Münzwurfstrategie ist doch nicht schlecht! - 500 Beiträge pro Seite

[koeln04]

Hab ja erst gedacht die Aktion von Koko war ein Treppenwitz aber nach reiflichem Überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen das die Münze zu werfen genauso gut oder schlecht wie jede andere Strategie im Bereich Daytrading ist.

Das Koko am ende des Tages mit €7000 Minus raus ist war halt zufäll und hätte genauso gut +7000 Euro sein können

[doktor faust]

Ob reichliche Überlegung genug ist, um Strategien zu quantifizieren, sei mal dahingestellt.

Ansonsten sind die Münzwürfe der gleiche Mist mit dem Schäfermeier und Van Tharp jahrelang hausieren gegangen sind. Dass sich die Leute nicht mehr von solch einem Blödsinn verarschen lassen, finde ich gut.

PS: Koko hat m.E. jetzt schon mehr Aufmerksamkeit bekommen, als er verdient.

[FriDiFi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.469.251 von koeln04 am 05.03.17 16:39:02

Zitat von koeln04: Hab ja erst gedacht die Aktion von Koko war ein Treppenwitz aber nach reiflichem Überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen das die Münze zu werfen genauso gut oder schlecht wie jede andere Strategie im Bereich Daytrading ist.

Das Koko am ende des Tages mit €7000 Minus raus ist war halt zufäll und hätte genauso gut +7000 Euro sein können

Erwartungswert ist damit genau 0 € Euro vor Gebühren. Man kann genauso im Roulette auf Rot oder Schwarz setzen. Ob man dabei immer auf Rot bzw. Schwarz setzt, alternierend setzt, oder aber die Entscheidung von einem Zufallsgenerator abhängig macht, ist vollkommen unerheblich. Gäbe es die Null beim Roulette nicht, läge man in der Hälfte der Fälle richtig, in der Hälfte der Fälle falsch. Langfristig gesehen. Siehe (Gesetz der großen Zahlen, Bernoulli.)

Mit der Null sieht da Sache nur geringfügig anders aus. Aber Spesen hatte Koko auch. Er muss den Broker zahlen und die Miete für die Wuppertaler Stadthalle war bestimmt nicht gering.

[koeln04]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.471.543 von FriDiFi am 06.03.17 02:44:45

Zitat von FriDiFi:

Zitat von koeln04: Hab ja erst gedacht die Aktion von Koko war ein Treppenwitz aber nach reiflichem Überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen das die Münze zu werfen genauso gut oder schlecht wie jede andere Strategie im Bereich Daytrading ist.

Das Koko am ende des Tages mit €7000 Minus raus ist war halt zufäll und hätte genauso gut +7000 Euro sein können

Erwartungswert ist damit genau 0 € Euro vor Gebühren. Man kann genauso im Roulette auf Rot oder Schwarz setzen. Ob man dabei immer auf Rot bzw. Schwarz setzt, alternierend setzt, oder aber die Entscheidung von einem Zufallsgenerator abhängig macht, ist vollkommen unerheblich. Gäbe es die Null beim Roulette nicht, läge man in der Hälfte der Fälle richtig, in der Hälfte der Fälle falsch. Langfristig gesehen. Siehe (Gesetz der großen Zahlen, Bernoulli.)

Mit der Null sieht da Sache nur geringfügig anders aus. Aber Spesen hatte Koko auch. Er muss den Broker zahlen und die Miete für die Wuppertaler Stadthalle war bestimmt nicht gering.

Der Erwartungswert von jedem Trade ist 0 - Spread - Gebühren

ob man nun eine Münze wirft oder irgendwelche anderen "Strategien" fährt wie man den Trade managed ist da eigentlich egal.

Sagen kann man nur je länger man einen Trade laufen lässt desto größer können die Schwankungen nach Norden und Süden sein.

Wer also eine Münze wirft spart sich zumindest den Stress sich an irgendwelchen ausgedachten Strategien einen "vorgetäuschten optimalen Einstieg" zu finden

[LordofCoins]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.472.008 von koeln04 am 06.03.17 07:58:20

So ein Quatsch von dir Koeln04.

Der Erwartungswert ist abhängig von der TQ und dem durchschnittlichen Verhältnis Gewinn/Verlust pro Trade.

Für ersteres ist die Strategie maßgeblich, für zweiteres das Risiko- und Moneymanagement.


Aber du bist doch eh nur ein Troll - einerseits behaupten, du wärest Millionär geworden durchs Daytrading und dann so einen Mist verzapfen.

[koeln04]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.472.125 von LordofCoins am 06.03.17 08:10:29

Zitat von LordofCoins: So ein Quatsch von dir Koeln04.

Der Erwartungswert ist abhängig von der TQ und dem durchschnittlichen Verhältnis Gewinn/Verlust pro Trade.

Für ersteres ist die Strategie maßgeblich, für zweiteres das Risiko- und Moneymanagement.


