Dr. Steels Fondsexperiment - 500 Beiträge pro Seite

[Dr.Steel]

Hallo, hier eine kurze Erklärung meines Echtzeit- Experiments:
Ich habe mir 10 verschiedene Bereiche herausgesucht, z.B. Fonds International, Europa, Osteuropa, Japan, usw.
von jedem Bereich habe ich den meiner Meinung nach besten Fonds ( Steel Depot ), den besten Fonds der vergangenen 3 bzw. 5 Jahren ( Top- Depot ), einen Fonds in der Mitte der Vergangenheit ( Mittel- Depot ), den Fonds der in den letzten 3 bzw. 5 Jahren am schlechtesten war ( Flop- Depot )herausgesucht und werde beobachten, wie sich die einzelnen Depots entwickeln, ob das Top Depot tatsächlich auch in Zukunft besser ist oder noch wichtiger, wie mein eigenes abschneidet, vielleicht gewinnt ja auch das Flop Depot, regelmäßig werde ich die Zwischenstände bekannt geben.
Start war gestern 8.5.2005. Jedes Depot enthält demnach 10 Fonds.
Viel Spaß beim mitverfolgen dieses Echtzeit Experiments.
Euer Dr. Steel

[353719]

#1 von Dr.Steel

Tja Meister Steel da bin ich wirklich neugierig!

[smoothtrader]

#1

Dieses Experiment kannst Du Dir sparen.

Lies einfach die diversen Artikel über die sog. "Unloved Funds" von Morningstar, dann weißt Du wer bei diesen Vergleichen in der Regel gewinnt.

[Dr.Steel]

So, es ist zwar noch viel zu früh, aber als Kostprobe schon mal jetzt ein erster Zwischenstand:
Steel-Depot: + 0,63%
Top- Depot : + 0,22%
Mittel-Depot:- 0,39%
Flop- Depot: + 0,43%
Balzac World Index: - 0,42%

[353719]

#4 von Dr.Steel

Steel-Depot: + 0,63%

Was ist denn nun der Inhalt der Wundertüte?

[investorconfidence]

#4 von Dr. Steel

Ja, sag mal bitte, was in den einzelnen Depots enthalten ist, wenn es nicht zuviel Schreibarbeit ist.

[353719]

#6 von investorconfidence

...er kann sich ja erst einmal auf den 63 Prozenter beschränken.

[Dr.Steel]

Nix Wundertüte, nach 3 Tagen ist das ohne Aussagekraft
Steel-Depot: Albrech+ Cie
Europa Aktien Ulm
UBAM US Equity
Vitruvius Japanese
First State Asia Pacific
Griffin Eastern
Magellan
MLIFF Latin American
MLIFF World Mining
Pharma/WHealth

Top-Depot Tweedy Brown International Swiss Franc Value
Europa Aktien ULM
UBAM US Equity
Vitruvius Japanese
Axa Rosenberg Pacific Ex Japan
West Am European Conv.
Pro Fonds Emerging Markets
Threadneedle L.A.
MLIFF World Mining
Ing Invest European Health Care

Mittel-Depot DWS Akkumula
Mellon Continental European
Vontobel US Equity
DWS Japan
M+G South East Asia
Uni EM Osteuropa
Lazard Emerging World
Templeton L.A.
DIT Rohstoff
Invesco GT Healthcare

Flop-Depot Star Portfolio UI Fonds
DAC European Growth
MLIFF US Growth
Lombard Odier Japan
Adig Fund Asian Tiger
JP Morgen Fl. Emerging Europe
Baring Global Emerging Markets
JP Morgen Fl. L.A.
ABN Amro Resources
DIT Biotech

Dies sind die einzelnen Depots, ausgewählt aus Der Fonds, Ausgabe Mai.Andere Fonds wurden nicht berücksichtigt, grad eben ist mir aufgefallen, das der Vermögensbildungsfonds noch Mittelmäßiger ist als der Akkumula, aber ich denke mal das ist kein Drama.

Ihr könnt jetz einwerfen, das man den DIT Biotech nicht mit den Ing Invest European Health Care und den DAC nicht mit den ULM, usw. vergleichen kann.

Da aber viele nur auf die vergangene Performance schauen, ohne genau zu gucken, was da drinne ist, denke ich man kann das Experiment so durchgehen lassen.
Nun hätte ich auch Aktien Energie, Technologie, Nebenwerte nehmen können, aber für irgentwas musste ich mich ja entscheiden, es soll einfach nur Spaß machen.

Wie ihr seht habe ich mich auch von der Vergangenheit blenden lassen, 4 Übereinstimmungen mit Top Fonds

[investorconfidence]

#8 von Dr.Steel

>Wie ihr seht habe ich mich auch von der Vergangenheit blenden lassen, 4 Übereinstimmungen mit Top Fonds

ich glaube davon ist keiner wirklich frei


Bin ja mal gespannt, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt...

Erstmal vielen Dank für die Fondsauflistung...


>grad eben ist mir aufgefallen, das der Vermögensbildungsfonds noch Mittelmäßiger ist als der Akkumula

wohl wahr

[353719]

SEB ImmoInvest

Alles Super, alles toll!

Gut wäre es, wenn hinter jeder Benennung das Prozent Ergebnis stehen würde. Z.B. Steel-Depot: 0,63 usw.
Dann könnte man jede Woche die Veränderung erkennen.

[Dr.Steel]

Steht doch schon da, aber erwarte bitte nicht, das ich jede Woche nochmal alle 40 Fonds aufliste, das Gesamtergebniss jedes Depots muss reichen

[Dr.Steel]

Wünsche allen schöne Pfingsten

Steel-Depot + 0,12 %
Top- Depot - 0,03 %
Mittel- Depot - 0,33 %
Flop- Depot + 0,35 %
Balzac World - 0,69 %

[Dr.Steel]

Steel-Depot 1,37%
Top-Depot 1,20%
Mittel-Depot 1,04%
Flop-Depot 1,50% DIT Biotech fast 5%
Balzac World 1,79%

[Dr.Steel]

Allen ein schöner heißes WE

Steel-Depot 2,21
Top-Depot 2,11
Mittel-Depot 1,79
Flop-Depot 1,97
Balzac World 2,63

Immer noch alle Depots sehr dicht beianander, immerhin endlich das Flop-Depot nicht mehr führend, alle schlechter als Balzac

[Dr.Steel]

Hat jemand noch Ausgaben von Der Fonds oder anderer Zeitschrift von 2000, meine habe ich aufgrund von Umzug weggeschmissen
Dann könnte er ja mal nachsehen wie die Top-Flop Fonds von damals heute dastehen

[Dr.Steel]

Ich begebe mich nun ins WE
Überall ist Latein America führend

Steel-Depot 6,54 LA 14,27
Top-Depot 5,48 LA 12,14
Mittel-Depot 6,18 LA 11,53
Flop-Depot 6,38 LA 9,85
Balzac World 5,70

[Dr.Steel]

Hallo, ich würde mich durchaus freuen einige Kommentare von euch zu lesen, sonst habe ich den Eindruck hier etwas einsam zu sein

[353719]

#16 von Dr.Steel

.bist überhaupt nicht einsam. Die Burschen sind nur alle sprachlos. Kommentar folgt!!!

[Dr.Steel]

Gut, warten wir den morgigen Zwischenstand ab

[Dr.Steel]

Steel-Depot: Albrech+ Cie 4,00
Europa Aktien Ulm 5,09
UBAM US Equity 8,43
Vitruvius Japanese 0,82
First State Asia Pacific 8,14
Griffin Eastern 4,85
Magellan 8,93
MLIFF Latin American 9,03
MLIFF World Mining 5,24
Pharma/WHealth 6,53

Gesamt: 6,11

Top-Depot Tweedy Brown International Swiss Franc Value 3,03
Europa Aktien ULM 5,09
UBAM US Equity 8,43
Vitruvius Japanese 0,82
Axa Rosenberg Pacific Ex Japan 7,82
West Am European Conv. 6,78
Pro Fonds Emerging Markets 9,19
Threadneedle L.A. 9,90
MLIFF World Mining 5,24
Ing Invest European Health Care 3,66

Gesamt 6,00

Mittel-Depot DWS Akkumula 5,00
Mellon Continental European 4,60
Vontobel US Equity 8,73
DWS Japan 2,41
M+G South East Asia 7,78
Uni EM Osteuropa 5,31
Lazard Emerging World 9,13
Templeton L.A. 5,90
DIT Rohstoff 3,20
Invesco GT Healthcare 5,98

Gesamt: 5,80

Flop-Depot Star Portfolio UI Fonds 5,51
DAC European Growth 11,37
MLIFF US Growth 8,67
Lombard Odier Japan 0,93
Adig Fund Asian Tiger 6,46
JP Morgen Fl. Emerging Europe 6,02
Baring Global Emerging Markets 6,61
JP Morgen Fl. L.A. 5,91
ABN Amro Resources 12,38
DIT Biotech 3,78

Gesamt: 6,76

Balzac World 6,30

Wie man sieht profitiert das Flop-Depot vom DAC und ABM,
aber auch der Rest hält sich wacker.
Mir kommt der Verdacht, das wenn die Hausse weiter läuft, das Flop-Depot seinen Vorsprung weiter ausbauen wird, kommt dagegen eine Baisse, gehe ich davon aus, das das Flop-Depot Federn lassen wird.

Nun gut, seit Beginn ist erst ein Monat vergangen, aber ich bin trotzdem über den bisherigen Stand überrascht

Scheinbar braucht man sich bei der Fondsauswahl gar nicht so eine große Mühe zu geben
Wahrscheinlich ist es viel wichtiger sich auf die Zusammensetzung der Asset-Klassen zu konzentrieren

Das wird ja sowieso immer wieder empfohlen, mal sehen wies weitergeht.
Ich bitte um Kommentare.

Euer Dr. Steel

[353719]

#20 von Dr.Steel

...koregiere doch bitte die Darstellung:

Steel-Depot: Albrech + Cie 4,00 in

Steel-Depot:
Albrech + Cie 4,00
die Anderen entspr.

...schon mal überlegt, nach einer Zeit X die Besten der jeweiligen Sektoren / Depots auszutauschen um das Steel Depot zu optimieren?

Danke

[Dr.Steel]

Ausgetauscht wird nix, hier gehts darum, wenn ein Anleger sich für Fonds entscheidet und die Langfristig laufen läßt ohne ständig zu wechseln, macht es dann Sinn Topfonds zu nehmen oder nicht.
Natürlich wird das Experiment nach Zeit x für beendet erklärt, aber frühestens nach 3 Jahren.

[Dr.Steel]

Vielleicht ist der eine oder andere hier auf den Geschmack gekommen und stellt ein ähnliches Experiment rein

[Dr.Steel]

Na Leute, bisschen Schwach eure Reaktionen, für mich alleine muß ich hier nicht posten

[MichaJ]

Hi Dr.,

hier mal ein Zitat aus deinem Anfangsposting:

"Viel Spaß beim mitverfolgen dieses Echtzeit Experiments."

Heisst das nicht, dass du ab und an (monatlich) die Ergebnisse postest und wir uns auf das Mitlesen beschränken können.

Für die Zeit vom 08.05.2005 bis 10.06.2005 liegt die Performance meines realen, ebenfalls international ausgerichteten, Aktienfondsdepot (8 Positionen) in dem Bereich, den auch die von dir aufgestellten Depots aufweisen.

Scheint im Moment einfach ganz gut zu laufen. Welches Depot langfristig am besten abschneidet, werden wir wohl erst nach 2-3 Jahren sehen, falls du uns solange an deinen Ergebnissen teilhaben lässt .

Gruß

Michael

[MichaJ]

Ach ja, noch was.

Gehört zwar nicht direkt zum Thema, ich frag aber trotzdem mal.

Mein im vorherigen Posting erwähntes Depot wird in den nächsten Tagen 1 Jahr alt. Die Gewichte der einzelnen Positionen im Depot haben sich in dieser Zeit von ihrem Anfangwert 12,5% mehr oder weniger weit entfernt.

Bringt es etwas nun wieder die ursprünglichen Gewichtsverhältnisse herzustellen (ohne Kosten da keine Spekusteuer und keine Tauschgebühren) oder sollte ich alles so belassen ?

Michael

[Dr.Steel]

Na ja nach einem Jahr wird wohl kein Fonds mehr als 15% gewichtung haben, oder? Du musst für dich entscheiden wie hoch ein Posten max. gewichtet sein darf, 15% oder gar 20%?Wenn deine Grenze erreicht ist würd ich umswitchen.
Ja du hast recht, ich schrieb viel spaß beim mitverfolgen, freue mich aber trotzdem über ein Feedback
Man ist halt Rudeltier

[Dr.Steel]

Allen ein schönes WE, die Sonne soll ja richtig brennen

Steel-Depot 9,28 4 fonds über 10%
Top-Depot 8,87 5 fonds über 10%
Mittel-Depot 8,85 3 fonds über 10%
Flop-Depot 10,10 5 fonds über 10%
Balzac World 8,23

[Dr.Steel]

Steel-Depot 10,24
Top-Depot 9,39
Mittel-Depot 9,01
Flop-Depot 11,13
Balzac World 8,12

[Dr.Steel]

Steel-Depot: 10,44
Top-Depot: 9,43
Mittel-Depot: 8,89
Flop-Depot: 10,89
Balzac World: 7,66

[hafis50]

eine kurze anmerkung:
die FAZ veröffentlicht regelmäßig ein musterdepot aus fonds, die von experten, ich glaube von FEri-trust ausgewählt werden.
Das depot liegt deutlich hinter dem index, wobei unklar ist, ob bei der angegebenen rendite die fondskosten schon abgezogen sind.

Es gibt zahlreiche studien dazu, ob experten die gewinnerfonds der zukunft auswählen können. Die ergebnisse zeigen, daß sie es nicht können. Es gibt viele gute anlegerbücher, die sich damit näher befassen, zB die von larry swedroe oder john bogle. Ebenso gibt es dazu gute online-quellen.
gruß hafis

[Dr.Steel]

Tja so wirds wohl sein, aber hier erst mal ein Zwischenstand

Steel-Depot 11,38%
Top-Depot 9,91%
Mittel-Depot 9,62%
Flop-Depot 12,19%
Balzac World 9,33%

[ErnstJuengerCoD]

was sind Asset-Klassen ?

[MichaJ]

Ein wenig googeln hat noch niemandem geschadet.

Guck mal z.B. hier:

http://www.ifl-online.de/geldanlage/vermoegensstruktur.htm

Und bevor weitere Nachfragen kommen.

Commodities = Rohstoffe
Derivative Instrumente = Optionen, Futures, Swaps, etc.

Michael

[Dr.Steel]

Steel-Depot 13,23
Top-Depot 11,46
Mittel-Depot 11,76
Flop-Depot 14,05
Balzac 8,69

[Dr.Steel]

Steel-Depot 14,5
Top-Depot 12,83
Mittel-Depot 12,82
Flop-Depot 14,54
Balzac World 10,87

Nächste Woche habe ich das Flop- Depot eingeholt

[Dr.Steel]

Steel-Depot 16,37
Top-Depot 14,92
Mittel-Depot 14,94
Flop-Depot 16,98
Balzac World 11,47

Das gibts doch kar nicht , das Flop-Depot ist immer noch führend

[WinniePu]

Gute Idee, seit 94 versuche ich, die besten Fonds für mich laufen zu lassen. Meine Erfahrung: Ohne regelmäßigen Austausch geht`s nicht, weil die Manager wechseln, Strategien (Value/Growth) und Regionen (EM) ihre Zeit haben etc. Eigentlich sollten gute Fonds (Aktien, Mischfonds) einem dies abnehmen können. Tun sie aber nicht. Ausnahme: Sauren! Vielleicht sollte man den Sauren Global Opportunities als eigenes Depot dazustellen. Wär `mal interessant ...

[Dr.Steel]

Das sensationelle Doctor Steel Depot 17,14
Das ich setz immer auf die Besten Depot 16,24
Das Otto Normalverbraucher Depot 15,78
Das gegen den Strom schwimmende Depot 17,3
Das hiermit muss ich mich messen lassen Depot 10,49

[Dr.Steel]

Steel-Depot 16,97
Top-Depot 15,78
Mittel-Depot 15,73
Flop-Depot 16,40
Balzac World 9,97

I am the Invest-King!

[Dr.Steel]

Eigentlich erstaunlich,dass nach gut 3 Monaten die Depots so dicht beieinander sind

[Fronzl]

Dr. Steel, in welchem Fach hast du promoviert?

[Dr.Steel]

Wat willste denn damit aussagen?

[Dr.Steel]

Steel-Depot: Albrech+ Cie 11,36
Europa Aktien Ulm 9,77
UBAM US Equity 15,62
Vitruvius Japanese 13,72
First State Asia Pacific 16,75
Griffin Eastern 21,31
Magellan 17,96
MLIFF Latin American 25,13
MLIFF World Mining 20,97
Pharma/WHealth 12,14

Gesamt: 16,47

Top-Depot Tweedy Brown International Swiss Franc Value 9,24
Europa Aktien ULM 9,77
UBAM US Equity 15,62
Vitruvius Japanese 13,72
Axa Rosenberg Pacific Ex Japan 10,96
West Am European Conv. 22,98
Pro Fonds Emerging Markets 21,31
Threadneedle L.A. 26,45
MLIFF World Mining 20,97
Ing Invest European Health Care 6,05

Gesamt 15,71

Mittel-Depot DWS Akkumula 10,11
Mellon Continental European 11,36
Vontobel US Equity 9,95
DWS Japan 12,37
M+G South East Asia 12,45
Uni EM Osteuropa 22,79
Lazard Emerging World 20,94
Templeton L.A. 22,52
DIT Rohstoff 17,04
Invesco GT Healthcare 14,07

Gesamt: 15,36

Flop-Depot Star Portfolio UI Fonds 15,70
DAC European Growth 11,37
MLIFF US Growth 10,64
Lombard Odier Japan 5,79
Adig Fund Asian Tiger 10,01
JP Morgen Fl. Emerging Europe 28,93
Baring Global Emerging Markets 15,71
JP Morgen Fl. L.A. 21,91
ABN Amro Resources 27,34
DIT Biotech 17,65

Gesamt: 16,51

Balzac World 10,15

Unglaublich, das Flopt wieder

[Dr.Steel]

Steel-Depot 17,88
Top- Depot 17,28
Mittel- Depot 16,41
Flop- Depot 18,58
Balzac World 11,03

[353719]

#45 von Dr.Steel

unglaublich "Flop Depot"

[Dr.Steel]

also wirklich unerhört das Flop Depot

[Dr.Steel]

Wenn das so weitergeht, dann können wir uns unsere Fondsempfehlungen alle in die Haare schmieren

[Dr.Steel]

Steel-Depot 20,80
Top-Depot 19,79
Mittel- Depot 19,14
Flop-Depot 21,16
Balzac World 12,22

[Lexi750]

Gute Idee!

Habe auch diverse Sammlungen.

Bisher funktioniert entweder Willkür am besten oder die
Flops.

Als Fundamentalist ist das für mich echt ärgerlich bzw. lehrreich.

Also, bitte Dr. Steel, ...go Steel go..., muss doch zu schaffen sein.

Grüße

[Dr.Steel]

Stell doch mal ein eigenes Experiment hier rein

[Lexi750]

Will mich ja nicht drücken, habe aber nix neues zu bieten,
da Du die Idee ja schon hattest.

Man könnte höchstens die laufende Runde verändern, indem in den nachhängenden Fonds nachinvestiert wird, um ein weiteres Besparen zu simulieren bzw. die ursprüngliche Volumenaufteilung beizubehalten.

So schlägt es z.B. Peter Lynch als Strategie vor.

Damit würde aber das Experinment verändert.

Na ja, war nur so eine Idee.

[Dr.Steel]

Es gibt viele Ideen, z. B. die guten Märkte wie Osteuropa gegen die schlechten wie Internet laufen zu lassen.

[Dr.Steel]

Achtung Eilmeldung: der Weltbekannte Dr. Steel liegt in Führung

Steel-Depot 23,0
Top-Depot 21,84
Mittel-Depot 20,65
Flop-Depot 22,89
Balzac 12,38

[353719]

I like floppy steel!

[raini]

@Dr.Steel
ich bin passiver Beobachter Deines Experiments. Erst mal gratuliere, dass Du endlich erfolgreich das Flop-Depot hinter Dir gelassen hast
Was für ein Fazit sollen wir nun aus der ganzen Sache ziehen? Dass es sich nicht lohnt viel Gehirnschmalz auf die Auswahl der Fonds zu verwenden, weil die Differenzen vernachlässigenswert sind?
Ich denke, man sollte Deine Depots mal durch eine längere Baisse-Phase laufen lassen, vielleicht differenzieren sie sich dann besser aus. Muss nur noch eine längere Baisse-Phase kommen

Was ist Dein Fazit??

Gruss

Raini

[Dr.Steel]

Seh ich auch so, in der Baisse wird das Flop-Depot bestimmt seinem Namen gerecht werden.
Ansonsten hast du recht, auf die Einzelauswahl von Fonds scheint es nicht so anzukommen, wohl mehr auf die Aufteilung in einzelne Klassen.
Aktuelle Beispiele: Templeton Growth, letzten 3 Jahre unteres Mittelmaß.
Vontobel US Value, letzten 3 Jahre ganz hinten.
Ansonsten soll dieses Experiment Spaß machen ohne die ultimative Wahrheit zu beanspruchen, es hätte ja auch ganz anders kommen können, außerdem ist der zeitraum noch viel zu knapp.

[Dr.Steel]

Übrigens freue ich mich über fast 300 mal gelesen heute, danke

[Procera]

Ich bin immer gerne hier in diesem Thread. Echt super !
Aber ich denke , um konkrete Aussagen zu treffen , muß man dieses Experiment länger fortsetzen. Wie verhalten sich die Depots bei starker Vola der Märkte, wie stabil sind die jeweiligen Depots in Krisenzeiten. Ich denke, hier werden wir noch sehr viel positive Erfahrungen machen können.

[Dr.Steel]

Momentan sind die Erfahrungen wohl eher negativ, denn das 10 Flopfonds mit 10 Topfonds mithalten hääte ich nicht gedacht, auch nicht nach so kurzer Zeit.
Positiv könnts aber dennoch sein, man braucht sich nicht zu grämen wenn man nicht immer den optimalen Fonds erwischt. Na mal sehen wies weitergeht, momentan führt wieder das Flop-Depot, aber ich erspare mir heute eine Veröffenlichung, nimmt ja sonst Überhand.

[Dr.Steel]

Steel-Depot 24,78
Top-Depot 24,04
Mittel-Depot 23,47
Flop-Depot 24,89
Balzac World 12,69

[Dr.Steel]

Steel-Depot 27,62
Top-Depot 26,58
Mittel-Depot 25,66
Flop-Depot 26,89
Balzac 14,79

Das Flop Depot ist von mir besiegt, niemals mehr wird es mich einholen

[353719]

#62 von Dr.Steel

Ich verneige mich Dr. Steel!

[Dr.Steel]

Steel-Depot 26,83
Top-Depot 26,61
Mittel-Depot 22,83
Flop-Depot 24,97
Balzac 14,53

Langsam trennt sich die Spreu vom Weißen, Top Depot versucht mir ärger zu machen , aber nicht mit mir

[Dr.Steel]

Steel-Depot 23,56
Top-Depot 23,46
Mittel-Depot 21,29
Flop-Depot 22,55
Balzac 12,33

Langsam gehts bergab

[Procera]

Hi Steel, du könntest die Performance erheblich steigern, wenn du den ULM und den Griffin entsorgen würdest, glaub mir, danach schaltet das Depot den Turbo ein

[Dr.Steel]

Hier wird nix ausgetauscht, außerdem wird die Stunde des Ulm bald wieder schlagen, wenn die Börsen gen Süden gehen.
Bald ist es soweit

[Procera]

und wann soll der griffin wieder kommen ?

[Dr.Steel]

Also ich hab ihn eine Einladung geschickt, dann wird er wohl auch kommen

[Dr.Steel]

Steel-Depot 21,59
Top-Depot 21,03
Mittel-Depot 19,19
Flop-Depot 20.03
Balzac 10,97

Das Flop Depot hat seine besten Zeiten hinter sich, was mich jedoch erstaunt ist, wie alle Depots fast parallel laufen, ich hätt erwartet, das sich die Depots ständig ablösen in der Führung
ja o.k. ich hab ja das Flop Depot abgelöst, aber trotzdem

[Dr.Steel]

Steel-Depot 22,17
Top-Depot 21,88
Mittel-Depot 19,11
Flop-Depot 20,50
Balzac 12,65

Kommentarlos, da keine überaschenden Ereignisse

[Dr.Steel]

Steel Depot 26,41
Top Depot 25,01
Mittel Depot 22,58
Flop Depot 24,56
Balzac 10,76

Dr. Guru Steel is the best

[Dr.Steel]

Steel-Depot: Albrech+ Cie 17.61
Europa Aktien Ulm 13,47
UBAM US Equity 22,28
Vitruvius Japanese 35,06
First State Asia Pacific 22,29
Griffin Eastern 34,00
Magellan 29,57
MLIFF Latin American 55,29
MLIFF World Mining 43,17
Pharma/WHealth 17,93

Gesamt: 29,07

Top-Depot Tweedy Brown International Swiss Franc Value 9,75
Europa Aktien ULM 13,47
UBAM US Equity 22,28
Vitruvius Japanese 35,06
Axa Rosenberg Pacific Ex Japan 13,78
West Am European Conv. 34,21
Pro Fonds Emerging Markets 42,36
Threadneedle L.A. 51,26
MLIFF World Mining 43,17
Ing Invest European Health Care 11,27

Gesamt 27,66

Mittel-Depot DWS Akkumula 13,65
Mellon Continental European 13,70
Vontobel US Equity 15,53
DWS Japan 30,01
M+G South East Asia 18,87
Uni EM Osteuropa 31,94
Lazard Emerging World 35,23
Templeton L.A. 48,47
DIT Rohstoff 34,61
Invesco GT Healthcare 18,50

Gesamt: 26,05

Flop-Depot Star Portfolio UI Fonds 18,88
DAC European Growth 19,68
MLIFF US Growth 18,38
Lombard Odier Japan 18,72
Adig Fund Asian Tiger 10,49
JP Morgen Fl. Emerging Europe 46,63
Baring Global Emerging Markets 29,58
JP Morgen Fl. L.A. 51,02
ABN Amro Resources 27,61
DIT Biotech 28,45

Gesamt: 26,84

Balzac World 16,61

Bei meiner Analyse ist der Grund für den Wechsel an der Spitze schnell gefunden, der ABN Resources hat den AQnschluß verpasst.
Weitere Statistik

Steel 5 mal Topfonds, 2 mal Flopfonds
Top 4 zu 3
Mittel 0 zu 3
Flop 4 zu 3

[Dr.Steel]

Steel: 31.36
Top: 29.67
Mittel: 28.14
Flop: 28.67
Balzac: 19.08

Langsam geht dem Flop Depot die Luft aus.

[353719]

#74 von Dr.Steel

Toll, bin jetzt schon gespannt auf Deinen Jahresabschlußbericht.

[Dr.Steel]

Steel Depot 32,97
Top Depot 31,07
Mittel Depot 29,37
Flop Depot 30,35
Balzac 19,91

[WinniePu]

[posting]19.000.395 von Dr.Steel am 26.11.05 18:39:46[/posting]Respekt!

[Fred_Meyer]

Hi Dr.Steel,

danke für deine Mühe.

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast Du den Balzac World Index Fonds (588807), umgerechnet in Euro als Benchmark genommen. Warum? Warum nicht gleich den MSCI World?

Aber viel wichtiger, ich war auch gerade auf der Suche nach einer sinnvollen Benchmark und eigentlich ist es der MSCI ja überhaupt nicht für ein Depot, wie Du es zusammengestellt hast. Im MSCI hat die USA über 50%, UK mehr als 10%, Lateinamerika gibts da hingegen nicht.

Frage: Gibt es eine andere sinnvolle Benchmark? Kennt Ihr die "Fondsweltmeisterschaft" auf www.aalto.de? Ganz interessant, dort mal reinzuschauen welche Fonds die so auswählen. Vielleicht sollten wir ja nächstes Jahr mal gegen die antreten?

[Dr.Steel]

Der MSCI ist die passendste Benchmark, was hätte ich sonst nehmen sollen?
Außerdem kommts mir gar nicht so sehr darauf an, vielmehr interessiert mich der Vergleich von Top zu Flop.
Und ich maße mir auch nicht an besser zu sein, obwohls mich schon freut zu führen.
Mein Realportfolio ist übrigens etwas devensiver, hab nicht so starke Nerven

[Dr.Steel]

Steel Depot 34,92
Top Depot 32,88
Mittel Depot 31,81
Flop Depot 32,35
Balzac 20,16

[Dr.Steel]

Steel Depot 36,23
Top Depot 33,92
Mittel Depot 32,11
Flop Depot 33,07
Balzac World 21,39

[Dr.Steel]

Steel Depot 35,37
Top Depot 33,42
Mittel Depot 31,30
Flop Dept 31,48
Balzac World 20,29

Nanunana, Fününününü, das Flop Depot läuft Gefahr auf den letzten Platz zu fallen

[der_skeptiker]

Hallo Dr. Steel,

interessant dein Experiment.
Irgendwo hab ich gelesen, dass langfristig die wenigsten Fonds ihren Index schlagen. Ich hätt` noch interessant gefunden, wie passiv gemanagte Indexfonds sich verhalten. Kannst du die noch rückwirkend reinnehmen?
Sonst mach ich noch nen Extrathread auf

[Dr.Steel]

Ja mach mal einen weiteren Thread auf
Hier mal ein rückwirkendes Experiment, das ich grade eben durchgerechnet habe.
Ich nahm mir die Zeitung Finanzen-Euro und dort ist die Performance von 5 und 10 Jahren angegeben.
Also suchte ich mir 10 Bereiche aus wo genügeng Fonds über eine 10 Jahresperformance verfügen.
Die Bereiche sind
Deutschland
Europa mit Groß
USA
Welt
Japan
Asien ohne Japan
EM
Osteuropa
LA
China
Nun machte ich mir die Mühe zu rechnen welcher Fonds von 95-00 jeweils der Topfonds und Flopfonds war.
Ich möchte jetzt nicht die Fonds aufschreiben, glaubt mir einfach, das ich richtig gerechnet habe.
Hier das Ergebniss:
Topdepot 34,88
Flopdepot 36,73
Unglaublich, unglaublich, das wollte ich so nicht haben, da ich ein Verfächter der mühsamen Arbeit mit Statistik bin.
Dann sollte meine Tochter mir 10 Zahlen nennen und ich zählte dann ab ( bei zu hohen Zahlen natürlich rollierend wieder von vorne ).
Ihr Ergebniss immerhin 32,94,
Dann nochmal immerhin 30,35
Dann wollte sie nicht mehr, aber ich denke das Ergebniss spricht für sich.
Also bei meiner nächsten Auswahl würfel ich einfach

[der_skeptiker]

Der neue Thread ist eröffnet:
Thread: Experiment: Aktiv gegen Indexfonds

[kn_2011]

Also immerhin haben beide Experimente gezeigt, daß man (für die paar Prozent extra) entweder Top- oder Flopfonds nehmen soll, aber keine mittelmäßigen. Bei den Topfonds geht`s halt darum, daß die die Outperformance halten können (ist aber bei weitem nicht immer der Fall) und bei den Flopfonds, daß das Erholungspotential größer ist oder die einfach die Werte haben, die noch nicht gelaufen sind und jetzt kommen. Die mittelmäßigen bringen dagegen nix auf die Reihe, nicht mal anständige Verluste

[Dr.Steel]

Steeldepot 37,84
Topdepot 34,76
Mitteldepot 33,90
Flopdepot 34,35
Balzacworld 22,31

I am the best

[Procera]

für die 3 % Unterschied, so viel Umstände ?

[Dr.Steel]

3% seit Experimentbeginn sind atemberaubend.
Wenn das so weiterläuft, bekomme ich bestimmt ein Angebot als Dachfondsmanager

Steeldepot 38,25
Topdepot 35,62
Mitteldepot 34,25
Flopdepot 34,48
Balzacworld 21,84

[Dr.Steel]

Steeldepot 41,02 4mal über 50%
Topdepot 38,26 4mal über 50%
Mitteldepot 36,65 2mal über 50%
Flopdepot 37,84 2mal über 50%
Balzacworld 21,95

sämtliche Depots entfernen sich immer weiter vom Index, ich gehe aber davon aus, das sich dieses ab Frühjahr umdrehen wird.
Ansonsten ist die Spannung leider eher flau, keine großen Kämpfe, es bleibt alles beim alten.
das es völlig unmöglich ist den genialen Dr.Steel einzuholen, versteht sich von selbst.

[Dr.Steel]

Steel-Depot 42,90
Top-Deot 40,14
Mittel-Depot 39.11
Flop-Depot 40,36
Balzac World 23,95

Es geht immer noch fleißig nach oben
Das Flop-Depot wieder besser als das Top-Depot

[Nitron]

Hallo Dr. Steel,

wie siehts aus mit einem aktuellen Zwischenstand? Ich beobachte Dein Experiment schon seit einiger Zeit und finde es sehr interessant.

VG Nitron

[Dr.Steel]

Hier ist er:

Steel-Depot 43,34
Top- Depot 40,84
Mittel-Depot 39,19
Flop-Depot 40,98
Balzac World 22,05

Balzac gibt nach, der Rest ist Steinhart

[Nitron]

Interessant. Auch sehr erstaunlich, daß das Top-, Mittel- und Flop-Depot noch so nah beieinander liegen. Mal sehen wie das weitergeht.

Allerdings muß ich ein bißchen Kritik loswerden: Du hast für die Auswahl die Fondslisten von DER FONDS genommen, da sind ohnehin schon nur die besseren Fonds enthalten. Besser wäre es gewesen wenn Du die Fonds aus einer Komplettliste der in Deutschland zugelassenen Fonds herausgesucht hättest. Aber vielleicht könnte man das noch nachträglich hinzufügen? Was meinst Du?

VG Nitron

[Nitron]

Ich habe mal bei Onvista die Performance-Ranglisten für 5 Jahre bemüht und mal die Fonds herausgesucht. Um Währungsunterschiede auszuschließen habe ich versucht in den Kategorien Eurofonds zu nehmen, wenn das nicht ging dann zumindest jeweils die gleiche Währung. Fonds, die die Anlagekategorie nicht wirklich wiedergeben habe ich auch außen vor gelassen.

TOP:
M&G GLOBAL BASICS FUND EURO A
EUROPA AKTIENFONDS ULM FP
UBAM - US EQUITY VALUE
VITRUVIUS JAPANESE EQUITY EUR
NEWTON ORIENTAL EURO
MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C
GLOBAL ADVANTAGE EMERG. MKTS
MLIIF LATIN AMERICAN FUND A
Activest-Aktien-Rohstoffe
FCP OP Medical BioHe@lth-Trends

FLOP:
CIF GLOBAL EQUITY FUND EUR BD
NESTOR EUROPA NEUE MAERKTE FD
INVESCO US GROWTH EQUITY FUND
METZLER JAPANESE EQUITY FUND
ADIG FUND ASIAN TIGER P
METZLER EASTERN EUROPE
DIT-GLOBAL EMERGING MARKETS EQU.
JPM LATIN AMERICA SELECT EQUITY
DWS ROHSTOFFONDS
DAC BIOTECH-FONDS

Vielleicht suche ich demnächst noch Werte für ein Mitteldepot heraus. Was meinst Du, könntest Du diese Depots mal zurückrechnen?

VG Nitron

[Nitron]

Ok, ich kanns ja nicht lassen.

MEDIUM:
Inovesta Opportunity OP
ING (L) INV EMU EQUITY CAP
JPM AMERICA LARGE CAP A DIST USD
STATE STREET ACTIONS JAPON
CITIEQUITY ASIA PACIFIC (EX JAPAN)
LODH INV EASTERN EUROPE D
PEH Q-EMERGING MARKETS
Templeton Latin America Fund N
BARING GLOBAL RESOURCES EUR
DKB PHARMA FONDS AL

VG Nitron

[gsaray06]

Hallo Dr. Steel,

wirklich eine gute Idee, dein Experiment und grosses Lob für die Mühe.
Es wurde zwar sehr oft schon gesagt aber es ist wirklich erstaunlich das alle Depot´s so eng zusammen liegen. Was mich aber interessieren würde, ist wie es ausehen würde wenn die Börsen über ein paar Monate runter gehen würde.
Ob dann sich das Top-Depot sich durchsetzen wird??

[Dr.Steel]

Nitron: Danke für dein Interesse, sowas kann ich gebrauchen.
ich hab nebenbei zahlreiche Musterdepots zu laufen, also rechne deins bitte alleine zurück oder mach doch auch ein Experiment auf.
Interessant wäre die aktuellen Lieblingsmärkte wie Rohstoffe, Osteuropa, Lateinamerica, usw. gegen die vermeintlich immer noch schlechtgelaufenen antreten zu lassen. Wobei welche sind das? Vielleicht Techno, Japan ( Nikkei auf 5 Jahressicht nich so doll ), Thailand, Indonesien ( auf 10 Jahressicht recht schlecht ).
Oder Growth gegen Value.
Oder Flagschiffe gegen Newcomer.
Oder, oder, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Gsaray 06: ja auch ich bin überrasch, das die Depots ziemlich gleichmäßig laufen und das Woche für Woche, bin auch gespannt wie das in der baisse aussieht.

[kn_2011]

Ich denke, der Grund für die niedrige Abweichung der Depots ist die sehr starke Streuung, die durch 10 Fonds bereits vorliegt, in Verbindung natürlich mit der Tatsache, daß es sich durchwegs um vollinvestierte Aktienfonds handelt.
Wenn man nur 3 Aktienfonds nehmen würde, die alle auch noch außerordentlich indexfern investieren, mit prägnanten Einzelpositionen, sähen die Unterschiedw vermutlich ganz anders aus.

[Dr.Steel]

Steel 43,84
Top 42,39
Mittel 40,23
Flop 41,07
World 21,15

[TELYKO]

[Dr.Steel]

Was mag uns dieser Beitrag sagen?

[Dr.Steel]

Steel Depot 47,90
Top Depot 44,96
Mittel Depot 44,12
Flop Depot 44,66
Balzac World 23,27

[Nitron]

Wahnsinn, immer noch keine großen Unterschiede. Ich hoffe Du ziehst das Experiment noch lange durch, bin echt mal gespannt wie das weiter geht.

Wie machst Du es eigentlich mit Ausschüttungen?

VG Nitron

[Dr.Steel]

Tja, da kann ich wohl gar nichts machen, wäre ein bisschen viel aufwand, ist da überhaupt einer dabei der ausschüttet?
Das gleicht sich dann schon wieder aus

[Dr.Steel]

Steel. 46,26
Top. 43,59
Mittel. 42,82
Flop. 43,52
World. 23,35

[Dr.Steel]

Steel 47,98
Top 44,87
Mittel 43,97
Flop 45,75
World 24,71

Es geht nur nach oben, Flop vor Top

[Dr.Steel]

Steel: 49,85
Top: 47,17
Mittel: 47,68
Flop: 48,99
World: 27,14

Ei gucke da, das Mitteldepot hat das Topdepot eingeholt, also Leute immer fleißig weiter gute Fonds empfehlen

[Dr.Steel]

Steel 49,85
Top 47,17
Mittel 47,68
Flop 48,99
World 27,14

Ei gucke da. das Mitteldepot hat das Flopdepot eingeholt, also Leute, fleißig weiter gute Fonds empfehlen

[Nitron]

[posting]20.442.933 von Dr.Steel am 01.03.06 14:40:16[/posting]Es muß aber nochmal angemerkt werden, daß der Vergleich allen schon aufgrund der Fondsauswahl hinkt. Da Du die Fondslisten von "Der Fonds" zugrundegelegt hast, hast Du sowieso Deine Auswahl nur aus guten Fonds getroffen. Du hast also vom besten Viertel der Fonds die besten, die mittleren und die schlechtesten Fonds genommen.

Viel aussagekräftiger wäre es gewesen aus dem Gesamtangebot der Fonds die besten, mittleren und schlechtesten zu nehmen. Aber vielleicht sähe das Ergebnis ja genauso aus wie dieses hier.

VG Nitron

[beerzilla]

Dr.Steel, tolle Arbeit und gute Idee. Für mich ist der Balzac World eine grosse Enttäuschung, dein Experiment bringt mich langsam davon ab in einen Index Fond für den MSCI World zu investieren.

Ich weiss, dass der MSCI World sehr USA lastig ist (>50% Anteil). Das ist sicher ein Grund für die schlechte Perfomance, gibt es noch andere? OK, der mangelnde Rohstoff Sektor Fond auch. Langfristig >3 Jahre sollte er sich aber durchsetzen.

[kn_2011]

Sowohl der Balzac World als auch der MSCI World sind einfach von der Zusammensetzung gleich ungeeignete Vergleichsindizes für diese 4 Depots. Insofern bleibt das einzige Ergebnis, daß es letztlich völlig wurscht ist, welche Fonds man aus den "besten 25%" auswählt.

Balzac:
USA: 51.2%
JP: 11.6%
GB: 10.9%
F: 4.2%
CAN: 3.4%
D: 3.1%
CH: 3.1%
AUS: 2.4%
E+I: je 1.7%
sonst. kumuliert 6.7%

MSCI World:
USA: 49.5%
Euroland: 14.6%
JP: 11.7%
GB: 10.7%
CAN: 3.7%
CH: 2.7%
AUS: 2.5%
sonstige kumuliert 4.6%

[Nitron]

Ich habe jetzt einfach mal die von mir vorgeschlagenen Depots nachgebildet. Das Ergebnis ist das gleiche wie das von Dr. Steel. Bestätigt dürfen sich damit alle fühlen, denen die genaue Fondsauswahl weniger wichtig war als die Asset Allocation.

Hier die Ergebnisse:
Top 43,86%
Med 44,51%
Flop 45,22%

VG Nitron

[Dr.Steel]

Nitron: Sei mal nicht so kleinlich, da sind schon sehr schlechte Fonds dabei.
Trotzdem sieht man das zumindest bis jetzt die Topfonds, welche ja auch immer wieder hier im Board angepriesen werden, nicht das halten, was man erwartet.
Mal sehen wies weitergeht.

[Nitron]

[posting]20.445.729 von Dr.Steel am 01.03.06 16:22:06[/posting]Man sieht ja, daß meine Kleinlichkeit auch völlig unbegründet war. Aber es hätte ja sein können, daß es da auf einmal ganz anders aussieht wenn man alle Fonds berücksichtigt.
Man sieht daran aber tatsächlich sehr schön, daß die Auswahl der Fonds nahezu unwichtig ist. Es ist notwendig das Vermögen vernünftig aufgeteilt zu haben. Meine Anlagephilosophie übrigen. Natürlich habe ich trotzdem versucht "gute" Fonds zu finden, aber das scheint - wie gesagt - noch unwichtiger zu sein als vermutet. Aber warten wir mal ab, das Experiment läuft ja noch nicht so lange, mal sehen wie das weiter geht.

VG Nitron

[alterhase2001]

Ich bild mir ja ein, dass ich das Fondspicking die letzten Jahe sukzesse verfeinert habe. Das wollte ich jetzt mal nachprüfen und habe für alle 10 Segmente je einen Kandidaten aus meinem Real Depot genommen und bei Morningstar für den 8.5.2005 in ein Transaktionsdepot gebucht. (Bei Europa, International und Japan musste ich mich für einen festgelegen, da ich selbst diese Segmente über mehrere Fonds abdecke.)

Die Kurse wurden für alle vom 6.5. genommen. Ergebnis ist eine Wertentwicklung seit Kauf von 50,95%

Lediglich ein Fonds für Lateinamerika ist nicht in meinem Portfolio weshalb ich den Merrill Lynch IIF Latin American Fund A2 € (t) genommen habe. Mit Steels Depot stimmen somit 3 Positionen überein.

[alterhase2001]

Das sind im übrigen alles high Beta Märkte zur Zeit, weshalb es mich eigentlich überraschen würde wenn aktives, benchmarktunabhängiges Management zu einer deutlichen Mehrrendite gegenüber dem Markt führt.

Da ich nur ~50% Aktienfondsquote habe und den Rest in andere Anlageklassen (darunter eine KLV mit ~3,35% Rendite) und auch in Absolute Return Anlagen halte, liegt meine Rendite seit 8.5.2005 eher bei 30%.

Bei diesen anderen Anlagen und wenn die Aktienmärkte in einen Seitwärtstrend oder nur zum langjährigen mittel zurückkehren, würde eine Mehrrendite von ~2% p.a. durch Fondspicking deutlicher zu buche schlagen.

Wer allerdings Timing beherrscht, braucht sich damit nicht aufzuhalten und kann 30% auch in einem Seitwärtsmarkt einzig durch gehebelte Inventition in ein DAX Zertifikat erzielen.

[Dr.Steel]

Steel-Depot: Albrech+ Cie 27,28
Europa Aktien Ulm 28.61
UBAM US Equity 24.16
Vitruvius Japanese 49.85
First State Asia Pacific 38.82
Griffin Eastern 64.84
Magellan 51.88
MLIFF Latin American 86,82
MLIFF World Mining 68,32
Pharma/WHealth 23,93

Gesamt: 46,45

Top-Depot Tweedy Brown International Swiss Franc Value 19,72
Europa Aktien ULM 28,61
UBAM US Equity 24,16
Vitruvius Japanese 49,85
Axa Rosenberg Pacific Ex Japan 21,72
West Am European Conv. 61,33
Pro Fonds Emerging Markets 67,98
Threadneedle L.A. 85,58
MLIFF World Mining 68,32
Ing Invest European Health Care 14,97

Gesamt 44,19

Mittel-Depot DWS Akkumula 25,02
Mellon Continental European 27,21
Vontobel US Equity 19,63
DWS Japan 39,01
M+G South East Asia 32,72
Uni EM Osteuropa 62,18
Lazard Emerging World 61,54
Templeton L.A. 76,53
DIT Rohstoff 63,46
Invesco GT Healthcare 24,63

Gesamt: 43,19

Flop-Depot Star Portfolio UI Fonds 36,10
DAC European Growth 36,30
MLIFF US Growth 19,78
Lombard Odier Japan 24,65
Adig Fund Asian Tiger 32,20
JP Morgen Fl. Emerging Europe 83,04
Baring Global Emerging Markets 53,78
JP Morgen Fl. L.A. 79,74
ABN Amro Resources 41,22
DIT Biotech 35,99

Gesamt: 44,28

Balzac World 23,66

Bitte um Analyse

[Nitron]

Top: +38,93%
Med: +40,01%
Flop: +39,60%

VG Nitron

[alterhase2001]

alterhases Fondspicker Depot

aktuell mit Kursen vom 8.3. 45,2%

[Dr.Steel]

Nitron: Welche Depotvorschläge von dir meinst du?
Zeig mal ne Auflistung

[Nitron]

[posting]20.602.284 von Dr.Steel am 09.03.06 18:26:46[/posting]TOP:
M&G GLOBAL BASICS FUND EURO A
EUROPA AKTIENFONDS ULM FP
UBAM - US EQUITY VALUE
VITRUVIUS JAPANESE EQUITY EUR
NEWTON ORIENTAL EURO
MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND C
GLOBAL ADVANTAGE EMERG. MKTS
MLIIF LATIN AMERICAN FUND A
Activest-Aktien-Rohstoffe
FCP OP Medical BioHe@lth-Trends

MEDIUM:
Inovesta Opportunity OP
ING (L) INV EMU EQUITY CAP
JPM AMERICA LARGE CAP A DIST USD
STATE STREET ACTIONS JAPON
CITIEQUITY ASIA PACIFIC (EX JAPAN)
LODH INV EASTERN EUROPE D
PEH Q-EMERGING MARKETS
Templeton Latin America Fund N
BARING GLOBAL RESOURCES EUR
DKB PHARMA FONDS AL

FLOP:
CIF GLOBAL EQUITY FUND EUR BD
NESTOR EUROPA NEUE MAERKTE FD
INVESCO US GROWTH EQUITY FUND
METZLER JAPANESE EQUITY FUND
ADIG FUND ASIAN TIGER P
METZLER EASTERN EUROPE
DIT-GLOBAL EMERGING MARKETS EQU.
JPM LATIN AMERICA SELECT EQUITY
DWS ROHSTOFFONDS
DAC BIOTECH-FONDS

[Dr.Steel]

Danke

[Dr.Steel]

Steel 47,88
Top 45,14
Mittel 44,04
Flop 44,50
World 26,52

Immerhin Top vor Flop

[Nitron]

[posting]20.764.614 von Dr.Steel am 17.03.06 12:52:44[/posting]Top: +41,51%
Med: +41,35%
Flop: +41,43%

Top > Flop > Med

Aber alles bleibt dicht zusammen.

VG Nitron

[Dr.Steel]

Nur das Steel Depot hebt sich etwas ab, wer ist der Teufelsknabe?

[Nitron]

Das einzige was mich wundert ist, daß Deine Musterdepots im Schnitt 3% über meinen liegen. Das wundert mich schon, vor allem weil im Topdepot doch viele Ähnlichkeiten aufgetreten sind.

Die einzige Idee, die ich als Erklärung hätte: Hast Du auch $-Fonds genommen?

VG Nitron

[Dr.Steel]

Der Fonds veröffentlicht ja immer die Europreise, daher weiß ich nicht wie die Originalwährungen sind.
Aber das ist ja auch wurscht, gehe davon aus das auf Onvista die Performance in Euro ist, oder?
Ob nun einer Währungsabsicherung macht oder nicht, keine Ahnung.
Aber auf sowas achtet ja Otto Normalverbraucher eh nicht wenn er Topfonds kauft.
Also wenn Onvista nicht auf Eurobasis ist kann ich mein Experiment abbrechen, ich schau mal nach ob ich was rausfinde.

[Dr.Steel]

Alle Kaufkurse waren Eurokursen, also alles in Butter.
Wan hast du deine Auswahl getroffen? Erst jetzt? und dann rückwirkend die Performance oder wie?

[alterhase2001]

alterhases Fondspicking Depot
Portfolio 10 000.00 14 761.79 4 761.79 47.6

[Dr.Steel]

was? kann die Zahlen nicht deuten

[Nitron]

[posting]20.768.564 von alterhase2001 am 17.03.06 15:45:17[/posting]Also, tut mir leid alter Hase. Aber wenn ich aus meinem Portfolio jeweils die besten Fonds aus den Kategorien nehme, dann schlägt das Depot auch alle Musterdepots. Dein Depot ist also kein Stück aussagekräftig.

[Nitron]

[posting]20.766.203 von Dr.Steel am 17.03.06 13:56:26[/posting]Ja klar mußte ich rückwirkend die Performance berechnen lassen, damit die Depots vergleichbar sind.

Naja, vielleicht kommen wir ja noch darauf wie der Unterschied zustande kommt. Ansonsten kommen wir ja momentan noch zum selben Ergebnis: Die Auswahl der Fonds ist nahezu egal.

VG Nitron

[alterhase2001]

Aber wenn ich aus meinem Portfolio jeweils die besten Fonds aus den Kategorien nehme, dann schlägt das Depot auch alle Musterdepots.

Ähh, ist das nicht die Basis für Steels Depot: die seiner Meinung nach besten Fonds für die vorgegebenen Kategorien?

Nur dass ich im meinem real Portfolio manche Kategorien durch zwei Fonds abbilde und dort den m.E. für die Zukunft vielversprechensten (nicht den mit der seit Portfoliostart besten Wertentwicklung) genommen habe. Ob das tatsächlich der Bessere der Beiden ist, muss sich in Zukunft erst noch zeigen.

[Mr.BA]

Hi,

interessante Sache. Eure Mühe in Ehren! Aber es scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Auswahl des Fonds egal ist. Eine einfache Überlegung läßt mich jedoch daran zweifeln:
Denn demnach müssten alle Fonds eine Kategorie oder Region in ihrer 3,5 und 10 Jahres-Performance nahe beisammen liegen. Dem ist aber nicht so! Beispiel Pazifik-Fonds ohne Japan über 5 Jahre (Quelle: morningstar):
Axa Rosenberg 200%
Templeton Asian Growth 100%
UniEM Fernost 64%

Gleiches gilt für alle anderen Kategorien. Ich verstehe aber eure Idee. Es ist jedenfalls fast immer ein Nachteil, die Fonds zu kaufen, die im Vorjahr die besten waren. Vielmehr sollte man, was die Performance angeht, auf die langfristigen Ergebnisse achten. Zudem tummeln sich in einer Kategorie auch zahlreiche Fonds mit sehr unterschiedlichem Anlagekonzept, daher sollte man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Ein Pazifik-Fonds mit 50% Australien-Anteil, ist eben nicht das selbe wie einer der nur 5% in Aust. investiert ist.

Grüße
BF

[Nitron]

[posting]20.844.395 von Mr.BA am 19.03.06 13:31:15[/posting]"Denn demnach müssten alle Fonds eine Kategorie oder Region in ihrer 3,5 und 10 Jahres-Performance nahe beisammen liegen. Dem ist aber nicht so!"

Nein, nein, so ist es ja nicht. Wenn man nur einen Fonds hat, dann ist das klar, daß die Unterschiede enorm sind. Aber wenn man mehrere Fonds wählt, wie hier 10, dann scheinen sich die besser bzw. schlechter laufenden Fonds gegenseitig auszugleichen. Es wird Dir nicht gelingen aus allen Kategorien die jeweils am besten laufenden Fonds auszuwählen.

VG Nitron

[Dr.Steel]

Nitron hat völlig recht, obwohl ich erstaunt bin das bereits 10 Fonds genügen um den hier zu sehenden Effekt auszulösen.
Dennoch könnte meiner Meinung nach in einer Baisse die Differencen der einzelnen Depots höher werden, oder auch nicht, man wird sehen.

[Mr.BA]

Hi,

würde mich auf dein Experiment nicht verlassen!

1. Zweifele ich an deiner Auswahl, was macht z.B. der Fleming Emerging Europ. im Flop Depot?

2. Betrachtet man die Performance der ausgewählten Fonds über lange Zeiträume, 5 und 10 Jahre, sehe ich deutliche Unterschiede. Von dem "Ausgleich" von dem ihr sprecht sehe ich nichts!

Folge: Das Experiment hat über einen so kurzen Zeitraum keine Aussagekraft . Das Flopdepot kann kurzfristig sogar besser laufen. Langfristig mit Sicherheit nicht!

BF

P.S. Bitte nicht falsch verstehen, bin kein Nörgler! Eure Mühe in Ehren! Aber die Schlüsse die ihr zieht sind wohl nur für den kurzen Betrachtungszeitraum richtig. Langfristig trennt sich die Spreu vom Weizen! Schaut euch die langfristige Performance an (>5 Jahre).

[Nitron]

Ich teile auch folgende Meinungen:
1. Könnte es sein, daß das Experimente aufgrund der kurzen Laufzeit noch nicht sehr aussagekräftig ist.
2. Ich bin auch sehr gespannt wie sich die Depots in einer Baisse entwickeln.

Aber Mr.BA, ich glaube Du liegst falsch: Du meinst daß über längere Zeiträume Fonds einer Kategorie sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Soweit stimmt das ja, aber darum gehts es ja hier nicht. Normalerweise hat man ja mehrere Fonds im Depot und die hier gewählten 10 Fonds scheinen bereits auszureichen, daß sich die Fonds gegenseitig soweit ausgleichen, daß die Musterdepots über 10 Monate beinahe die gleiche Performance aufweisen. Es geht hier ja nicht um langfristige Performanceunterschiede einzelner Fonds, sondern um Performanceunterschiede von ähnlich gestalteten Depots.

"Das Flopdepot kann kurzfristig sogar besser laufen. Langfristig mit Sicherheit nicht!"

Das wird eben erst die Zukunft zeigen, bislang deutet das Experiment aber in eine andere Richtung.

VG Nitron

[Mr.BA]

Hi Leute,

die Idee ist mir schon klar. Nur wenn sich die Fonds gegenseitig ausgleichen, muss die schlechte Performance eines Fonds im Depot, durch eine überdurchschnittliche gute Perfromance eines anderen ausgeglichen werden. Oder anders ausgedrückt: Gehört ein Fonds im Depot zu den schlechteren und landet im letzten Viertel seiner Kategorie, müssen Fonds der anderen Kategorien im ersten Viertel landen um dies auszugleichen. Oder?

Dies würde aber bedeuten, dass es langfristig keine "schlechten" Fonds gibt sondern sie mal im letzteren Viertel mal im vorderen dabei sind.

Ich behaupte hier aber einfach mal, dass es eben sehr wohl Fonds gibt die in einer Kategorie, z.B. Europa Value, immer unter den Top 30 sind und Fonds die immer unter den Flop 30 sein werden.

Meine Idee ließe sich leicht nachvollziehen. Man muss kein Echtzeitexperiment durchführen, sondern kann dies rückwirkend tun. Z.B. für 2000 ein Depot mit den besten Fonds der Jahre 1995-2000 erstellen und eines mit den schlechtesten. Hat jemand dazu die Daten, oder weiß wo ich sie finde?

Oder vielleicht kann Steel für das Top und Flop Depot mal das Kaufdatum ändern und so verschiedene Zeiträume überprüfen? Z.B. 95-06, 00-06, 95-00, etc

Grüße
BF

[alterhase2001]

Hiermit z.B.

http://www.fondanalyst.de/updates/FondsAnalyst_Testversion.e…

kompletter Datenbestand bis zum 28.02.2002 auch z.B. der ZZ1 und unbegrenzt lauffähig.

[Dr.Steel]

Ich hatte mir mal 2005 die Mühe gemacht aus der Zeitschrift Finanzen, die ja hin und wieder die 10 Jahresperformance veröffentlicht aus 10 Kategorien die besten und schlechtesten von 1995 bis 2000 herauszurechnen.
Hiezu guckt man einfach auf die 5 Jahres und 10 Jahresperformance und errechnet somit das Ergebniss 95-00
Beispiel: 5 Jahre 100%, 10 Jahre 300%, dann hat der Fonds von 95-00 100% gemacht.
Das ergebniss war das das Flopdepot besser war als das Topdepot, aber nur minimal. Stellvertretend für das Mitteldepot bat ich meine Tochter mir 10 x belibige Zahlen zu nennen, so wählte ich die Fonds aus, Ergebniss, sie war knapp am schlechtesten. Aber eben auch dicht auf.
Warum dein Ostfonds im Flopdepot ist? Weil er eben laut Statistik der schlechteste war.
Thema Zeitraum: Das Experiment kann von mir aus auch 10 Jahre dauern.
Ich habe auch mal eine Untersuchung gelesen, wo geschaut wurde welche Topfonds über 10 Jahre ihr Ergebniss widerholen konnten für die nächsten 10 Jahre. Ergebniss fast keiner, Quelle unbekannt, war glaub ich 2002.
Das eine fundierte Fondsauswahl trotzdem gut ist versuche ich ja mit dem Steel Depot aufzuzeigen, immerhin fast 3% besser als das Topdepot.
Ich denke mehr kann man Langfristig nicht erwarten.
Jedes Jahr sagen wir 2% besser zu sein als der Markt dass sumiert sich und sollte reichen, alles andere ist langfristig nicht zu schaffen.
So nun haut rein

[Mr.BA]

Hi,

nochmal für die Langsamen bitte. Du hast aus den Daten 95-00 ein Flop- und ein Topdepot gebildet. Und über welchen Zeitraum liefen die dann? Bis 2005? Und dann war die Performance beider Depots etwa gleich?

BF

[Nitron]

[posting]20.893.366 von Dr.Steel am 21.03.06 18:00:15[/posting]"Das eine fundierte Fondsauswahl trotzdem gut ist versuche ich ja mit dem Steel Depot aufzuzeigen, immerhin fast 3% besser als das Topdepot."

Abwarten. Das Experiment läuft 10 Monate, bin mal gespannt ob dieser Vorsprung erhalten bleibt oder ob DU ihn noch ausbauen kannst.

Bislang zeigt das Experiment aber eindeutig, daß die Auswahl der Asset Allocation deutlich wichtiger ist als die Auswahl der einzelnen Fonds.

VG Nitron

[alterhase2001]

http://www.ibbotson.com/template/slideshow_index.asp?catalog…

Historisch belegt ist, dass Rendite nicht durch den
Kauf der einen oder anderen Aktie erzielt wird.
Dennoch ist es wichtig, ob es amerikanische oder
japanische Aktien sind und, ob es sich um
Growth- oder Value-Titel handelt. Anders ausgedrückt,
eine optimale Allokation des Investments
zu bekommen ist überaus bedeutungsvoll.

Über 90% der Variabilität in den Renditen hängt davon ab, wo und in welche Anlagearten investiert wurde.
Das Heraussuchen der richtigen Aktie oder Rentenanleihe erklärt weniger als 5% der Renditevariabilität,
während Timingversuche am Markt historisch betrachtet gerade einmal 2% erklären.

[Dr.Steel]

Mr. Ba, richtig, die besten und schlechtesten von 95-00 liefen von 00 - 05 fast gleich. Besser kann ichs nicht erklären, bin kein Retoricker

[Dr.Steel]

Nitron, alles richtig was du sagst.
Das ich mich selbst gepriesen habe sieh bitte mit ein Augenzwinkern, ich erhebe natürlich keinen Anspruch auf genialität

[Dr.Steel]

Steel 48,51
Top 45,71
Mittel 44,29
Flop 45,31
World 25,89

[Nitron]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.940.900 von Dr.Steel am 24.03.06 17:23:36

Top: +42,08%
Med: +41,77%
Flop: +43,95%

Das Flop-Depot zieht davon.

VG Nitron

[Nitron]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.925.497 von Dr.Steel am 23.03.06 18:39:49

Das ich mich selbst gepriesen habe sieh bitte mit ein Augenzwinkern, ich erhebe natürlich keinen Anspruch auf genialität

Wer weiß... vielleicht bist Du ja tatsächlich ein genialer Fondspicker. Aber laß uns einfach noch ein paar Monate abwarten, dann wissen wir mehr.

VG Nitron

[alterhase2001]

alterhase's fondspicker Zusammenstellung 10 000.00 -> 14 852.14
Gewinn 4 852.14
macht 48.5%

morningstar nimmt bei den meisten Fonds noch die Schlukurse vom 23.03, bei Dreien noch die vom 22.03. Langfristig ist das aber egal.

[Dr.Steel]

Steel 49,98
Top 46,54
Mittel 45,96
Flop 46,38
World 26,92

Der unglaubliche Steel baut seine Outperformance konsequent und unaufhaltsam aus.
Sämtliche Kritiker sind damit zum Schweigen verdammt

[alterhase2001]

alterhase´s fondspicker Zusammenstellung 10.000,00 -> 14.907,89
Gewinn 4 907.89
in % = 49.1

gratuliere Dr.Steel

[Nitron]

Top: + 42,43%
Med: + 42,64%
Flop: + 44,52%

Das Flop-Depot führt noch immer.

VG Nitron

[Dr.Steel]

Steel 52,24
Top 49,30
Mittel 48,03
Flop 47,51
World 26,60

Leute, es gibt noch Gerechtigkeit: Top ist Top und Flop ist Flop

Den großen Steel lassen wir mal außen vor, seine Expertise ist unermäßlich

[Nitron]

Top: +44,60%
Med: +45,21%
Flop: +48,04%

Flop > Med > Top

Soviel zur Gerechtigkeit.

[Dr.Steel]

Weils so schön ist hier noch ein kleines Experiment.
Grad eben bat ich meine Tochter mir 10 Zahlen zu nennen, um dann in den 10 Kategorien durchzuzählen und den jeweiligen Fonds zu wählen.
Dann durchrechnen, sie hätte eine 5 Jahresperformance von 50,2% gemacht, dann das ganze nochmal: 50,3%
Nochmal: 41,3%
Trotzdem, das ist minimal. Gerade man eine Outperformance von 6,4% in 5 Jahren ( von 141,3 auf 150,3 ).
Also bei 10 Fonds in 10 Kategorien kann man die Einzeleiswahl getrost dem Zufall überlassen.
Ich weiß macht trotzdem keiner, ich auch nicht

[alterhase2001]

Ich gehe davon aus, dass die Outperformance durch Fondspicking relativ unabhängig in guten und auch schlechten Zeiten an der Börse erfolgt. Insofern nehme ich die ca. 1% p.a. Zusatzertrag zu den im Schnitt mit einem Aktienfondsdepot zu erwartenden 10% p.a. gerne mit.

alterhase´s fondspicker Zusammenstellung 10 000.00 -> 15 175.06

d.h. Gewinn 5175,06 oder 51.75 %

[Dr.Steel]

Is ja richtig. 1-2% p.a. summiert sich bei 20-30 Jahren Anlagehorizont schon zu einer schönen Summe.
An deine anversierten 10% p.a möchte ich allerdings ernste Bedenken aussprechen, ich seh da eher 6-8%
Aber das kann niemand wissen

[Dr.Steel]

Steel 51,59
Top 48,69
Mittel 47,93
Flop 47,36
World 25,48

Alles so wie es sein soll

[alterhase2001]

alterhase´s fondspicker Zusammenstellung 10 000.00 -> 15 036.60
d.h. Gewinn 5 036.60 oder 50,36%

Dr. Steels Vorsprung wird immer größer

[Dr.Steel]

Steel 54,50
Top 51,71
Mittel 50,03
Flop 50,59
World 26,27


Flop zieht wieder an Mittel vorbei

[Dr.Steel]

Steel 53,19
Top 50,92
Mittel 49,18
Flop 48,78
World 26,21

Flop fällt immer weiter zurück

[Nitron]

Antwort auf Beitrag Nr.: 21.360.883 von Dr.Steel am 28.04.06 11:19:42

Top: + 46,25%
Med: + 48,05%
Flop: + 50,62%

Tja, hier siehts etwas anders aus. Flop > Med > Top

VG Nitron

[Dr.Steel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 16.562.032 von Dr.Steel am 09.05.05 13:04:37

Steel 54,82 LA und Rohstoffe über 100%
Top 52,10 Rohstoffe über 100%
Mittel 49,85
Flop 49,99 Osteuropa über 100%
World 25,19

[Dr.Steel]

Steel 57,31
Top 54,38
Mittel 52,17
Flop 51,07
World 26,08


Langsam entfernen sich die Depots voneinander.
Sollte doch die Gerechtigkeit siegen?

