Dax Trading System - 500 Beiträge pro Seite

[Berti78]

Hallo liebes Forum,

ich möchte euch gerne mein Handelssystem vorstellen, welches ich auf den DAX nach jahrelanger mühevoller Arbeit zusammengetragen habe. Mittlerweile trade ich dieses System vollautomatisch per Orderrouting und habe lediglich die Aufgabe des "Monitorings".

Als langjähriger Teilnehmer dieses Forums habe ich eine Anzeige im Zusammenhang mit Wikifolio und Wallstreet Online gelesen. Da ich mir zum einen aus Motivationsgründen und natürlich aufgrund der Gewinnbeteiligung ein Wikifolio heute angelegt habe, werde ich es gleich mit meinem Profil verlinken. Falls interesse besteht, könnt Ihr gerne ab und an mal nach meinen Tradingergebnissen schauen. Ich werde die eintretenden Signale so gut es geht 1:1 umsetzen. Da die Slippige mal in die eine, mal in die andere Richtung eintritt, wird diese sich wohl im Rahmen halten.

Falls Ihr Fragen habt, bin ich natürlich dafür offen. Ich hoffe Ihr nehmt es mir nicht allzu persönlich, wenn ich nicht die Quellcodes des Systems oder die genaue Strategie detailiert veröffentliche. Ich denke die Performance wird nach einer gewissen Zeit zeigen was das System "wert" ist

Viele Grüße euch und ein schönes Wochenende

[pastiera_e_sfogliatelle]

Hallo,

Ich kann verstehen, dass du deine Strategie und den Quelltext nicht offenlegen willst. Ich fände es dennoch gut, wenn du Einzelheiten des "vollautomatischen Orderroutings" hier offenlegen könntest. Welchen Broker verwendest du? Wie funktioniert das Orderrouting?

[AndreasBernstein [VIP]]

Na dann verknüpf das wikifolio mal brav und schreibe dazu was im Forum Social Trading

Viel Erfolg und Gruß Bernecker1977

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.541.777 von pastiera_e_sfogliatelle am 11.04.15 09:09:52

Orderrouting

Guten Morgen,

gerne nehme ich dazu Stellung zu Deiner Frage. Also das Orderrouting wird über Tradesignal Online vorgenommen und mein Broker ist IB. Funktioniert soweit perfekt und wirklich zu fairen Konditionen. Die Slippige ist auch akzeptabel. Manchmal sind es schon 2-5 Punkten. Vor allem in etwas ruhigeren Phasen. Generell kann man für einen Roundturn ungefähr 2 Punkte Slippige inklusive Spread berechnen.

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.541.777 von pastiera_e_sfogliatelle am 11.04.15 09:09:52

Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass ich den Dax Future trade.

[pastiera_e_sfogliatelle]

Was heißt "Orderrouting" eigentlich?

Ist damit gemeint, dass der Auftrag zu einem Geschäft an den Broker automatisiert, statt manuell ausgeführt wird?

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.542.650 von pastiera_e_sfogliatelle am 11.04.15 12:24:56

Richtig, die Auswahlmöglichkeit besteht zwischen einer manuellen Orderweiterleitung sowie einer "Vollautomatisierten". Dies ist natürlich mit Kosten verbunden. Seitens von TradeSignal mit monatlichen Eurex Realtime Kursen die auch zusätzlich von IB berechnet werden. Dazu kommt noch die monatliche Nutzungsgebühr von Tradesignal die auch nicht ohne ist. Ich möchte hier keine Werbung für Firmen machen, nicht falsch verstehen. Es muss natürlich gut überlegt sein ob diese Form des Tradings für einen in Frage kommt. Denn es verdienen natürlich immer alle mit!

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.543.025 von Berti78 am 11.04.15 13:57:06

Trading System veröffentlicht

Guten Abend,

heute nachmittag habe ich eine E-Mail bekommen, dass mein vorgestelltes Wikifolio publiziert wurde. In der Beschreibung des Wikifolios können Einzelheiten in Erfahrung gebracht werden. Sollten Fragen zum System aufkommen, gerne

Drei Trades wurden heute bisher durchgeführt. Diese wurden zum einen aufgrund eines Ausbruches sowie von einer Veränderung der Volatilität durchgeführt. Von dem kleine Tagesplus wurden knapp 25% der Tradinggewinne zum Kauf von IBM verwendet. Allen einen schönen Abend

[Berti78]

