist, um als Intraday-Indikator nützlich zu sein. Kann gut sein, aber das sprengt ein wenig meinen Zeitrahmen für die Korrelationsanalysen hier. Da fallen einem ja spontan schon so eine Menge Analysemöglichkeiten ein, dass man garnicht mehr zum Handeln käme.

      Bei Dax zu €/$ sieht es ähnlich wie beim Öl aus. Allerdings scheint sich - auf den ersten Blick - die Amplitude um die 0-Linie seit Mitte März abzuschwächen. Wenn der Eindruck richtig wäre, dann würde das im Moment auf beinahe unabhängige (bzw. leicht negativ korrelierte) Schwankungen im DAX und Pair hinauslaufen. Wenn ich das recht interpretiere, hieße das, das die Aktien-Anleger gerade wenig offensichtliche regionale Präferenz haben und von daher immer weniger Gewicht in den Währungsmarkt bringen. Für weitergehendes Theoretisieren ist mir die Beobachtung aber noch nicht deutlich genug (abgesehen davon, dass Geldmarkt nicht so wirklich mein Thema ist - fachkundigere Kommentierungen sind also stets willkommen).
      Avatar
      schrieb am 16.04.14 15:05:49
      Beitrag Nr. 751 ()
      Von Rob Hanna:
      Happy Tax Day! (Again)
      Zitat:
      Today is the day taxes are due in the U.S. The reason tax day may be important is that it is the last day that people can make IRA contributions to count for the previous tax year. This can create a last-minute rush and you will often have an inflow of funds heading into the market right around and on April 15th. Fund managers will often put this money to work immediately and it creates a positive bias for the market. Tax Day itself seems to have benefited over the years.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 24.04.14 22:49:41
      Beitrag Nr. 752 ()
      Typische Verläufe von DAX und DOW nach NR7-Tagen (Narrow Range 7 Days) und WR7-Tagen (Wide Range 7 Days) (Tageskerze):



      Avatar
      schrieb am 10.05.14 18:17:25
      Beitrag Nr. 753 ()
      Der Dienstag ist dieses Jahr wirklich ein guter Tag für die Indizes:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 10.05.14 18:50:35
      Beitrag Nr. 754 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.958.250 von YellowDragon am 10.05.14 18:17:25Die Duenstage waren auch 2013 im 1. Halbjahr ähnlich bullisch. Im 2. Halbjahr hat sich das ganze zum Negativen (mehr Minus-Dienstage) gewendet. Ob es dieses Jahr dann wiederholt?
      Avatar
      schrieb am 11.05.14 14:50:48
      Beitrag Nr. 755 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.756.553 von YellowDragon am 02.04.14 23:07:54Das gleiche mit DOW. Rekordhochs (ATHs) vom DOW haben ähnlichen Einfluß auf den DAX, wie folgende Statistik für den Zeitraum 11.1990-09.05.2014 zeigt.

      Bemerkenswert:
      1. Mit "Buy und Hold"-Strategie hat man im DAX 8164 Punkte gewinn gemacht.
      2. Wäre man nur am Tag mit DOW-ATH-Close investiert hätte man 8958 Gewinnpunkte gemacht, d.h. 109,7% der Gewinne an nur 6,7% der Tage im Vergleich zu "Buy und Hold"!
      3. Wäre man nur am 1. Tag nach DOW-ATH-Close investiert hätte man immerhin noch 3451 Gewinnpunkte gemacht, d.h. 42% der Gewinne an nur 6,7% der Tage im Vergleich zu "Buy und Hold"!
      Avatar
      schrieb am 11.05.14 16:43:03
      Beitrag Nr. 756 ()
      weil kommende Woche einiges an Potential hat spannend zu werden, hier ein kurzes Update zum gegenwärtigen Stand der Korrelationen. Am Mittwoch abend hatte ich die letzte Grafik dazu (der Bequemlickeit halber) im TTC gepostet, Link dazu:
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1194116-531-540/t…

      Korrelationen am Freitag abend nach Handelsschluß:



      da hat sich zum (hier nicht dokumentierten) Donnerstag so gut wie nichts verändert und der Gesamtverlauf DAX vs. US-Indizes zeigt, dass der DAX gerade recht stabil im "Nachdackel-Modus" ist, d.h. auch Intraday-Entscheidungen fallen auf der anderen Seite des Teichs:



      Bei Commodities und Pair blieb die Korrelation Dax vs. Gold jetzt schon 6 Tage im "normalen" negativen Bereich, was ebenfalls auf ein relativ hohes Maß an "Einigkeit" der Spieler hinweist. Auffällig ist aber der deutliche Richtungswechsel von Öl und (v.a.) €/$ zur negativen Korrelation mit dem Dax am Freitag. Ähnlich sah das am 17.4. und 14./17.3. aus. Was der Dax an diesen und den dann folgenden Tagen veranstaltete, kann sich ja jeder selbst in seinem Chart anschauen.



      DAX vs. FGBL gab am Mittwoch ein schönes Signal ab (hatte ich im oben verlinkten Beitrag an dem Tag ja auch angemerkt), ist am Freitag jetzt aber etwas nebulöser. Allerdings liegt auch da die etwas größere Wahrscheinlichkeit bei "Up" für den Dax, wenn man es mit dem Verlauf 16.04. und Tage danach vergleicht. Nur ist da meine Beobachtungsreihe halt noch etwas kurz ...



      Hoffe, es hilft euch beim Analysieren und Pläneschmieden weiter.

      Was irgendwie auch mal nett wäre, wäre jemand (oder jemandin), der/die hier was Vergleichbares zum Analysebereich "Chart-Indikatoren" aufbereiten und einstellen könnte. YD beackert den Bereich deskriptive Preis-Statistik ja schon sehr detailiert, ich schmeiß (manchmal) die Korrelationen in den Topf, aber da gibt's ja noch einiges an anderen, statistischen Feldern, die man so im stillen Stübchen durchrechnet, aber nicht hier einstellt, weil die Aufbereitung halt doch Arbeit ist (und ein/e Einzelne/r hier schließlich nicht die umfassende Gratis-Analyseabteilung geben kann und soll). Also Ruck geben, Spass macht solches Beitragsschreiben irgendwie schon, selbst wenn man mit den 2 angewachsenen Daumen durchaus berechtigt der Ansicht sein kann, genug von der Sorte zu haben :laugh:
      Avatar
      schrieb am 13.05.14 08:06:44
      Beitrag Nr. 757 ()
      ja, die dienstage!

      auch magic tuesday genannt.

      meiner meinung liegt das daran, dass mittwochs letzte handelstage für so manche scheine ist. was anderes fällt mir nicht ein.
      habe das aber auch so gesehen und der mittwoch ist mir mit seine häufigeren offs aufgefallen, scheint aber sich ebenso verschoben zu haben auf donnerstag.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.05.14 08:17:53
      Beitrag Nr. 758 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.968.442 von gipsywoman am 13.05.14 08:06:44oder alle sind montags noch zu verpennt um was zu machen und hauen dienstags rein :laugh:
      Avatar
      schrieb am 13.05.14 08:24:17
      Beitrag Nr. 759 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.835.552 von YellowDragon am 16.04.14 15:05:49hast du für den 15. april schon ne analyse gemacht?
      Avatar
      schrieb am 13.05.14 08:30:06
      Beitrag Nr. 760 ()
      leute, ne ganze menge stoff, um erfolgreich zu traden!

      happy trading analysis!:laugh:
      Avatar
      schrieb am 13.05.14 22:47:24
      Beitrag Nr. 761 ()
      Zitat von gipsywoman: hast du für den 15. april schon ne analyse gemacht?

      Die ist nicht so aufregend. Außerdem war es erst nachdem ich die Stat von Rob gelesen habe und deshalb zu spät für dieses Jahr.
      Avatar
      schrieb am 13.05.14 22:51:02
      Beitrag Nr. 762 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.968.442 von gipsywoman am 13.05.14 08:06:44Warum glauben viele daß die OS und KOs in Deutschland einen Einfluß sogar auf Ami-Märkte haben? Siehst Du nicht die Absurdität?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.05.14 08:17:07
      Beitrag Nr. 763 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.974.994 von YellowDragon am 13.05.14 22:51:02naja, die scheine an sich eher nicht, aber das damit verbundene hedging der emi, das dann schließlich über fdax passiert...dachte ich.
      oder auch die stillhalter, die ja sicher dahin zuckeln, wo es für sie am besten abrechenbar ist.
      das war so mein gedanke.
      weiß aber nicht ob os ebenso an einem mittwoch letzten handelstag haben.
      bei ko steht der mittwoch als letzter handelstag.



      was denkst du dann, wieso ausgerechnet ein dienstag etwas auffällt?

      dann wäre da noch die FED, die ja mittwochs zu erzählen weiß, sicher positioniert man sich auch am dienstag evtl.

      also so erkläre ich mir den vorgang, bis ich was besseres weiß.
      Avatar
      schrieb am 14.05.14 08:23:15
      Beitrag Nr. 764 ()
      tatsache ist, dass die indexbewegungen ja zum allergrößten teil aus bestimmten gründen stattfindet und nicht so rein zufällig passiert, solche dinge wie auch ROB schreibt.
      steuerzeugs, umschichten aus gewissen gründen, reinkommende gelder zu bestimmten zeitpunkten usw., umstände auf die regelmässig reagiert wird und nicht blindes raus und runter getaxe ohne grund.

      oder täusche ich mich?
      Avatar
      schrieb am 14.05.14 08:33:29
      Beitrag Nr. 765 ()
      genauso ist es ja auch mit den verfallstagen, wo die preise an die passende stelle bewegt werden.

      dazu habe ich ja schon erwähnt,dass auch offs in genau diesen wochen besonders gerne auftreten und wenn ich mich nicht täusche, aufgrund von weniger datenzeiträume als du, dann war der mitwwoch oder der dienstag die tage an denen ungewöhnliches passierte.
      Avatar
      schrieb am 22.05.14 00:29:25
      Beitrag Nr. 766 ()
      weil's heute mal wieder einen leichten Einbruch der Korrelationen zwischen DAX und US-Indizes gab, hier ein Update zu den Korrelationsentwicklungen.



