TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 215)

[JAbizzA]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.024.085 von elmago am 13.10.14 19:53:08

Zitat von elmago: Also entrüstet bin ich nicht.
Du wirst sicher mit dem einen oder anderen Trade besser als TSI liegen, aber in der Summe nicht.

Mein Bauch sagt auch: "geh short!", aber ich verlasse mich lieber auf die Strategie, denn mein Bauch hat mich oft schon in die Wüste geschickt.

Hallo elmago,

mir ist irgendwie nicht so ganz klar, welche Strategie du verwendest. Ich dachte DAX-Long/Short-ETF und S&P-Ampel, aber scheinbar verwendest du das TSI-System von "Der Aktionär".

[elmago]

Noch was.
Hab heute ne Probeasusgabe des Momerntum Investor bekommen. Da wird man mit Charts und Kennzahlen regelrecht überschwemmt, puuuh!
Da lobe ich mir unsere Strategie.

Sein Depot hat Goerke am 9. September neu bestückt und jetzt über 10% Verlust.

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.023.974 von vulpecula2 am 13.10.14 19:42:35

Also entrüstet bin ich nicht.
Du wirst sicher mit dem einen oder anderen Trade besser als TSI liegen, aber in der Summe nicht.

Mein Bauch sagt auch: "geh short!", aber ich verlasse mich lieber auf die Strategie, denn mein Bauch hat mich oft schon in die Wüste geschickt.

[vulpecula2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.011.206 von elmago am 12.10.14 11:04:01

allo Leute,

Görke hat seine Eionzelti8tel verkauft. Morgen wird er sein Long-ETF gegen einen Short ETF eintauschen. Er sieht jetzt eine "Korrektur". Sein Aktienklima-Index ist jetzt unter 1. Der gleitende Durchschnitt läge zwar noch bei 1,02, aber Görke scheint die Geduld verloren zuhaben. Bei der jetzigen Sinkgeschwindigkeit würde der gleitende Durchschnitt erst in 3 Wochen ein Verkaufssignal generieren. Künftig werde er sich stärker an den "Global Marketindikator" orientieren.

Auf die Gefahr hin, einen Entrüstungssturm auszulösen, wage ich dennoch die Frage zustellen, ob es nicht doch noch sinnvoller ist, jetzt "Short" zu gehen und nicht erst die Haltetage im S&P abzuwarten.

vulpecula2

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.011.113 von Dean_Martini am 12.10.14 10:49:52

Zitat von Dean_Martini: P.S. Um nochmal auf den "Banken-Stresstest" zurückzukommen: Wenn das Ergebnis in zwei Wochen verkündet wird, darf man davon ausgehen, dass die Bankenchefs, die großen Versicherer, die Notenbanker sowie führende Politiker bereits Vorabinfos von den Wirtschaftsprüfern erhalten haben. Vielleicht kündigt der derzeitige Markteinbruch einen Crash an, weil die großen Adressen gerade das Feld räumen?

Darum sagte ich ja, dass die Long-Strategie vor einer größeren Herausforderung stehen könnte.

[Dean_Martini]

zu 2.)
Dieses Wikifolio bildet das TSI-Depot des AKTIONÄR exakt nach.

zu 3. und 4.)
Dieses Wikifolio hat mit dem TSI-Premium des AKTIONÄR nur sehr wenig zu tun. Die Depots unterscheiden sich bis auf wenige Werte deutlich. Das ist wohl auch eine rechtliche Sache. Ich nehme nicht an, dass es der AKTIONÄR hinnehmen würde, wenn jemand das Premium-Depot einfach so veröffentlicht.

P.S. Um nochmal auf den "Banken-Stresstest" zurückzukommen: Wenn das Ergebnis in zwei Wochen verkündet wird, darf man davon ausgehen, dass die Bankenchefs, die großen Versicherer, die Notenbanker sowie führende Politiker bereits Vorabinfos von den Wirtschaftsprüfern erhalten haben. Vielleicht kündigt der derzeitige Markteinbruch einen Crash an, weil die großen Adressen gerade das Feld räumen?

[elmago]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.010.291 von boerse1958 am 12.10.14 01:51:05

1. Dazu kann ich nichts sagen

2. Der Aktionär veröffentlicht meines Wissens keinen Performance-Chart, sondern bildet nur die DAX-Entwicklung gegenüber der Entwicklung der Börsenampel ab. Das Premium-Depot wird im wöchentlich erscheinenden Update die Performance grafisch dargestellt.

Zu 3. Und 4. Kann ich nichts beitragen

5. Ein „Wikifolio“ kann m.E. nur nach einer positiven Performance funktionieren. Die ist noch nicht da.
Außerdem: warum soll jemand, der mit der ETF-TSI-Strategie Erfolg hat und damit Geld verdient, ein Wiki-Dings daraus machen? Die Gewinn- und Gebührenstruktur ist ganz schön ambitioniert und führt so schnell nicht zu nennenswerten Einnahmen für den Initiator.
Ich würde in ein Wikifolio nicht investieren. Stichpunkte vor allem Emittentenrisiko und Performance Fee. Die ganzen Strategien wie Gebert, TSI etc. kann man mit wenig Aufwand, weniger Kosten und mehr Erfolg selber machen.

[boerse1958]

Hier das Chartbild nochmal:

[boerse1958]

Anbei ein aktueller Vergleich der Relativen Stärke zwischen den deutschen Indizes und dem S&P 500.



Hier noch einige Fragen:

1.) Wieso wird der Parallel-Chat "TSI 2.0 only" nicht gepflegt? Der letzte Eintrag resultiert vom 10. September. Dort wurde "Fortsetzung folgt..." angekündigt. Oder gibt's da einfach nichts Neues zu berichten?

2.) Veröffentlicht der "Aktionär" eigentlich einen Performance-Chart seiner TSI-Depots? Technisch sollte das ja wohl kein Problem sein...

Auf Wikifolio.com gibt es etliche "TSI-Wikifolios". Das "TSI-Folio einer dt. Zeitschrift" behauptet, das Depot einer "bekannten deutschen Börsenzeitschrift" nachzubilden. Hier der Link:

http://www.wikifolio.com/de/TSI2013

3.) Kommt der dort abgebildete Chart etwa mit der tatsächlichen Entwicklung hin?

Es gibt dann auch noch das "TSI Premium einer Zeitschrift" unter dem Link

http://www.wikifolio.com/de/68513658

4.) Kann dies auch in etwa den Performance-Chart des "Aktionär-Produktes" darstellen?

5.) Wie wäre es, wenn die hier favorisierte Strategie in einem Wikifolio umgesetzt würde? Dann könnte jeder Interessierte in einigen Wochen darin investieren (via Zertifikat) und alle könnten zukünftig die historische Performance-Entwicklung nachverfolgen? Oder ist das hier schon diskutiert worden?

[Dean_Martini]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.008.488 von elmago am 11.10.14 16:58:13

Das wird für alle hart werden, da die S&P-Ampel in zwei Wochen auch noch auf long stehen wird.