Chance 50/50 - was für ein Unfug! - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 17.09.16 09:56:08 von
neuester Beitrag 17.09.16 15:41:33 von
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Ich möchte hier mal eine Diskussion anstoßen, die im Tagesthema untergehen würde. Es gibt immer wieder Personen die behaupten, das bei jedem Trade die Chance bei 50/50 läge (mal abgesehen vom Spread/Ordergebühren), und am besten natürlich völlig dem Zufall unterliegt.
Dem möchte ich hier mal ganz deutlich widersprechen, obwohl es eigentlich eine ganz offensichtliche Sache ist: Wenn ich einen engen Stopp wähle, und einen weiten Take Profit, dann wird die Trefferwahrscheinlichkeit immer mehr Richtung Null gehen, je enger der Stopp und je weiter der Take Profit. Dafür habe ich ein gutes CRV.
Beispiel: Ich steige an irgendeinem Punkt mit einen Stopp Loss von 5 Punkten ein. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass ich durch eine kleine Schwankung ins Stopp laufe. Die Trefferquote ist nicht 50/50, sondern eher 10/90.
Umgekehrt: Wenn ich einen sehr weiten Stopp (oder gar keinen) wähle, und den Take Profit eng setze, dann habe ich eine sehr hohe Trefferquote bei schlechtem CRV.
Beispiel: Ich steige an irgendeinem Punkt mit einem Take Profit von 5 Punkten ein, und verzichte auf einen Stopp Loss oder setze ihn weit weg. Es ist sehr wahrscheinlich, dass durch eine kleine Schwankung der TP ausgelöst wird, ich habe also nicht eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50/50 sondern eher von 90/10. Da gibt es dann so Künstler, die auf diese Weise demonstrieren wollen, was für gute Trader sie sind, weil sie fast immer gewinnen. Nur wenn es dann mal schiefläuft werden an einem Tag die Gewinne von Monaten aufgefressen und sie gehen auf Tauchstation...
Es geht also immer um die Summe bzw. das Produkt aus Trefferwahrscheinlichkeit und CRV. Man kann mit einer unterdurchschnittlichen Trefferquote, sagen wir mal 30/70 Gewinne erzielen, wenn das CRV z.B. bei 3:1 liegt (3 Gewinne x 3 = 9 / 7 Verluste x 1 = 7 / Ergebnis: 2 Punkte Plus).
Und man kann mit einer positiven Trefferquote, sagen wir mal 70/30 Geld verlieren, wenn das CRV z.B. bei 1:3 liegt (7 Gewinne x 1 = 7 / 3 Verluste x 3 = 9 / Ergebnis: 2 Punkte Minus).
Die Kunst ist aber, die Trefferquote nicht durch einen weiten Stopp zu erhöhen, sondern dadurch, dass man den Stopp sinnvoll anbringt, also unter Beachtung von Unterstützung und Widerständen usw. Es bringt auch nichts, stur immer ein CRV von 2:1 erreichen zu wollen, wenn unter Berücksichtigung eines sinnvollen Stopps es unwahrscheinlich ist, dass der Profit doppelt so weit vom Start entfernt ist, weil da z.B. ein hartnäckiger Widerstand auf halber Strecke ist.
Das sind zwar alles Dinge, die jeder durchschnittlich intelligente Einsteiger schnell erkennt, aber ich lese im Forum immer wieder dieses "Die Chance liegt bei jedem Trade 50/50", und ich habe keine Lust dann jedesmal eine neue Diskussion dazu anzufangen.
Dem möchte ich hier mal ganz deutlich widersprechen, obwohl es eigentlich eine ganz offensichtliche Sache ist: Wenn ich einen engen Stopp wähle, und einen weiten Take Profit, dann wird die Trefferwahrscheinlichkeit immer mehr Richtung Null gehen, je enger der Stopp und je weiter der Take Profit. Dafür habe ich ein gutes CRV.