      Den großen Einbruch am 13.05. und die Folgetage hatte ich ja im TTC begleitend kommentiert. Heute gab's nach 5 Tagen Kuschelkurs einen kleinen Einbruch, d.h. DAX lief während der US-Handelszeiten (15:30-22:10 h) abweichend von den US-Indizes, die dagegen untereinander recht hoch koreliert waren:



      Das ähnelt der Situation am 22.04., und zwar auch aus Sicht der Korrelationsverläufe DAX vs. Commodities und €/$:



      und auch der Korrelationsverlauf DAX vs. FGBL passt einigermaßen, auch wenn es da an Deutlichkeit etwas zu wünschen übrig läßt:



      Fazit: so ganz haben die Bären noch nicht verloren , morgen könnte auch rot angesagt sein (vgl. folgende Tagesverläufe nach dem 22.04.). Ganz so deutlich und hoch wahrscheinlich wie der Einbruch als Signal am 13.05. ist das aus Sicht der Korrelationen zwar nicht, aber ich habe meine Put-OS heute abend nicht verkauft (Einstieg 9690, SL 9740, Ziel 9590). Chance 1:2 ... sicher nicht der Mega-Chancen-Trade, aber m.E. immer noch mit >70% Wahrscheinlichkeit.

      Ok, hoffe, die Graphiken helfen euch - so oder so - bei euren eigenen Analysen.
      Avatar
      schrieb am 22.05.14 23:59:07
      Beitrag Nr. 767 ()
      ... und den Update hinterher, weil's heute so lief, wie es gestern die Korrelationsverläufe prognostizierten, d.h. Tag rot, sowohl Kassa als auch mit Vor- und Nachbörse, wenn auch nur leicht - aber das war ja beim identifizierten Vergleichszeitraum (ab 22. Apr.) auch nicht viel anders. Stellt sich die Frage, ob die Korrelationen heute weiter dem Muster folgten, d.h. ob die Wahrscheinlichkeit eines weiteren (größeren) Moves down weiterhin gestützt wird. Also:

      Entwicklung Korrelationen DAX vs. US-Indizes entsprach auch heute denen aus dem Vergleichszeitraum:



      d.h. kaum Abweichung zwischen den US-Indizes, aber noch etwas unterdurchschnittliche Korrelation zwischen diesen und dem Dax:



      Korrelationen zwischen DAX und Commodities und €/$: Die sind schon etwas "weiter" in der Abfolge, d.h. haben Werte angenommen, die sie im April erst am Ende der Abwärtsbewegung einnahmen. Allerdings waren diese Korrelationen von der Prognosequalität her bislang das schwächste Glied. Aber ok, sagen wir mal 1:1 und schauen uns das dritte Korrelationen-Set an:

      DAX vs. FBGL: das sieht ziemlich nach der Konstellation vom 23.04. aus, d.h. unterstützt die Annahme eines Pushes Down morgen:



      Fazit: 2:1 für Down, wobei das Gegenargument das Schwächste der 3 Punkte ist. Sollte sich die Geschichte vom April also wiederholen, dann stünde am Vormittag (bis so gegen 10 h) evtl. noch mal ein Push up an, der dann bis mittag in eine Flag übergeht, die vor der US-Eröffnung so im Bereich 13-14 h noch mal einen Peak generiert um von da ab deutlich nach unten zu gehen. TT würde über den Anfangs-Push down mit den US-Märkten so bis 16 h generiert (ca. 9530?), danach Rücklauf bis ca 50%-Intraday-Fibo. Passt ganz gut mit der häufigen Beobachtung, dass Freitag selten ein Trendtag ist. Am Montag dann nochmal Test des TT vom Freitag mit Low Violation.

      Aber die Annahme einer genauen Kopie des Verlaufs vom April ist schon etwas vermessen. Ich gehe erst mal schlicht mit höherer Wahrscheinlichkeit von einem roten Tag morgen aus (der sich auch erst am Nachmittag entwickeln kann, wenn der Vormittag hoffnungsfroh die Bullen auf die grüne Weide gelockt hat).

      Sollte es dann gar zu einer "Kopie" kommen, verbringe ich das Wochenende mit einem irren Lachen in den Kellergewölben und schau mal, ob Igor was Interessantes zum Basteln vorbeibringt :laugh:
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.05.14 08:10:56
      Beitrag Nr. 768 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.031.864 von Pietcong am 22.05.14 23:59:07Danke für Deine interessante Beiträge!
      Ich denke Du meinst "roter Tag"= rote Tageskerze. Gestern hat man zwar eine solche aber grün geschlossen gegen Vortagesschluß.
      Wie wir schon mal früher festgestellt haben, nehme ich lieber die Schlußkurse. Es ist auch die allgemein bekannte Form der Berichterstattung.
      Die Kerzendarstellung ist nur für reines Daytrading interessanter. Wenn Du aber Swingtrading (über Den Tag hinaus) machst dann ist es nicht mehr. Dein SL 9740 wäre je nach Broker/Emi gestern ausgelöst worden. Und Buchverlust hast Du trotz roter Kerze.;)
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.05.14 00:46:45
      Beitrag Nr. 769 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.032.308 von YellowDragon am 23.05.14 08:10:56Ja, den 9740 hat es ausgelöst und zwar nicht nur als Buchverlust. Prognose zur Kursentwicklung und Set-Up in der gegebenen Situation sind zwar 2 Paar Stiefel, aber wenn ich schon einen SL angebe, dann fahre ich den für gewöhnlich auch (in dem Fall - wie geschrieben - mit einer Handvoll Kamikaze-OS, d.h. waren weit aus dem Geld). Ob sich das (auf Dauer) lohnt, bzw. ob das Konto es überlebt, ist eine reine Frage des RM (Positionsgröße etc.).

      Mit der Kerzenfarbe gebe ich dir nur teilweise recht. Recht hast du, wenn's um deskriptive Statistiken betr. z.B. Plus/Minus-Tage etc. geht. Du limitierst dich bzw. deine Möglichkeiten zur Analyse m.E. aber zu sehr, wenn du das deshalb zum alleingültigen Standard erhebst.

      Schau, im vorliegenden Fall habe ich ein Muster getradet, d.h. ich hab' geschaut, ob ein ähnlicher Verlauf in der Vergangenheit schon mal auftrat und was da dann der weitere Verlauf war. Dabei beschränke ich mich nicht auf den alleinigen Vergleich der Kursverläufe, sondern schaue mir auch die zeitgleichen Verläufe in Korrelationen, Indikatoren und anderen Märkten an. Bis Freitag mittag hat ja auch alles hervorragend gepasst (9-10h Kerze, Flagge, Mittagsspike), bloß der Nachmittag hat mir dann die große Show "versaut" :laugh:

      Na gut, 2 von 3 Trades nach Plan und ein Underperformer sind kein schlechtes Ergebnis. Aber was ich sagen will: doch, gerade bei der Swing-Mustererkennung hat die Daily-Kerzenfarbe schon Aussagekraft, auch dann noch, wenn die Relationen Open-Close nicht ganz passen (wenn die auch noch passen, dann natürlich um so stärker). Ist jetzt schwer in wenigen Worten zu erklären, aber hat was mit Indiz bzw. Trigger für situationsspezifisches Verhalten der Marktteilnehmer zu tun. Gibt auch ein genaueres Schlagwort (bzw. Disziplin) aus der kognitiven Mustererkennung dazu, fällt mir aber gerade nicht ein, frag' Henning, der hat mich mal drauf aufmerksam gemacht.

      Übrigens ist der Fisch für die Bullen jetzt noch nicht unbedingt geputzt. Ich stell' mal die weitere History der Korrelationen hier im nächsten Beitrag ein - muß sich ja nicht jeder durch unseren Theorie-Kruscht wühlen müssen :D
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.05.14 01:26:42
      Beitrag Nr. 770 ()
      ... weil das Wochenende mit irrem Lachen in den Kellergewöben ausgefallen ist und ich nächste Woche mal mehr auf "Planet Earth" verbringen werde (also eher keine Zeit für Finanzmärkte), hier das Update zu den Korrelationen:

      Dax vs. US-Indizes: Korrelationen waren am Freitag knapp durchschnittlich (S&P) bis unterdurchschnittlich. Das passt nicht zu dem Bild, das sich in der Referenzperiode nach dem 22.04 entwickelt hatte (nun ja, die Indizes machten ja auch nicht das, was ich erwartet habe)



      Untereinander haben die US-Indizes DJIA und S&P sich zwar die Stange gehalten, aber der NQ ist wieder etwas aus dem Ruder gelaufen:



      Dax vs. Commodities und €/$: Öl und Gold haben sich wieder in die Richtung begeben, in die sie vor dem Down-Ausbruch in der Referenzperiode gelaufen waren, d.h. "unterstützen" ein direktes "weiter Up" nicht. €/$ kann in beide Richtungen interpretiert werden.



      Dax vs. FGBL: steigende negative Korrelation (15:30-22h) bzw. abflachende Steigung des Rückgangs der negativen Korrelation (8-22h), einfach mal mit den Tagen vergleichen, an denen die Korrelation eher steigend negativ war, unterstützt Prognose, dass der Dax eher nach unten geht



      Fazit: am Freitag hat's ja nur am Vormittag so geklappt wie erhofft, der nachmittägliche Rutsch blieb aus. Woran das nun lag, ist müßig zu erforschen. Die Bullen haben das Rennen gemacht, YD hat ja hier irgendwo auch mal was zum grünen Vor-Feiertagseffekt bei den Amis eingestellt ... was auch immer, ging halt nicht runter. Die Korrelationen deuten aber an, dass das Rennen weiter zur 10Tsd trotzdem noch nicht so ganz sicher ist, d.h. deuten eine eher höhere Wahrscheinlichkeit für doch noch erst zurück an.

      Ob das - wenn, dann - am Montag passiert, wage ich mal zu bezweifeln, da ich bei so widersprüchlichen Signalen dann am Folgetag ohne US-Lead eher von Seitengeschiebe ausgehen würde. Außerdem gibt's da doch noch 'ne YD-Statistik über die Häufigkeit von Plus/Minus-Tagen im DAX an US-Feiertagen und die ist m.W. eher grün (hab sie aber jetzt nicht rausgesucht).

      Egal wie, sollte es doch runter gehen, schüttelt eine Faust für mich mit, denn ich werde die Kurse frühestens und auch dann nur eventuell am Montag abend sehen.

      Schönes WoE
      Avatar
      schrieb am 25.05.14 11:30:26
      Beitrag Nr. 771 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.041.612 von Pietcong am 25.05.14 00:46:45"allgemein bekannt" <> alleingültigen Standard ;)
      Wenn Du "roter Tag" schreibst werden die allermeisten denken Close>Vortagsclose. In so ziemlich jedem Medium wird der Tag nicht als roten Tag bezeichnet. Hättest Du die Kerze angegeben/beschrieben wäre keine Verwirrung entstanden. Da ich Dich schon kenne war sie bei mir nur kurz.:laugh:
      Daß eine Kerze mehr aussagt als ein Punkt ist doch klar. Ich gebe ja bei Verläufen doch auch Kerzencharts an. Ich habe ja genug Intradayverläufe hier eingestellt die manchmal verblüffend gut paßten.

