Orderausführung bei hoher Volatilität - 500 Beiträge pro Seite

[TraderHedge]

Hallo,

kann mir hier jemand sagen, wie seine Erfahrungenen beim Scalp-Trading in sehr volatilen Momenten (z.B. Zinsentscheid der EZB bei EUR/USD) in Bezug auf zuverlässige Orderausführung sind?

Vereinfacht gesagt ist meine Idee, eine Buy-/Sell-Order kurz vor der Nachricht-Bekanntgabe ober- und unterhalb des aktuellen Kurses zu setzen; mit dem kleinst-möglichen Stop Loss und engem Trailing Stop. Ich frage mich, ob da ein hohes Risiko besteht, dass der Stop Loss wegen Kurssprüngen übersprungen oder die Order gar nicht ausgeführt wird. Ist das jemand hier schon mal so passiert? Das hängt natürlich auch vom Broker ab - ich würde das bei einem Broker mit direkter Liquiditätsanbindung/ECN machen (z.B. Admiral Markets).

[Florian89]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.729.605 von TraderHedge am 08.01.15 20:01:05

Also Grundsätzlich würde ich keine Position vor den Daten beziehen weil schlechtes CV. Zum Thema Liquidität wenn du keinen Guten Rechner hasst und eine schnelle Datenanbindung kannst du es eigentlich vergessen. Und grundsetzlich aggieren in den ersten Sekunden bei bekanntgabe der News nur Maschinen, also kein Wettbewerb. Warte lieber einen Pullback ab oder versuch dich in richtung Trend zu positionieren oder mach ein Trade nach bekanntgabe der Daten.

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.925.244 von Florian89 am 29.01.15 17:16:20

Sprechen wir in deinem Beispiel über CFD / Forex oder Future Märkte?

Gerade rund um solche Termine, kommt es häufig zu großer Volatilität mit wilden Sprüngen.
Da kann es gut sein, dass du auf beiden Seiten ein- und gleich wieder ausgestoppt wirst und damit zweimal einen Verlust realisierst.

Zudem hat man häufig auch weite Spreads zu den Nachrichten.
So kann es im Euro US-Dollar Future schon mal passieren, dass du einen Spread
von 3-7 Pips hast.
Das ist nicht gerade hilfreich bei Deiner stop buy/ stop sell Strategie.

Ich persönlich handel aber nur wenig CFDs/ Forex und mehr Futures.
Vielleicht kann jmd anderes da noch mehr drüber sagen.

Was heftige Ausführungen und Slippage angeht, solltest du vielleicht mal zum Thema
EUR/CHF hier im Forum suchen, das kann schon heftig sein, bei solchen Nachrichten und
mit "unregulierten" Produkten.

Gruß

[TraderHedge]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.925.889 von LeDax am 29.01.15 18:08:35

Ich handel mit CFDs. Ich hab das jetzt mal ausprobiert (mit kleinen Positionsgrößen), und nach der EZB-Sitzung war der Spread und Slippage enorm hoch, so dass es dann wie schon gesagt keinen Sinn macht, zu traden.

[hierrena]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.932.567 von TraderHedge am 30.01.15 11:42:07

Hallo und guten Morgen,

das sehe ich nicht ganz so. Für mich hat es tatsächlich Profit gebracht, genau die entscheidenden Zeitpunkte abzupassen bei der EZB-Sitzung. Es waren ca. 2 x 2 Minuten. Das erste Mal um etwa 14:45 und das zweite Mal um 15:30 herum zwei zwar erwartete, doch wie abzusehen, höchst marktentscheidende und damit die Votalität enorm erhöhende Bekanntgaben. Obwohl ich es schwierig finde, politische Entscheidungen zu traden, habe ich versucht, Verhalten zu antizipieren, Erwartungen zu verknüpfen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gehandelt werden. In diesem Fall beim DAX-Future CFD.