Beispiel: Ich steige an irgendeinem Punkt mit einen Stopp Loss von 5 Punkten ein. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass ich durch eine kleine Schwankung ins Stopp laufe. Die Trefferquote ist nicht 50/50, sondern eher 10/90.
Umgekehrt: Wenn ich einen sehr weiten Stopp (oder gar keinen) wähle, und den Take Profit eng setze, dann habe ich eine sehr hohe Trefferquote bei schlechtem CRV.
Beispiel: Ich steige an irgendeinem Punkt mit einem Take Profit von 5 Punkten ein, und verzichte auf einen Stopp Loss oder setze ihn weit weg. Es ist sehr wahrscheinlich, dass durch eine kleine Schwankung der TP ausgelöst wird, ich habe also nicht eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50/50 sondern eher von 90/10. Da gibt es dann so Künstler, die auf diese Weise demonstrieren wollen, was für gute Trader sie sind, weil sie fast immer gewinnen. Nur wenn es dann mal schiefläuft werden an einem Tag die Gewinne von Monaten aufgefressen und sie gehen auf Tauchstation...
Es geht also immer um die Summe bzw. das Produkt aus Trefferwahrscheinlichkeit und CRV. Man kann mit einer unterdurchschnittlichen Trefferquote, sagen wir mal 30/70 Gewinne erzielen, wenn das CRV z.B. bei 3:1 liegt (3 Gewinne x 3 = 9 / 7 Verluste x 1 = 7 / Ergebnis: 2 Punkte Plus).
Und man kann mit einer positiven Trefferquote, sagen wir mal 70/30 Geld verlieren, wenn das CRV z.B. bei 1:3 liegt (7 Gewinne x 1 = 7 / 3 Verluste x 3 = 9 / Ergebnis: 2 Punkte Minus).
Die Kunst ist aber, die Trefferquote nicht durch einen weiten Stopp zu erhöhen, sondern dadurch, dass man den Stopp sinnvoll anbringt, also unter Beachtung von Unterstützung und Widerständen usw. Es bringt auch nichts, stur immer ein CRV von 2:1 erreichen zu wollen, wenn unter Berücksichtigung eines sinnvollen Stopps es unwahrscheinlich ist, dass der Profit doppelt so weit vom Start entfernt ist, weil da z.B. ein hartnäckiger Widerstand auf halber Strecke ist.
Das sind zwar alles Dinge, die jeder durchschnittlich intelligente Einsteiger schnell erkennt, aber ich lese im Forum immer wieder dieses "Die Chance liegt bei jedem Trade 50/50", und ich habe keine Lust dann jedesmal eine neue Diskussion dazu anzufangen.
Die Trefferwahrscheinlichkeit meines Systems liegt nachweislich bei 70:40. Bestellungen werden gerne entgegen genommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.293.848 von Jan_Modaal am 17.09.16 10:09:12
Bei einem CRV von 1:2 machst Du da aber Verluste.
Zitat von Jan_Modaal: Die Trefferwahrscheinlichkeit meines Systems liegt nachweislich bei 70:40. Bestellungen werden gerne entgegen genommen.
Bei einem CRV von 1:2 machst Du da aber Verluste.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.293.848 von Jan_Modaal am 17.09.16 10:09:12
Lern erstmal Mathe...
Zitat von Jan_Modaal: Die Trefferwahrscheinlichkeit meines Systems liegt nachweislich bei 70:40. Bestellungen werden gerne entgegen genommen.
Lern erstmal Mathe...
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.293.848 von Jan_Modaal am 17.09.16 10:09:12
Mein System liegt bei 117-38...Bestellungen haben keinen Sinn...
Zitat von Jan_Modaal: Die Trefferwahrscheinlichkeit meines Systems liegt nachweislich bei 70:40. Bestellungen werden gerne entgegen genommen.
Mein System liegt bei 117-38...Bestellungen haben keinen Sinn...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.293.968 von tradeaholic am 17.09.16 10:35:20Junge, es war doch nur ein Witz!
Das Tor gehört zu 70 % mir und zu 40 % dem Wilmots. (Ingo Anderbrügge)
Das Tor gehört zu 70 % mir und zu 40 % dem Wilmots. (Ingo Anderbrügge)
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.293.791 von PeterFR am 17.09.16 09:56:08Ihr habt beide Recht. Du und Dein jeweiliger Gesprächspartner. Für Leute "ohne Ahnung", die "irgendwo" traden, ist die Chance 50:50 wahrscheinlich gar nicht so falsch.
Für Leute mit "etwas mehr Ahnung" steigt die Chance schon an, eben dadurch dass man Wiederstände und Unterstützungen handelt. Leider handelt man sie wie man persönlich den Markt sieht, eben mit Limit Entry und festem Exit und das senkt schon wieder die Chance.
Für leute mit "viel Ahnung" ist die Chance nochmal ein bischen besser. Die warten was an Unterstützungen und Wiederständen genau passiert und haben eine Idee für beide Fälle. Die lassen sich auch nicht von Prognosen hypnotisieren. Wovon eine legitime Idee durchaus sein kann "wenn die nicht hält, mache ich nix".
Das sind so die drei Gruppen.. Jeder hat aus seiner Sicht Recht. Die Unterschiede sind aber wirklich heftig.
Ich nehme an der Kollege vor mir meinte 70:30. Kann durchaus so sein.
Sobald man aber versucht CRV zu traden senkt man wieder die Chance. Mit "Positiver Erwartung" ist kein CRV gemeint. CRV ist Chance vs. Risk. Nicht 100€ vs. 200€ bei 1:2. Wer Chance vs Risk in Geld oder Punkte umrechnet bekommt Probleme. Weil das "V" (Verhältnis) hinten dran sich irgend ein Depp ausgedacht hat und seit dem ist das die Wahrheit.
Also: Chance vs. Risk unterschreibe ich. (Hier ist ne gute Chance, ich brauch nur ganz wenig Risiko bis ich raus bin und dann feuer)
Das Verhältnis ist aber erst klar, wenn der Trade fertig ist. Ihr könnt nichts ausrechnen, was in den Sternen steht. Das "Verhältnis Ding" ist Retail Mist.
Risiko könnt ihr Managen, den Rest leider nicht.
Für Leute mit "etwas mehr Ahnung" steigt die Chance schon an, eben dadurch dass man Wiederstände und Unterstützungen handelt. Leider handelt man sie wie man persönlich den Markt sieht, eben mit Limit Entry und festem Exit und das senkt schon wieder die Chance.
Für leute mit "viel Ahnung" ist die Chance nochmal ein bischen besser. Die warten was an Unterstützungen und Wiederständen genau passiert und haben eine Idee für beide Fälle. Die lassen sich auch nicht von Prognosen hypnotisieren. Wovon eine legitime Idee durchaus sein kann "wenn die nicht hält, mache ich nix".
Das sind so die drei Gruppen.. Jeder hat aus seiner Sicht Recht. Die Unterschiede sind aber wirklich heftig.
Ich nehme an der Kollege vor mir meinte 70:30. Kann durchaus so sein.
Sobald man aber versucht CRV zu traden senkt man wieder die Chance. Mit "Positiver Erwartung" ist kein CRV gemeint. CRV ist Chance vs. Risk. Nicht 100€ vs. 200€ bei 1:2. Wer Chance vs Risk in Geld oder Punkte umrechnet bekommt Probleme. Weil das "V" (Verhältnis) hinten dran sich irgend ein Depp ausgedacht hat und seit dem ist das die Wahrheit.
Also: Chance vs. Risk unterschreibe ich. (Hier ist ne gute Chance, ich brauch nur ganz wenig Risiko bis ich raus bin und dann feuer)
Das Verhältnis ist aber erst klar, wenn der Trade fertig ist. Ihr könnt nichts ausrechnen, was in den Sternen steht. Das "Verhältnis Ding" ist Retail Mist.