      Eine konkrete Prognose kann natürlich immer nur mit einer Unsicherheit gemacht werden. Aber wie hoch war die Wahrscheinlichkeit? Die könntest Du doch aus der Historie abschätzen? Überhaupt wäre eine Zusammenfassung deiner Backtests (TQ, PF etc.) hier sehr interessant.

      Zu den Feiertagsstatistiken: ich verlinke sie ja immer zeitig im TTC-Thread. Weißt Du doch?;)
      Avatar
      schrieb am 25.05.14 21:40:56
      Beitrag Nr. 772 ()
      Typischer Intradayverlauf von DAX am US Memorail Day/UK Spring Bank Holiday:
      Avatar
      schrieb am 13.06.14 12:57:24
      Beitrag Nr. 773 ()
      Zu der 90%-Regel von roms77 habe ich einen kleinen Backtest gemacht. Zwar nicht 90% aber doch sehr beachtlich!

      Dazu habe ich die Hochs und Tiefs von X-DAX, die zwischen 17:45-22:00 und 8:00-9:00 am nächsten Morgen von der Börse notiert wird, berechnet.

      Die Bestätigung der Aussage für Hochs ist gleich der Bedingung:
      DAX Tageshoch >= X-DAX Vortageshoch
      usw.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.06.14 14:13:43
      Beitrag Nr. 774 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.149.004 von YellowDragon am 13.06.14 12:57:24Gibt natürlich noch ein zwei Randbedingungen, damit kannst du die Quote sogar noch ein bissel erhöhen.;)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.06.14 16:55:03
      Beitrag Nr. 775 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.149.530 von roms77 am 13.06.14 14:13:43Natürlich! Z.B. wenn man 10 Punkte Toleranz annimmt.
      Hier ist die Probenmenge noch zu klein also mit Vorbehalt. Vom Gefühl her würde ich es aber bestätigen wie jeder der etwas länger im Geschäft ist.
      Wir kennen ja sogar die folgende Regel:
      Die außerbörslichen Spikes aus Datenfehlern der Broker wie L&S oder IG werden oft irgendwann angelaufen. ;)
      Avatar
      schrieb am 21.06.14 12:03:45
      Beitrag Nr. 776 ()
      Nachlese zum Hexensabbat:

      74% aller Optionskontrakte (fast 100% Puts) sind wertlos verfallen!
      Man sieht auch anhand des Beispiels der 10000er Optionen daß man als Optionskäufer wegen des Zeitwertverlustes meist auf der Verliererseite steht.
      Avatar
      schrieb am 24.06.14 14:49:07
      Beitrag Nr. 777 ()






      Quelle: Screenshots Bloomberg TV
      Avatar
      schrieb am 28.06.14 23:14:36
      Beitrag Nr. 778 ()
      Wochentagsstatistik für S&P 500 ab 2013:

      Also sind nur Dienstage und Freitage überdurchschnittlich positiv!
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 02.07.14 13:53:43
      Beitrag Nr. 779 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.227.554 von YellowDragon am 28.06.14 23:14:36Schöne Aufstellung YellowDragon. Das mit dem Dienstag kann man ja gut erkennen, wo aber sieht man die Sache mit den Feiertragen. Wäre das dann der Tag davor/danach, den am Feiertag selbst findet ja meist kein Handel statt.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 02.07.14 16:56:28
      Beitrag Nr. 780 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.247.026 von vivato am 02.07.14 13:53:43Ich meinte Freitage und nicht Feiertage.:)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 02.07.14 17:22:34
      Beitrag Nr. 781 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.248.612 von YellowDragon am 02.07.14 16:56:28Wer lesen kann ist klar im Vorteil :keks:
      Avatar
      schrieb am 22.07.14 16:27:30
      Beitrag Nr. 782 ()
      Noch einmal Dienstagsstatistik für DAX ab 2014:

      Wäre man jeden Tag von Open bis Close long positioniert hätte man Verluste gemacht!
      Während dieselbe Positionierung nur an Dienstagen das Mehrfache der Daxperformance erzielte.
      Avatar
      schrieb am 22.07.14 19:47:42
      Beitrag Nr. 783 ()
      tja, der magic tuesday halt.

      danke YD.
      Avatar
      schrieb am 04.08.14 07:42:08
      Beitrag Nr. 784 ()
      WO war wohl abgestürzt und hat die Beiträge von 02.08.-03.08.2014 verloren!
      Statistik für Wochenverlust von mehr als 4% im DAX (Daten ab 12.1990):
      Avatar
      schrieb am 04.08.14 08:33:52
      Beitrag Nr. 785 ()
      Dax war 2 Tage in Folge unter Bollinger-Band geschlossen. Hier ein Setup mit CRV 2:

      Avatar
      schrieb am 05.08.14 23:33:58
      Beitrag Nr. 786 ()
      Statistik: wenn XDAX nachbörslich mehr als 0,9% zum DAX-Schluß verliert:
      Avatar
      schrieb am 11.08.14 01:21:20
      Beitrag Nr. 787 ()
      eine Frage, es gibt die Meinung das der Dienstag der Trendstärkste Tag in der Woche wäre, hast du da zahlen dazu oder früher schon mal gestellt? danke vorab
      Und danke für deine Arbeit immer
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 11.08.14 04:22:48
      Beitrag Nr. 788 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.481.382 von FOSSILION am 11.08.14 01:21:20Siehe Beiträge #778 und #784.
      Avatar
      schrieb am 11.08.14 20:45:04
      Beitrag Nr. 789 ()
      Zitat von YellowDragon: Siehe Beiträge #778 und #784.


      wer lesen kann war schon immer klar im Vorteil :D

      danke dir
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 05.09.14 00:01:18
      Beitrag Nr. 790 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.488.882 von FOSSILION am 11.08.14 20:45:04NFP am Freitag: Ich verfolge seit einiger Zeit wie eigentlich die Abweichungen des NFP Survey vs Actual, also Schätzung gegen tatsächliche Zahlen aussehen, um zu sehen ob diese bei starken Konjunkturtrends systematisch wären.

      Dies ist die Abweichungen in allen Monaten seit Januar 1997, wie erwartet sehen die völlig zufällig aus.



      Tja, und dann gibt es da den September Report:

      [

      Da Marktreaktion für mich wichtiger ist, und man nie weiss ob jetzt bad news grade good news sind, oder bad news halt doch bad news, ist das für mich eher eine Kuriosität :D

      Gruß
      KCH/Astreo
      Avatar
      schrieb am 05.09.14 08:09:05
      Beitrag Nr. 791 ()
      @YD

      Gestern gab es links zu Gap close Statistiken

      Mich würde mal generell Deine Meinung interressieren, inwieweit die ganzen Statistiken aktuell noch Gültigkeit haben, zu einer Zeit, in der Zentralbanken so massiv in die Märkte eingreifen ?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 05.09.14 17:04:35
      Beitrag Nr. 792 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.700.735 von MBK2000 am 05.09.14 08:09:05Notenbanken sind die mächtigsten Marktteilnehmer. Deren Einflüsse sind genauso in den Kurse/Marktdaten enthalten. Die Statistik wertet diese Daten aus. Aus den objektiven Daten kann man Trading-Setups ableiten, die eventuell einen "Edge" bieten.
      Die Notenbanken haben mmn. die Märkte sogar berechenbarer gemacht. Man muß nur hauptsächlich in Aktien Long gehen.
      Die Fed (mindestens seit Greenspan) und seit ein paar Jahren auch die EZB haben offiziell das Ziel die Märkte nicht crashen zu lassen. Nicht umsonst gab es den Begriff "Greenspan-Put". Seine Nachfolger machen es genauso oder schärfer.
      Das sieht man deutlich in den Statistiken zu Fed- und EZB-Tagen. Wer an solchen Tagen Dow und co. shorten will holt eben öfters eine blutige Nase.
      Wir hier in Deutschland sind im Vergleich zu anderen Nationen zu pessimistisch. Die Bundesbank vertritt in dieser Hinsicht die Meinung der Mehrheit der Deutschen gegen die EZB-Politik.
      Nur, wer unbedingt Helden spielen und seine (geld-)politische Überzeugungen gegen Fed und co. die Märkte (mit Short) handeln will muß mindestens so potent sein wie Soros oder die Pleite ist vorprogrammiert.

      Zu den Gaps-Statistiken. Ich habe folgende Regel abgeleitet:
      - Ein Großes Gap wird nicht so schnell geschlossen, d.h. es zeigt Trendstärke.
      - Negative Gaps werden schneller geschlossen, das zeigt den Long-Bias der Aktienmärkte.
      - Kleinere Gaps werden mit >50% Chance schon am gleichen Tag geschlossen, Es kann durchaus intraday auf Gapclose spekuliert werden.
      Was von diesen Regeln werden besonders von den Notenbanken verändert?

      Egal ob Banken, HFT-Trader oder Notenbanken die Märkte manipulieren, die Technische Analyse (TA) kann damit umgehen.
      Natürlich kann sich das Marktverhalten mit der Zeit ändern. Aber man kann sich mit TA-Prinzipien anpassen.
      Im Forum zeigen täglich fähige Leute wie Bernie, Body, cerep, ORBP, RT50 und Sporti wie man mit der TA mehr als 50:50-Chance im Markt hat.
      Ein hervorragendes Beispiel hat Bernie heute mit der Schortansage wieder geliefert.
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1198638-111-120/t…
      Avatar
      schrieb am 05.09.14 19:07:12
      Beitrag Nr. 793 ()
      @ YD ... danke für die ausführliche Antwort
      Avatar
      schrieb am 06.09.14 16:16:16
      Beitrag Nr. 794 ()
      Hallo YellowDragon, weisst du zufällig ob es für die EUREX ein Tool gibt das für die Stillhalter der Optionen den "optimalen" Verfallskurs ermittelt? Ähnlich wie maximum pain für die Optionen an den US-Börsen. http://maximum-pain.com/maxpain.aspx
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 06.09.14 16:33:12
      Beitrag Nr. 795 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.712.300 von Orbiter1 am 06.09.14 16:16:16Das Tool habe nur ich selber. ;) Ich poste ja für den ODAX immer rechtzeitig im TTC-Thread die Grafiken wie z.B. am letzten Montag:
      Zitat von YellowDragon: Zum großen Verfall ist noch 3 Wochen Zeit (19.09.2014). Das Open Interest von ODAX zeigt daß DAX schon am Abrechnungsoptimum für Stilhalter liegt.


