Marktneutraler Hedge - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 30.04.13 16:23:07 von
neuester Beitrag 30.04.13 18:35:17 von
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Wieviele Kontrakte muss ich im S&P (long) und wieviele im Nasdaq (short) kaufen, um marktneutral zu sein?
Meines Erachtens müsste ich doch 2 Kontrakte S&P kaufen vs. 1 Kontrakt Nasdaq verkaufen.
In einem anderen Forum wurde genau anders herum gewichtet, was mir falsch erscheint.
Meines Erachtens müsste ich doch 2 Kontrakte S&P kaufen vs. 1 Kontrakt Nasdaq verkaufen.
In einem anderen Forum wurde genau anders herum gewichtet, was mir falsch erscheint.
hey Karla!
welche Kontrakte meinst du überhaupt?
Futures oder CFDs?
der S&P-Future-Kontrakt hat einen Multiplikator von 50
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini…
und der Nasdaq-Future-Kontrakt hat einen Multiplikator von 20
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini…
somit bewegst du mit einem S&P-Future 79.350$ (Futurekurs von 1.587 x Multiplikator 50)
mit einem Nasdaq-Future bewegst du 57.320$ (Futurekurs von 2.866 x Multiplikator 20)
und wenn du CFDs nutzt, schau dir den Multiplikator deines Anbieters an und multiplizier ihn mit dem Indexstand.
Somit errechnest du den Positionswert und kannst entsprechend hedgen.
welche Kontrakte meinst du überhaupt?
Futures oder CFDs?
der S&P-Future-Kontrakt hat einen Multiplikator von 50
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini…
und der Nasdaq-Future-Kontrakt hat einen Multiplikator von 20
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini…
somit bewegst du mit einem S&P-Future 79.350$ (Futurekurs von 1.587 x Multiplikator 50)
mit einem Nasdaq-Future bewegst du 57.320$ (Futurekurs von 2.866 x Multiplikator 20)
und wenn du CFDs nutzt, schau dir den Multiplikator deines Anbieters an und multiplizier ihn mit dem Indexstand.
Somit errechnest du den Positionswert und kannst entsprechend hedgen.
Na Futures. Wir sind ja hier im Future Thread. Wobei das Ergebnis wahrscheinlich das gleiche wäre, oder?
Also wäre ich bei den minis mit 4NSDQ- : 3S&P+ marktneutral.
Bei den großen sind die Faktoren 250 (S&P) vs. 100 (NSQ). Da wäre ich ca. bei 3S&P+ : 4NSQ- marktneutral...
Bei den großen sind die Faktoren 250 (S&P) vs. 100 (NSQ). Da wäre ich ca. bei 3S&P+ : 4NSQ- marktneutral...
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