TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 303)
eröffnet am 27.07.13 10:00:37 von
neuester Beitrag 15.01.24 18:31:24 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 45.854.418 von meckelfelder am 17.11.13 20:12:51Sind im Backtest (wie so oft) natürlich super aus. Mit dem RSL hab ich mich noch nicht beschäftigt, scheint aber auch recht zuverlässige Ein und Ausstiegssignale zu generieren.
Kenne allerdings keinen Broker der dir wenn du 6 oder gar 7 stellige Summen handelst nur 11,80 in Rechnung stellt.
Das billigste was ich (auf die Schnelle) jetzt gefunden hab, ist der Sparkassenbroker die nehmen entweder 0,25% oder max. 49,95.
Kenne allerdings keinen Broker der dir wenn du 6 oder gar 7 stellige Summen handelst nur 11,80 in Rechnung stellt.
Das billigste was ich (auf die Schnelle) jetzt gefunden hab, ist der Sparkassenbroker die nehmen entweder 0,25% oder max. 49,95.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.833.624 von stamfie am 14.11.13 14:35:26Sehr interessanter Artikel bzgl. Timelag und Transaktionskosten bei technischen Systhemen.
http://technische-analyse.eu/index.php?title=Transaktionskos…
Hab den Artikel vor ein paar Wochen auch schon gelesen. Wobei das Ergebnis des Tests ja so überaschend nicht war. Langfristiger Handel mit dem 20 GD macht ja wenig Sinn. Die ständig anfallenden Minigewinne (die theoretisch durch den Zinseszins eine gigantische Perfomance hinlegen) werden durch die massigen Gebühren und Verluste durch Timelag wieder aufgefressen. Allein 12% Gebühren p.a. sprechen für sich.
Langfristiges Handeln oder auch Investieren nach der 20 GD ist wahrscheinlich genauso Sinnfrei wie Daytrading mit der 200 GD.
Ich hoffe auch das ich mit meiner Idee die Outperfomance der 200 GD noch weiter steigern kann. Zunächst nehme ich den MDAX, der hat in der Vergangenheit weniger Fehlsignale generiert. Dann hab ich nur 0,25% Gebühren und nicht 0,4. Weiterhin werde ich einen Puffer von 3% verwenden falls der GD von oben nach unten geschnitten wird. Das hätte in der Vergangenheit nochmal mindestens 50% Fehltrades vermieden.
So long, hoffen wir das nun keine Jahrelange Seitwärtsphase folgt
http://technische-analyse.eu/index.php?title=Transaktionskos…
Hab den Artikel vor ein paar Wochen auch schon gelesen. Wobei das Ergebnis des Tests ja so überaschend nicht war. Langfristiger Handel mit dem 20 GD macht ja wenig Sinn. Die ständig anfallenden Minigewinne (die theoretisch durch den Zinseszins eine gigantische Perfomance hinlegen) werden durch die massigen Gebühren und Verluste durch Timelag wieder aufgefressen. Allein 12% Gebühren p.a. sprechen für sich.
Langfristiges Handeln oder auch Investieren nach der 20 GD ist wahrscheinlich genauso Sinnfrei wie Daytrading mit der 200 GD.
Ich hoffe auch das ich mit meiner Idee die Outperfomance der 200 GD noch weiter steigern kann. Zunächst nehme ich den MDAX, der hat in der Vergangenheit weniger Fehlsignale generiert. Dann hab ich nur 0,25% Gebühren und nicht 0,4. Weiterhin werde ich einen Puffer von 3% verwenden falls der GD von oben nach unten geschnitten wird. Das hätte in der Vergangenheit nochmal mindestens 50% Fehltrades vermieden.
So long, hoffen wir das nun keine Jahrelange Seitwärtsphase folgt
Moin @ all
danke erstmal an Meckelfelder für die Erklärung das Testing und die neue Version.
Ich stimme dir bei deinem Beitrag nr. 407 voll und ganz zu.