Risiko könnt ihr Managen, den Rest leider nicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.294.022 von Jan_Modaal am 17.09.16 10:52:18
Sorry ist mir raus gerutscht ^^
Hatte nen schlechten Freitag .p
Zitat von Jan_Modaal: Junge, es war doch nur ein Witz!
Das Tor gehört zu 70 % mir und zu 40 % dem Wilmots. (Ingo Anderbrügge)
Sorry ist mir raus gerutscht ^^
Hatte nen schlechten Freitag .p
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.294.052 von tradeaholic am 17.09.16 10:57:31
Kein Problem. Geht mir in den letzten Wochen genauso. Habe auch gerade eine Pechsträhne, nicht nur beim Traden. Aber so ist es halt manchmal im Leben:
Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß! (Andreas Brehme)
Zitat von tradeaholic:Zitat von Jan_Modaal: Junge, es war doch nur ein Witz!
Das Tor gehört zu 70 % mir und zu 40 % dem Wilmots. (Ingo Anderbrügge)
Sorry ist mir raus gerutscht ^^
Hatte nen schlechten Freitag .p
Kein Problem. Geht mir in den letzten Wochen genauso. Habe auch gerade eine Pechsträhne, nicht nur beim Traden. Aber so ist es halt manchmal im Leben:
Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß! (Andreas Brehme)
Hier mal ein Beispiel, wie ich Risiko trade und wie ich glaube wie es andere machen, die an "CRV" glauben.
Das ist ein typischer "reject at open" trade. Kennt jeder.
Den habe ich natürlich getraded. den Ersten hab ich leider verpennt, den Zweiten hab ich aber gerafft bei F.
Jetzt habe ich nur 5 Punkte Stop. Das ist ein Spitzen Risiko. Perfekt.
Was mache ich damit? Sagen wir mal, ich habe ein 10K Konto und trade CFDs. Dann handelt der Tradeaholic wie ein Ami. Ich handel für jeden 1000er auf dem Konto 1 € im Index. Also ist meine maximale Kontraktzahl 10 !
Jetzt habe ich 5 Punkte Risk und 10 Kontrakte drin.
Zwischen CRV denken und Position Sizing gibt es einen engen Zusammenhang! Das ist wichtig das ihr diese Falle seht. Auch der Rocco Gräfe tappst regelmäßig in diese Falle. Auch wenn er sonst super ist, das misfällt mir sehr. Ich habe mal seine Kalkulation beim CRV gesehen. Die nehme ich als Beispiel. Man kombiniert CRV mit Position Sizing.
Ich glaub bei seinem 1000€ Live konto macht er das schon nicht mehr - brav.
Jemand der hardcore CRV macht, macht auch Position Sizing nach CRV. Er denkt "hmm coole Position, ich hab 10K und 5 Punkte Risk".
Sagen wir mal die sehen den Markt wie ich und spielen mit meinem Skill:
also rechnen die jetzt: 10000/100=100 (1%)
100/5 = 20 + Spread sagen wir mal sie hauen 18 Kontrakte rein. Ziel Mitte. CRV von 4.
Die Passen die Positionsgröße an den Stop an. Ihr könnt mir erzählen was ihr wollt, das machen die. Die erhöhren das Risiko. Die schmeißen das Geschenk des niedrigen Risikos weg und passen ihr Geldrisiko an den Stop an... ich könnt mich vor lachen weg schmeißen, wenn ich so was lese.
Wenns klappt, sind sie "die Heros" wenns raus fliegt, haben sie halt overtraded. Nämlich 1:2 Overtrade und das "gute Risiko" ist plötzlich in den neutralen Bereich mitigiert worden.
OVERTRADE nach Regeln
Das ist Risikomanagement wie man es im Internet lernt!
