Kaufpreisstatistik einer Aktie: Ankerpreise - 500 Beiträge pro Seite

[Kluch]

Moin,

jeder möchte ja gerne vorhersagen ob ein bestimmter Aktienkurs fallen oder steigen wird. Ich weiß auch, dass man die Zukunft niemals durch den Rückspiegel vorhersagen kann und immer unerwartetes passieren kann. Ich habe mir jetzt aber trotzdem folgenden Indikator überlegt:

Meine Annahme ist: Für jeden Käufer ist sein Kaufpreis der "Ankerpreis". D.h. unter diesem Preis erachtet er die Aktie als günstig und kauft potentiell hinzu (verkauft nicht). Über dem Ankerpreis erachtet er die Aktie als teuer und kauft diese nicht. Vielmehr wird er irgendwann verkaufen um einen Gewinn zu erzielen.

Würde man nun wissen bei welchem Preis jede einzelne Aktie in der Vergangenheit gekauft wurde, so könnte man eine Statistik über die Ankerpreise aufstellen. Vermutlich gibt es Cluster, d.h. Preise die viele als Anker haben und Preise die nur von ganz wenigen als Anker gesehen werden. Würde man die Cluster kennen, so wüsste man über welchen Kursen vermehrt verkauft (Kurs geht runter) und unter welchen vermehrt gekauft wird (Kurs geht hoch).

Fragen:
1. Gibt es für diese Art der Kursanalyse einen Namen?
2. Kann man (Privatmensch) irgendwo die Daten erhalten wann und zu welchem Preis jede einzelne Aktie in der Vergangenheit gekauft wurde?
3. Wenn ich das nicht kann, wer kann das dann? Banken? Die AG selbst?
4. Könnte man ahand der Volumendaten die Ankercluster "schätzen"?

[jack90]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.418.001 von Kluch am 16.05.16 21:50:57

Was mir jetzt spontan dazu einfällt ist:

- das müssen Unmengen von Daten sein, da die durschnittliche Haltedauer einer Aktie sehr sehr gering ist
- fällt der Kurs unter deinen Ankerkurs gibt es ja nicht nur die von dir angesprochenen Szenarien (halten und nachkaufen), sondern auch einen möglichen Verkauf
- dieser Verkauft wird zudem oft automatisiert ausgelöst (durch Stopps), andererseits kennst du den psychologischen der Aktionäre nicht (also den Kurs bei dem der Aktionär glaubt, dass ein Verkauf auch bei Verlust sinnvoll ist)
- soweit ich weiß kannst du ins Orderbuch schauen, kannst jedoch einer bestimmten Aktie keine Kauf und Verkaufsaufräge zuordnen

[Kluch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.418.181 von jack90 am 16.05.16 22:13:46

Das stimmt natürlich, dass auch unter dem Ankerkurs manchmal verkauft wird (z.B. Stop Loss tritt ein, oder eine sehr schlechte Nachricht zum Unternehmen und dann wird der Verlust aktiv begrenzt). Wann über dem Ankerkurs verkauft wird ist auch völlig unklar und reine "Psychologie".

Zum Orderbuch: Es gibt Orderbücher für einen Aktienwert? Ich habe mal in Youtube-Videos sowas gesehen, das sieht man aber nur wenn man bei irgendwelchen speziellen CFD-Tradern angemeldet ist???
Oder gibt es irgendeine Internetseite wo man sehen kann, dass z.B. heute um 13:12 270 Microsoft Aktien für x dollar gekauft, 13:13 100 für y dollar verkauft,... usw. wurden?

[JuliaPapa]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.418.418 von Kluch am 16.05.16 22:51:14

Wäre es nicht einfacher und schneller, das jeweilige Unternehmen zu analysieren und darauf Kaufentscheidungen zu gründen? Mit Deiner Strategie läßt Du Dir ja von Markt - und damit von anderen Anlegern - "diktieren", wann Du was kaufen oder verkaufen willst.

Und die Gründe für Käufe und Verkäufe sind ja deutlich vielfältiger als nur Ankerpreise. Da spielen Charts eine Rolle, vielleicht auch Ergebnisse oder politische Ereignisse.

Zitat von Kluch: Oder gibt es irgendeine Internetseite wo man sehen kann, dass z.B. heute um 13:12 270 Microsoft Aktien für x dollar gekauft, 13:13 100 für y dollar verkauft,... usw. wurden?

Wenn um 13:12 270 Microsoft-Aktien gekauft wurden, wurden zur gleichen Zeit auch automatisch 270 Aktien verkauft.

Consors bietet so etwas an. Seit der letzten Neuerung der Seite leider nur noch mit viel Klickerei über Börsenplätze und "Times & Sales und historische Kurse".

[LeDax]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.418.991 von JuliaPapa am 17.05.16 07:50:15

Eine gute Analysemethode dazu wäre das Volumenprofil. Dort erkennst Du, wieviel Umsatz pro Preis stattgefunden hat! (Zur Erklärung einfach mal Volumenprofil bei Google eingeben)
Im Terminbörsenbereich gibt es dass, bei Aktien sicherlich auch, jedoch hast Du dort das Problem, dass es mehrere Börsenplätze für die gleiche Aktie gibt....
Zudem werden sehr große Aktinepakete unter Investmenthäusern/Banken/Pensionskassen ggf auch außerbörslich gehandelt.

[TheGame90]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.418.001 von Kluch am 16.05.16 21:50:57

Es gibt hier auf der Seite die Times and Sales bei jeder Aktie. Dort kannst du alle Börsengehandelten Kurse mit dem entsprechenden Volumen einsehen und auch als CSV Excelfähig exportieren.
Du müsstest entsprechend ein Programm schreiben welches einmal am Tag diese Daten für jede gelistete Börse von dort abgreift, addiert und verarbeitet.
Ist theoretisch möglich und bei kleinen Aktien ohne viel handle sicher auch händisch machbar.

Bei Lang u. Schwarz gab es heute z.B 13 Umsätze auf XETRA, dazu 7 auf Tradegate usw.
http://www.wallstreet-online.de/aktien/lang-schwarz-aktie/ti…

Problematisch könnten doppelt gewertete Umsätze sein. Z.B kauft jemand 100 Aktien über Stuttgart die der Makler dort sich dann im laufe des Tages über Frankfurt wieder eindeckt. Du hast dann sowohl in Stuttgart als auch Frankfurt den Umsatz von 100 Stück in der Statistik stehen.

Bei DAX-Aktien gibt es täglich tausende Kursfeststellungen dort wirst du wahrscheinlich keine Chance mit deiner Methode haben. Im Small- und Microcapbereich könntest du damit vlt. sogar Erfolg haben.

Ich denke mal du zielst auf die psychologischen Erkenntnisse aus der Bahavioral Finance ab. Verlustaversion und Ankereffekte können bei kleinen Werten mit Sicherheit eine Rolle spielen, auch weil hauptsächlich Privatanleger tätig sind die grundsätzlich anfälliger gegenüber diesen Effekten sind.

[drogenfahnder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.418.001 von Kluch am 16.05.16 21:50:57

Hallo Kluch,

versuch mal hier an die Daten zu kommen. Die wissen ganz genau, was ein Wertpapier wert ist:

https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralverwahrer