TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 166)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 49.792.983 von Dean_Martini am 17.05.15 14:38:04"Ich bin der Meinung, dass genau diese Tatsache meine Theorie untermauert, dass wir es hier mit reinen Zufallsergebnissen zu tun haben."
Die Ergebnisse mögen zufällig sein, aber sie zeigen ein Muster, welches sich nur langsam im Zeitablauf verändert.
Im oberen Teil der Tabelle (aus Meckelfelders Strategie-Datei) wird man von Zufälligkeiten in der Tat erschlagen. Man erkennt aber, dass sich die roten Zahlen in August und September häufen.
Unten habe ich für jeden Monat die Mittelwerte aus den letzten 30, 20, 10, 7, 5 und 3 Jahren gebildet und man kann schon Trends erkennen. Danach und nach Simulationen habe ich meine 5 Long-Monate gewählt und überlege noch, ob ich im August short gehen soll.
Wenn man sich die Zahlen in der untersten Reihe anschaut (lineare Summe der 6 Mittelwerte), könnte Februar ein weiterer Long-Monat sein.
Die Ergebnisse mögen zufällig sein, aber sie zeigen ein Muster, welches sich nur langsam im Zeitablauf verändert.
Im oberen Teil der Tabelle (aus Meckelfelders Strategie-Datei) wird man von Zufälligkeiten in der Tat erschlagen. Man erkennt aber, dass sich die roten Zahlen in August und September häufen.
Unten habe ich für jeden Monat die Mittelwerte aus den letzten 30, 20, 10, 7, 5 und 3 Jahren gebildet und man kann schon Trends erkennen. Danach und nach Simulationen habe ich meine 5 Long-Monate gewählt und überlege noch, ob ich im August short gehen soll.
Wenn man sich die Zahlen in der untersten Reihe anschaut (lineare Summe der 6 Mittelwerte), könnte Februar ein weiterer Long-Monat sein.
elmago schrieb in Bezug auf die Monatsstrategien: "Du wirst allerdings feststellen, dass man je nach "Backtesting"-Zeithorizont immer wieder andere Ergebnisse erhält. Was für die letzten 55 Jahre ingesamt die beste Konstellation war, deckt sich nicht mit einer 30-Jahres-Periode oder einer 20-jährigen ..."
Ich bin der Meinung, dass genau diese Tatsache meine Theorie untermauert, dass wir es hier mit reinen Zufallsergebnissen zu tun haben. Fehlurteile vermeidet, wer sich bewusst macht, was genau in seinen Gedanken vorgeht: Spielen wir gerade mit Mutmaßungen, um Informationen in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen? Oder haben wir über die Koinzidenz hinaus eine Gesetzmäßigkeit gefunden, die wir nun anwenden? Dazu allerdings braucht es nicht nur eine bemerkenswerte Häufung von Ereignissen, sondern auch eine beweisbare Erklärung, warum diese Auftritt: eine Kausalität. Leider ist unser Gehirn programmiert, den Zufall nicht gelten zu lassen....
Ich bin der Meinung, dass genau diese Tatsache meine Theorie untermauert, dass wir es hier mit reinen Zufallsergebnissen zu tun haben. Fehlurteile vermeidet, wer sich bewusst macht, was genau in seinen Gedanken vorgeht: Spielen wir gerade mit Mutmaßungen, um Informationen in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen? Oder haben wir über die Koinzidenz hinaus eine Gesetzmäßigkeit gefunden, die wir nun anwenden? Dazu allerdings braucht es nicht nur eine bemerkenswerte Häufung von Ereignissen, sondern auch eine beweisbare Erklärung, warum diese Auftritt: eine Kausalität. Leider ist unser Gehirn programmiert, den Zufall nicht gelten zu lassen....
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.790.792 von dax_joe1976 am 16.05.15 18:47:40
Schick mir mal ne PN mit deiner Email Adresse.
Zitat von dax_joe1976: Kann mir von euch jemand bitte die vollständigen Regeln für TSI 2.0 nennen bzw. zusenden, wie sie vom Aktionär angewandt werden?
Schick mir mal ne PN mit deiner Email Adresse.
Hallo zusammen,
ich bin vor kurzem bei Recherchen zu TSI 2.0 auf diesen Thread gestoßen.