Heute hat mein System ein schlechten Tag erwischt. Zwei Fehlausbrüche. Der Trade auf der Shortseite wurde zuerst in der Hoffnung auf den Durchbruch der 12220 laufen gelassen. Nach einem Reversal ging mein System long. Dieser Trade, der anfänglich im Plus stand wurde leider um 15.15 Uhr ausgestoppt. Der anschließende Short lag auch schon mit gut 60 Punkten vorne, wurde aber leider vom Trailing Stop abgefischt.. Ich arbeite generell mit kleinen Stops. Dadurch leidet in erster Linie zwar die Trefferquote die sich unter 50% einpendelt, auf der anderen Seite verhindert das strikte Moneymanagement einen zu hohen Drawdown.
Ich möchte euch gerne den aktuellen Stand für das Jahr 2015 mitteilen:
71 Trades, 50,7% Trefferquote und ein Profit nach Kosten, (nicht nach Steuern)! von 27.398 Euro. Das entspricht also im Future ein Gewinn von ca. 1100 Punkten.

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.563.863 von Berti78 am 14.04.15 21:45:59

Hochvolatiler Markt

Ich wollte euch ein kurzes Update zu meinem Handelssystem geben. Der Drawdown konnte heute trotz des hochvolatilen Marktes verringert werden. Mein System mit kleinem Stop kann in dieser Marktphase seine Stärke nicht so ausspielen. Der Drawdown sollte im Vergleich zum Dax dennoch klein bleiben.

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.619.678 von Berti78 am 22.04.15 15:44:04

Neues Hoch im Handelssystem

Hallo,

ein wollte euch ein kurzes Update zum System geben und den Kauf von Roche aus den Tradinggewinnen mitteilen. Das System konnte zwei schöne Bewegungen in Form von Reversals nutzen um auf der Longseite ein neues Hoch zu generieren. Die Position zwei in meiner Datenbank, Roche wurde soeben gekauft.

Seit der Onlineschaltung des Systems auf Wikifolio am 10.04.2015 hat der Dax von seinem Hoch heute in der Spitze bereits knappe 700 Punkte abgegeben. Der Stand meines Wikifolios "Der mit dem Dax tanzt" kann für alle die es nicht wissen unter meinem Beitrag auf dem grüne Icon von Wikifolio mitverfolgt werden.

[Peganuss]

Na, da tanz mal schön weiter mit dem DAX. Ich schau hin und wieder mal vorbei und hoffe auf eine gute Performance.

Beste Grüße
Peganuss

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.628.258 von Peganuss am 23.04.15 13:55:56

Volatile Marktphase

Hallo Peganuss,

vielen Dank und auch Dir gute Trades. Zur Zeit heißt es am Markt so wenig Geld zu verlieren wie nur geht. Die hochvolatile Phase erinnrt mich an eine Richtungsfindung am Markt die ich schon oft erlebt habe. Diese dürfte nach unten zeigen. Ich achte nicht in erster Linie bei meinen allgemeinen Investitionen auf fundamentale Daten. Eine Tendenz im starken Euro und dem schwächelnden Markt im generell starken Börsenmonat April lassen nichts gutes Vermuten. Da könnten wir uns im Sommer schnell ein paar tausend Punkte tiefer einfinden. Mal sehen was die Zeit bringt.

Mein System mit relativ engen Stops tut sich da natürlich schwer. Ich bin in dieser Marktphase allerdings zufrieden mit einer Seitwärtsbewegung im Depot bis sich ein neuer Trend ausgebildet hat.

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.632.785 von Berti78 am 23.04.15 22:22:03

Erneutes Systemhoch / Kauf General Mills

Hallo,

ich möchte euch heute die Generierung eines neuen Systemhochs mitteilen sowie den dritten Kauf von Gerneal Mills gemäß der 25% Gewinnregel.

Per Stop Buy konnte heute eine schöne Longposition mit knappem SL eingegangen werden welche relativ schnell einen Gewinn realisieren konnte.

Ich werde vorläufig ca. zehn Aktienposition im Wikifolio aufnehmen und diese dann sukzessive ausbauen.

Euch allen einen schönen Tag!

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.653.128 von Berti78 am 27.04.15 16:38:40

Ist Gerneal Mills ein Whisky - Hersteller?
Oder heißt es vllt. richtig: General Mills?

Allerdings habe ich die auch noch nie in Verbindung
mit dem Dachs gehört, mit dem das Wiki ja tanzen will ...

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.656.008 von trenuk01 am 27.04.15 22:02:40

Kauf General Mills

Hallo trenuk01,

richtig vermerkt. Es heißt General Mills wie in meinem Betreff genannt. Im Text unten hat sich ein Tippfehler eingeschlichen.

