Was sind die schwerwiegendsten blinden Flecken bei Tradinganfänger ?? - 500 Beiträge pro Seite

[TinTin82]

Hi,

ich bin relativ neu an der Börse und habe begonnen ein automatisiertes Handelssystem zu programmieren.
Momentan bin ich soweit, dass ich gut ein Jahr jeden Tick meines Brokers auf einen Datenbankserver gespeichert habe. Die Daten kann ich dann über einen Windows Service abrufen und über einen TCP/IP Client in R oder
eben wieder in C++ einlesen um Backtesting zu betreiben.

Nun bin ich in dem Teil, in welchem ich mir eine Handelsstrategie suche. Mein Programm macht also momentan noch nichts weiter, als sich Börsendaten zu merken... Nur gucken, nicht anfassen =)

Folgende Punkte stehen auf meinem Aufgabenzettel:
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse
- Money Management ( Auswahl der Ordergröße auf Grund der aktuellen Gewinn/Verlust Statistik des Instruments )

Habe ich da einen großen Brocken übersehen ??

Dann sind noch einige Fragen zu den Unterpunkten:
- Wo findet man gute kostenlose fundamentale Daten zum automatisierten einlesen ??
- Gibt es Differentialglelichungsmodelle für das Marktverhalten der Börse. (z.B. Lotka-Volterra)

Wie sinnvoll ist es eine GmbH zum handeln zu eröffnen, damit bei der Nachschusspflicht das Privatvermögen nicht belangt werden kann ??

Und zuletzt natürlich die Gretchenfrage:
Verdient man damit wirklich Geld ?? Ich habe zwar einen guten Job,
und wäre nicht auf Einkünfte aus der Börse angewiesen aber ev. könnte man sich Startkapital für eine Firma oder ein Forschungsvorhaben erwirtschaften.

Viele Grüße,
TinTin

[Effektentiger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.463.245 von TinTin82 am 03.03.17 22:55:04

Wenn CFD-Trading ein Raubtier ist und der Trader der Dompteur, geht das vermutlich sogar einige Zeit, dank guter Berechnung und größter Vorsicht/Disziplin, gut. Bis das eher doch unberechenbare Tier dann doch seine brutale Natur zeigt und den Dompteur killt.

Langfristig erfolgreich kann man an der Börse nmM. allenfalls mit Aktienhandel sein. Die meisten haben dazu aber zu wenig Kapital. Mit ein paar Tausendern erreicht man mit Aktien nicht viel, deswegen sind CFD etc. beliebt. Damit kann auch "der Arme Zocker von nebenan" vom schnellen Reichtum träumen.

Ob du einen Broker findest, der sich auf deine GmbH-Absicherung einlässt und dadurch auf sein Geld verzichtet?

Und zuletzt:
Ja, man verdient damit Geld, um es später wieder zu verlieren.
Trading mit Hebeln ist aber eine gute Möglichkeit, um das durch einen guten Job zuviel verdiente Geld wieder zurück in den Kreislauf zu geben...

[shagerage]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.463.245 von TinTin82 am 03.03.17 22:55:04

der grösste fehler ist papertrades zu realen trades hochzurechnen. auch automatisierte ausführungen berücksichten, um ein beispiel zu nennen, nicht, dass alle broker bei plötzlich hoher vola das ordersystem abschalten

[shagerage]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.463.245 von TinTin82 am 03.03.17 22:55:04

an erster stelle kostet dich eine gmbh schonmal minimum 2000€ p.a.. dazu kommt ein erheblicher mehraufwand an bürokratie, sprich unbezahlter mehrarbeit.

richtig viel geld verdient 1% der trader, langfristig. 14% laufen break even bis leichte gewinner und 85% verlieren.

http://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers/Day%20Traders/…

[sdaktien]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.463.245 von TinTin82 am 03.03.17 22:55:04

Ich hätte für dich einen anderen Ansatz. Du hast dir sehr viele Gedanken über technische Abläufe gemacht. Für jemanden der an der Börse unterwegs ist, sehr ungewöhnlich. Eigentlich steht bei uns eher die Auswahl von Strategien und Einzelinvests im Vordergrund.
Deswegen würde ich vermuten, dass es sogar besser wäre, dass Programm so zu gestalten, dass es besser ist als die automatisierten Handelsprogramme, die es bei den Banken gibt. Da die aber ihre Geheimnisse nicht preisgeben, wird das für dich erst einmal ein Blindflug sein.
Dennoch denke ich, dass es für dich wesentlich profitabler wäre, dein Programm anhand von Lizenzen (wie bei Microsoft) zu vermarkten.
Wenn dein Program gut ist, werden sich die Banken eh drum reißen. Wenn dein Programm nicht gut ist, wirst du damit auch keine Gewinne einfahren, weil dir der Zeitvorteil fehlt, den die automatisierten Programme haben.