      Die Amis sind viel höher:
      http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/options-open-in…


      Morgen abend werde ich die Grafiken mit den neuen Daten im Montags-TTC posten.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 06.09.14 16:42:48
      Beitrag Nr. 796 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.712.351 von YellowDragon am 06.09.14 16:33:12Danke für die Info. Darf ich deine Charts auch in anderen Foren, also außerhalb von wallstreet-online, verwenden? Wäre selbstverständlich mit Angabe der Quelle.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 06.09.14 16:52:14
      Beitrag Nr. 797 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.712.396 von Orbiter1 am 06.09.14 16:42:48Ja, kein Problem.
      Avatar
      schrieb am 10.10.14 10:05:07
      Beitrag Nr. 798 ()
      @ YD

      gestern sind wir ja nach Xetra noch ein ganzen Stück gefallen, d.h. X Scheine wurden ausgeknockt, normale nicht

      Kann man sagen, wie wahrscheinlich es ist, daß das am nächsten Tag während Xetra nachgeholt wird ?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 10.10.14 20:44:56
      Beitrag Nr. 799 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.994.286 von MBK2000 am 10.10.14 10:05:07Siehe Beitrag #773.
      Avatar
      schrieb am 12.11.14 10:05:41
      Beitrag Nr. 800 ()
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.12.14 17:30:49
      Beitrag Nr. 801 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.294.691 von lyta am 12.11.14 10:05:41Hi @YellowDragon,

      erstmal Danke für deine ganzen Statistik-Auswertungen, lese sowas immer gerne.

      Hast Du in Deiner Sammlung Auswertungen über das Verhalten des FDAX nach Kassa-Schluss? Interessiert mich gerade bezüglich meiner Studien zu den Algos der Institutionellen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.12.14 20:14:25
      Beitrag Nr. 802 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.464.687 von Nexus1 am 01.12.14 17:30:49Nur das hier (#773):
      http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-771-780/#…
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 01.12.14 20:25:55
      Beitrag Nr. 803 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.466.469 von YellowDragon am 01.12.14 20:14:25Danke, zusammen mit den Ausführungen von roms77 ziemlich genau das was ich gesucht habe :)
      Avatar
      schrieb am 05.12.14 16:44:33
      Beitrag Nr. 804 ()
      Dieser Betrügertag heute geht wieder in die Geschichte ein!
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 05.12.14 18:41:56
      Beitrag Nr. 805 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.500.897 von crackz am 05.12.14 16:44:33
      Zitat von crackz: Dieser Betrügertag heute geht wieder in die Geschichte ein!


      jeder Tag geht in die Geschichte ein, ausser Samstang und Sonntag und Feiertage..
      Avatar
      schrieb am 11.12.14 19:25:12
      Beitrag Nr. 806 ()
      DOW Intraday Durchschnittsverlauf (%) an Plustagen mit +1% bis +1,5%:
      DOW Intraday Durchschnittsverlauf (%) an Plustagen mit +1% bis +1,5%:
      Avatar
      schrieb am 13.12.14 21:47:46
      Beitrag Nr. 807 ()
      DAX nach einem Freitag mit ca. 2,72% G/V (Statistik mit Daten der letzten 25 Jahren):


      Avatar
      schrieb am 13.12.14 21:49:34
      Beitrag Nr. 808 ()
      DOW nach einem Freitag mit ca. 1,8% G/V (Statistik mit Daten der letzten 25 Jahren):


      Avatar
      schrieb am 14.12.14 18:22:49
      Beitrag Nr. 809 ()
      Hallo YD,
      hast du vielleicht mal die Statistik für den Dezember Verfall und kannst sie online einstellen?!
      (wenn es für dich o. k. ist?!)
      Vielen Dank und schöne Woche.
      Avatar
      schrieb am 14.12.14 18:25:06
      Beitrag Nr. 810 ()
      Danke, hat sich schon erledigt.
      Habe gerade gesehen, dass du das schon im Montag Trading Thread eingestellt hast.

      Vielen Dank.
      Avatar
      schrieb am 16.12.14 17:49:08
      Beitrag Nr. 811 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 47.149.004 von YellowDragon am 13.06.14 12:57:24
      Zitat von YellowDragon: Zu der 90%-Regel von roms77 habe ich einen kleinen Backtest gemacht. Zwar nicht 90% aber doch sehr beachtlich!

      Dazu habe ich die Hochs und Tiefs von X-DAX, die zwischen 17:45-22:00 und 8:00-9:00 am nächsten Morgen von der Börse notiert wird, berechnet.

      Die Bestätigung der Aussage für Hochs ist gleich der Bedingung:
      DAX Tageshoch >= X-DAX Vortageshoch
      usw.



      hallo,

      Wo genau finde ich diese 90% Regel bzw den Beitrag?

      Beste Grüße
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 16.12.14 19:25:00
      Beitrag Nr. 812 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.587.297 von superspike am 16.12.14 17:49:08Bei TTC:
      Zitat von roms77: Gibt noch eine Regel zum lernen, diese hat sogar eine sehr hohe Trefferquote (> 90%, zumindest ist das beim Dax und Dow so) und sollte man immer im Hinterkopf bewahren:
      Sollten ausserbörslich neue high bzw. low entstehen, welche zum darauf folgenden Handelsstart negiert sind, dann immer schön in die Richtung der low's und high's orientieren. Den die werden meist nochmal bestätigt!
      Avatar
      schrieb am 30.12.14 12:33:19
      Beitrag Nr. 813 ()
      DAX-Statistik für Jahreswechsel-Trades:
      Avatar
      schrieb am 08.01.15 21:31:15
      Beitrag Nr. 814 ()
      DAX nach einem Tag mit ca. 3,4% Gewinn:
      Avatar
      schrieb am 09.01.15 09:57:41
      Beitrag Nr. 815 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.196.407 von YellowDragon am 09.01.14 21:23:56Frohes Neues Jahr wünsche ich allen Lesern !

      @ YD , Deine Statisken sind echt der Wahnsinn. Herzlichen Dank, dass
      Du uns daran teilhaben lässt und noch einmal vielen Dank für Deine
      Hilfsbereitschaft. :)

      Eine Frage zum heutigen NFP-Tag und Deinen Beiträgen 645+647.
      Irgendwie erfasse ich das nicht richtig. In 645 hast Du den
      Durchschnittsgewinn mit + 0,22 % ermittelt und in 647 lese ich
      die Grafik, als ob der durchschnittliche Tagesverlauf mit -0,83%
      endet.

      Eigentlich dachte ich, dass diese beiden Werte identisch
      sein sollten. Wo liegt mein Verständnisfehler :confused:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 09.01.15 12:15:58
      Beitrag Nr. 816 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.732.605 von Puhug am 09.01.15 09:57:41Die Zeiträume der verwendeten Daten sind unterschiedlich. Während die EOD-daten von 1991-2013 sind wurde für den Intradayverlauf Daten von 2007-2013 benutzt. Ab 2007 waren überwiegend negative NFP-Tage.
      Avatar
      schrieb am 13.01.15 22:59:23
      Beitrag Nr. 817 ()
      Da die alten Bilder nicht mehr angezeigt werden, gibt es hier ein Update für die Statistik zum kleinen Verfall im Januar:


      Avatar
      schrieb am 18.01.15 18:18:46
      Beitrag Nr. 818 ()
      DAX nach einer Woche mit einem Gewinn von 5% bis 6% (Daten ab 1959):
      Avatar
      schrieb am 24.01.15 10:14:56
      Beitrag Nr. 819 ()
      Frage zu den GAPs

      Hatten wir das schon mal so, daß es nach oben keine gab und gleichzeitig der Abstand nach unten derart groß war ?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.01.15 14:06:19
      Beitrag Nr. 820 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.872.657 von MBK2000 am 24.01.15 10:14:56Im ATH-Umfeld ist es nicht so ungewöhnlich. Das nächste Gap (gerade 1 Tag alt) wäre ja mit 10435,62 geschlossen, nur 1,7% vom aktuellen Kurs. Es kann bei der Vola schon morgen sein.
      Avatar
      schrieb am 02.02.15 19:46:03
      Beitrag Nr. 821 ()
      Ein Tag zur Bestätigung der Statistik (auch wenn er noch nicht
      zu Ende ist). :)

      + Monatserster Handelstag
      + ein Montag
      + vorhergehender Freitag mit Minus geschlossen
      + Kursentwicklung in Richtung Eröffnungsgap

      Man hätte sich Freitag zum Schlusskurs schon long positionieren
      sollen, denn die ersten drei der o.g. Punkte sprachen ja bereits
      dafür.

      @ YellowDragon

      Frage zu Beitrag # 202 :
      Trifft es tatsächlich zu, dass gemäß der vorliegenden Konstellation
      Freitag minus = Montag plus mit einem durchschnittlichen DAX-Anstieg
      von 1,62% zu rechnen ist ? Das scheint mir so unglaublich, dass ich
      denke, ich muss Deine Tabelle fehlinterpretiert haben.

      Beziehen sich Deine Statistiken - soweit nichts anderes vermerkt - stets
      auf die Daten von 8 - 22 Uhr ?

      Obwohl mir mein Verstand sagt, dass die Frage zu "intim" ist, kann ich
      meine Neugier nicht bremsen : Wie tradest Du Deine Statistiken ?

      Zum Beispiel der Ansatz für heute :
      Freitag zum Handelsschluss short und heute zum Tagesschluss raus ?


      Nur mal ein Gedanke von mir :
      Falls man den Kurs ganztägig verfolgen kann, wäre es ggf. heute
      eine Option gewesen, sich nach Rücklauf von den 10850 und unter-
      schreiten von 10824 short zu positionieren. Mit dem Ziel, dass
      10766,50 wieder erreicht werden (Pivots FDAX).

      Ich bin gespannt, denn während ich schreibe, treibt es ihn langsam
      aber sicher in die Richtung. :eek:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 02.02.15 22:23:51
      Beitrag Nr. 822 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 48.956.744 von Puhug am 02.02.15 19:46:03Mit DAX ist immer Kassa-DAX (9:00-ca. 17:35) gemeint.
      Alle Punkte sprach tatsächlich eher für Long.
      Die Tabelle ist schon so zu lesen. Als Erwartungswert sollte man aber auch die -Tage mit eibezeihen: -> Gesamtdurchschnitt ca. +0.62% (=(16*(-1,19)+29*1,62)/(16+29)).

      Bei solchen hohen Wahrscheinlichkeiten wie Februar-TOM trade ich nur in die richtige Richtung. Wie Du oben ausgeführt hast immer mehrere Faktoren betrachten. Dabei auch auf den Chart schauen.

      Ein Posi-Trade Fr.-Close LONG -> Montag-Close wäre richtig. SL wäre allerdings auch relativ groß.