Gut das Du nachfragst. Über Hebelprodukte wird in meinem Wikifolio hauptsächlich der Dax getradet. Aus den daraus entstandenen Tradinggewinnen wird bis zu 25% für den Kauf von Valueaktien genutzt. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Region der Hauptabsatzmarkt des Unternehmens liegt, wobei heute kaum noch eine AG "regional" tätig ist.

Ich kopiere Dir nochmals die Beschreibung aus meinem Wikifolio heraus zum besseren Verständnis:

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"In diesem Wikifolio wird ein selbst entwickeltes automatisiertes Handelssystem mittels Hebelprodukte umgesetzt. Dabei wird auf einen geringen Hebel und somit auf einen im Verhältnis zur Performance geringen Drawdown geachtet. Die eingegangen Positionen haben bis zur Finalisierung einen Zeithorizont im Bereich von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen.

Das Handelssystem wird bereits seit mehreren Jahren real umgesetzt und hat in den letzten fünf Jahren einen jährlichen Schnitt von ca. 2500 Punkten im Dax erwirtschaftet. Dabei hat es keine Rolle gespielt das der DAX sich in einem "Crashjahr" oder einem Haussejahr" befand.

Das Ziel dieses Wikifolios ist es, den systematischen Einsatz eines Systems mit einem vernünftigen Moneymanagement umzusetzen und dabei eine Outperformance zum DAX im Hinblick auf Performance und Drawdown zu erzielen.

Bei positiver Performance des Handelssystems können bis zu 25% der erwirtschafteten Jahresgewinne in günstig erscheinenden Kaufphasen zu Aktienkäufen genutzt werden. Dabei kommen Aktien zur Auswahl, die in einer eigenen Datenbank nach einem "Valueansatz" bewertet werden und im Hinblick auf Kriterien wie zum Beispiel Kurs-Buchwert-Verhältnis und Robustheit attrakiv erscheinen.

Durch diesen permanenten Aufbau von Qualitätsaktien entsteht der angenehme Nebeneffekt, dass ohne Kapitaleinsatz, also nur durch Tradinggewinne ein ansehnliches Portfolio aus Aktien aufgebaut wird".
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Und abschließend zu Deiner Frage über General Mills:

Über diesen Wert könnte ich Dir noch eine komplette Seite schreiben. Die für mich wichtigen Kriterien sind: Steigende Unternehmensgewinne, kontinuierlich steigende Dividenden und eine für mich aktuell zum Gesamtmarkt laut meiner Datenbank faire Bewertung.

[trenuk01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.659.800 von Berti78 am 28.04.15 11:06:05

Hallo Berti78,

den Beschreibungstext Deines Wikis konnte ich durch die Verlinkung
schon zuvor ganz gut lesen.
Mittlerweile hast Du 10 Vormerkungen zusammen und falls keiner eine
zurück zieht, kannst Du in ca. 4 Tagen den Investitierbar - Antrag stellen.

Aller Voraussicht nach wirst Du einen Großteil Deiner Beschreibungssätze
umändern müssen.
(1) Es soll ein ... Handelssystem ... umgesetzt ... werden.
(2) Dabei soll ... auf einen geringen Hebel ... geachtet werden.

In jedem Satz sollte mindestens ein Modalverb stehen.

Vergangenheits- / Zukunftsableitungen sind strengstens verboten!
Somit wird Absatz 2 wahrscheinlich vollständig dem Rotstift
zum Opfer fallen müssen. Oder mit unverhältnismäßigem Zeitaufwand
zu korrigieren.

Soviel fürs Erste ...

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.661.411 von trenuk01 am 28.04.15 13:24:55

Beschreibungstext

Hallo,

danke für den Hinweis bzw. die Info. Ich lass ich einfach mal überraschen wie der Aktivierungsprozess läuft. Bis dahin zählt doch in erster Linie die Performance.. Viel Text, wenig Leistung.. das bringt einem auch nicht weiter Allen gute Trades!

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.662.165 von Berti78 am 28.04.15 14:50:35

Neuer Höchststand

Hallo,

mit dem heutigen Reversal konnte auf der Longseite ein neues Hoch im System generiert werden. Mit dem Profit (25%) wurde die vierte Position im Wikifolio aufgebaut. Diese ist die Bank of Nova Scotia.

Allgemein bin ich mit der Performance der Trades bisher sehr zufrieden. Im Zeitfenster seit Erstellung des Wikifolios hat der DAX über 1000 Punkte abgegeben. Mein System hat dagegen ein Plus von 4% generiert.

[Berti78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.777.962 von Berti78 am 14.05.15 11:52:01

Neues Hoch im Handelssystem

Durch den erfolgreichen Short im Dax konnte heute die nächste Aktienposition aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um Novo Nordisk.