KO-Straddle in der Brexit-Nacht - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 18.06.16 18:43:38 von
neuester Beitrag 26.06.16 16:44:43 von
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Hallo zusammen,
habe mich schon länger nicht mehr mit Zertifikaten beschäftigt - wittere in der Nacht von Donnerstag auf Freitag jedoch eine Chance:
Mal angenommen, ein Index (z.B. DAX) schließt steht am Donnerstag um 17:50 Uhr bei 9.500. Nun könnte man eine gleiche Anzahl Calls mit KO 9.430 und Puts mit KO 9.570 Euro kaufen. Die dürften jeweils für rund 1,00 Euro zu haben sein.
Am nächsten Morgen sollte sich das der Ausgang des Referendums abzeichnen und es schon mit Handelsbeginn zu einem starken Kursausschlag kommen - sagen wir mal um 200 Punkte. Dann wäre einer der Scheine KO, der andere würde bei etwa 3,00 Euro stehen. Wenn man gleich nach Handelsbeginn verkauft, wäre das ein Gewinn von 2,00 Euro pro Schein abzüglich 1,00 Verlust durch den KO; also 1,00 Reingewinn pro Schein.
Totalverlust wäre nur möglich, falls die Kurse in den letzten 10 Handelsminuten am Donnerstag oder in den ersten 5 Handelsminuten am Freitag so stark oszillieren, dass beide Scheine ausgeknockt werden. Und ein Verlust würde entstehen, wenn der Ausschlag z.B. 110 Punkte betragen würde. Dann wäre durch den KO des einen Scheins ewas mehr Geld verloren, als der andere an Gewinn abwirft.
Steckt da ein Denkfehler drin, oder sollte es so funktionieren? Und falls letzteres: Was sollte man beachten?
habe mich schon länger nicht mehr mit Zertifikaten beschäftigt - wittere in der Nacht von Donnerstag auf Freitag jedoch eine Chance:
Mal angenommen, ein Index (z.B. DAX) schließt steht am Donnerstag um 17:50 Uhr bei 9.500. Nun könnte man eine gleiche Anzahl Calls mit KO 9.430 und Puts mit KO 9.570 Euro kaufen. Die dürften jeweils für rund 1,00 Euro zu haben sein.
Am nächsten Morgen sollte sich das der Ausgang des Referendums abzeichnen und es schon mit Handelsbeginn zu einem starken Kursausschlag kommen - sagen wir mal um 200 Punkte. Dann wäre einer der Scheine KO, der andere würde bei etwa 3,00 Euro stehen. Wenn man gleich nach Handelsbeginn verkauft, wäre das ein Gewinn von 2,00 Euro pro Schein abzüglich 1,00 Verlust durch den KO; also 1,00 Reingewinn pro Schein.
Totalverlust wäre nur möglich, falls die Kurse in den letzten 10 Handelsminuten am Donnerstag oder in den ersten 5 Handelsminuten am Freitag so stark oszillieren, dass beide Scheine ausgeknockt werden. Und ein Verlust würde entstehen, wenn der Ausschlag z.B. 110 Punkte betragen würde. Dann wäre durch den KO des einen Scheins ewas mehr Geld verloren, als der andere an Gewinn abwirft.
Steckt da ein Denkfehler drin, oder sollte es so funktionieren? Und falls letzteres: Was sollte man beachten?
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.645.823 von Parasitus am 18.06.16 18:43:38Die Idee ist schon gut. Das problem ist daß die Emis auch nicht blöd sind und die Aufgelder bereits jetzt auf teilweise >0,50€ erhöht haben. Auch die Spreads sind bei engen KOs sind riesengroß.
Z.B.: https://www.ls-tc.de/de/turbo/260434
Z.B.: https://www.ls-tc.de/de/turbo/260434
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.646.162 von YellowDragon am 18.06.16 19:55:42Das Aufgeld zu erhöhen kommt ja nur bei neuen Scheinen in Frage, oder? Bei bereits bestehenden würden ja diejenigen davon profitieren, die den Schein schon haben - und das käme den Emi ziemlich teuer.