Zumal du geringere Tradingkosten hast da du weniger Verkäufe hast und somit auch seltener Vater Staat seinen zehnten ähh fünfundzwanzigsten haben will. Von wegen Zins und Zinseszins.
Ich halte die Ampel die du geschrieben hast auch für das wesentlich wichtigere und stärkere Instrument als die TSI Berechnung.
VG
Stamfie
danke erstmal an Meckelfelder für die Erklärung das Testing und die neue Version.
Ich stimme dir bei deinem Beitrag nr. 407 voll und ganz zu.
Zumal du geringere Tradingkosten hast da du weniger Verkäufe hast und somit auch seltener Vater Staat seinen zehnten ähh fünfundzwanzigsten haben will. Von wegen Zins und Zinseszins.
Ich halte die Ampel die du geschrieben hast auch für das wesentlich wichtigere und stärkere Instrument als die TSI Berechnung.
VG
Stamfie
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.854.018 von DrWeber am 17.11.13 19:08:59Achtung: Anmerkung zu Celesio: Hier gab es ein Übernahmeangebot i.H.v. 23,- Euro. Der TSI-Wert wird vermutlich noch kurz weiter ansteigen, da ja die weiteren Kurse immer noch Höher sind als zu Beginn des Berechnungszeitraums. Jedoch wird es vermtl. zu keiner weiteren "Performance" kommen, es sei denn, der Übernahmepreis wird doch noch wieder Erwarten aufgestockt.
Trotz des rein technischen Ansatzes wäre hier ein Invest eher töricht - da der Trend nunmehr nicht mehr fortgeführt wird!
Trotz des rein technischen Ansatzes wäre hier ein Invest eher töricht - da der Trend nunmehr nicht mehr fortgeführt wird!
Ergebnis meiner Simulation:
Anlage am 29.05.1991 von 10.000 € - Bei "guter" Börsenverfassung wird ein Long DAX X2 ETF gekauft - bei "schlechter" Börsenverfassung wird ein Short DAX X2 ETF gekauft. Beim Tausch von einem in ein anderes ETF sind 11,80 € an Flatex zu bezahlen. Ein Long DAX X2 ETF kostet 0,35 % p.a. (TER) - ein Short DAX X2 ETF kostet 0,60 % p.a. (TER).
Bei unveränderten Parametern:
- Wechsel bei RSL 0,95 bzw. 1,05 oder am 9. Tag nach einem Ampelwechsel: Ergebnis am 15.11.2013: 515.843,59 € (Rendite: 17,56% p.a.)
- Wechsel bei RSL 0,98 bzw. 1,02 oder am 6. Tag nach einem Ampelwechsel - Ergebnis am 15.11.2013: 3.210.791,38 € (Rendite: 25,71% p.a.)
Ein recht interessantes Ergebnis. Kann man sich den ganzen Kram mit den Einzelwerten sparen, wenn man nur mit X2 DAX ETF arbeitet? Was meint ihr dazu?
Anlage am 29.05.1991 von 10.000 € - Bei "guter" Börsenverfassung wird ein Long DAX X2 ETF gekauft - bei "schlechter" Börsenverfassung wird ein Short DAX X2 ETF gekauft. Beim Tausch von einem in ein anderes ETF sind 11,80 € an Flatex zu bezahlen. Ein Long DAX X2 ETF kostet 0,35 % p.a. (TER) - ein Short DAX X2 ETF kostet 0,60 % p.a. (TER).
Bei unveränderten Parametern:
- Wechsel bei RSL 0,95 bzw. 1,05 oder am 9. Tag nach einem Ampelwechsel: Ergebnis am 15.11.2013: 515.843,59 € (Rendite: 17,56% p.a.)
- Wechsel bei RSL 0,98 bzw. 1,02 oder am 6. Tag nach einem Ampelwechsel - Ergebnis am 15.11.2013: 3.210.791,38 € (Rendite: 25,71% p.a.)
