Fragen in Bezug auf die Diversifikation bezüglich eines Aktienportfolios - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 21.05.15 16:11:20 von
neuester Beitrag 04.06.15 13:22:17 von
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Hallo,
ich habe drei Fragen in Bezug auf die Diversifikation bezüglich eines Aktenportfolios.
Ist es richtig, dass man den Grad der Diversifikation vorwiegend an der Korrelation der Märkte messen kann ?
Welche Effekte gibt es abgesehen von der Senkung des Risikos ?
Und ganz wichtig:
Was ist der Unterschied zwischen einem capitalization-weighted und einem equal-weighted portfolio ?
Vielen Dank im Vorraus
ich habe drei Fragen in Bezug auf die Diversifikation bezüglich eines Aktenportfolios.
Ist es richtig, dass man den Grad der Diversifikation vorwiegend an der Korrelation der Märkte messen kann ?
Welche Effekte gibt es abgesehen von der Senkung des Risikos ?
Und ganz wichtig:
Was ist der Unterschied zwischen einem capitalization-weighted und einem equal-weighted portfolio ?
Vielen Dank im Vorraus
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.825.506 von Goalgetter91 am 21.05.15 16:11:20hat niemand eine Antwort ? 
:O
:O
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.825.629 von Goalgetter91 am 21.05.15 16:23:26Hallo,
naja, so ganz anspruchslos sind Deine Fragen ja nicht und Du erwartest doch sicher kompetente Antworten. Etwas Geduld also, die werden schon noch kommen.
naja, so ganz anspruchslos sind Deine Fragen ja nicht und Du erwartest doch sicher kompetente Antworten. Etwas Geduld also, die werden schon noch kommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.825.506 von Goalgetter91 am 21.05.15 16:11:20
Eine niedrige Korrelation zum Markt ist nicht zwangsweise mit Diversifizierung verbunden.
Man kann bei entsprechenden Titeln auch eine niedrige Korrelation zum Markt haben ohne diversifiziert zu sein.
Beispiel: Depot besteht zu 100% aus der MAN Aktie (Aktie mit Garantiedividende), dann wird man sehr wenig Korrelation zum Markt haben, ist aber überhaupt nicht diversifiziert.
Umgekehrt kann man sehr stark diversifiziert sein, ist aber extrem stark zum Markt korreliert. Beispiel: DAX-ETF.
Es kommt also auf die Art der Diversifizierung an, die dann eine bestimmte Korrelation zur Folge hat.
Diversifizierung dient hauptsächlich der Risikosenkung. Wie die Beispiele zeigen, kommt es aber auf die Art der Diversifizierung an, wenn man bestimmte Risiken mindern möchte. Möchte man z.B. das allgemeine Aktienmarktrisiko mindern, dann nützt es wenig, wenn man das Depot mit zig Aktien vollstopft, dann sollte man andere Assetklassen (z.B. Anleihen, Edelmetalle etc) beifügen. Die prinzipielle Frage die man sich zuerst vor dem Zusammenbauen eines Portfolios stellen sollte, ist, welche konkreten Risiken möchte ich mindern ?
Ein capitalization-weighted portfolio gewichtet Aktien mit höherer Marktkapitalisierung höher als Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung. Statistisch gesehen ist das sinnvoll, da das Risiko mit abnehmender Marktkapitalisierung erfahrungsgemäß zunimmt.
Ein equal-weighted portfolio gewichtet wie der Name schon sagt die einzelnen Positionen in der Investitionssumme gleich.
Ich hoffe die Antworten konnten Dir weiterhelfen.
Zitat von Goalgetter91: Hallo,
ich habe drei Fragen in Bezug auf die Diversifikation bezüglich eines Aktenportfolios.
Ist es richtig, dass man den Grad der Diversifikation vorwiegend an der Korrelation der Märkte messen kann ?
Welche Effekte gibt es abgesehen von der Senkung des Risikos ?
Und ganz wichtig:
Was ist der Unterschied zwischen einem capitalization-weighted und einem equal-weighted portfolio ?
Vielen Dank im Vorraus
Eine niedrige Korrelation zum Markt ist nicht zwangsweise mit Diversifizierung verbunden.
Man kann bei entsprechenden Titeln auch eine niedrige Korrelation zum Markt haben ohne diversifiziert zu sein.
Beispiel: Depot besteht zu 100% aus der MAN Aktie (Aktie mit Garantiedividende), dann wird man sehr wenig Korrelation zum Markt haben, ist aber überhaupt nicht diversifiziert.
Umgekehrt kann man sehr stark diversifiziert sein, ist aber extrem stark zum Markt korreliert. Beispiel: DAX-ETF.
Es kommt also auf die Art der Diversifizierung an, die dann eine bestimmte Korrelation zur Folge hat.
Diversifizierung dient hauptsächlich der Risikosenkung. Wie die Beispiele zeigen, kommt es aber auf die Art der Diversifizierung an, wenn man bestimmte Risiken mindern möchte. Möchte man z.B. das allgemeine Aktienmarktrisiko mindern, dann nützt es wenig, wenn man das Depot mit zig Aktien vollstopft, dann sollte man andere Assetklassen (z.B. Anleihen, Edelmetalle etc) beifügen. Die prinzipielle Frage die man sich zuerst vor dem Zusammenbauen eines Portfolios stellen sollte, ist, welche konkreten Risiken möchte ich mindern ?
Ein capitalization-weighted portfolio gewichtet Aktien mit höherer Marktkapitalisierung höher als Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung. Statistisch gesehen ist das sinnvoll, da das Risiko mit abnehmender Marktkapitalisierung erfahrungsgemäß zunimmt.
Ein equal-weighted portfolio gewichtet wie der Name schon sagt die einzelnen Positionen in der Investitionssumme gleich.
Ich hoffe die Antworten konnten Dir weiterhelfen.
Bedeutung "multiple expansion"
Hallo liebe Börsianer,könnt ihr mir den Begriff "multiple expansion" in Bezug auf Internationale Diversifikation erläutern ?
Multiple Expansion gilt hier als ein Effekt von dem kurzfristige Renditen
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Vielen Dank im Voraus
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