Die Spreads lassen sich ja nur im Direkthandel manipulieren. Gibt es keine Scheine, die so liquide sind, dass man sie auch börslich handeln kann?
Die Spreads lassen sich ja nur im Direkthandel manipulieren. Gibt es keine Scheine, die so liquide sind, dass man sie auch börslich handeln kann?
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.645.823 von Parasitus am 18.06.16 18:43:38
und was machste, wenn der Kurs auf 9425 geht?
Zitat von Parasitus: Hallo zusammen,
habe mich schon länger nicht mehr mit Zertifikaten beschäftigt - wittere in der Nacht von Donnerstag auf Freitag jedoch eine Chance:
Mal angenommen, ein Index (z.B. DAX) schließt steht am Donnerstag um 17:50 Uhr bei 9.500. Nun könnte man eine gleiche Anzahl Calls mit KO 9.430 und Puts mit KO 9.570 Euro kaufen. Die dürften jeweils für rund 1,00 Euro zu haben sein.
Am nächsten Morgen sollte sich das der Ausgang des Referendums abzeichnen und es schon mit Handelsbeginn zu einem starken Kursausschlag kommen - sagen wir mal um 200 Punkte. Dann wäre einer der Scheine KO, der andere würde bei etwa 3,00 Euro stehen. Wenn man gleich nach Handelsbeginn verkauft, wäre das ein Gewinn von 2,00 Euro pro Schein abzüglich 1,00 Verlust durch den KO; also 1,00 Reingewinn pro Schein.
Totalverlust wäre nur möglich, falls die Kurse in den letzten 10 Handelsminuten am Donnerstag oder in den ersten 5 Handelsminuten am Freitag so stark oszillieren, dass beide Scheine ausgeknockt werden. Und ein Verlust würde entstehen, wenn der Ausschlag z.B. 110 Punkte betragen würde. Dann wäre durch den KO des einen Scheins ewas mehr Geld verloren, als der andere an Gewinn abwirft.
Steckt da ein Denkfehler drin, oder sollte es so funktionieren? Und falls letzteres: Was sollte man beachten?
und was machste, wenn der Kurs auf 9425 geht?
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.645.823 von Parasitus am 18.06.16 18:43:38Zusätzlich ist noch zu sagen:
Der VDAX ist schon durch die Decke gegangen.
Und ein Straddle lebt von der Volaschraube.
Der VDAX ist schon durch die Decke gegangen.
Und ein Straddle lebt von der Volaschraube.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.647.554 von indexhunter am 19.06.16 10:52:48Bei Optionen und Optionsscheinen lebt ein Straddle auch von der vola!
Aber der Threaderöffner möchte ja KO Zertifikate nehmen, da wird keine vola wie in einer Option eingepreist.
Allerdings werden die Aufgelder bzw die Geld / Brief Spannen extrem groß werden.
Und dies auch bei schon bestehenden Zertifikaten.
Da kann es sogar sein, dass die Emitenten gar nicht mit einem handeln wollen und den Spread daher abnorm breit stellen.
So kann es sein, dass ein Zertifikat was beispielsweise 2,00 / 2,02 gepreist wird, plötzlich 2,00 / 9,99 Euro kostet, nur um den Handel abzulehnen.
Free lunch ist halt schwierig zu bekommen!!
Aber der Threaderöffner möchte ja KO Zertifikate nehmen, da wird keine vola wie in einer Option eingepreist.
Allerdings werden die Aufgelder bzw die Geld / Brief Spannen extrem groß werden.
Und dies auch bei schon bestehenden Zertifikaten.
Da kann es sogar sein, dass die Emitenten gar nicht mit einem handeln wollen und den Spread daher abnorm breit stellen.
So kann es sein, dass ein Zertifikat was beispielsweise 2,00 / 2,02 gepreist wird, plötzlich 2,00 / 9,99 Euro kostet, nur um den Handel abzulehnen.
Free lunch ist halt schwierig zu bekommen!!
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.645.823 von Parasitus am 18.06.16 18:43:38
neben der hier, sehr wichtigen und richtigen, gemachten Angabe zum Spread kommt noch ein wesentlicher Aspekt hinzu.