Eigentlich trade ich lieber das, was ich von Chartanalyse verstehe. Aber in diesen Situationen ist es nicht schlecht, auch seinem Gespür ein wenig nachzugeben, dann kann (!) das Ganze profitabel sein. In meinem Fall habe ich long erwartet, aber erst wirklich einmal abgewartet. Dann auf den Zug aufgesprungen und rechtzeitig wieder runter. Das war natürlich nicht passgenau und hätte auch schief gehen können. Beziehungsweise - ich hätte auch mehr mitnehmen können, weil ich kaum Anhaltspunkte hatte. Ich habe dann auch den Rücksetzer auf ähnliche Art getradet.

Beide Male war es durchaus erfolgreich, wobei ich sagen muss, dass mein Broker die Spreads nur in Maßen ausweitet und meine Stops sofort ausgeführt hat. Ich werde auch weiterhin versuchen, solche Situationen zu traden, wobei ich weiß, dass dies durchaus ein Spiel mit dem Feuer ist. Wenn man keine EAs anwendet, kommt es dafür umso mehr auf manuelles Geschick an. Und - ganz sicher sollte man keine festen Stops setzen. Ich bin der Ansicht, dass in diesen kurzen Momenten keine Chartanalyse, sondern nur deine eigene sinnvoll ist, bis es sich wieder eingependelt hat. Kein festes Setup also handeln und einen zuverlässigen Broker wählen, als Plattform hat sich hier immer wieder der MT4 bewährt.

Also, ich kann mich nicht beschweren , vielleicht versuchst du es ja doch einmal in solch anscheinend "unwägbaren" Konstellationen? Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich diese Dinge trade. Diesmal war es aber anders als beim letzten Mal kein papertrade, sondern echt und somit enorm angstbesetzt.

Viel Glück und ein gutes Händchen kann man in solchen Momenten somit wünschen. Klar solltest du dich auch vergewissern, dass keinerlei Nachschusspflicht beim Broker besteht, weil es eben doch einmal furchtbar nach hinten los gehen könnte. Zuverlässigkeit des Brokers, natürlich ebenso deines Rechners und deiner Plattform sind hier - so meine ich - die wichtigsten Kriterien. Und die Selbstbeherrschung. Und die Gier zähmen ...

Aber - ich glaube, das ist jetzt off topic.

Gruß
hierrena

[hierrena]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.925.889 von LeDax am 29.01.15 18:08:35

Zitat von LeDax: Sprechen wir in deinem Beispiel über CFD / Forex oder Future Märkte?

Gerade rund um solche Termine, kommt es häufig zu großer Volatilität mit wilden Sprüngen.
Da kann es gut sein, dass du auf beiden Seiten ein- und gleich wieder ausgestoppt wirst und damit zweimal einen Verlust realisierst.

[...]

Es lässt sich aber doch eindeutig innerhalb von wenigen, evtl. nur einer Minute ein kurzfristiger Trend herauskristallisieren, trotz der wilden Zuckungen aufgrund möglicher gegensätzlicher Servervoreinstellungen. Das heißt, setze ich keine Stops, kann ich nicht ausgestoppt werden. Wichtig ist, dass ich den (kurzen) Haupttrend durchhalte und rechtzeitig aussteige.

Auch der Rücksetzer lässt sich dann auf diese Weise rentabel handeln. Ich vermute, er tritt ungefähr ein, wenn die Daten relativ sicher vorliegen. Er verläuft bereits etwas ruhiger, imho. Dennoch bewegen sich diese Gesamtchance (und das Risiko) in einem recht kurzen Zeitfenster.

Warte ich hingegen die endgültige Marktberuhigung ab, kann ich auch mein übliches Setup traden und habe u. U. nicht gerade wenige Taler achtlos beiseite liegen gelassen. Ich finde, das muss nicht sein. Ich will hier keinen zu gefährlichen Aktionen animieren, nur fand ich es persönlich nicht so krass verlustträchtig wie oft behauptet wird.