      Wenn man Intraday was machen kann dann Einstieg lieber unter Freitags-Close. War heute mehrmals möglich.
      Avatar
      schrieb am 08.02.15 14:15:48
      Beitrag Nr. 823 ()
      Hallo Yellow,

      nach langer erfolgloser Suche wende ichj mich an Dich.
      Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen.

      Ich suche eine Seite auf der man solch ein Chartbild >
      http://www.chartsrus.com/charts.php?image=http://www.sharely…

      jedoch Daily realtime beobachten kann.

      Also weekly COT-und Open Interest Daten mit dem dazugehörigen Wert im Daily 5min.

      Vielen Dank im voraus
      Bahamas
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.02.15 14:29:40
      Beitrag Nr. 824 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.012.538 von Bahamas10 am 08.02.15 14:15:48COT-Daten gibt es doch nur einmal in der Woche. Wie willst Du 5M-Chart machen?:confused:
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.02.15 15:30:43
      Beitrag Nr. 825 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.012.619 von YellowDragon am 08.02.15 14:29:40
      Zitat von YellowDragon: COT-Daten gibt es doch nur einmal in der Woche. Wie willst Du 5M-Chart machen?:confused:


      Herzlichen Dank für die umgehende Antwort, Yellow.

      Ja, die COT Daten kommen immer nur Dienstags und werden am Freitag veröffentlicht.
      Aber das OI läuft tägl. weiter.
      Ich habe auch schon ( weiß leider nicht mehr wo ) einen Daily-Chart
      in dieser Form gesehen.
      Also mit dem Preis des Wertes, den COT-Daten und dem aktuellen OI.

      LG
      Bahamas
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.02.15 17:17:30
      Beitrag Nr. 826 ()
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 09.02.15 10:22:28
      Beitrag Nr. 827 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.013.480 von YellowDragon am 08.02.15 17:17:30
      Zitat von YellowDragon: Schau mal bei barchart.com:
      http://www.barchart.com/education/expert_tips/cot_garner.php
      http://www.barchart.com/chart.php?sym=GC*0&style=technical&t…
      http://www.barchart.com/charts/futures/GCJ15


      You have made my day !!!

      Herzlichen Dank Yellow, und alles Gute
      Avatar
      schrieb am 19.02.15 20:24:30
      Beitrag Nr. 828 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.123.892 von YellowDragon am 10.02.13 13:45:34Da die alten Bilder nicht mehr angezeigt werden, gibt es hier ein Update für die Statistik für DAX und DOW zum kleinen Verfall im Februar:


      Avatar
      schrieb am 20.02.15 03:59:31
      Beitrag Nr. 829 ()
      Kleiner Verfall klingt leicht morbid
      Liebe Kollegen,
      das Jahr des Schafes fing gestern mit einem neuen ATH an. Wieder so ein verkrampftes wie letzten Freitag. Ergo: oben Deckel zu oder nur Abschütteltrick? Lassen wir uns überraschen. Im Nachhinein wird alles im Chart gewesen sein.

      Neumond eröffnet nach meiner Formel die Möglichkeit der Beschleunigung der Korrektur. Das Problem ist nur, welcher Korrektur? Bis jetzt ist die Woche eine grobe Kopie der letzten Woche. Die Zeichen stehen also auf Z-Tag. Bei neuem ATH weiß jeder, dass das nix weiter wird, beim Abtaucher weiß jeder, dass er hochgekauft wird. Spanne 900 bis 11040 ist somit als wahrscheinlichste Zone für Freitag zu sehen.

      Bei Z-Tagen muss jeder Trader sich selbst sehr gut kennen: Gehe ich wirklich in den Dip rein und halte ihn, auch wenn er erst mal nicht hochgekauft wird? Verkaufe ich wirklich oben am ATH und halte es aus, wenn es weiterrollt? Ich bin jedenfalls ein schlechter Countertrader, ich brauche den Bruch. Credo quia fractum est.

      Der Bruch der dicken Grünen könnte eine Lawine auslösen, idealerweise erst nächste Woche, aber es gibt auch jetzt schon genug Gründe, eine Topbildung zu erkennen. Für weiter Up sprechen der stolze Schlussstand über 11k und die 4h-Kerze gestern Vormittag.

      Avatar
      schrieb am 27.02.15 19:22:36
      Beitrag Nr. 830 ()
      Backtest: DOW Long um 16:00
      Backtest: DOW Long um 16:00 (Beim DAX leicht schlechter) mit TP 20P und SL 20P

      Sourcecode zum Nachmachen:
      // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
      IF NOT LongOnMarket AND Time=160000 THEN
      BUY 1 shares AT MARKET
      ENDIF

      Set Stop pLoss 20
      Set Target pProfit 20
      Avatar
      schrieb am 15.03.15 16:53:52
      Beitrag Nr. 831 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.070.274 von YellowDragon am 21.04.12 18:01:52Ein Sonnenfinsternis findet immer am Neumond statt. Am 30.03 ist es wieder soweit. Die statistik für den DAX um die Sonnenfinsternis sieht so aus:
      Avatar
      schrieb am 25.03.15 08:54:19
      Beitrag Nr. 832 ()
      DAX Intraday-Verhalten ab 2015:

      Avatar
      schrieb am 26.03.15 19:58:02
      Beitrag Nr. 833 ()
      Ergänzung (Range):
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.03.15 21:51:33
      Beitrag Nr. 834 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.433.972 von YellowDragon am 26.03.15 19:58:02
      Zitat von YellowDragon: Ergänzung (Range):


      und was sagt die aus ?
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.03.15 22:18:09
      Beitrag Nr. 835 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.434.893 von MBK2000 am 26.03.15 21:51:33größere Range = höhere Vola = mehr los, so was liebt der (Day-)Trader
      kleinere Range = niedrigere Vola = weniger los, langweilig
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 26.03.15 22:21:08
      Beitrag Nr. 836 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.435.037 von YellowDragon am 26.03.15 22:18:09
      Zitat von YellowDragon: größere Range = höhere Vola = mehr los, so was liebt der (Day-)Trader
      kleinere Range = niedrigere Vola = weniger los, langweilig


      Das versteh ich, aber die Relation des Prozentwertes links nicht
      Avatar
      schrieb am 26.03.15 22:24:12
      Beitrag Nr. 837 ()
      ach so, noch ne Frage: gibt es was zum Wochentrend, also ob beispielsweise für morgen tiefere Kurs zu erwarten sind, nachdem es die ganz Woche runterging ?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 26.03.15 22:35:40
      Beitrag Nr. 838 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.435.076 von MBK2000 am 26.03.15 22:24:12Siehe #58: http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1171825-51-60/#be…
      Avatar
      schrieb am 26.03.15 23:16:55
      Beitrag Nr. 839 ()
      "Sehr erstaunlich: Wenn man in den letzten 20 Jahren nur jeweils am letzten und ersten Handelstag im Monat (also 6,6% der Zeit) DAX-Long investiert ist, dann hätte man 84,9% der Gewinne der "Buy and Hold"-Strategie gemacht!!":eek:
      Avatar
      schrieb am 11.04.15 23:24:12
      Beitrag Nr. 840 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.835.552 von YellowDragon am 16.04.14 15:05:49
      Zitat von YellowDragon: Von Rob Hanna:
      Happy Tax Day! (Again)
      Zitat:
      Today is the day taxes are due in the U.S. The reason tax day may be important is that it is the last day that people can make IRA contributions to count for the previous tax year. This can create a last-minute rush and you will often have an inflow of funds heading into the market right around and on April 15th. Fund managers will often put this money to work immediately and it creates a positive bias for the market. Tax Day itself seems to have benefited over the years.

      Dazu meine Statistiken für DAX und DOW:

      Avatar
      schrieb am 26.04.15 13:36:22
      Beitrag Nr. 841 ()
      DAX-Statistik: wie oft und wie lange war der Kurs ununterbrochen über/unter 20-Tage-GD(SMA20)?
      Die folgende Grafik zeigt die Daten ab 1990:

      Längste Dauer über SMA20 (Tage) 66, es war ab 12.01.2015
      Längste Dauer über SMA20 (Tage) 58, es war ab 27.07.1998
      Durchschnittliche Dauer über SMA20 (Tage) 13,4
      Durchschnittliche Dauer unter SMA20 (Tage) 10
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 29.04.15 22:17:04
      Beitrag Nr. 842 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.645.460 von YellowDragon am 26.04.15 13:36:22Das ist ein Tipfehler in der zweiten Zeile unterhalb der Grafik, oder?

      Der Wert von 1998 bezieht sich doch auf die Dauer unter dem GD
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.04.15 19:48:17
      Beitrag Nr. 843 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 49.676.922 von indexhunter am 29.04.15 22:17:04Du hast recht. Danke!
      Avatar
      schrieb am 07.05.15 23:09:57
      Beitrag Nr. 844 ()
      Typische Intradayverläufe von DAX und DOW am NFP-Tag im Mai:


      Avatar
      schrieb am 28.06.15 14:11:48
      Beitrag Nr. 845 ()
      DAX Intraday Durchschnittsverlauf (%) am Tag mit Down-Gaps von mehr als 2% (Daten: 2007-2015):

      Bitte beachten: die %-Werte sind bezogen auf den 8 Uhr Kurs.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.06.15 14:41:08
      Beitrag Nr. 846 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 50.066.292 von YellowDragon am 28.06.15 14:11:48Beim Durchschnitt werden ja die Werte geglättert. Folgende Grafik zeigt auch die Extremwerte (maximale Gewinne/Verluste):
      Avatar
      schrieb am 21.08.15 00:12:39
      Beitrag Nr. 847 ()
      DAX um eine (perfekte) Black Marubozu Kerze:

      Siehe auch http://thepatternsite.com/BlackMarubozu.html
      Avatar
      schrieb am 22.08.15 10:10:33
      Beitrag Nr. 848 ()
      DAX nach einem Freitag mit 2,7%-3,3% Gewinn/Verlust:


      Avatar
      schrieb am 24.08.15 23:06:30
      Beitrag Nr. 849 ()
      DAX nach einem Tag mit ca. 4,7% G/V:
      Avatar
      schrieb am 06.09.15 14:15:56
      Beitrag Nr. 850 ()
      Das Todeskreuz (SMA50 crosses under SMA200) wird ja momentan überall thematisiert. Im DAX gab es 22 Fälle seit 1960.
      Ein Super-Verkaufssignal ist es nicht unbedingt:
      Avatar
      schrieb am 17.10.15 12:04:53
      Beitrag Nr. 851 ()
      Black Monday Statistics
      Am Schwarze Montag am 19. Oktober 1987 war für DOW der größte Crashtag in der Geschichte.
      Folgede Statistiken zeigen was um diesen Jahrestag seitdem in DAX und DOW passierten:

      Avatar
      schrieb am 19.10.15 21:51:18
      Beitrag Nr. 852 ()
      hi
      heute morgen hat die deutsche bank alles gegeben - irgend einen jahrestag zu nehmen und mit einem bullentrieb alle bären zu verjagen, die sich am wochenende verabredet haben.- und siehe da, ging auf. eine turbokerze und alle bären bis 10200 verschwanden im knockout.
      zeigt doch, wer hier die börse manipuliert!
      Avatar
      schrieb am 28.11.15 23:11:35
      Beitrag Nr. 853 ()
      Da manche alten Bilder auf imageshack nicht mehr angezeigt werden stelle ich die Monatsverläufe 1-3 noch mal ein (Daten ab 1991).