Nämlich die Handelbarkeit deines KO-Schein:
Egal was und wo geschieht. Wird die Barriere deines Schein erreicht - innerhalb der jeweiligen KO-Zeiten - so verfällt er, egal ob gerade Handel stattfindet oder nicht.
Das würde ja in dein gewähltes Szenario passen. Aber jetzt kommt das "hüpfende Komma".
Du willst jetzt verkaufen. Und dann bekommst du keine Kurse gestellt. D.h. du oder dein Banker müssen sich mit dem Emmi in Verbindung setzen um einen Kurs zu bekommen und verkaufen zu können. Wenn du Glück hast kriegst du das hin bevor der Rücklauf einsetzt.
Aber dann kommt noch das beliebte "Technische Probleme" dazu......... und dein eigentlicher Gewinn schmilzt wie Eis in der Sonne
Ich würde dies Verfahren nur mit ungehebelten Scheinen machen ( wobei die Vola dich auch dort treffen kann ) denn da droht dir zumindest kein kO. sondern ersteinmal nur ein Buchverlust der sich aber ggf. aussitzen lässt. Klar sind evtl. Gewinne nicht so hoch wie mit gehebelten Scheinen. Aber "lieber eine Taube im Bett als eine Blinde auf dem Dach"
Mein Handelsansatz für den Tag der Abstimmung wird lediglich sein, einige extreme Abstauberorder in den Markt legen ( Zertifikaten und Aktien ) und dann mal schauen was daraus wird.
Solltest du aber einen Straddel basteln, stell die WKNummern und jeweilige Stückzahl ( wenn unterschiedliche Gewichtung ) mal hier ein. Würde gerne mal verfolgen wie es sich entwickelt.
Free Lunch
Hi,neben der hier, sehr wichtigen und richtigen, gemachten Angabe zum Spread kommt noch ein wesentlicher Aspekt hinzu.
Nämlich die Handelbarkeit deines KO-Schein:
Egal was und wo geschieht. Wird die Barriere deines Schein erreicht - innerhalb der jeweiligen KO-Zeiten - so verfällt er, egal ob gerade Handel stattfindet oder nicht.
Das würde ja in dein gewähltes Szenario passen. Aber jetzt kommt das "hüpfende Komma".
Du willst jetzt verkaufen. Und dann bekommst du keine Kurse gestellt. D.h. du oder dein Banker müssen sich mit dem Emmi in Verbindung setzen um einen Kurs zu bekommen und verkaufen zu können. Wenn du Glück hast kriegst du das hin bevor der Rücklauf einsetzt.
Aber dann kommt noch das beliebte "Technische Probleme" dazu......... und dein eigentlicher Gewinn schmilzt wie Eis in der Sonne
Ich würde dies Verfahren nur mit ungehebelten Scheinen machen ( wobei die Vola dich auch dort treffen kann ) denn da droht dir zumindest kein kO. sondern ersteinmal nur ein Buchverlust der sich aber ggf. aussitzen lässt. Klar sind evtl. Gewinne nicht so hoch wie mit gehebelten Scheinen. Aber "lieber eine Taube im Bett als eine Blinde auf dem Dach"
Mein Handelsansatz für den Tag der Abstimmung wird lediglich sein, einige extreme Abstauberorder in den Markt legen ( Zertifikaten und Aktien ) und dann mal schauen was daraus wird.
Solltest du aber einen Straddel basteln, stell die WKNummern und jeweilige Stückzahl ( wenn unterschiedliche Gewichtung ) mal hier ein. Würde gerne mal verfolgen wie es sich entwickelt.
Das so etwas öffentlich diskutiert wird, macht das ganze nicht einfacher.
Sowas überlegt man sich im stillen Kämmerlein und macht dann sein Ding, oder läßt es eben.
Alles was öffentlich diskutiert wird, ist mit dem ersten Posting eigentlich TOT.
