TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 135)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 50.507.679 von etf_meckelfelder am 28.08.15 09:17:05Wie Meckelfelder sehe ich es auch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.507.523 von andreas2207 am 28.08.15 09:01:42Habe ich auch schon dran gedacht.
Man könnte die Ampelstufen von
"grün" (>=1) und "rot" (<1)
in
"1" (>1,05), "2" (>=1,00 <= 1,05), "3" (>=0,95 < 1,00) und "4" (<0,95)
ändern.
Wobei die Stufen für die Ampel frei wählbar sein müssten.
Programmieren lässt sich das in jedem Fall und ein Backtesting kann man damit auch durchführen.
Erhöht aber die Komplexität der Varianten enorm. Wann lässt man eine Ampel auf 1, 2, 3 oder 4 springen? Man hat ja schon enorm zu tun, wenn es nur zwei Ampelstufen gibt (1,05 - 16 Tage, 0,92 - 19 Tage). Bei vier Ampelstufen muss man ja auch Toleranzgrenzen festlegen, damit die Ampel nicht tageweise hin und her springt.
Ich fürchte, dass man sich da verzettelt.
Man könnte die Ampelstufen von
"grün" (>=1) und "rot" (<1)
in
"1" (>1,05), "2" (>=1,00 <= 1,05), "3" (>=0,95 < 1,00) und "4" (<0,95)
ändern.
Wobei die Stufen für die Ampel frei wählbar sein müssten.
Programmieren lässt sich das in jedem Fall und ein Backtesting kann man damit auch durchführen.
Erhöht aber die Komplexität der Varianten enorm. Wann lässt man eine Ampel auf 1, 2, 3 oder 4 springen? Man hat ja schon enorm zu tun, wenn es nur zwei Ampelstufen gibt (1,05 - 16 Tage, 0,92 - 19 Tage). Bei vier Ampelstufen muss man ja auch Toleranzgrenzen festlegen, damit die Ampel nicht tageweise hin und her springt.
Ich fürchte, dass man sich da verzettelt.
Hier noch ein paar Gedanken zur Excel Datei...
Wie wäre es wenn man bei einem bestimmten RSL Wert (über 1,1 oder unter 0,9 => als Beispiel) die Zertifikate wechseln könnte z.B von 2x long auf 1x long
also : Was passiert bei Ampel= grün und RSL Wert von 1,0 bis 1,09 und was bei Ampel= grün und RSL Wert >1,09
könnte aber auch sein das das zu kompliziert gedacht ist...aber wenns bei ähnlicher Rendite im longrun den drawdown abmildert könnte das ja eine Idee sein.
Wie wäre es wenn man bei einem bestimmten RSL Wert (über 1,1 oder unter 0,9 => als Beispiel) die Zertifikate wechseln könnte z.B von 2x long auf 1x long
also : Was passiert bei Ampel= grün und RSL Wert von 1,0 bis 1,09 und was bei Ampel= grün und RSL Wert >1,09
könnte aber auch sein das das zu kompliziert gedacht ist...aber wenns bei ähnlicher Rendite im longrun den drawdown abmildert könnte das ja eine Idee sein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.501.550 von Dean_Martini am 27.08.15 15:04:52Das ist ein Programmfehler.
Ich werde heute Abend eine korrigierte Version in meine Dropbox stellen.
In Zeile 34 soll der früheste Berechnungsbeginn stehen. Diesen Berechnungsbeginn kann man in Zeile 35 quasi "überschreiben". Wenn in Zeile 35 ein abweichendes Datum steht, wird das Datum aus Zeile 35 als Berechnungsbeginn genommen.
In Zeile 41 soll das späteste Berechnungsende stehen. Dieses Berechnungsende kann man in Zeile 42 quasi "überschreiben". Wenn in Zeile 42 ein abweichendes Datum steht, wird das Datum aus Zeile 42 als Berechnungsende genommen.
