Welche Charts sind "richtig"= Prorealtime,CMC,... - 500 Beiträge pro Seite

[Fabse09]

Hallo,

schaue gerade mal alte Dax Kurse an und sehe da, dass es doch zum Teil erhebliche Unterschiede gibt...wenn man jetzt mal ein Setup backtesten will, können solche Fehler schon mal Auswirkungen haben...

Ich benutze prorealtime mit end of day daten und CMC Markets.
Beispiel: 16.02.2007 Hoch
a) ProRealtime Dax: 7072,49
b) ProRealtime Dax Future Full0913 7678,5
c) ProRealtime Dax Future Full0913 (No Globex) 7022,5
d) CMC Markets Dax 6972,4

b) ist mir glaub klar, da wurde der Future einfach zurück gerechnet?

Aber die anderen 3 sollten ja eigentlich gleich sein!? Bzw. wäre es ja logisch wenn der Future ein höheres Hoch gehabt hätte als der Kassa Dax, weil der ja länger gehandelt wird. Aber anderes herum?
Was ist jetzt richtig und was falsch? Gerade am 16.02.2007 ist das für mich recht bedeutend, da bei CMC KEIN höheres Hoch gewesen ist, sondern das höchste Hoch der Bewegung liegt beim 27.02.2007. Bei Prorealtime war aber am 16.02. ein höheres Hoch...und das Datum passt auch nicht. Bei Prorealtime startet die abwärtsbewegung am 27. und bei CMC am 28.

Kann da wer Licht ins dunkle bringen?

[YellowDragon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.312.961 von Fabse09 am 23.08.13 17:13:42

High vom Xetra-DAX an dem Tag: 6979,02.
Auch bei Prorealtime gibt es einige Datenfehler. Das habe ich auch feststellen müssen. Sogar Eurex hat Datenfehler in deren Seite. Auf meine email habe ich folgende Antwort:
vielen Dank für Ihre email.

Leider sind uns diese Probleme bekannt und wir arbeiten an einer Lösung.

Diese dürfte aber - zu unserem Bedauern - noch ein wenig auf sich warten
lassen.

Bitte entschuldigen Sie die entandenen Umstände.


Du kannst die Daten von Yahoo und comdirect zum Vergleich benutzen.
Ich würde große Backtests nicht mit Futtures machen. Viele Probleme gibt es dabei. Siehe z.B.:
http://www.futuresmag.com/2008/07/15/continuous-data-not-so-…
http://www.automated-trading-system.com/what-everybody-ought…

[Elliot59]

Die Futures enthalten immer ein gewisses Aufgeld gegenüber dem Spotkurs, außerdem werden sie an einer anderen Börse gehandelt. Sind also auch zwei unterschiedliche Instrumente, die unterschiedliche Hochs/Tiefs machen, außerdem andere Handelszeiten. Aber der CMC-Kurs ist doch etwas arg weit weg.

Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: Es ist halt einfach so. Die kostenlosen (oder günstigen) Kursdaten sind zwar okay, aber dennoch enthalten sie Fehler. Warum, wieso? Keine Ahnung. Meiner Erfahrung nach stimmen die Xetra-/NYSE-/Nasdaq-Kurse bei ProRealTime ganz gut.

Ganz anders ist es beim Forex: Da dort Kurse nicht zentral festgestellt werden, hat jeder Anbieter leicht unterschiedliche Daten.

Ich habe nach endlosem Suchen zwei Anbieter mit (angeblich) hochqualitativen Kurshistorien gefunden, die auch Institutionelle versorgen - aber die Preise waren auch entsprechend.

Lerne einfach damit zu leben, es sollte bei einem vernünftigen System auch nichts ausmachen, ob sich Kurse ein kleinwenig unterscheiden.