Also ich muß sagen, ich bin ja mal schwer beeindruckt, was ihr hier für Informationen herausgearbeitet habt!
Da ich schon seit längerem damit liebäugele, bei TSI einzusteigen, will ich mir hierfür auch meine eigene Exceldatei bauen. Allerdings möchte ich abweichend zu euch hier nicht auf gehebelte ETF setzen, sondern lieber (wie beim Aktionär auch) auf Einzelwerte.
Da beim Aktionär in den Heften nicht die vollständigen Regeln für TSI abgedruckt werden (das Heft 22/2012 habe ich leider nicht) und ich leider auch kein Abo habe, habe ich mal an euch eine Bitte:
Kann mir von euch jemand bitte die vollständigen Regeln für TSI 2.0 nennen bzw. zusenden, wie sie vom Aktionär angewandt werden?
Einige Bedingungen habe ich ja hier im Thread herausgelesen (wie z.B. Kauf bei >90% und Verkauf <50%, Börsenampel muß grün sein, Betrachtung des Durchschnitts der letzten 130 Handelstage).
Allerdings bin ich auch etwas ins Schwimmen gekommen. Beispielsweise habe ich hier gelesen, dass max. 7% des Kapitals investiert werden sollen. Im letzten Heft des Aktionärs, dass ich besitze (20/2015 vom 06.05.15) weicht jedoch die Gewichtung hiervon ab (BB Biotech 8,4%, Drägerwerk 6,2%, Dialog Semiconductor 9,2%). Wie verhält es sich außerdem, wenn eine Aktie verkauft wird und das freigewordene Kapital reinvestiert werden soll? Wieviel % von der neuen Aktie soll gekauft werden?
Auch mal noch eine Frage zu den von Euch verwendeten Ampeln (gemäß Meckelfelder-Datei). Habe ich das richtig verstanden, dass ihr
- 130 Tage Durchschnitt eines Indexes betrachtet (beispielsweise S&P 500),
- bei Erreichen eines Wertes von 1,05 springt die Ampel auf jeden Fall auf grün
- bei Erreichen eines Wertes von 0,92 springt die Ampel auf jeden Fall auf Rot
- im Bereich von 0,92 - 1,05 wird 19 Handelstage gewartet, bis die Ampel auf rot bzw. grün umschaltet.
Es wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte!
Beste Grüße!
dax_joe1976
ich bin vor kurzem bei Recherchen zu TSI 2.0 auf diesen Thread gestoßen.
Also ich muß sagen, ich bin ja mal schwer beeindruckt, was ihr hier für Informationen herausgearbeitet habt!
Da ich schon seit längerem damit liebäugele, bei TSI einzusteigen, will ich mir hierfür auch meine eigene Exceldatei bauen. Allerdings möchte ich abweichend zu euch hier nicht auf gehebelte ETF setzen, sondern lieber (wie beim Aktionär auch) auf Einzelwerte.
Da beim Aktionär in den Heften nicht die vollständigen Regeln für TSI abgedruckt werden (das Heft 22/2012 habe ich leider nicht) und ich leider auch kein Abo habe, habe ich mal an euch eine Bitte:
Kann mir von euch jemand bitte die vollständigen Regeln für TSI 2.0 nennen bzw. zusenden, wie sie vom Aktionär angewandt werden?
Einige Bedingungen habe ich ja hier im Thread herausgelesen (wie z.B. Kauf bei >90% und Verkauf <50%, Börsenampel muß grün sein, Betrachtung des Durchschnitts der letzten 130 Handelstage).
Allerdings bin ich auch etwas ins Schwimmen gekommen. Beispielsweise habe ich hier gelesen, dass max. 7% des Kapitals investiert werden sollen. Im letzten Heft des Aktionärs, dass ich besitze (20/2015 vom 06.05.15) weicht jedoch die Gewichtung hiervon ab (BB Biotech 8,4%, Drägerwerk 6,2%, Dialog Semiconductor 9,2%). Wie verhält es sich außerdem, wenn eine Aktie verkauft wird und das freigewordene Kapital reinvestiert werden soll? Wieviel % von der neuen Aktie soll gekauft werden?