Ein recht interessantes Ergebnis. Kann man sich den ganzen Kram mit den Einzelwerten sparen, wenn man nur mit X2 DAX ETF arbeitet? Was meint ihr dazu?
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.854.018 von DrWeber am 17.11.13 19:08:59Aareal hatte am 14.11.2013 einen besseren 30-Tages-TSI.
Ich teste gerade mal folgende Variante:
Long DAX ETF und Short DAX ETF jeweils mit dem Hebel 2 bei Anlage von 15.000,00 am 29.05.1991. Signal jeweils auf Basis der RSL DAX. Mal sehen, welches Ergebnis dabei rauskommt. Ich werde berichten.
Ich teste gerade mal folgende Variante:
Long DAX ETF und Short DAX ETF jeweils mit dem Hebel 2 bei Anlage von 15.000,00 am 29.05.1991. Signal jeweils auf Basis der RSL DAX. Mal sehen, welches Ergebnis dabei rauskommt. Ich werde berichten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.836.886 von meckelfelder am 14.11.13 20:15:35Bei mir ist Wacker auch raus.
Warum Aareal und nicht Celesio?
Dank für die neuen Versionen... wird immer mehr ein Wahnsinnsprogramm...
Warum Aareal und nicht Celesio?
Dank für die neuen Versionen... wird immer mehr ein Wahnsinnsprogramm...
Wieder mal eine neue TSI-Version:
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm
Neuerungen:
Bei den Ampeln auf Blatt "Ampel" werden jetzt neben den letzten 10 Tagesampeln auch die Ampeln zu den historischen Ampelwechseltagen angezeigt.
Auf dem Blatt "HDAX" wird jetzt der Index "ShortDAX" angezeigt und in die Berechnung "HDAX mit ShortDAX" einbezogen.
!!!Achtung!!!:
Bitte unbedingt eine eurer Watchlisten um die ISIN DE000A0C4CT0 (ShortDAX) ergänzen.
https://www.dropbox.com/s/m576gsiz09pty1z/TSI20.xlsm
Neuerungen:
Bei den Ampeln auf Blatt "Ampel" werden jetzt neben den letzten 10 Tagesampeln auch die Ampeln zu den historischen Ampelwechseltagen angezeigt.
Auf dem Blatt "HDAX" wird jetzt der Index "ShortDAX" angezeigt und in die Berechnung "HDAX mit ShortDAX" einbezogen.
!!!Achtung!!!:
Bitte unbedingt eine eurer Watchlisten um die ISIN DE000A0C4CT0 (ShortDAX) ergänzen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.841.678 von stamfie am 15.11.13 13:06:20Ach so.
Bei den aktuellen Kursen ist es egal, ob du splitbereinigt oder dividendenbereinigt nimmst. Die sind immer gleich. Es erfolgt bei dividendenbereinigt immer nur eine Korrektur der historischen Kurse, niemals der aktuellen Kurse.
Bei den aktuellen Kursen ist es egal, ob du splitbereinigt oder dividendenbereinigt nimmst. Die sind immer gleich. Es erfolgt bei dividendenbereinigt immer nur eine Korrektur der historischen Kurse, niemals der aktuellen Kurse.
Wegen der für den "aktuellen Kurs / Verkaufskurs" hinterlegten Formel:
=WENN($C3="";"";INDEX(Splitbereinigt!$B:$XFD;VERGLEICH(MAX(Splitbereinigt!$A:$A);Splitbereinigt!$A:$A;0);VERGLEICH($C3;Splitbereinigt!$B$2:$XFD$2;0)))
=WENN($C3="";"";INDEX(Splitbereinigt!$B:$XFD;VERGLEICH(MAX(Splitbereinigt!$A:$A);Splitbereinigt!$A:$A;0);VERGLEICH($C3;Splitbereinigt!$B$2:$XFD$2;0)))