TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 300)

[andreas220779]

schade das du dich jetzt zurückziehst...aber es wird seine Gründe haben... Genau wie deine Sperrung. Ich hoffe noch von dir zu lesen wäre wirklich schade wenn du einfach so sang und klanglos verschwinden würdest.

Aber ich muss es akzeptieren...leider

[seevetrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.895.620 von andreas220779 am 22.11.13 13:11:46

> Heute wurde übrigens Dialog verkauft

Das passiert, wenn man glaubt, was in der Zeitung (Der Aktionär) steht.

Ist natürlich wieder mal ein Rechenfehler vom Aktionär.

Ein TSI-Mittelwert über 6 Wochen kann sich um maximal 100/6 = 16,67%-Punkte verändern.

Dialog hat sich angeblich von 70,44% (14.11.) auf 49,36% (21.11.) um 21,08%-Punkte verschlechtert, was rechnerisch nicht möglich ist.

Ich finde, dass es langsam wirklich peinlich wird und ich frage mich, ob die Stümper da irgendeine Qualitätssicherung laufen haben.

Ich erinnere da nur an GSW Immobilien, die sich angeblich vom 19.09. zum 26.09. um 29,16%-Punkte verbessert haben - ein noch größerer Fehler, der aber zu keiner Transaktion geführt hat.

Ich möchte glaube ich gar nicht wissen, welche "Experten" beim Aktionär die Backtests gemacht haben.

Für mich war GSW Immobilien der Einstieg in diesen Thread und Dialog soll dann mein Ausstieg sein.

Durch mich ist der TSI-Thread doch etwas zu excellastig und zu technisch geworden. Es lag nicht in meiner Absicht, vom eigentlichen Thema TSI wegzuleiten.

Für mich ist das TSI-Thema nun auch ausgelutscht. Jeder weiß inzwischen wie es funktioniert und neue Aspekte kommen ja nicht.

Ich werde sicher noch etwas abseits vom TSI herumexperimentieren und testen. Ich mache dann die Geschichte mit den 2X-DAX-ETFs, was ja mit TSI nichts zu tun hat. Die Kunst wird nun darin bestehen, auch mal einen Rückschlag von 50% zu verkraften - aber ich habe ja auch noch Nordex im Depot (kleiner Seitenhieb an den Threaderöffner). Außerdem werde ich noch etwas mit den unterschiedlichen Indizes probieren (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100, EuroStoxx 50). Vielleicht finde ich einen geeigneteren Frühindikator für meine Ampel, der zu einem besseren Ergebnis geführt hätte.

Es bringt nun aber für mich nichts, hier meine Ergebnisse zu posten. Sinnvoll vergleichen kann man sicher erst in einigen Jahren. Ich wünsche euch, dass ihr dann alle reich geworden seid. Und ich noch ein bisschen reicher. ;-)

[andreas220779]

ups das war ja n fake account..lol hätte ich fast überlesen;-)
meckel !G! elder und nicht meckel !F! elder

[andreas220779]

ja okay. wenn du das so machst ist es natürlich okay. Aber ich handel nicht nach der von meckelfelder erstellten TSI Strategie sondern der des Aktionaers.

Wieso verbietet sich ein vergleich der Strategien? Okay DAX vs TSI/TSI Premium ist etwas problematisch aber durchaus nachvollziehbar.

Ganze Jahre machen ja auch Sinn ( macht jeder Fond doch auch) Und ich hätte schon gern eine Jahresperformance. Es geht ja auch drum die Sache einfach zu halten ;-) Man kann sich nämlich auch kaputtrechnen ;-)

PS Was hat denn meckelfelder gepostet?

[stamfie]

Wenn man im eigenen Stall vergleicht passt es aber wieder. Ich habe ja nicht die Ampel des Aktionär und dessen TSI Werte mit denen aus der Exceltabelle verglichen. Sondern habe direkt die von @ meckelfelder eigenkonstruierte Ampel auf meine rückgerechneten Werte angewendet. Und diese Werte mit gleichen Ein- und Ausstiegsaktionen habe ich verglichen. Der Aktionär vergleicht zum einen DAX, TSI und TSI Prämium miteinander (Was sich aufgrund des unterschiedlichen Korbes schon verbietet) und zum anderen nutzt er glatte Jahre, was dazu führt, dass man bei Strategiewechsel aufgrund der Ampelschaltung den DAX mit dem Shortdax vergleicht...... Daher habe ich meine Werte nicht mit denen aus deiner geposteten Tabelle verglichen.