Ich erinnere an den guten alten "Scalping-schnelles-Geld-Beitrag":
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/500-beitraege/905…
Zu Deiner Idee. Die Aufgelder von KOs sind jetzt schon horrend..............und wir haben noch einige Tage bis zum Referendum. Ich habe schon Aufgelder von über 60 cent gesichtet (normal sind 15-30 cent/Punkte). Das wird sich bis zum Referendum sicher nicht verbessern. Viele Emis machen jetzt schon Abwehrkurse und wollen bei DAX-KOs mindestens 150 oder 200 Punkte Margin haben (also 1,50 oder 2 Euro Mindestpreis). Eigentlich kann man die Dinger jetzt schon kaum noch anfassen.
Natürlich werden bei allen bestehenden KOs die Aufgelder auch erhöht.........gut für die, die schon welche im Depot haben.
Börslicher Handel läuft genauso nach Kursen der Emis........das vermeintliche Matching existiert nicht (das wird nur propagiert um ein paar Idioten zum völlig überflüssigen (weil langsamer und teurer) Zertihandel an den Börsen zu verleiten.)
Wer es dennoch versuchen will=> Viel Glück.
LG
Sowas überlegt man sich im stillen Kämmerlein und macht dann sein Ding, oder läßt es eben.
Alles was öffentlich diskutiert wird, ist mit dem ersten Posting eigentlich TOT.
Ich erinnere an den guten alten "Scalping-schnelles-Geld-Beitrag":
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/500-beitraege/905…
Zu Deiner Idee. Die Aufgelder von KOs sind jetzt schon horrend..............und wir haben noch einige Tage bis zum Referendum. Ich habe schon Aufgelder von über 60 cent gesichtet (normal sind 15-30 cent/Punkte). Das wird sich bis zum Referendum sicher nicht verbessern. Viele Emis machen jetzt schon Abwehrkurse und wollen bei DAX-KOs mindestens 150 oder 200 Punkte Margin haben (also 1,50 oder 2 Euro Mindestpreis). Eigentlich kann man die Dinger jetzt schon kaum noch anfassen.
Natürlich werden bei allen bestehenden KOs die Aufgelder auch erhöht.........gut für die, die schon welche im Depot haben.
Börslicher Handel läuft genauso nach Kursen der Emis........das vermeintliche Matching existiert nicht (das wird nur propagiert um ein paar Idioten zum völlig überflüssigen (weil langsamer und teurer) Zertihandel an den Börsen zu verleiten.)
Wer es dennoch versuchen will=> Viel Glück.
LG
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.649.696 von Freak_dd am 19.06.16 18:51:41
Sorry, dies ist nicht so oder meinst du bei den Emis sitzen nur "Vollpfosten" ? Versuche bei Zahlen oder anderen wichtigen Daten sich beidseitig aufzustellen, sprich ein Straddel zu basteln ist hier schon vor dreissig Jahren intensiv erörtert worden.
Die Emis wissen was sie zu tun haben und das tun sie auch. Man hat aber die Wahl ob man dann mit einem großen Kapitaleinsatz ein evtl. ( kleinen [und scheinbar sicheren ] ) erzielen will oder ob man diesbezüglich "an der Seitenlinie" bleibt und erst wieder handelt wenn der Index sich wieder als ruhiges Fahrwasser darstellt.
Wo ich dir Recht gebe ist, Feststellungen von evtl. fehlerhaften Taxierungen bei den Emis - zu Gunsten des Traders - sollten, wenn überhaupt, nur per BM weitergegeben werden. Ggf. kann man hier ein Schnäppchen machen und dem Emi fällt es nicht ganz so schnell auf.
Zitat von Freak_dd: Das so etwas öffentlich diskutiert wird, macht das ganze nicht einfacher.
Sowas überlegt man sich im stillen Kämmerlein und macht dann sein Ding, oder läßt es eben.
Alles was öffentlich diskutiert wird, ist mit dem ersten Posting eigentlich TOT.
LG
Sorry, dies ist nicht so oder meinst du bei den Emis sitzen nur "Vollpfosten" ? Versuche bei Zahlen oder anderen wichtigen Daten sich beidseitig aufzustellen, sprich ein Straddel zu basteln ist hier schon vor dreissig Jahren intensiv erörtert worden.