Auch mal noch eine Frage zu den von Euch verwendeten Ampeln (gemäß Meckelfelder-Datei). Habe ich das richtig verstanden, dass ihr
- 130 Tage Durchschnitt eines Indexes betrachtet (beispielsweise S&P 500),
- bei Erreichen eines Wertes von 1,05 springt die Ampel auf jeden Fall auf grün
- bei Erreichen eines Wertes von 0,92 springt die Ampel auf jeden Fall auf Rot
- im Bereich von 0,92 - 1,05 wird 19 Handelstage gewartet, bis die Ampel auf rot bzw. grün umschaltet.
Es wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte!
Beste Grüße!
dax_joe1976
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.762.026 von Olywood am 12.05.15 11:58:08@elmago und @Olywood
Es ist sehr schwierig sich für eine einzige Ampelstrategie zu entscheiden. Ich bin mir da sehr unsicher. Aber es sind ja noch ein paar Tage bis zum Herbst
Vielleicht schwenke ich auch auf die "Olywoodsche Strategie" um 
Hier habe ich noch ein Variante mit short im August. Da wären auch ganz gute Zahlen herausgekommen. Besonders beim Zeitraum 1990-2015 hat mich das Ergebnis positiv überrascht:
Es ist sehr schwierig sich für eine einzige Ampelstrategie zu entscheiden. Ich bin mir da sehr unsicher. Aber es sind ja noch ein paar Tage bis zum Herbst
Vielleicht schwenke ich auch auf die "Olywoodsche Strategie" um 
Hier habe ich noch ein Variante mit short im August. Da wären auch ganz gute Zahlen herausgekommen. Besonders beim Zeitraum 1990-2015 hat mich das Ergebnis positiv überrascht:
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.761.810 von elmago am 12.05.15 11:34:50Danke elmago. Du hast recht und man sollte lieber aktuelleren Daten mehr Gewicht geben.
Ich finde es auch sehr Interessant das die meisten verschiedene Strategien fahren. Oder hat sich bei einigen etwas verändert?
Ich finde es auch sehr Interessant das die meisten verschiedene Strategien fahren. Oder hat sich bei einigen etwas verändert?
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.760.751 von robbierob am 12.05.15 09:59:02
Du wirst allerdings feststellen, dass man je nach "Backtesting"-Zeithorizont immer wieder andere Ergebnisse erhält. Was für die letzten 55 Jahre ingesamt die beste Konstellation war, deckt sich nicht mit einer 30-Jahres-Periode oder einer 20-jährigen ...
Du kannst auch mal folgende Varianten ausprobieren:
April, Oktober, November: long
September: short
Rest: Ampel
Ergebnis mit der Datei von Meckelfelder bis 11.5.2015:
39.232.100.346,77
Ergebnis mit Ampel im September statt short:
33.489.031.611,18
Dein Ergebnis mit den fünf festgelegten Long-Monaten:
18.410.979.525,64
Du wirst allerdings feststellen, dass man je nach "Backtesting"-Zeithorizont immer wieder andere Ergebnisse erhält. Was für die letzten 55 Jahre ingesamt die beste Konstellation war, deckt sich nicht mit einer 30-Jahres-Periode oder einer 20-jährigen ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.756.431 von Olywood am 11.05.15 17:24:03@Olywood:
Du kannst auch mal folgende Varianten ausprobieren:
April, Oktober, November: long
September: short
Rest: Ampel
Ergebnis mit der Datei von Meckelfelder bis 11.5.2015:
39.232.100.346,77
Ergebnis mit Ampel im September statt short:
33.489.031.611,18
Dein Ergebnis mit den fünf festgelegten Long-Monaten:
18.410.979.525,64
Du kannst auch mal folgende Varianten ausprobieren:
April, Oktober, November: long
September: short
Rest: Ampel
Ergebnis mit der Datei von Meckelfelder bis 11.5.2015:
39.232.100.346,77
Ergebnis mit Ampel im September statt short:
33.489.031.611,18
Dein Ergebnis mit den fünf festgelegten Long-Monaten:
18.410.979.525,64
nachdem ich jetzt den ganzen Tag Backtesting gemacht habe, werde ich meine Strategie etwas verändern. Auf:
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