      1. Typischer Monatsverlauf von DAX und DOW im Januar:



      2. Typischer Monatsverlauf von DAX und DOW im Februar:



      3. Typischer Monatsverlauf von DAX und DOW im März:

      Avatar
      schrieb am 15.01.16 20:06:38
      Beitrag Nr. 854 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.025.423 von YellowDragon am 15.01.13 19:46:35
      Zitat von YellowDragon: DAX-Statistik für den Martin Luther King Day:

      Der 21.01.2008 fällt als Crash-Tag aus dem Rahmen.
      Dazu von focus: Chronik: Die größten Dax-Abstürze

      Bild repost:
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 16.01.16 17:54:36
      Beitrag Nr. 855 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.504.912 von YellowDragon am 15.01.16 20:06:38Hallo Yellow, eine kurze Frage:

      Es gibt doch die Regel, die ersten fünf Handelstage eines Jahres geben die Richtung für den Rest des Jahres vor.
      Jedenfalls wird das z.Zt. immer in den Medien so dargestellt.

      Hast Du dafür auch mal für Dax / Dow eine Statistik erstellt?

      Vielen Dank

      Le Dax


      PS: Danke für Deine Arbeit hier!!
      Schade, dass ein Großteil der Bilder in WO nicht mehr verfügbar ist!
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 17.01.16 12:11:39
      Beitrag Nr. 856 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.509.619 von LeDax am 16.01.16 17:54:36Die Börsenregel "die ersten 5 Handelstage bestimmen die Börserichtung für das ganze Jahr" habe ich mal mit eigenen Statistiken überprüft.
      Es gilt eher für DAX aber nicht für DOW. Dort heißt "im Zweifel für Long".


      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 17.01.16 14:08:39
      Beitrag Nr. 857 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.512.088 von YellowDragon am 17.01.16 12:11:39Danke Yellow für Deine schnelle Antwort.

      Schönes Wochenende.
      Avatar
      schrieb am 21.02.16 16:28:34
      Beitrag Nr. 858 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.070.274 von YellowDragon am 21.04.12 18:01:52
      Zitat von YellowDragon: Heute haben wir Neumond.
      An der Börse Handeln manche Menschen die auch an einem Einfluß von Mondphasen auf die Kurse glauben.
      Ich habe nun folgende Statistik für den DAX an Neu- und Vollmond-Tagen seit Ende 1990 erstellt.
      Beide Tage sind durchaus positiv für Longs.
      Wäre man seit Ende 1990 nur am Neu- und Vollmond, also in 6,8% der Zeit, long im DAX investiert dann hätte man 63,8% der Performance von Buy und Hold Strategie erzielt.

      DAX bei Neumond:


      DAX bei Vollmond:








      Bilder repost:






      Avatar
      schrieb am 13.04.16 19:48:23
      Beitrag Nr. 859 ()
      DAX nach einem Freitag mit ca. 2,7% (2,43%-2,97%) Gewinn/Verlust:


      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.04.16 19:50:58
      Beitrag Nr. 860 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 52.182.691 von YellowDragon am 13.04.16 19:48:23Erstetze Freitag mit Tag!
      Avatar
      schrieb am 28.04.16 20:08:52
      Beitrag Nr. 861 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.126.182 von YellowDragon am 06.05.12 10:34:51
      Zitat von YellowDragon: Am Montag ist in UK wieder Early May Bank Holiday. Deshalb habe ich eine DAX-Statistik für die 3 UK Bank Holidays erstellt.
      Die verwendeten Daten: DAX 26.11.1990-04.05.2012.
      Fazit: ohne die Engländer ist der DAX eher bullish. Der Summer Bank Holiday ist v.a. wegen des schlechten Monats August negativ.


      Bilder Repost:




      Avatar
      schrieb am 12.05.16 19:25:43
      Beitrag Nr. 862 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.377.009 von YellowDragon am 12.07.12 08:58:25
      Zitat von YellowDragon: Aktualisierte Statistik für den DAX am Freitag dem 13ten:

      Wie man sieht waren die letzten 4 Male negativ:

      Bilder repost:

      Avatar
      schrieb am 12.05.16 19:29:17
      Beitrag Nr. 863 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.204.306 von YellowDragon am 24.05.12 00:02:09
      Zitat von YellowDragon: DAX-Statistik für den Pfingstmontag:


      Bilder repost:

      Avatar
      schrieb am 25.05.16 08:17:50
      Beitrag Nr. 864 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.257.646 von YellowDragon am 06.06.12 20:46:12Update: DAX um Fronleichnam:
      Avatar
      schrieb am 25.05.16 22:09:41
      Beitrag Nr. 865 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.204.312 von YellowDragon am 24.05.12 00:04:45
      Zitat von YellowDragon: DAX-Statistik für den US-Feiertag Memorial Day (nächster Montag):



      Dazu gibt es auch was beim "Stock Trader's Almanac 2012":


      Bilder repost:

      Avatar
      schrieb am 10.06.16 19:41:17
      Beitrag Nr. 866 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.599.761 von YellowDragon am 13.09.12 12:31:22
      Zitat von YellowDragon: Zum positiven Effekt von FED-Days gab es sogar eine Studie von New Yorker FED:
      The Pre-FOMC Announcement Drift

      Ich habe nun eigene Statistk für den DAX erstellt.
      Ausgewertet wurde der DAX ab 26.11.1990 und 1. FED-Tag war 04.02.1994 (Die FED-Tage sind aus der obigen Studie).

      Sehr Bemerkenswert: Wenn man im Zeitraum von 01.01.1994 bis 31.12.2011 nur jeweils am FED-Tag (also 3,1% der Zeit) DAX-Long investiert wäre, dann hätte man 90,9% der Gewinne der "Buy and Hold"-Strategie gemacht!




      Bilder repost:


      Avatar
      schrieb am 13.06.16 13:06:25
      Beitrag Nr. 867 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.304.633 von YellowDragon am 25.01.14 13:12:44
      Superstatistik
      Hut ab, hab selten so eine gute Statistik gesehen. Danke
      eckardmaurus
      Avatar
      schrieb am 24.06.16 19:29:24
      Beitrag Nr. 868 ()
      DAX nach einem Verlusttag mit ca. -6,8%(Brexit heute!):
      Avatar
      schrieb am 30.06.16 23:35:05
      Beitrag Nr. 869 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.333.399 von YellowDragon am 28.06.12 23:09:31
      Zitat von YellowDragon: Der US-Feiertag Independence Day (04. Juli) in der Statistik für DAX seit 1991:

      Also wie so oft wenn USA nicht dabei sind dann ist der DAX meistens positiv.
      In US-Märkte selbst nach "Stock Trader's Almanac 2012":

      Bilder repost:

      Avatar
      schrieb am 12.07.16 17:51:04
      Beitrag Nr. 870 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.326.761 von YellowDragon am 28.03.13 19:36:17
      Zitat von YellowDragon: S&P 500 nach Close auf ATH:


      Bild repost:
      Avatar
      schrieb am 28.07.16 20:50:34
      Beitrag Nr. 871 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.362.748 von YellowDragon am 07.07.12 12:43:17
      Zitat von YellowDragon: Kollege Standuhr hatte früher oft gesagt "Nikkei plus DAX minus" und umgekehrt. Ich habe hier nun eine Statistik die das leider widerlegt.
      Die Tabellen zeigen was DAX macht nach dem DOW-Schluß vom Vortag und Nikkei-Schluß vom gleichen Tag.

      Mit ca. 60% folgt DAX den "Vorgaben" von DOW und Nikkei. Dabei fällt auf daß mehr bullische als bärische Vorgaben gefolgt wird.
      Da die Aktienindizes untereinander stark korreliert sind ist es kein Wunder, daß Statistiken mit DAX-Schluß als Vorgabe für DOW und Nikkei ähnliche Ergebnisse zeigen.

      Bilderrepost:
      Avatar
      schrieb am 28.07.16 20:51:26
      Beitrag Nr. 872 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.364.016 von YellowDragon am 08.07.12 14:33:10
      Zitat von YellowDragon: Ähliches Bild auch für den TASE-25 (Tel-Aviv Stock Exchange) Index als Vorgabe für DAX, zumindest der Kursschluß vom Sonntag:

      Avatar
      schrieb am 14.08.16 16:13:22
      Beitrag Nr. 873 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.488.948 von YellowDragon am 13.08.12 21:26:02DAX um Mariä Himmelfahrt(Update):
      Avatar
      schrieb am 26.08.16 10:18:52
      Beitrag Nr. 874 ()
      Das Economic Policy Symposium in Jackson Hole wird jährlich vom Federal Reserve Bank of Kansas City veranstaltet.
      Es dauert in der Regel 2-3 Tage im späten August.
      V.a. in den letzten Jahren wird dieses Event von den Marktteilnehmern sehr aufmerksam beobachtet.
      Im Folgenden sind die Statistiken für DAX und DOW um Jackson Hole Symposium ab 1991 dargestellt.
      DAX:

      DOW:
      Avatar
      schrieb am 03.09.16 16:50:38
      Beitrag Nr. 875 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.553.914 von YellowDragon am 30.08.12 23:28:26
      Zitat von YellowDragon: Der US Labor Day ist für den DAX durchaus positiv:

      [/url][/url]
      Bilderrepost:

      Avatar
      schrieb am 15.10.16 13:33:38
      Beitrag Nr. 876 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 45.954.624 von YellowDragon am 30.11.13 22:36:06
      Zitat von YellowDragon: EZB holt gegenüber Fed auf. Seit 2009 ist der EZB-Tag viel positiver für den DAX:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img404.imageshack.us/img404/4993/8t41.png

      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img404.imageshack.us/img404/4993/8t41.png

      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img404.imageshack.us/img404/4993/8t41.png
      [/url][/url][/url]