Die Emis wissen was sie zu tun haben und das tun sie auch. Man hat aber die Wahl ob man dann mit einem großen Kapitaleinsatz ein evtl. ( kleinen [und scheinbar sicheren ] ) erzielen will oder ob man diesbezüglich "an der Seitenlinie" bleibt und erst wieder handelt wenn der Index sich wieder als ruhiges Fahrwasser darstellt.
Wo ich dir Recht gebe ist, Feststellungen von evtl. fehlerhaften Taxierungen bei den Emis - zu Gunsten des Traders - sollten, wenn überhaupt, nur per BM weitergegeben werden. Ggf. kann man hier ein Schnäppchen machen und dem Emi fällt es nicht ganz so schnell auf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.649.696 von Freak_dd am 19.06.16 18:51:41
Das ist eine wahre Geschichte!
Und das weiß ich, weil es mir aus 1. Hand berichtet wurde.
Zitat von Freak_dd: Das so etwas öffentlich diskutiert wird, macht das ganze nicht einfacher.
Sowas überlegt man sich im stillen Kämmerlein und macht dann sein Ding, oder läßt es eben.
Alles was öffentlich diskutiert wird, ist mit dem ersten Posting eigentlich TOT.
Ich erinnere an den guten alten "Scalping-schnelles-Geld-Beitrag":
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/500-beitraege/905…
Das ist eine wahre Geschichte!
Und das weiß ich, weil es mir aus 1. Hand berichtet wurde.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.649.870 von RoamingFree am 19.06.16 19:27:35Naja..... KO-Zertis gibt es erst seit ca. 17 Jahren ;-).
Mit einem klassischen Straddle, der ja auf Optionen beruht, hat nur ganz grob was zu tun.
Das ist eine vermeintliche Emiabzocke.......sonst garnix.
Ich meinte eher:
Je mehr sowas diskutiert wird, desto mehr Leute werden versuchen, genau das zu traden.......... Somit werden die Emis stärker mit diesen problematischen Positionen konfrontiert und sich stärker dagegen wehren.........ganz einfach.
Mit einem klassischen Straddle, der ja auf Optionen beruht, hat nur ganz grob was zu tun.
Das ist eine vermeintliche Emiabzocke.......sonst garnix.
Ich meinte eher:
Je mehr sowas diskutiert wird, desto mehr Leute werden versuchen, genau das zu traden.......... Somit werden die Emis stärker mit diesen problematischen Positionen konfrontiert und sich stärker dagegen wehren.........ganz einfach.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.650.116 von indexhunter am 19.06.16 20:34:24
Ich weiß es, weil ich ich Emis auch so abgezockt habe.......
...... übrigens noch bis 2006 
Zitat von indexhunter:Zitat von Freak_dd: Das so etwas öffentlich diskutiert wird, macht das ganze nicht einfacher.
Sowas überlegt man sich im stillen Kämmerlein und macht dann sein Ding, oder läßt es eben.
Alles was öffentlich diskutiert wird, ist mit dem ersten Posting eigentlich TOT.
Ich erinnere an den guten alten "Scalping-schnelles-Geld-Beitrag":
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/500-beitraege/905…
Das ist eine wahre Geschichte!
Und das weiß ich, weil es mir aus 1. Hand berichtet wurde.
Ich weiß es, weil ich ich Emis auch so abgezockt habe.......
...... übrigens noch bis 2006 
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.650.164 von Freak_dd am 19.06.16 20:47:03Diese Zeit ist an mir vollkommen vorbei gegangen! 
@my self
Aber ich bin vom mental Setting auch nicht der Scalper par execellence!
Gegönnt sei euch die goldene Zeit damals!!!
@my self Aber ich bin vom mental Setting auch nicht der Scalper par execellence!
Gegönnt sei euch die goldene Zeit damals!!!
ein normaler straddle würde nicht funktionieren?
wieso nicht?
wieso nicht?
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.662.977 von prokor am 21.06.16 14:46:21Hat den nun jemand mit den Kursrutschen Kasse gemacht und kann berichten?
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