Back-Tests - 500 Beiträge pro Seite

[Nemesi5]

Hallo Zusammen,

ich würde gern eine daytrading Idee im Minutenchart backtesten. Weiss jemand wo ich Dax Daten ( zur not auch nur von einigen Wochen) als Minuten Protokoll herbekomme? Gibt es das überhaupt?

Ich würde gern testen wie sehr die Änderung der Steigung im minutenchart als Indiz für eine kursumkehr eignet und würde da gern mit einigen variablen spielen...

[highroller12]

was soll ein backtest bringen?
kannst genausogut die lotto zahlen backtesten

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.467.447 von Nemesi5 am 01.12.14 22:12:09

Beitrag #2 kannst Du ausblenden, ich weiss auch nicht warum manche einen "Rat" in Form von "Du bist doof, frag was anderes" geben wollen, wenn sie keine wirkliche Antwort haben.

Also die Daten kosten richtig Geld. Das erhebt die Deutsche Börse. Wenn Du bei einem Broker wie Lynx aber ein Datenabo hast, dann kannst Du diese auch verwenden und quasi "runterladen" über eine Schnittstelle. Bei CFD-Brokern ist mir das nicht bekannt. Aber zumindest einsehen kannst Du diese bei IG zum Beispiel. Ruf dort einmal die kostenlose Hotline an

Ich hoffe das hilft etwas mehr,
Gruß Bernecker1977

[flaschensammler]

egal welches handelsystem man backtestet bringen die Erkenntnisse nur was für die Vergangenheit
Für die Zukunft haben Backtestergebnisse keinerlei relevanz

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.472.100 von flaschensammler am 02.12.14 12:58:05

Gar keine? Dem widerspreche ich. Denn Börse ist kein "irrenhaus" und daher gibt es immer wieder Muster, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen. Darüber möchte ich hier aber keine Diskussion starten, es ging ja eher um die Daten an sich.

Ein wenig kommt es mir so vor, als wenn ein Tourist auf dem Alexanderplatz in Berlin fragt, wie er mit dem Taxi zum Gendarmenmarkt kommt, und jeder ihm einen Vortrag über Stau, Abgasnormen und den Vorteil von öffentlichen Verkehrsmitteln halten will OHNE die Frage zu beantworten

[don_david]

über Ninjatrader
http://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html…

[anleger2014]

Naja mann muss daran glauben dann wirds auch funktionieren!

[pastiera_e_sfogliatelle]

Es 2 sehr gute Bücher von Reto Francioni mit anderen Autoren.

Eines dieser Bücher heißt "Equity Markets in Action". In diesem oder in dem anderen Buch schreiben die Autoren, dass man seine Strategien in einer Simulation testen soll, die den eigenen Einfluss auf den Markt berücksichtigen. Das kann der Test mit historischen Kursen nicht.

Das ist natürlich sehr anspruchsvoll, intellektuell schwierig und selbst die technische Implementation ist aufwändig. Auch der Test mit den historischen Kursen ist aufwändig.

In einer Simulation müsste man auch den Matching Engine der Börse programmieren und ich glaube nicht, dass die Börsen alle Einzelheiten offenlegen. Auch der Algorithmus für die Preisfindung ist nichttrivial.

[YellowDragon]

Bei einigen Broker mit Metatrader oder IG mit Prorealtime kann man Backtests machen. Wenn man unbedingt eignes Programm nutzen will dann kann Daten kaufen. Wie @Topkiter seine FDAX Tickdaten.
Ein Tipp von mir: historische Charts und Daten (CSV und TF ab M1) bei FXFlat/GFT.

[Nemesi5]

Danke euch allen... Vor allem denen mit Rat und tat :-)

Klar ist ein erfolgreicher backtest kein Garant für Erfolg... Aber ein guter Indiz. Genauso ist ein backtest mit stark negativen Ergebnis ein gutes Indiz für eine vermutlich auch in Zukunft schlechte Strategie. Ist

[AndreasBernstein [VIP]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.476.756 von Nemesi5 am 02.12.14 22:46:50

Ich hoffe Du stellst die Ergebnisse auch hier mit ein für uns

[Nemesi5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.477.239 von AndreasBernstein am 03.12.14 07:14:24

Zitat von Bernecker1977: Ich hoffe Du stellst die Ergebnisse auch hier mit ein für uns

gern! Also ich habe festgestellt, dass es wohl wirklich nur mit gewissenem Aufwand möglich ist, an Minutendaten zu kommen...des Weiteren muss ich feststellen, dass den ganzen Tag auf Minutencharts schauen mich wohl nicht glücklich machen wird...bin dazu zu emotional, was dann leider mit Verlusten verbunden ist.