      Update DAX an EZB und Fed-Tagen (01.2009-10.2016):


      Avatar
      schrieb am 15.10.16 13:52:35
      Beitrag Nr. 877 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.727.740 von YellowDragon am 18.10.12 17:56:00Dax und DOW um den kleinen Verfallstag im Oktober:


      Avatar
      schrieb am 15.10.16 15:40:24
      Beitrag Nr. 878 ()
      gibts da irgendwo eine genaue erläuterung und interpretation dazu?

      was ist ein +1, +2 usw. -1, -2 Tag usw?`
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 15.10.16 19:41:19
      Beitrag Nr. 879 ()
      Nach Studium der Daten komme ich zu folgender Interpretation:




































      sich selbst Gedanken machen hilft durchaus weiter. :D
      Avatar
      schrieb am 15.10.16 19:44:22
      Beitrag Nr. 880 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.485.497 von suuperbua am 15.10.16 15:40:24-1. Tag = der Tag davor. +1. Tag = der Tag danach.
      Ich liefere hier Zahlen. Die Interpretation kann jeder anders machen.
      Wofür bracuhst Du eine Erlärung?
      Avatar
      schrieb am 22.10.16 12:11:26
      Beitrag Nr. 881 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.772.680 von YellowDragon am 31.10.12 22:10:41
      Zitat von YellowDragon: Wieder etwas für die Monatstrader. Das Verhalten des DAX im November nach einem Oktober im Plus oder Minus:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img641.imageshack.us/img641/2871/daxomoct.png

      Der November ist mit >60% positiv für den DAX.
      [/url]

      Update:

      Avatar
      schrieb am 30.10.16 11:23:35
      Beitrag Nr. 882 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.758.402 von YellowDragon am 27.10.12 16:35:04
      Zitat von YellowDragon: DOW und DAX in den Tagen um die US-Präsidentschaftswahl:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img20.imageshack.us/img20/7363/uswahleod.png
      [/url]
      Avatar
      schrieb am 30.10.16 11:24:40
      Beitrag Nr. 883 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.758.398 von YellowDragon am 27.10.12 16:32:50
      Zitat von YellowDragon: Die Präsidentschaftswahl in den USA wirft ihre Schatten voraus. Statistik für DAX und DOW in den Wochen vorher und nachher:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img825.imageshack.us/img825/9476/uswahleow.png

      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img825.imageshack.us/img825/9476/uswahleow.png
      [/url][/url]
      Bilder repost:

      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 08.11.16 23:34:42
      Beitrag Nr. 884 ()
      DAX Intradayverläufe US Election
      DAX 5M-Chart am US-Wahltag:


      DAX 5M-Chart am Tag nach der US-Wahl:

      Avatar
      schrieb am 20.11.16 13:05:00
      Beitrag Nr. 885 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.834.350 von YellowDragon am 16.11.12 20:17:32
      Zitat von YellowDragon: Hier die Statistik für Thanksgiving Day in USA:

      [/url][/url]

      Update: DAX und DOW um Thanksgiving Day.


      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.11.16 14:41:49
      Beitrag Nr. 886 ()
      Update: DAX und DOW um den NFP-Tag im Dezember:


      Avatar
      schrieb am 07.12.16 19:36:34
      Beitrag Nr. 887 ()
      Update: DAX und DOW um den großen Verfal l(Hexensabbat) im Dezember:


      Avatar
      schrieb am 22.12.16 21:52:37
      Beitrag Nr. 888 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.956.963 von YellowDragon am 23.12.12 08:56:10
      Zitat von YellowDragon: Der DOW an Heiligabend, 1. Weihnachtstag und Silvester seit 1990:
      [/url]

      Bild repost:
      Avatar
      schrieb am 22.12.16 21:59:44
      Beitrag Nr. 889 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.956.966 von YellowDragon am 23.12.12 09:01:49
      Zitat von YellowDragon: Der 1. Handelstag im Jahr ist oft einer der bullischsten Tagen im Jahr!
      DAX zum Jahrewechsel seit 1990:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img96.imageshack.us/img96/223/daxtom1.png

      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img96.imageshack.us/img96/223/daxtom1.png
      [/url][/url]

      Bilder repost:

      Avatar
      schrieb am 22.12.16 22:00:41
      Beitrag Nr. 890 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.956.969 von YellowDragon am 23.12.12 09:04:27
      Zitat von YellowDragon: DOW zum Jahrewechsel seit 1990:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img812.imageshack.us/img812/8392/dowtom1.png

      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img812.imageshack.us/img812/8392/dowtom1.png
      [/url][/url]

      Bilder repost:

      Avatar
      schrieb am 22.12.16 22:08:21
      Beitrag Nr. 891 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.967.536 von YellowDragon am 29.12.12 15:14:05
      Zitat von YellowDragon: Für Monatstrader. Das Verhalten des DAX im Januar nach einem Dezember im Plus oder Minus:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img844.imageshack.us/img844/3079/daxom1.png
      [/url]

      Bild repost:
      Avatar
      schrieb am 22.12.16 22:08:52
      Beitrag Nr. 892 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.967.539 von YellowDragon am 29.12.12 15:15:48
      Zitat von YellowDragon: Für Quartalstrader. Das Verhalten des DAX im 1. Quartal nach einem 4. Quartal im Plus oder Minus:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img203.imageshack.us/img203/1491/daxoq1.png
      [/url]

      Bild repost:
      Avatar
      schrieb am 22.12.16 22:10:04
      Beitrag Nr. 893 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.967.545 von YellowDragon am 29.12.12 15:20:42
      Zitat von YellowDragon: Für Jahrestrader. Das Verhalten des DAX im neuen Jahr nach dem alten Jahr im Plus oder Minus:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img13.imageshack.us/img13/4540/daxoy.png

      Das Jahr 2013 hat eine >60%-Chance wieder positiv zu werden und weit über 8000 zu schließen.
      [/url]

      Bild repost:
      Avatar
      schrieb am 24.01.17 22:00:41
      Beitrag Nr. 894 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.089.368 von YellowDragon am 31.01.13 19:56:25
      Zitat von YellowDragon: Für Monatstrader. Das Verhalten des DAX im Februar nach einem Januar im Plus oder Minus:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img132.imageshack.us/img132/2075/daxom2.png
      [/url]

      Bildrepost:
      Avatar
      schrieb am 24.01.17 22:05:03
      Beitrag Nr. 895 ()
      Update: DAX und DOW um Monatswechsel zum Februar:


      Avatar
      schrieb am 26.01.17 01:40:51
      Beitrag Nr. 896 ()
      still crazy after all those years :-) great stuff ur stats
      hi yd,

      respect for still posting ur stats and
      keep on to show whats about real trading stuff

      (war grad mal zu besuch bei wo, weil ne bekannte
      möchte dass ich ihr alles wichtige zum traden aufschreibe ...)
      sehr cool ur stuff, hut ab and thumbs up 2)

      thx for ur patience with the crowd
      and

      cu

      floku331
      Avatar
      schrieb am 29.01.17 12:59:46
      Beitrag Nr. 897 ()
      Update: DAX und DOW um Februar-NFP(NonFarm Payrolls)-Tag:


      Avatar
      schrieb am 20.02.17 18:51:07
      Beitrag Nr. 898 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.095.962 von YellowDragon am 02.02.13 12:59:38
      Zitat von YellowDragon: DAX während der Faschingstage:
      [/url]

      Bildrepost:
      Avatar
      schrieb am 22.02.17 20:14:46
      Beitrag Nr. 899 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 44.179.039 von YellowDragon am 24.02.13 10:42:02
      Zitat von YellowDragon: DOW zum Monatswechsel März:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://img594.imageshack.us/img594/1338/dowtom3.png
      [/url]

      Bildrepost:
      Avatar
      schrieb am 22.05.17 23:00:11
      Beitrag Nr. 900 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.155.146 von YellowDragon am 11.05.12 21:00:46
      Zitat von YellowDragon: Für die Woche mit Christi Himmelfahrt habe ich folgende Statistik:

      Eine mögliche grüne Woche mit einem sehr krassen Dienstag.
      [/url][/url]

      Update:
      Avatar
      schrieb am 06.10.17 19:25:07
      Beitrag Nr. 901 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.685.495 von YellowDragon am 06.10.12 10:31:01
      Zitat von YellowDragon: Der US Columbus Day (2. Montag im Oktober) ist für den DAX ziemlich positiv:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://imageshack.us/a/img839/9615/daxcolumbusday.png

      Der krasseste Tag war 13.10.2008: mit +11,4% war das der größte Tagesgewinn in der DAX-Geschichte!
      Beim FDAX war es +13.3%.
      Bemerkenswert: Wenn man in den letzten 21 Jahren nur einmal jährlich am Columbus Day (0,3% der Zeit) im DAX investiert wäre hätte man 17,9% der Gewinne von "Buy and Hold" erzielt!
      [/url]
      Bildrepost:
      Avatar
      schrieb am 06.10.17 19:25:50
      Beitrag Nr. 902 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.687.400 von YellowDragon am 07.10.12 17:04:56
      Zitat von YellowDragon: Es ist noch bullischer für den DOW:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://imageshack.us/a/img839/2024/dowcolumbusday.png
      [/url]
      Bildrepost:
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 09.10.17 23:02:39
      Beitrag Nr. 903 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.898.503 von YellowDragon am 06.10.17 19:25:50Mit den ganzen Statistik-Beiträgen leistest du eine Top-Arbeit, super!
      Ich bin jetzt nicht die ganzen Seiten des Threads durchgegangen, aber hast du an irgendeiner Stelle eine Auswertung über die am besten handelbaren Phänomene/Verhaltensmuster etc.? Sozusagen wie eine Übersicht der aussagekräftigsten Statistiken hier
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 10.10.17 22:56:51
      Beitrag Nr. 904 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 55.915.775 von trendfollowing am 09.10.17 23:02:39Nein. Für relevant finde ich Fed-Days, Turn of Month, Feiertage und Gaps.
      Avatar
      schrieb am 11.12.17 08:14:02
      Beitrag Nr. 905 ()
      Super Arbeit. Wow. Sowas habe ich schon immer gesucht.
      Avatar
      schrieb am 24.12.17 12:32:23
      Beitrag Nr. 906 ()
      Update zum &quot;Turn of the Month&quot;
      Ich habe ein Update zum "Turn of the Month"-Effekt im DAX für die letzten 5 Jahren gemacht:


      Mehr dazu: http://www.trading-treff.de/analysen/grundlagen-zum-trading-…
      Avatar
      schrieb am 04.02.18 14:49:59
      Beitrag Nr. 907 ()
      DAX nach einem Freitag mit ca. 1,7% (1,53% - 1,87%) Gewinn/Verlust (Statistik mit Daten der letzten 30 Jahren):


      Avatar
      schrieb am 04.02.18 14:52:11
      Beitrag Nr. 908 ()
      DOW nach einem Freitag mit ca. 2,5% (2,25% - 2,75%) Gewinn/Verlust (Statistik mit Daten der letzten 30 Jahren):


      Avatar
      schrieb am 05.02.18 23:40:38
      Beitrag Nr. 909 ()
      DOW nach einem Tag mit ca. 4,5% (4% - 5%) Verlust (Statistik mit Daten ab 1920):
      Avatar
      schrieb am 27.10.18 13:37:13
      Beitrag Nr. 910 ()
      DAX und DOW Monatsperformance Dezember
      DAX und DOW Monatsperformance Dezember:


      Avatar
      schrieb am 04.11.18 10:00:15
      Beitrag Nr. 911 ()
      DAX und DOW um den Tag der US-Zwischenwahlen (midterm elections):


      Avatar
      schrieb am 22.11.18 13:02:10
      Beitrag Nr. 912 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.733.597 von YellowDragon am 20.11.16 13:05:00Hi YD,

      mal eine Frage zur Dax Statistik bezogen auf Thanksgiving.