Und bei diesem Vergleich habe ich obig genannte Sache festgestellt.

Ich bin grad dabei eine Rückrechnung bis 010113 auf S&P 100 und ggf. noch Eurostoxx 50 zu machen, um das TSI Depot zu erweitern.

[meckelgelder]

!

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[andreas220779]

Vorsicht!!!!! Die Ampel von meckelfelder ist NICHT die des Aktionaers...somit vergleichst du auf eine Art auch Äpfel mit Birnen. Ich wäre da wirklich vorsichtig. Alternative lässt sich eine Ampel aus den 500 größten Werten der Welt herstellen. Einfach einen Index mit Gewichtung nach Marktkapitalisierung erstellen und darauf den RSL Wert berechnen. --- Ist aber n Arsch voll Handarbeit ---

Heute wurde übrigens Dialog verkauft

[stamfie]

So Ergänzung zum Backtest von gestern.
Hab mir mal den Kurzen Longzeitraum Anfang 12 angesehen. 12.01.12-01.06.12

Ergebnis hier:
TSI:-10%
TSI 90% Kauf und halten bis Ampel Rot :-4,7%
HDAX: -1,4

Zusammenfassen lässt sich folgendes aus meinen zugegeben nur 3 Backtests schlussfolgern. TSI hat den meisten Erfolg, wenn es lange laufen darf. Je kürzer der Investitonszeitraum ist, desto geringer sind die Gewinne. Die Differenz zwischen der regulären und der von mir abgewandelten TSI Taktik liegt u.a. in den Transaktionskosten begründet, aber auch darin dass die Impulse zum Kauf spät und zum Verkauf zu früh kommen.

[stamfie]

Was ich halt verblüffend fand, war das Performancplus gegenüber TSI mit trades zwischen den Grenzen 90/50 wenn mann am Anfang einer Bullperiode alles über 90% kauft und am Ende bei Ampel Rot alles umschichtet.

Ich werde das jetzt die Tage für alle Perioden berechnen. Und vielleicht mache ich noch den ein oder anderen Backtest unter TSi Bedingungen, auch wenn's anstrengend ist. Aber bisher lässt es sich so formulieren:
1. Warte eine downphase ab, damit du nicht am ende einer upphase einsteigst (generiert nur Verluste).
2. Steige ein in den Markt wenn die Ampel grün wird
3. und kaufe 15 Aktien die über dem TSI 90 liegen.
4.Beobachte in der Zwischenzeit ausschließlich die Ampel und
5. verkaufe wenn sie rot wird alles.

6. und am wichtigsten!! Dazwischen wird nicht getradet!

VG

[andreas220779]

@ stamfie

du hast recht DAX vs TSI und HDAX vs TSI ist immer mit Problemen verbunden denn in GrünPhasen kaufen wir HDAX Werte und in RotPhasen den ShortDAX also von beiden Indizes. Die Kennzahl für den DAX liefert aber meiner Meinung nach schon einen guten Anhaltspunkt um die Strategie einzuschätzen. aber ich weiß was du meinst.

Die Kauf und Verkaufswerte ( % TSI) sind so eine Sache...Ich denke, dass wenn man diese Spielräume ändert sich auch die anzahl der Fehlkäufe erhöht gerade in beginnenden Seitwärtsphasen. Ich glaube was viele hier immer vergessen: Diese Strategie ist auf langzeit ausgerichtet. Und das aktuelle Jahr stellt eine absolute Ausnahme dar.( in Hinsicht der Performance) es werden auch Jahre kommen in denen es ruhiger zugeht. Selbst wenn das Depot jetzt Zwei jahre mit 5 % steigt wird es im Mittel immernoch über dem rechnerischen Wert von 20% p.a. liegen. Selbst wenn es nächstes ahr 105 fällt ist dies der Fall. Und der Aufwand der Transaktionen wird sich in Grenzen halten, da ja das Depot jetzt voll investiert ist. Ich schätze man wird so auf 20-30 Transaktionen im Jahr kommen.

Ich selbst muss mir immer wieder sagen: ruhig Blut der Zinseszinseffekt spielt erst nach mindestens 5 jahren eine echte Rolle. Es ist immer schwer Aktienkurse fallen zu sehen wenn man schon stark im Plus war aber das gehört zur Strategie ( aktuelle Beispiele: Nordex; Evotec; QSC)

@ meckelfelder

Ich hoffe du hast meine Kritik nicht persönlich genommen weil ich wollte dich in keinsterweise verletzen oder dein Engagement in Zweifel stellen

MfG Andreas