Mir ist beim Bundfuture etwas seltsames aufgefallen - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 08.03.12 17:37:36 von
neuester Beitrag 11.09.13 08:45:03 von
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Bis vor wenigen Tagen,als der Märzkontrakt noch nicht abgelaufen war, gab es zwischen Junikontrakt und Septemberkontrakt kaum einen Preisunterschied:
Junikontrakt:
Septemberkontrakt:
So wurde z.b am 1. Februar der Junikontrakt bei 137,53 taxiert, der Septemberkontrakt bei 137,44.
Die Differenz war im allgemeinen bei 0,1.
Heute ist der Märzkontrakt ausgelaufen ,und jetzt ist die Differenz zwischen Junikontrakt und Septemberkontrakt auf über 1 angestiegen:
Junikontrakt:
Septemberkontrakt:
Was wäre nun gewesen ,wenn ich vor einem Monat einfach den Junikontrakt long gegangen wäre und den Septemberkontrakt zeitgleich short?
Vor einem Monat war die Preisdifferenz zwischen Märzkontrakt und Junikontrakt auch schon ständig grösser als 1, genau so wie jetzt zwischen Junikontrakt und Septemberkontrakt.
Junikontrakt:
Septemberkontrakt:
So wurde z.b am 1. Februar der Junikontrakt bei 137,53 taxiert, der Septemberkontrakt bei 137,44.
Die Differenz war im allgemeinen bei 0,1.
Heute ist der Märzkontrakt ausgelaufen ,und jetzt ist die Differenz zwischen Junikontrakt und Septemberkontrakt auf über 1 angestiegen:
Junikontrakt:
Septemberkontrakt:
Was wäre nun gewesen ,wenn ich vor einem Monat einfach den Junikontrakt long gegangen wäre und den Septemberkontrakt zeitgleich short?
Vor einem Monat war die Preisdifferenz zwischen Märzkontrakt und Junikontrakt auch schon ständig grösser als 1, genau so wie jetzt zwischen Junikontrakt und Septemberkontrakt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.872.487 von superdaytrader am 08.03.12 17:37:36Dann hättest Du auf die W-Fragen und CTD-Anleihen Über oder Unterschüße gezockt. Wer dient an, wer dient ab.....
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