      Durchschnittsgewinn hast du mit 0,68% ermittelt.
      Der grüne Kerzenkörper in deiner Grafik misst aber nur ca. 0,4%.

      Er müsste doch aber den 0,68% entsprechen?

      Kannst du aufklären, was ich unzutreffend erfasse?

      Liebe Grüße

      Puhug
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.11.18 21:42:46
      Beitrag Nr. 913 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.276.863 von Puhug am 22.11.18 13:02:10Gewinn wird hier wie üblich als heutiger Schluss-hestriger Schliss berechnet. Aösp nicht Close-Open.
      Damit stimmt der Chart.
      Dass heute am Thanksgiving ein Minustag war zeigt wie schwach der Markt im Moment ist.:(
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 23.11.18 08:10:35
      Beitrag Nr. 914 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.583.222 von YellowDragon am 30.10.16 11:24:40
      Avatar
      schrieb am 23.11.18 09:39:27
      Beitrag Nr. 915 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.281.120 von YellowDragon am 22.11.18 21:42:46
      Zitat von YellowDragon: Gewinn wird hier wie üblich als heutiger Schluss-hestriger Schliss berechnet. Aösp nicht Close-Open.
      Damit stimmt der Chart.
      Dass heute am Thanksgiving ein Minustag war zeigt wie schwach der Markt im Moment ist.:(


      Vielen Dank YD!

      Wusste ich es doch, dass bei mir der Fehler liegen muss. :laugh:
      Avatar
      schrieb am 12.12.18 11:05:22
      Beitrag Nr. 916 ()
      ich halte es für gefährlich, sich blind auf statistiken zu verlassen.
      Habe das auch schon mal probiert. vorteil ist ganz klar, dass die emotionen aus dem weg sind.
      gibt auch ein paar programme mit denen man solche statistiken anfertigen kann
      Avatar
      schrieb am 26.12.18 23:17:14
      Beitrag Nr. 917 ()
      Hey :)

      ich bin noch ein absoluter Tradinganfänger und habe mich bisher nur auf langfristige Investitionen konzentriert.
      Was würdet ihr mir für morgen empfehlen? Heute sind ja bereits alle Indizes kräftig gestiegen, Privatanleger konnten da aber noch nicht ordern, dürfte es deswegen morgen weiter nach oben gehen?
      Avatar
      schrieb am 28.09.19 11:59:17
      Beitrag Nr. 918 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.666.262 von YellowDragon am 01.10.12 20:14:03
      Zitat von YellowDragon: Der DAX am Tag der Deutschen Einheit ist eher bullisch wie an den meisten anderen Feiertagen:
      Dieses Bild ist nicht mehr verfügbar: [url]http://imageshack.us/a/img838/6512/daxoct3.png
      [/url]
      Bilder-Update (DAX um Tag der Deutschen Einheit):

      Avatar
      schrieb am 20.10.19 16:15:31
      Beitrag Nr. 919 ()
      Ist der Montag Kauftag für DAX?
      Ist der Montag Kauftag für DAX? Hier die Statistik:
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.10.19 14:51:17
      Beitrag Nr. 920 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.729.363 von YellowDragon am 20.10.19 16:15:31
      wow
      YD was für ein Fundus,

      ich bin begeistert vielen Dank.
      Mich würde zum einen interessieren wie du das in dein Trading mitaufgenommen hast und welche Ergebnisse das erzielt hat.
      Ansonsten scheint leider das Dateiformat deiner alten Grafiken nicht weiter unterstützt zu werden unter anderem auch eine die mich schon seit längerem interessiert.

      Daxperfomance im Anschluss an einen vorherigen +-3% Tag bzw +-2% Tag
      Vielleicht könntest du da nochmal nachschauen.
      Ansonsten vielen vielen Dank für deinen Input.

      Gruß
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.10.19 16:58:39
      Beitrag Nr. 921 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.772.213 von wurstbude am 26.10.19 14:51:17Statistiken dienen der Objektivierung der Erfahrungen. Man kann auch überprüfen ob ein Bauchgefühl stimmen kann. Beim Trading berücksichtige ich auch Statistiken. Nur alleine ist es noch kein Setup.
      Und man kann prima mit Statistiken in (Forums-)Diskussionen punkten. ;)
      Avatar
      schrieb am 26.10.19 17:03:00
      Beitrag Nr. 922 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.772.213 von wurstbude am 26.10.19 14:51:17Update: DAX nach einem Tag mit ca. 2% G/V (Daten von letzten 30 Jahren):


      Avatar
      schrieb am 26.10.19 17:04:47
      Beitrag Nr. 923 ()
      Update: DAX nach einem Tag mit ca. 3% G/V (Daten von letzten 30 Jahren):


      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.10.19 17:25:43
      Beitrag Nr. 924 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.772.678 von YellowDragon am 26.10.19 17:04:47Mal wieder ganz anders als ich es erwartet hätte, daher vielen Dank.

      Gibt es eigentlich irgendein statistisches Setup, dass du immer tradest

      Also Beispiel:
      Monatswechsel, zuvor 2 Tage im Plus geschlossen 10 Tage vor einer WM und 470 Tage vor einer Präsidentschaftswahl in den USA 😆

      Sicher etwas übertrieben aber wer so viel mit Statistiken arbeitet...

      Beste Grüße
      Lennart
      Avatar
      schrieb am 20.11.19 17:35:56
      Beitrag Nr. 925 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.772.678 von YellowDragon am 26.10.19 17:04:47Moin,
      Hattest du schon einmal eine Statistik erstellt wie sich der Dax von 17h bis 17.45 verhält.
      Man ließt häufig von einer stetigen Steigung bis Handelsschluss XETRA.
      Vielleicht interessiert es dich ja auch.

      Gruß
      WB
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.11.19 19:13:43
      Beitrag Nr. 926 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 61.974.005 von wurstbude am 20.11.19 17:35:56Für die Zeit 17:00-17:30 eher:
      DAX Intraday Durchschnittsverlauf (%) (Daten: 01.07.2019-20.11.2019):
      Avatar
      schrieb am 27.11.19 20:38:41
      Beitrag Nr. 927 ()
      Nase und Sp500
      Beide neues ATH
      Was auffällig ist das hier keiner mehr Shortet oder sich über ein neues Ath freut.
      Avatar
      schrieb am 09.03.20 19:52:20
      Beitrag Nr. 928 ()
      DAX nach einem Tag mit >7% Verlust
      DAX nach einem Tag mit >7% Verlust (Daten ab 1960):
      Avatar
      schrieb am 18.03.20 06:04:38
      Beitrag Nr. 929 ()
      Sorry, das ich so blöd frag, aber woher bekommst du in der Nacht die Kurse vom DOW?
      Avatar
      schrieb am 24.03.20 20:07:26
      Beitrag Nr. 930 ()
      DAX nach einem Tag mit >7% Gewinn
      DAX nach einem Tag mit >7% Gewinn (Daten ab 1960):
      Avatar
      schrieb am 29.03.20 17:42:43
      Beitrag Nr. 931 ()
      Der auffällige Montag
      Anzahl der Tage mit großem Gewinn/Verlust (>5%) im DAX: (auffällig ist der Montag)
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 29.03.20 23:34:29
      Beitrag Nr. 932 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 63.168.852 von YellowDragon am 29.03.20 17:42:43Hallo Yellow,
      kurze Frage zur abgebildeten Statistik mit dem auffälligen Montag.
      Auf welchen Zeitraum ist das gerechnet -
      (wieviel Jahre zurück)

      Vielen Dank.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 30.03.20 07:58:55
      Beitrag Nr. 933 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 63.170.808 von LeDax am 29.03.20 23:34:29Die Daten sind von 1960-27.03.2020.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.03.20 08:12:00
      Beitrag Nr. 934 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 63.171.537 von YellowDragon am 30.03.20 07:58:55Oha, doch ein so langer Zeitraum.

      Dann sind das in 60 Jahren ja gar nicht so viele 5% Montage. ;-)

      Danke und viele Grüße
      Avatar
      schrieb am 28.05.20 19:21:23
      Beitrag Nr. 935 ()
      Backtest DAX Long @9:30 und @16:30
      Backtest: DAX Long um 9:30 mit TP 50P und SL 50P


      Backtest: DAX Long um 16:30 mit TP 50P und SL 50P
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.05.20 19:26:30
      Beitrag Nr. 936 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 63.835.409 von YellowDragon am 28.05.20 19:21:23
      Sourc-Code
      //Sourc-Code für Prorealtime:

      // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
      IF NOT LongOnMarket AND Time=93000 THEN
      BUY 1 shares AT MARKET
      ENDIF

      Set Stop pLoss 50
      Set Target pProfit 50
      Avatar
      schrieb am 28.05.20 19:28:34
      Beitrag Nr. 937 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 63.835.460 von YellowDragon am 28.05.20 19:24:49Danke! Sensationell!!!
      Avatar
      schrieb am 28.05.20 19:30:13
      Beitrag Nr. 938 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 63.835.442 von cashburner99 am 28.05.20 19:23:22Ich meine vor 2(?) Tagen hat er gesagt, er trennt sich abends davon schmerzlich und pulverisiert damit seinen gesamten Jahresgewinn.
      Avatar
      schrieb am 22.06.20 20:46:12
      !
      Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: themenfremder Inhalt
      Avatar
      schrieb am 22.06.20 20:50:40
      !
      Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: themenfremder Inhalt
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