3-Punkte-Programm auf MDax - 500 Beiträge pro Seite

[Chris_M]

Hallo,

in der Ausgabe 42/16 vom Der Aktionär auf Seite 54-56 wird über ein 3-Punkte-Programm geschrieben mit dem man 7 starke MDax Werte finden kann und über den Anlagezeitraum vom 20.Okt bis 20.April eine gute Performance erzielen kann.

Diese Studie inkl ausführlicher Anleitung kann man u.a. auch kostenpflichtig erwerben http://www.aktienreports.de/detail/1448/mdax100prozentpaket-….

Disclaimer: Dies ist keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Anlageprodukte unterliegen Schwankungen und Derivate können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Recherchen erfolgten unter den angegebenen Quellen und beruhen auf meine persönliche Untersuchung.

Ich persönlich habe mir gestern die Arbeit gemacht und den Aktien-Screener von Onvista dazu benutzt (http://www.onvista.de/aktien/finder/).

Nach meiner Auswertung des 3-Punkte-Systems wurden folgende 7 Werte ermittelt:

Zalando
Fraport
DMG Mori
Fielmann
Rational
Hugo Boss
Fuchs Petrolub

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Das besprochenen Wertpapier bzw. Derivat befindet sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Depot eines Familienmitgliedes: Fielmann, Hugo Boss und Fuchs Petrolub

Für Zalando konnte ich leider keine Backtest machen, weshalb ich diesen Wert nicht weiter analysiert habe.

Laut dem 3-Punkte-Programm sollte man auf die o.g. Unternehmen ein Hebenprodukt nehmen. Dafür habe ich auf Onvista nach Optionsscheinen und K.O.-Zertifikaten geschaut.

Die K.O.-Scheine habe ich am 13.10.2016 gefunden und ausschließlich nach Hebel sortiert.



Alternativ habe ich noch nach Optionsscheinen gesucht welche am Geld liegen und ca. 10% zum Break Even Point entfernt sind. Außerdem habe ich dies für 2 verschiedene Laufzeiten gemacht. Die eine Spate mit Optionsscheinen hat ein Laufzeitende im Sommer 2017 und in der anderen Spalte ist die Laufzeit bis Dezember 2017.



Backtest:

Die folgende Abbildung ist der Backtest für den Wert Rational indem ich die Zeiträume 20.Oktober bis 20.April untersucht habe.



Dies wurde auch für die anderen o.g. Werte ausgeführt was zu folgende Ergebnisse führte.



Lesebeispiel: Bei Fraport hat das 3-Punkte-Programm seit 2003 in 9 von 13 Jahren funktioniert und ergab eine durchschnittliche Rendite von 8%

Ich persönlich werde zum einem die verschiedenen Möglichkeiten in verschiedenen guidants Depots abbilden und bin noch am überlegen, ob ich es mit Optionsscheinen oder K.O.-Zertifikaten ausprobiere.

Auf jedenfall bin ich schon gespannt, welches Ergebnis am 20.April bei den verschiedenen Modellen steht.

Vielleicht hat ja jemand von Euch die kostenpflichtigen Report gekauft und kann sich hier etwas austauschen.

[Chris_M]

Backtest von 4 Werten

Ich habe mal einige Werte für den Zeitraum 20.Okt-20.April genauer analysiert.

Der Grund für die Analyse ist auch zu sehen, welcher Draw Down in der Vergangenheit bei den Aktien und in diesen Zeitraum entstanden ist. Man sollte wieder darauf hinweisen das man aus historischen Daten keine zukünftigen Daten projektieren kann.

Dennoch ist es Hilfreich um z.B. ein passendes K.O. Zertifikat zu wählen oder eventuell frühzeitig ein Take Profit einzubinden, auch wenn letzteres nicht Bestandteil des 3-Punkte-Programmes sind.



Die zwei tiefen Tiefs auf allen Abbildungen sind die Jahre 2007/2008 und 2008/2009 und bei Benutzung eines K.O.-Produktes mit Hebel 3 und/oder höher, wäre dieser in 3 von 13 Fällen ausgeknockt worden.

[Chris_M]

Backtest für Fraport und DMG Mori

[Chris_M]

Hallo,

obwohl ich bereits in einigen der o.g. Werte investiert bin habe ich dennoch einige kleine Positionen von Fielmann, Hugo Boss, Fuchs Petrolub und Rational mit einem K.O. Zertifikat H3 aufgebaut.

Außerdem habe ich heute Vormittag auf guidants.com einige Portfolios angelegt und jeweils die o.g. WKN´s in die Portfolios gebucht. Die Kurse stammen von der Börse Stuttgart und außerdem habe ich eine fiktive Transaktionsgebühr i.H.v. 9,07 Euro berechnet. Insgesamt ist jede Position nicht größer als 300 Euro.

Nach Einkauf standen die Portfolios bei ca. -5% durch den Spread und den Transaktionskosten auf die kleinen Positionen.

Warum ich kleine Positionen für die Portfolios gewählt habe liegt daran, das man bei einem möglichen Totalverlust wohl 300,- Euro ehr verkraften kann als z.B. eine Position von 2.000 Euro.

Spätestens am 20 April 2017 berichte ich dann über die Wertentwicklungen.

[Chris_M]

Hallo,

mal ein kurzes Zwischen-Update nach der ersten Woche.

Fielmann hat in den letzten 5 Tagen über 10 Prozent an Performance abgegeben und das ohne News o.ä. und die OZ werden erst nächste Woche veröffentlicht.

In der Vergangenheit gab es schön ähnliche Rückläufe, welche sich in den Betrachtungszeitraum wieder erholt haben. Somit kann man nur abwarten.

Anbei mal die aktuellen Performances der Portfolios inkl. Transaktionskosten beim Kauf:

meins
-1,88%

Hebel 2
-3,18%

Hebel 2,5
-3,69%

Hebel 3
-3,62%

Hebel 3,5
-1,88%
Hier fehlt DMG Morie

OS Sommer
+5,95%

OS Winter
-2,32%

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Das besprochenen Wertpapier bzw. Derivat befindet sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Depot eines Familienmitgliedes: Fielmann