Ich werde heute Abend eine korrigierte Version in meine Dropbox stellen.
In Zeile 34 soll der früheste Berechnungsbeginn stehen. Diesen Berechnungsbeginn kann man in Zeile 35 quasi "überschreiben". Wenn in Zeile 35 ein abweichendes Datum steht, wird das Datum aus Zeile 35 als Berechnungsbeginn genommen.
In Zeile 41 soll das späteste Berechnungsende stehen. Dieses Berechnungsende kann man in Zeile 42 quasi "überschreiben". Wenn in Zeile 42 ein abweichendes Datum steht, wird das Datum aus Zeile 42 als Berechnungsende genommen.
Sonst noch jemand hier long? Ich arbeite mit einer abgewandelten Version mit Untergrenze 0.88 - bei dem Rebound bin ich froh nicht bei 9.500 ausgestiegen zu sein - sollte das doch eine Bärenfalle gewesen sein - und sollten vll doch Banken die Krise in China genutzt haben, um unzählige Zertifikate auszuknocken?
Wie auch immer eure favorisierte Strategie aussieht und wie immer es auch die nächsten Tage weitergeht: ich bin mir sicher, dass man mit der ETF-Strategie auf Dauer besser fährt - und das doch eigentlich gaaaaaanz entspannt
Wie auch immer eure favorisierte Strategie aussieht und wie immer es auch die nächsten Tage weitergeht: ich bin mir sicher, dass man mit der ETF-Strategie auf Dauer besser fährt - und das doch eigentlich gaaaaaanz entspannt
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.501.550 von Dean_Martini am 27.08.15 15:04:52Ich habe das Phänomen auch, aber nur in der ersten Spalte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.502.444 von Olywood am 27.08.15 16:12:07Hallo olywood,
da hast du natürlich recht; dann mache ich das auch so. Danke.
da hast du natürlich recht; dann mache ich das auch so. Danke.
du musst das Datum auch eine Zeile höher eintragen: bei "spätestens"
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.501.550 von Dean_Martini am 27.08.15 15:04:52den Fehler habe ich leider auch. Es wird leider immer bis zum aktuellen Datum durch gerechnet
Hallo Meckelfelder, hallo Kollegen,
nachdem ich nun wieder am Rechnen bin, habe ich festgestellt, dass es manchmal einen Fehler gibt, wenn ich für bestimmte Zeiträume eine Berechnung anstellen möchte. So wollte ich kurze Zeiträume, wie z.B zwischen 2003 und 2006, die Performance prüfen und habe dann ein falsches Ergebnis erhalten (siehe Bild). Zunächst bin ich ob des großen Rückschlages erschrocken, dann habe ich aber gesehen, dass der Rückschlag außerhalb des gewählten Zeitraumes liegt. Bei der "quick-and-dirty"-Version hatte ich dieses Problem nicht. Da funktioniert das wunderbar. Jetzt die Preisfrage: habe ich die Datei zerschossen, als ich heute manuell Kurse eingepflegt habe, oder hat jemand auch diesen Fehler?
nachdem ich nun wieder am Rechnen bin, habe ich festgestellt, dass es manchmal einen Fehler gibt, wenn ich für bestimmte Zeiträume eine Berechnung anstellen möchte. So wollte ich kurze Zeiträume, wie z.B zwischen 2003 und 2006, die Performance prüfen und habe dann ein falsches Ergebnis erhalten (siehe Bild). Zunächst bin ich ob des großen Rückschlages erschrocken, dann habe ich aber gesehen, dass der Rückschlag außerhalb des gewählten Zeitraumes liegt. Bei der "quick-and-dirty"-Version hatte ich dieses Problem nicht. Da funktioniert das wunderbar. Jetzt die Preisfrage: habe ich die Datei zerschossen, als ich heute manuell Kurse eingepflegt habe, oder hat jemand auch diesen Fehler?