Habe mir vorher durchaus gewaltig Gedanken gemacht. Das sollte man auch. Denn das Risiko ist keineswegs zu unterschätzen. Die wesentlichen (Stör)faktoren habe ich bereits im letzten Post genannt. Irgendwann falle ich mit dieser Sache auch auf die Fr****, werde es aber dennoch in Grenzen halten, sofern auf meinen Rechner, die Orderausführung und auf meine mentale Verfassung Verlass ist

[hierrena]

Noch zur Ergänzung wg. Missverständnissen: Ich führe ein Future-Echgeldkonto und ein CFD Demo-Konto. Ich habe natürlich dn Future getradet. Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Im CFD-Demokonto ist die Handelsspanne in genannten Zeiträumen geringfügig niedriger, was aber bei CFDs einiges ausmachen kann. Ich weiß also nicht genau, wie sich der CFD bei dem deutlich gesteigerten Ordervolumen bei der EZB-Entscheidung verhalten hätte. Klar habe ich Ausweitungen der Spreads in schnellen Marktphasen bereits bemerkt, kann aber nicht feststellen, dass sie so enorm weit wäre, die Orderausführung verzögert bzw. die Slippage beim CFD besonders hoch ist. Kommt halt auf den Broker an, denke ich.

[Makumba]

im Worstcase kann sowas passieren. Bitte später nicht rumheulen:


verschuldet durch CFD auf EUR/CHF
...Dann fiel der Kurs rapide und aus meinem 3.000€ Investment wurde ein sechsstelliger Schuldenbetrag...

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1206023-1-10/vers…

[Roundturn_50Mark]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.944.729 von Makumba am 31.01.15 22:25:22

Generell würde ich mich bei diesen Trading Ansatz nicht in einen unregulierten Markt wie CFD oder ähnliches bewegen wollen. Da ist man völlig der Willkür des Brokers ausgeliefert und wird auf gut deutsch gesagt, jeden Tag beschissen. CFD's eignen sich als Einstieg mit kleinen Konto in die Tradingwelt, aber niemals würde ich einer CFD Bude eine größere Einlage oder Position anvertrauen.

Entweder den Future oder ein Top Forex Broker. Schau dir einfach mal die Intraday Kursverläufe vom 15.1.2015 im EURCHF bei verschiedenen Forex Brokern an, dann wirst du enorme Unterschiede in der Qualität und Handelsvolumen erkennen.

Bei Interactivebrokers z.B. wurde rege gehandelt unter 1,20

[TraderHedge]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.940.751 von hierrena am 31.01.15 07:02:54

Im Dax werde ich es auf jeden Fall auch nochmal versuchen, dort war der Spread im CFD auch kaum größer. Das passiert eher bei FX und ECN, denke ich.

[hierrena]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.964.985 von TraderHedge am 03.02.15 15:29:13

Zitat von TraderHedge: Im Dax werde ich es auf jeden Fall auch nochmal versuchen, dort war der Spread im CFD auch kaum größer. Das passiert eher bei FX und ECN, denke ich.

Komme noch mal auf meine Ausführungen von vor Wochen zurück. Also - ganz ehrlich -, heute würde ich es mit cfds niemals mehr machen. Habe eine ähnliche Situation des Fallens auf dem Demokonto erlebt. Und da trade ich ja den CFD. Ich wollte manuell stoppen, es war aber anders als auf dem Futurekonto nicht möglich. Also sehr unzuverlässig, habe dadurch - zwar nur papertrade - einiges ausgelassen und daraus gelernt. Das wollte ich nur noch anmerken. Ist natürlich absolut richtig, solche Situationen sollte man - wie roundturn empfahl - tatsächlich nur im Future handeln, wenn überhaupt.

Ok, es mag an meiner (!) Bude liegen, aber generell ist es schon so, wie roundturn sagt.