Um an Daten heranzukommen wird sich eine Zusammenarbeit mit einer Hochschule für Wirtschaft und Finanzen empfehlen. Dann wirst du aber noch Geldgeber brauchen, die die Weiterentwicklung finanzieren. Auch da gibt es im Hochschulbereich vielleicht Möglichkeiten oder Geldgeber. Ansonsten wäre auch denkbar, das Geld über alternative Finanzierungsplattformen aufzutreiben.

Es kann bei der Herausarbeitung einer Handelsstrategie nicht schaden, wenn du dir mal anschaust, wie vorhandene Handelssysteme vorgehen. Die entscheidenden Infotmationen wird man da aber nur in Hintergrundgesprächen herausfinden können. Und das auch nur in Frankfurt, vielleicht noch in Düsseldorf, Berlin oder München, weil von dort aus solche Programme eingesetzt werden.

[TinTin82]

hmmm danke für die guten Ratschläge und Meinungen. Verkaufen möchte ich die Software nicht, es geht mir dabei unter Anderem auch um ein Hobby... Na ja bin mal gespannt was sich da in den kommenden Jahren entwickeln wird.
Kennt noch jemand gute Bücher die sich zu lesen lohnen??
Viele Grüsse
TinTin

[TheGame90]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.463.245 von TinTin82 am 03.03.17 22:55:04

Beachten solltest du auf jeden Fall beim Backtesting, dass die angegebenen Spreads beim Broker nicht immer verbindlich sind. Je nach Marktsituation und Positionsgröße hättest du beim Handel nicht unbedingt die Preise bekommen, wenn du mit einer echten Position eingegriffen hättest.
Je nach Handelsstrategie ist das unbedeutend oder kann dich deine Performance kosten.
Gerade bei Stopp-Loss Orders kann es sein, dass dein erzielter Verkaufspreis etwas unter dem aufgezeichneten Tick liegt.
Willst du mit deinem System längere Trends mitmachen stört das nicht weiter aber bei vielen kurzfristigen Trades kann das die Rentabilität deines Systems deutlich reduzieren. Das kannst du dann nur im Realversuch herausfinden.

[sdaktien]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.466.791 von TinTin82 am 04.03.17 21:05:31

Bill Gates verkauft seine Software auch nicht. Du kaufst doch nur die Lizenz zur Nutzung.

Ernsthaft: Ich glaube, dass es für eine Privatperson keinen Sinn macht über ein automatisiertes Handelsprogramm zu handeln, weil für einen Privatanleger die Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung ineffizient ist. Egal ob du da Programme zwischenschaltest oder nicht. Als Privatanleger gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten diese Ineffizienz zu handeln.

1. Man muss wissen was ein Handelsproramm in einer Situation macht und sich entspechend vorher positionieren. Je länger da der Zeitraum ist, desto besser geht das. Sobald sich der Handelszeitraum verkürzt, wird das ungemein schwierig. Sobald man im Intraday-Bereich angelangt ist, ist es wahrscheinlich unmöglich.

2. Es interessiert nicht, was ein Handelssystem macht. Man verfolgt einfach eine Strategie, die man selbst ausarbeitet oder die man für richtig erachtet. Das beinhaltet aber auch die Gefahr von Verlusten. Als Mensch weiss man das aber und kann das beurteilen. Ein Handelsprogramm kann das nicht. Das kann nur kaufen und verkaufen nach vorher festgelegten Kriterien. Diese Kriterien kann es nicht einfach verändern wie ein Mensch.

Dass das für dich nur ein Hobby sein soll, ist vielleicht sogar ein Vorteil. So hast de keinen Druck, das Programm zu entwickeln.

Dir zu Büchern zu raten ist schwierig. Es gibt für diesen Bereich auch bessere Experten als mich. Ich bin da eher ein Mann der Praxis. Deswegen glaube ich auch, das Literatur da nicht entscheidend weiterhilft. Ich würde empfehlen einfach anfangen zu handeln um dann zu sehen, wo du Fehler machst. Diese Fehler kannst du ja dann bei dir oder in deinem Programm abstellen.
Du kannst ja auch dein Programm und dich in einem Wettstreit handeln lassen (vielleicht als Trockenübung). Dann siehst du ja, was/wer wo welche Stärken und Schwächen hat.

[shagerage]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.469.686 von sdaktien am 05.03.17 18:02:02

den murphy, die bibel der t.a. sollte man gelesen haben