— "Be- und Erkenntnisse eines Spekµlanten“ — ( Seite 40)

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.596.404 von otto200 am 15.05.06 21:27:15Falsch - jedenfalls wie ich es sehe.

Nachdem ein Tor geöffnet wurde, beginnt kein neues Spiel.
Man hat lediglich eine Information erhalten über die Chancenverteilung.

Phase 1 des Spiels:
Alle Tore geschlossen. Chancen hinter jedem Tor 1/3.

Phase 2:
Man wählt ein Tor aus. Chance auf einen Treffer 1/3

Phase 3:
Eine Niete wird aus dem Spiel genommen.
Chancen, auf dem gewählten Tor nach wie vor 1/3.
Chance auf dem geöffneten Tor nun 0/3
Chance auf den verbliebenen (nicht gewählten) Tor nun 2/3.

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.597.624 von detektivrockford am 15.05.06 22:09:35..wenn eine Niete aus dem Spiel genommen wird, dann verbleiben 2 Tore: 1 Gewinn, 1 Niete - also NEUES Spiel, neues Glück. Und das bedeutet eben 50% Chance und nicht 33%.

Tja Leute, ich weiss wirklich nicht, ob das Buch es besser beschreibt, aber ich rate, wen das Thema wirklich interessiert, sich das Buch mal eingehend durchzulesen.

Es wurde jetzt ja nun auf etliche verschiedene Weisen erklärt, warum der Wechsel tatsächlich vorteilhaft ist, wenn der Moderator per definition eine Niete aus den beiden nichtgewählten Toren rausnimmt.

@monkye
Wenn du es als neues Spiel betrachtest, dann verzichtest du freiwillig auf die Zusatzinfo aus den vorherigen Vorgängen, und wirst mit der Spieltheorie nicht allzuweit kommen.

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.599.671 von monkye am 16.05.06 08:59:46Ja, es ist schon ein Kreuz mit der Wahrscheinlichkeit.

Da kann ich nur dem Rat von jimmy007 beipflichten, und das Buch empfehlen.

Andererseits, ich bin der Meinung es in #382 hinreichend erklärt zu haben.
Im Buch kommt das auch nicht unbedingt besser rüber.

Deshalb:
Alternativ einfach mal das Spiel durchexerzieren.

Benötigt wird dazu:
3 Undurchsichtige Becher o.ä.
1 „Gewinn“
1 Person, die den Gewinn unter einem Becher versteckt (Tip: nicht immer den selben nehmen ),
und nachdem Du einen gewählt hat, eine „Niete“ aus dem Spiel nimmt.

Das ganze vielleicht 20-30x spielen, und die Ergebnisse notieren.
Ein Durchgang ohne tauschen, ein Durchgang mit tauschen.

Das Ergebnis wird für sich sprechen.
Wenn nicht, hast Du nicht genug oft gespielt.
(oder am Ende vielleicht sogar Recht )

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.608.479 von detektivrockford am 16.05.06 17:21:38Okay, ich möhte auch mal was zu Wahrscheinlichkeiten fragen.

Wenn man Chartanalyse betreibt, sollte diese eine Wahrscheinlichkeit liefern, dass sich der Kurs in die eine oder andere Richtung.

Gibt es statistische Untersuchungen darüber? Könnt Ihr ein Buch empfehlen?

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.613.236 von kf3ma am 16.05.06 22:02:41Ich überlege, ich überlege.

Bücher über Technische Analyse gibt es viele.
Jedoch meines Wissens keines, welches sich besonders mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten zu den Chartformationen befasst.

In der Zeitschrift "Traders" werden häuiger mal bestimmte Chartformationen unter dem Gesichtspunkt der Trefferquote untersucht.
Ich kann mich aber nicht erinnern, daß dort Trefferquoten von deutlich über 50% (wenn überhaupt) festgestellt wurden.

PS
Hab´ doch noch was gefunden.
Erst kürzlich erschienen:
"Enzyklopädie der Chartmuster"
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3898790843/ref=pd_bxgy…

So, hab nochmal über die 3 Tore nachgedacht.
Wenn man sich statt der 3 Tore 30 Lose vorstellt mit 20 Nieten und 10 Gewinnen wirds nachvollziehbarer.
Werden nun 10 Nieten aus dem Spiel genommen würde ich auch das zuvor gewählte 10/30 -Los aus der Hand geben und gegen ein neues 10/20 -Los tauschen.
Erstaunlich

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.625.465 von detektivrockford am 17.05.06 17:40:39Also in den Schwagerinterviews mit den Market Wizards geht es schon immer wieder um die Thematik Wahrscheinlichkeit. Einige äusserst erfolgreiche Trader haben sich selbst auf den Hosenboden gesetzt und ihre Statistiken gebastelt. Übrigens ist die einhellige Meinung, dass grosse Kursbewegungen wesentlich häufiger vorkommen als es das mathematische Modell der Gauss'schen Normalverteilung vorhersagt. Nach diesem Modell wird aber häufig in der Finanzwelt gearbeitet, soll heissen werden Positionen gehedget etc. Ist alles kompliziert, von praktischer Bedeutung kann es sein an der Stelle von weit aus dem Geld gelaufenen Optionen, die dann quasi falsch bepreist sein können vom Emittenten. Man müsste also nur mal auf 1.000"falsch" bepreiste Out-of-Money Optionen setzen und hätte sehr gute Chancen, davon zu profitieren. Allerdings scheinen die Emittenten diesem mathematischen Fehler oder besser Fehleinschätzung auch so langsam auf die Schliche gekommen zu sein.

Fast noch interessanter wäre es aber zu erfahren, wie man denn die statistische Wahrscheinlichkeit effektiv und pragmatisch selbst ermitteln kann. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich das "System" zu verstehen, da einem nämlich sonst das Vertrauen fehlen wird, wenn man mit einem "Black-Box"-Ansatz 27mal hintereinander daneben gegriffen, was locker passieren kann, je nach Konzept.

Also wie macht man es? Kriterium definieren, Tür zu und 1 Jahr lang Chartbilder auswerten? Wie sehen entsprechende Programme aus?