Aber du bist doch eh nur ein Troll - einerseits behaupten, du wärest Millionär geworden durchs Daytrading und dann so einen Mist verzapfen.

Wie gesagt der durchschnittliche Erwartungswert von jedem Trade ist negativ
wer also viele Trades macht der verliert schneller.

[FriDiFi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.469.251 von koeln04 am 05.03.17 16:39:02

Zitat von koeln04: Hab ja erst gedacht die Aktion von Koko war ein Treppenwitz aber nach reiflichem Überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen das die Münze zu werfen genauso gut oder schlecht wie jede andere Strategie im Bereich Daytrading ist.

Das Koko am ende des Tages mit €7000 Minus raus ist war halt zufäll und hätte genauso gut +7000 Euro sein können

Die Mathematik hat eine eindeutige Antwort. Ihrer "reiflichen Überlegung" hätte es dazu nicht bedurft.

Ob man nun zufällig beim Trading vorgeht oder willkürlich immer das gleiche tut, spielt keine Rolle. Erwartungswert ist der gleiche. Es ist wie Mephisto über die Hexe sagt:

Ei Possen! Das ist nur zum Lachen;
Sei nur nicht ein so strenger Mann!
Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen,
Damit der Saft dir wohl gedeihen kann.

So kommen mir das Daytrading vor, als Hokupokus. Auf ein zufälliges Rauschen, auf das man mit kleinen Beträgen keinen Einfluss hat, wird ein Theoriegebäude aufgebaut. Und dann wird mit Coachings und Seminaren abkassiert.

[koeln04]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.440.747 von FriDiFi am 01.04.18 22:29:44

Zitat von FriDiFi:

Zitat von koeln04: Hab ja erst gedacht die Aktion von Koko war ein Treppenwitz aber nach reiflichem Überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen das die Münze zu werfen genauso gut oder schlecht wie jede andere Strategie im Bereich Daytrading ist.

Das Koko am ende des Tages mit €7000 Minus raus ist war halt zufäll und hätte genauso gut +7000 Euro sein können

Die Mathematik hat eine eindeutige Antwort. Ihrer "reiflichen Überlegung" hätte es dazu nicht bedurft.

Ob man nun zufällig beim Trading vorgeht oder willkürlich immer das gleiche tut, spielt keine Rolle. Erwartungswert ist der gleiche. Es ist wie Mephisto über die Hexe sagt:

Ei Possen! Das ist nur zum Lachen;
Sei nur nicht ein so strenger Mann!
Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen,
Damit der Saft dir wohl gedeihen kann.

So kommen mir das Daytrading vor, als Hokupokus. Auf ein zufälliges Rauschen, auf das man mit kleinen Beträgen keinen Einfluss hat, wird ein Theoriegebäude aufgebaut. Und dann wird mit Coachings und Seminaren abkassiert.

Im Trading selber ist das nicht so im Daytrading kann man aber im Prinzip eine Münze werfen

Jede Strategie dazu ob CRV , MM oder was auch immer ändert nichts

[IvyMike]

Die Strategie bringt langfristig sicher die Pleite.

Denn:
Langfristig steigen die Börsen, statistisch gesehen muss man also mehr Long als Short gehen. Zudem steigen sie langsamer als sie fallen, also muss man zeitlich kürzer Short als Long gehen.
Da man mit der Münzwurfstrategie statistisch gesehen 50 % Long und 50 % Short ist, wird die Trefferquote deutlich unter 50 % liegen.

Zudem sagt die Strategie nichts über Ausstieg und RM/MM.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.442.193 von IvyMike am 02.04.18 11:40:00

Zitat von IvyMike: Zudem sagt die Strategie nichts über Ausstieg und RM/MM.

Genau, und letztendlich den Umgang mit der Position. Mag der Münzwurf unter Umständen noch die Effizienz der Märkte widerspiegeln und vielleicht auch die Ausgangsbasis eines Trades 50% Wahrscheinlichkeit das der Markt steigt, 50% das er fällt. Verändert sich aber alles wenn die Position selbst im Markt ist. Dann verändern sich auch Wahrscheinlichkeiten, nämlich durch RM und Handelsstrategie und Marktverhalten. Unabhängig sogar davon, ob Aktienbörsen steigen oder fallen.

Alleine die Tatsache, das ich von 10 Trades - 9 mal verlieren kann und mit nur einem Trade am Ende trotzdem Gewinn erzielen kann, zeigt gut auf, das die Münzwurftheorie... Banane ist.

[IvyMike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.445.442 von bomike am 02.04.18 22:19:52

Manche sagen, eine Münzwurfstrategie eignet sich um Test eines RM/MM.
Ist m.E. aber auch Unfug, da das RM/MM (inbesondere auch die Stoppsetzung) nie vom Setup losgelöst betrachtet werden kann.