So führt ein Unfug zum Anderen. CRV ist schon böse, CRV + Position sizing based on CRV ist komplett Fail. Weil so sehen alle Rechnungen aus die aufgemacht werden.
Ich selbst nehme mit guten Stops Risiko raus - nicht rein. Ich bleibe bei 10 Kontrakten und habe nur 5 Punkte Stop drin. Ich habe viel weniger Gewinn wenns klappt, aber ich habe deutlich weniger Risiko, weil ich anstatt dem Standard 1% plötzlich nur noch 0,5% durch die gute Position hatte. Ich weiß ja nicht obs klappt, ich bin auch erst hinterher schlauer.
Das sind so richtig banale Dinge, die einen Unterschied wie Tag und Nacht machen. Ihr müsst alles challengen was ihr lest - Kann das wahr sein, oder nicht ? IST DIE RENTE WIRKLICH SICHER ?
Diesen Beitrag empfehle ich auszudrucken und abzuheften. In ca, 20 Jahren seid ihr an diesem Punkt und denkt an mich und zündet mir vielleicht ne Kerze an.
Das ist ein typischer "reject at open" trade. Kennt jeder.
Den habe ich natürlich getraded. den Ersten hab ich leider verpennt, den Zweiten hab ich aber gerafft bei F.
Jetzt habe ich nur 5 Punkte Stop. Das ist ein Spitzen Risiko. Perfekt.
Was mache ich damit? Sagen wir mal, ich habe ein 10K Konto und trade CFDs. Dann handelt der Tradeaholic wie ein Ami. Ich handel für jeden 1000er auf dem Konto 1 € im Index. Also ist meine maximale Kontraktzahl 10 !
Jetzt habe ich 5 Punkte Risk und 10 Kontrakte drin.
Zwischen CRV denken und Position Sizing gibt es einen engen Zusammenhang! Das ist wichtig das ihr diese Falle seht. Auch der Rocco Gräfe tappst regelmäßig in diese Falle. Auch wenn er sonst super ist, das misfällt mir sehr. Ich habe mal seine Kalkulation beim CRV gesehen. Die nehme ich als Beispiel. Man kombiniert CRV mit Position Sizing.
Ich glaub bei seinem 1000€ Live konto macht er das schon nicht mehr - brav.
Jemand der hardcore CRV macht, macht auch Position Sizing nach CRV. Er denkt "hmm coole Position, ich hab 10K und 5 Punkte Risk".
Sagen wir mal die sehen den Markt wie ich und spielen mit meinem Skill:
also rechnen die jetzt: 10000/100=100 (1%)
100/5 = 20 + Spread sagen wir mal sie hauen 18 Kontrakte rein. Ziel Mitte. CRV von 4.
Die Passen die Positionsgröße an den Stop an. Ihr könnt mir erzählen was ihr wollt, das machen die. Die erhöhren das Risiko. Die schmeißen das Geschenk des niedrigen Risikos weg und passen ihr Geldrisiko an den Stop an... ich könnt mich vor lachen weg schmeißen, wenn ich so was lese.
Wenns klappt, sind sie "die Heros" wenns raus fliegt, haben sie halt overtraded. Nämlich 1:2 Overtrade und das "gute Risiko" ist plötzlich in den neutralen Bereich mitigiert worden.
OVERTRADE nach Regeln
Das ist Risikomanagement wie man es im Internet lernt!
So führt ein Unfug zum Anderen. CRV ist schon böse, CRV + Position sizing based on CRV ist komplett Fail. Weil so sehen alle Rechnungen aus die aufgemacht werden.
Ich selbst nehme mit guten Stops Risiko raus - nicht rein. Ich bleibe bei 10 Kontrakten und habe nur 5 Punkte Stop drin. Ich habe viel weniger Gewinn wenns klappt, aber ich habe deutlich weniger Risiko, weil ich anstatt dem Standard 1% plötzlich nur noch 0,5% durch die gute Position hatte. Ich weiß ja nicht obs klappt, ich bin auch erst hinterher schlauer.
