TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 224)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 47.747.166 von tsi_meckelfelder am 10.09.14 19:43:01
Na ja, man könnte das Anlageuniversum erweitern oder mit Derivaten variieren...
Zitat von tsi_meckelfelder: Ich finde, dass TSI 2.0 nicht viel zum Diskutieren hergibt. Es sei denn, man möchte über fehlerhafte Listen vom Aktionär diskutieren...
Ob meine "ETF-Strategie" der TSI2.0-Strategie überlegen ist, weiß ich nicht.
Na ja, man könnte das Anlageuniversum erweitern oder mit Derivaten variieren...
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.746.713 von andreas220779 am 10.09.14 19:00:56Es ist ja das schöne am System, dass man die Wahl hat. Mir z.B. widerstrebt der 2x Short ETF und ich gebe mich dafür mit nem % oder so weniger Rendite zufrieden. Die Monatsampel habe ich zurückgestellt, weil bei meinenTests die tollen Ergenisse nur rückwärts funktionierten. Ich habe es bisher nicht geschafft, aus der Vergangenheit relativ zuverlässige Indikatoren für kommende Jahre zu erhalten.
"Mein" System hat seit 1987 p.a. ca. 26% gemacht mit leicht rückläufigem Trend. Insgesamt 5 Jahre waren negativ, aber keine einzige 5-Jahresperiode.
Ob ich die immerhin bis zu 50% Rücksetzer aushalten werde? Time will tell.
"Mein" System hat seit 1987 p.a. ca. 26% gemacht mit leicht rückläufigem Trend. Insgesamt 5 Jahre waren negativ, aber keine einzige 5-Jahresperiode.
Ob ich die immerhin bis zu 50% Rücksetzer aushalten werde? Time will tell.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.745.282 von andreas220779 am 10.09.14 16:59:39Ich finde, dass TSI 2.0 nicht viel zum Diskutieren hergibt. Es sei denn, man möchte über fehlerhafte Listen vom Aktionär diskutieren...
Ob meine "ETF-Strategie" der TSI2.0-Strategie überlegen ist, weiß ich nicht.
Jetzt 01.01. bis heute 2014 zum Vergleich rauszugreifen ist dann doch etwas kurz. Und dem Backtesting vom Aktionär traue ich inzwischen auch nicht mehr über dem Weg. Da glaube ich eigentlich nur meinen Rechenfehlern.
Ob meine "ETF-Strategie" der TSI2.0-Strategie überlegen ist, weiß ich nicht.
Jetzt 01.01. bis heute 2014 zum Vergleich rauszugreifen ist dann doch etwas kurz. Und dem Backtesting vom Aktionär traue ich inzwischen auch nicht mehr über dem Weg. Da glaube ich eigentlich nur meinen Rechenfehlern.
Ja aber die dargestellte Version klingt für mich am plausibelsten und sie hat eine Rendite (netto=> nach abgeltungssteuer von 40%p.a. erwirtschaftet...das ganz aber auch mit unglaublich harten Kapitalrückgängen ---die sofern man sie ausgehalten hätte von den Erträgen quasi pulverisiert worden wären.....
Mein Vergleich sollte nicht aussagaen etf = schlecht und tsi =gut. sondern vielmehr auf die Volatilität hinweisen. Ich werde später einige Beispiele posten was Volatilität in diesem Fall ausmacht. Und jeder kann sich selbst ehrlich gegenüber versuchen folgende Frage zu beantworten: "Wäre ICH in der Lage gewesen diese Schwankungen voll mitzugehen?"
PS: sorry fürs hin und her clicken @elmago.
btw: man kann auch mehrere Tabs öffnen
Mein Vergleich sollte nicht aussagaen etf = schlecht und tsi =gut. sondern vielmehr auf die Volatilität hinweisen. Ich werde später einige Beispiele posten was Volatilität in diesem Fall ausmacht. Und jeder kann sich selbst ehrlich gegenüber versuchen folgende Frage zu beantworten: "Wäre ICH in der Lage gewesen diese Schwankungen voll mitzugehen?"
PS: sorry fürs hin und her clicken @elmago.
btw: man kann auch mehrere Tabs öffnen
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.746.212 von andreas220779 am 10.09.14 18:18:15oder auch TSI -1,1% in 2014
Es kommt auf die Kombination der ETF an, Ober- Untergrenze, Wechseltage etc.
Ganz wesentlich natürlich mit oder ohne Ampelmonate.
Es kommt auf die Kombination der ETF an, Ober- Untergrenze, Wechseltage etc.
Ganz wesentlich natürlich mit oder ohne Ampelmonate.
Trading Spotlight
2014:
TSI vs ETF (2xlong 2xshort ; long: 4,10,11,12 short: 8,9)
TSI: -6,3%
ETF: -15,92%
TSI vs ETF (2xlong 2xshort ; long: 4,10,11,12 short: 8,9)
TSI: -6,3%
ETF: -15,92%
aha wieso glaubst du das? Weil die ETF Strategie überlegen ist? Das würde ich nicht so pauschal annehmen. Gründe dafür werde ich demnächst erläutern....sie werden deine Strategie nicht widerlegen sie ist gut sehr gut sogar...SOGAR so gut, dass ich einen kleinen Teil darin investieren werde.
Ich melde mich später noch einmal zu Wort.
Ich melde mich später noch einmal zu Wort.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.742.570 von andreas220779 am 10.09.14 13:03:19
Ich glaube ehrlicherweise, dass dein neues "TSI 2.0 only" eine Totgeburt ist.
Von mir aus können wir hier weitermachen.
Ein "tsi_meckelfelder_strategie" (ich fühle mich geehrt ;-) ) finde ich aber auch nicht sinnvoll.
Zitat von andreas220779: Hmm ich seh das mit den Unterforen anders... ich würde gern die Leser drüber abstimmen lassen ob sie lieber eine Forum mit allem gemischt oder doch lieber aufgegliederte Foren hätten...also an alle aktiven und stillen Leser: einfach mal schreiben was gewollt ist...
Ich glaube ehrlicherweise, dass dein neues "TSI 2.0 only" eine Totgeburt ist.
Von mir aus können wir hier weitermachen.
Ein "tsi_meckelfelder_strategie" (ich fühle mich geehrt ;-) ) finde ich aber auch nicht sinnvoll.
Hi Andreas,
Ich bin auch der Meinung wie elmago man sollte alle Arten der Strategien zusammen hier behandeln. So können wir auch Vergleiche ziehen.
Nugget
Ich bin auch der Meinung wie elmago man sollte alle Arten der Strategien zusammen hier behandeln. So können wir auch Vergleiche ziehen.
Nugget
Hmm ich seh das mit den Unterforen anders... ich würde gern die Leser drüber abstimmen lassen ob sie lieber eine Forum mit allem gemischt oder doch lieber aufgegliederte Foren hätten...also an alle aktiven und stillen Leser: einfach mal schreiben was gewollt ist...
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