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.452.822 von IvyMike am 03.04.18 20:21:39

Zitat von IvyMike: Manche sagen, eine Münzwurfstrategie eignet sich um Test eines RM/MM.
Ist m.E. aber auch Unfug, da das RM/MM (inbesondere auch die Stoppsetzung) nie vom Setup losgelöst betrachtet werden kann.

Eben. Es ist unfug, weil je nachdem wo der Stop sitzt zum aktuellen Kurs, die Wahrscheinlichkeit (auch bei einem theoretischen Marktverhalten zu 50/50) anders ist. Stop von 20 Pips zu Gewinnlimit 10 Pips, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher dass das Limit erreicht wird (bei einer 50/50 Chance). Ich habe einige umfangreiche, ja eher empirische Studien zu diesen Thema gemacht. Die Münzwurftheorie hat nach meiner Ansicht seine "Darseinsberechtigung". Sie wird halt leider fast immer (wie auch bei Koko) im falschen Kontext widergespiegelt bzw. falsche Schlüsse gezogen...

50/50 Wahrscheinlichkeit ist ja auch relativ. Der Markt steigt um 10 Pips und fällt dann um 100 Pips.
Beide Wahrscheinlichkeiten sind entsprechend eingetroffen. (Der Markt ist gestiegen 50%, aber auch gefallen, die anderen 50%). Trotzdem sind die Endergebnisse sehr unterschiedliche...

[IvyMike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.453.326 von bomike am 03.04.18 21:08:33

Zitat von bomike: So ist es. Wer sich ernsthaft mit Backtesting in Punkto Stopps und Gewinnmitnahmen beschäftigt, wird schnell herausfinden, dass die Trefferquote stark steigt bei weiten Stopps und nahen Gewinnlimits. Allerdings verschlechtert sich das CRV dramatisch.

Das Geheimnis vieler Betrügerstrategien liegt auch darin, Verluste quasi nie zu realisieren und Gewinne sehr schnell. Kann länger sehr gut gehen und irgendwann machts dann halt Bumm.

Im Übrigen finde ich den Thread jetzt sinnvoll, weil über solche essentiellen Dinge hier viel zu wenig geredet wird.

[detekrete]

Meiner Meinung nach ist die Münzwurfstrategie nichts anderes als Glücksspiel!

Es steckt keinerlei System dahinter, keine Analyse.....

Das ist somit das selbe wie ins Casino zu gehen und zu glauben man wüsste, was als nächstes gewinnt.

Schwachsinn!

[bomike]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.455.015 von detekrete am 04.04.18 06:49:37

Zitat von detekrete: Meiner Meinung nach ist die Münzwurfstrategie nichts anderes als Glücksspiel!

Es steckt keinerlei System dahinter, keine Analyse.....

Das ist somit das selbe wie ins Casino zu gehen und zu glauben man wüsste, was als nächstes gewinnt.

Schwachsinn!

Ganz so ist es nicht. Nur weil Du den Markt analysierst oder systematisch handelst, verändert sich ja nicht die tatsächliche Wahrscheinlichkeit. Die Münzwurfstrategie kommt daher, das viele Händler die Annahme haben, das Märkte sehr effizient sind. Bedeutet, das mehr oder weniger alle Informationen im Markt sind und wir daher nicht vorhersehen können, wie sich der Markt entwickeln wird.

Stichwort Markteffizienzhypothese
https://de.wikipedia.org/wiki/Markteffizienzhypothese

Wenn die Theorie zutrifft, könntest Du auch eine Münze werfen... Wie IvyMike geschrieben hat verändert sich aber die CRV (chance Risiko Verhältnis) massiv, wenn Du Stop und Limit unterschiedlich veränderst. GUtes beispiel sind die Martingal Systeme; kleine Gewinne und Verluste laufen lassen... da hast Du eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit einen Gewinn zu machen... Das Endergebnis ist aber Totalverlust. https://de.wikipedia.org/wiki/Martingal

Nach meiner Ansicht sind Märkte extrem effizient. Insbesondere Märkte mit viel Umsatz wie der Forexhandel. Da kannst Du tatsächlich beim Einstieg einer Position, auch eine Münze werfen.

Wenn Du einen 10 Pip Stop setzt und einen 10 Pip Gewinnlimit... Gibt es keine Marktsituation, wo die Wahrscheinlichkeit nicht 50/50 ist. Auch nach einen Ausbruch nicht, oder nach einem 123 Tief oder was auch immer... Egal wie vorher der Kurs war in der Historie oder was auch immer ein Indikator anzeigt... oder ob es Bollinger Bands sind oder Kopf Schulter Kopf Formation... (meine Ansicht).

Auf dieser Grundlage, entstand die Münzwurf Theorie.

Aber (nicht beim Einstieg) kann die Position nachdem sie im Markt ist, tatsächlich die Wahrscheinlichkeit (später) zu der Wahrscheinlichkeit die am Anfang stand, sich verändern... Diese Veränderung der Wahrscheinlichkeit, nachdem du im Markt bist, diese kann man gewinnbringend nutzen (meine Ansicht)