Das sind so richtig banale Dinge, die einen Unterschied wie Tag und Nacht machen. Ihr müsst alles challengen was ihr lest - Kann das wahr sein, oder nicht ? IST DIE RENTE WIRKLICH SICHER ?
Diesen Beitrag empfehle ich auszudrucken und abzuheften. In ca, 20 Jahren seid ihr an diesem Punkt und denkt an mich und zündet mir vielleicht ne Kerze an.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.294.247 von tradeaholic am 17.09.16 11:47:21Mal wieder ein toller Beitrag von dir
Ohne mir wirklich diese Gedanken hinsichtlich des Risikos in Bezug zum CRV gemacht zu haben, habe ich immer so gehandelt, wie du es empfohlen hast.
Die Anzahl der gehandelten Kontrakte hängt nicht von der initialen Entfernung zum SL ab, sondern von der Kontogröße.
Ich gehe in dem Fall aber nicht ganz statisch vor, also zum Beispiel mit 1€ am Index pro 1k auf dem Konto.
Lieber sehe ich mir an, ob mein Signal mit der Signallage auf einer übergeordneten Zeiteinheit harmoniert und falls ja, dann setze ich das Risiko ein wenig hoch, ohne dabei aber zu übertreiben.
Das wirkt sich dann so aus, dass ich statt 5 YM pro 30k auf dem Konto vielleicht 6 oder allerhöchstens höchstens 7 Stück handle.
Ohne mir wirklich diese Gedanken hinsichtlich des Risikos in Bezug zum CRV gemacht zu haben, habe ich immer so gehandelt, wie du es empfohlen hast.
Die Anzahl der gehandelten Kontrakte hängt nicht von der initialen Entfernung zum SL ab, sondern von der Kontogröße.
Ich gehe in dem Fall aber nicht ganz statisch vor, also zum Beispiel mit 1€ am Index pro 1k auf dem Konto.
Lieber sehe ich mir an, ob mein Signal mit der Signallage auf einer übergeordneten Zeiteinheit harmoniert und falls ja, dann setze ich das Risiko ein wenig hoch, ohne dabei aber zu übertreiben.
Das wirkt sich dann so aus, dass ich statt 5 YM pro 30k auf dem Konto vielleicht 6 oder allerhöchstens höchstens 7 Stück handle.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.295.099 von nordlicht100 am 17.09.16 15:11:06Joh klar, kannst Du machen. Du kennst Die Qualität Deiner Trades am besten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.295.099 von nordlicht100 am 17.09.16 15:11:06Erinnerst Du Dich an unsere Diskussion über Kelly-Formel? Ich war und bin für einen kleinen Bruchteil des Kelly-Einsatzes.
Was mathematisch/theoretisch richtig bzw. optimal ist muß nicht auch gut in der Tradingpraxis sein.
Was mathematisch/theoretisch richtig bzw. optimal ist muß nicht auch gut in der Tradingpraxis sein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.295.144 von YellowDragon am 17.09.16 15:36:30
Kann ich noch.
Ja, eine Weile habe ich damit herumexperimentiert, es dann aber doch verworfen.
Ich habe dann gemerkt, dass man im Trading nicht unbedingt alles durchtheoretisieren muss, sondern die "KISS"-Regel durchaus ihren Sinn macht.
Zitat von YellowDragon: Erinnerst Du Dich an unsere Diskussion über Kelly-Formel? Ich war und bin für einen kleinen Bruchteil des Kelly-Einsatzes.
Was mathematisch/theoretisch richtig bzw. optimal ist muß nicht auch gut in der Tradingpraxis sein.
Kann ich noch.
Ja, eine Weile habe ich damit herumexperimentiert, es dann aber doch verworfen.
Ich habe dann gemerkt, dass man im Trading nicht unbedingt alles durchtheoretisieren muss, sondern die "KISS"-Regel durchaus ihren Sinn macht.
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