Daher habe ich nun versucht Momentum-Ansätze etwas kurzfristiger und ohne Ampel etc. zu betrachten. Ziel: Setups finden (auf Tagesbasis) die mich einfach einen Einstieg erkennen lassen, der relativ sicher nicht mit Verlusten verbunden ist, ein Einsatz von Hebelprodukten also sehr lohnenswert sein kann...oder eben nur als Einstiegspunkt zum Aktienkaufen...je nachdem wie sich mein Risikoverhalten entwickeln wird. Tagesdaten findet man relativ einfach auch umsonst.

Was sieht der Ansatz vor: Wenn eine Aktie an einem Tag einen gewissen Gewinn macht (Prozentual), soll für die folgenden 3 Tage investiert werden. Dabei muss für ein Investment das 5 Tagesmomentum des Vortages auf >1 (bzw >100%) stehen.

Leider tue ich mich relativ schwer mit dem backtesten. Ein Excelfile ist nun aber erarbeitet...jede weitere in den backtest aufzunehmende Aktie würde nun etwa 10 Minuten dauern. Ich habe Daten des letzten Jahres eingelesen (03.12.2013 - 03.12.2014)...das entspricht 252 Handelstagen.

Zunächst habe ich die Deutsche Bank, Volkswagen und BASF aufgenommen. Der Backtest zeigt:

Mit 2% als Marker und ohne Momentumbetrachtungen (also: steigt eine Aktie um 2% an einem Tag, wird die 3 darauf folgenden Tage investiert):

0,9%/a bei 31 Trades, wovon 16 Verlusttrades wären (31 Trades = an 31 Tagen hätte sich das Setup ergeben)

Mit 2,5% als Marker und ohne Momentumbetrachtungen:

14,6%/a bei 17 Trades, wovon 7 Verlusttrades wären

Mit 2% als Marker und mit Momentumbetrachtungen:

11,7%/a bei 10 Trades, wovon 3 Verlusttrades wären

Mit 2,5% als Marker und mit Momentumbetrachtungen:

13,8%/a bei 7 Trades, wovon 1 Verlusttrades wären

Mit 2,6% als Marker und mit Momentumbetrachtungen:

14,5%/a bei 6 Trades, wovon 0 Verlusttrades wären


Ziel: Möglichst keine Verlusttrades, da diese sich vor Allem bei Hebelprodukte (evtl. auch CFDs) sehr negativ auswirken.

Klar sind die 2,6% und das 5-Tages Momentum nur für dieses vergangene Jahr und diese 3 Aktien so schön mit 0 Verlusttrades realisierbar. Ich werde probieren, dass für alle 30 Daxaktien zu vervollständigen und dann Parameterstudien durchführen. Soweit nur erstmal zum Anfang...Tipps und Anregungen sind gern willkommen!

Problem bei dem Ganzen: Man muss relativ lange auf Setups warten...für dieses Beispiel ergeben sich gerade mal 6 Setups für diese 3 Aktien in einem Jahr...wobei 2 Setup auch zur gleichen Zeit wären...also wären hier sogar nur 5 Trades möglich gewesen, wenn immer das gesamte Kapital eingesetzt wird. Nehmen wir nun an wir können die Anzahl verzehnfachen (also auf alle Dax Aktien erweitern), wären aber ca. 60 Trades denkbar, evtl. ca. 20-30 realisierbar.

Soweit nur erstmal zum Anfang...Tipps und Anregungen sind gern willkommen!

[Nemesi5]

So habe es nun etwas ausgebaut. Getestet wird zur Zeit an 10 Dax Titeln mit den Werten des letzten Jahres. Die Prozente sind nun deutlich realistischer, oben bei den Beispielen wurden diese nur addiert. Bei mehreren Aktien kann es natürlich passieren, dass das Setup zeitgleich für 2 Aktien entsteht...ich habe den Test so durchgeführt, dass einmal der jeweils minimale Wert genutzt wurde und einmal der maximale...ist halt glück bzw. von verschiedenen Faktoren abhängig, wo man dann investiert. Des weiteren wird nicht investiert, wenn an den 3 Tagen vor dem Setup insgesamt mehr als 3% gewinn gemacht wurde...die chance für eine kurzeitige Korrektur nach unten, wenn nun noch zusätzlich ein +2% Tag dazu kommt, ist zu groß.

Aktuelle Ergebnisse;

Bei 2,3 % als Marker mit Momentumbetrachtungen: 23 - 30 % / a (24 Trades, 4 negativ)

Bei 2,6 % als Marker mit Momentumbtrachtungen: 18 - 23 % / a (15 Trades, 2 negativ)

[papa2018]

!

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[Nemesi5]

schade...da war vielleicht ein hilfreicher Kommentar von papa2018 und gleich weg
Habe dieses Jahr aktuell mit einem 7500 € Konto angefangen...zur Zeit (~1,5 Monate) + 10 % (was bei dem Markt aber recht einfach war)...werde mit diesem Konto bald auf diese Strategie wechseln für einen real test.

[LivetraderTV]

Hi,

ohne Gewähr für die Richtigkeit zwei Bildchen zu dem 3-Days-Momentum-Run Setup. Ich habe versucht den Ansatz folgend zu programmieren:

1. Open - Open[3] kleiner 3 Prozent
2. 5-Tages-Momentum größer 1
3. Wenn Tageshoch größer Close[1] + 2,5 Prozent, dann kaufe für 10.000 EUR bei Close[1]+2,5 Prozent
4. Stelle am 3.Tag die Posi zum Close glatt

Backtest für alle DAX30 und MDAX Aktien

ab 2013


ab 2005


Livetrader.TV

[LivetraderTV]

Bei Punkt 2 muss ich kurz hinzufügen:

2. 5-Tagesmomentum von gestern größer 1

[Nemesi5]

Hmmm erstmal: krasses tool... Wie heißt das? Sieht nicht halb so aufwendig wie meine Excel Tabelle aus die ich auch noch sehr aufwendig mit kursdaten füttern muss.

Zum Ergebnis: soll heißen für das letzte Jahr kommen bei dir auch positive Ergebnisse raus ( ähneln meinen). Aber ab 2005 gerechnet große negativ Ergebnisse.... Hmmm.... Schade... Würde mit zu gern die einzelnen trades anschauen und analysieren.... Vielleicht hab ich was übersehen...

[LivetraderTV]

Sollte ich keine Fehler gemacht haben, dann würde ich zu dem Fazit kommen, dass dieses Setup nur für bestimmte Marktphasen anwendbar ist. Das könnte man aus den Up-Spikes in der Equitykurve schließen, die über Monate, oder wie zuletzt Jahre, andauern. Man könnte nun die profitablen Phasen herausfiltern und das Marktumfeld sowohl fundamental als auch technisch analysieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der VDAX eine Rolle spielen könnte, nach z.B. der Regel kaufe nur wenn der VDAX in einem Abwärtstrend ist oder unter 20 Prozent notiert. Eine Aktienselektion bzw. ein Trendfilter könnte ebenfalls angewendet werden. Auch gibt es kein Exit- bzw. Trademanagement, ausser der 3-Tages-Frist.

Oder man dreht den Ansatz auf Short???

Livetrader.TV

[LivetraderTV]

Das Tool heißt Tradesignal Terminal.

[Nemesi5]

sieht nach einem sehr geilen tool aus...kostet aber 60 €/monat, richtig?

[LivetraderTV]

Wenn man einen ordentlichen Intraday-Datenfeed zur Verfügung haben will, dann darf man nochmal einen 50iger pro Monat drauflegen. Dann hast du aber alle wichtigen Börsen und Anlageklassen für den Scanner zur Hand. Und der Datenfeed kann unproblematisch von Monat zu Monat gekündigt werden.

Livetrader.TV

[womitglied]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.504.422 von Nemesi5 am 06.12.14 02:24:00

Zitat von Nemesi5:

Zitat von Bernecker1977: ...

Was sieht der Ansatz vor: Wenn eine Aktie an einem Tag einen gewissen Gewinn macht (Prozentual), soll für die folgenden 3 Tage investiert werden. ...

Verstehe ich das richtig, Du willst einn geeignetes Set up für Aktien finden um für eine Zeitspanne von 1-3 Tagen Gewinne zu realisieren?

[Nemesi5]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.638.471 von womitglied am 23.12.14 11:52:25

ja genau...ich meine im dax gibt es jeden tag einige gewinner mit 1-2%...bei einem hebel von z.b. 6 mit geeigneten OS also ziemlich viel....nur diese aktien gilt es eben zu identifizieren