[Dr.Steel]

Steel 44,46
Top 42,47
Mittel 40,21
Flop 40,68
World 19,37

Viel böses Blut ist geflossen, aber die Depots sind wieder enger beieinander

[Dr.Steel]

Steel 40,28
Top 38,20
Mittel 36,99
Flop 35,64
World 18,96

Was soll ich sagen

[Dr.Steel]

Steel 28,63
Top 26,39
Mittel 25,16
Flop 24,71
World 14,69

[Nitron]

Mal sehen wie es in dieser spannenden Marktphase aussieht.

In Klammern Vergleich zum 07.04.2006, absolut.
Top: + 29,23% (- 17,02%)
Med: + 30,93% (- 14,28%)
Flop: + 30,09% (- 20,53%)

VG Nitron

[Dr.Steel]

Deutliche Erholung

Steel 42,23
Top 39,60
Mittel 37,18
Flop 35,95
World 19,60

[Dr.Steel]

Steel 41,24
Top 38,47
Mittel 37,05
Flop 34,37
Welt 19,40

Kaum veränderungen während meines Urlaubs.

[Lexi750]

Hi Dr. Steel,

immer noch interessant, das Deine Wahl im guten wie im schlechten den Vorsprung halten kann.

Grüße Lexi

[Dr.Steel]

[Nitron]

Top: + 34,22%
Med: + 37,11%
Flop: + 33,32%

[Dr.Steel]

Steel 44,29
Top 41,39
Mittel 39,55
Flop 37,10
World 21,59

Leider ohne Spannung, aber the Doctore is the best

[Dr.Steel]

Steel 42,54
Top 39,33
Mittel 37,49
Flop 32,97
World 22,25

So langsam setzt sich der Doctore ab, und das Flop Depot verliert deutlich an Boden.
Sollte sich also fundierte Auswahl der Fonds doch lohnen?!

[Nitron]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.188.343 von Dr.Steel am 25.09.06 16:53:51

Top: 33,06%
Med: 34,78%
Flop: 31,04%

Auch hier ist das Flop Depot jetzt auf dem letzten Platz.

VG Nitron

[Dr.Steel]

Steel 52,96
Top 49,53
Mittel 47,33
Flop 42,33
Welt 29,15

Ein mächtiger Aufschup

[Nitron]

Top +43,57%
Med +44,09%
Flop +39,13%

[Dr.Steel]

Der DAC European Growth ist liquidiert worden, bei mir steht ein Preis vom 29.09. wie kann ich jetzt verfahren um das Experiment aufrecht zu erhalten???

[Tobi1818]

Interessante Sache...

Werde auf diesen Thread auf jeden Fall weiter verfolgen.

[Dr.Steel]

Der DAC wird durch den Arideka ersetzt!!!!
Dieser hat in den letzten 2 Monaten 5,3% gemacht, die hab ich auf den DAC aufgeschlagen.
das mag alles nicht 100% genau sein, aber wegen 0,1% oder ähnlich geringer Schwankung soll das Experiment nicht aufhören!!!

Steel 54,78
Top 50,65
Mittel 48,82
Flop 44,26
World 29,87

Erklärung: Wenn man beim Flopdepot den ABN Energy durch den ML World Mining ersetzt, wäre das Flopdepot in etwa so wie das Mitteldepot.

Leider hat sich der ABN Fonds ja vor einiger Zeit umbenannt und auch seine Strategie geändert.

Aber das Experiment geht von kaufen/halten aus, dem gemeinen Anleger wäre das gar nicht aufgefallen.

Oder sollte ich hier etwas ändern???

[Dr.Steel]

Habe rückwirkend den ABN gegen den DWS Rohstoffonds ausgetauscht, der in der damals zugrunde liegenden Ausgabe von der Fonds der zweit schlechteste war!!!
Erstaunlicherweise hat dieser Fonds seit Mai 2005 nur ca. 3% mehr gemacht als der ABN, so das keine nennenswerte Veränderung vorliegt.
Problem, ich nahm die Entwicklung seit 1.5. und das Experiment begann etwas später, aber auch hier dürfte die Abweichung vertretbar sein!!!

Steel 55,55
Top 51,39
Mittel 49,65
Flop 44,82
World 30,51

[Nitron]

Top +44,53%
Med +46,45%
Flop +38,99%

Das Flop-Depot liegt doch jetzt recht deutlich zurück. Es scheint sich zumindest zu bewahrheiten, daß schlechte Fonds auch meistens schlecht bleiben. Mal sehen ob das so bleibt.

VG Nitron

[Tobi1818]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.683.879 von Nitron am 25.11.06 01:49:25

Bin über die Entwicklung des Top-Depots etwas erstaunt.

Die Aussage Flops bleien Flops scheint sich wirklich zu bewahrheiten.

Wie sieht denn der aktuelle Stand aus; welche Fonds sind derzeit im Top- bzw. Flop-Depot?

[Dr.Steel]

Steel 59,23
Top 54,95
Mittel 53,28
Flop 46,09
World 30,05

Das Flopdepot verliert weiter an Boden, es bestätigt sich somit die Aussage das schlechte Fonds schlecht bleiben.
Das Topdepot dagegen setzt sich nicht vom Mitteldepot ab.
Erfreulich, das ich immer noch führe

[Dr.Steel]

Steel 63,32
Top 58,04
Mittel 56,55
Flop 49,49
World 33,65

[Nitron]

Top +51,16%
Med +52,80%
Flop +43,43%

Es sind immer noch die selben Fonds enthalten wie zu Anfang.

VG Nitron

[Dr.Steel]

Steel 69,72
Top 64,94
Mittel 61,68
Flop 54,68
World 35,66

Der Schub hält an

[WinniePu]

Hi Dr.Steel,

was sagst Du denn nach Deinen bisherigen Erfahrungen zu der Strategie, lieber Index-ETFs zu kaufen als vermeintlich gute Fonds? (These: Index schlägt langfristig diemeisten Fonds ...)

[Dr.Steel]

Schwer, schwer, dazu müsste man das Steel-Depot für den Zeitraun des Experiments mit den entsprechenden benchmarks der 10 ausgewählten Bereiche vergleichen.
Mein realles Depot ist schwer vergleichbar, da sehr breit gestreut.
ich hab in 2005 und 2006 mal dieses versucht, jeweils 10 internationale und 10 Europafonds gegen die Indexe laufen lassen und war beide jahre etwas besser.
Aber das ist blanke Theorie, wenn ich meine Tochter mit Pfeilen auf eine Seite mit Fonds werfen lasse, könnte sie auch besser sein, 50/50.
Aber ich glaube schon, das es einige Fonds auch über längere Zeit schaffen, bis es eben wieder andere sind, und wenn man bei 10 Fonds 3 Outperformer und 1-2 Underperformer auswählt, ist man besser.
Wer die zeit hat sich wirklich jeden Fonds ausgiebig anzuschauen und sich auch mit den verschiedenen Märkten beschäftigt, kann besser sein, als über Index.
ich selber hab die Zeit nicht, glaube aber trotzdem ganz gut unterwegs zu sein.
wir können ja mal ein Experiment starten, Fonds gegen Index!?

[Nitron]

Top +56,58%
Med +57,57%
Flop +48,22%

VG Nitron

[Dr.Steel]

Steel 65,32
Top 61,58
Mittel 57,93
Flop 50,53
World 31,35

Bildet eure Meinung

[Dr.Steel]

Steel 73,20
Tpo 70,23
Mittel 64,30
Flop 56,90
World 35,59

[Procera]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.904.502 von Dr.Steel am 22.02.07 18:07:10

" Aber ich glaube schon, das es einige Fonds auch über längere Zeit schaffen, bis es eben wieder andere sind, und wenn man bei 10 Fonds 3 Outperformer und 1-2 Underperformer auswählt, ist man besser.
Wer die zeit hat sich wirklich jeden Fonds ausgiebig anzuschauen und sich auch mit den verschiedenen Märkten beschäftigt, kann besser sein, als über Index."

Du sprichst mir aus dem Herzen, genau so ist es. Aber man muss immer wieder umschichten, weil gute Fonds plötzlich schwach werden. Ständig muss man optimieren und das Ohr in allen Märkten haben

[Dr.Steel]

Steel Top Mittel Flop Welt

Welt 39,9 35,3 43,0 79,8

Europa 57,8 57,8 55,8 33,2

USA 38,3 38,3 28,1 21,2

Japan 72,0 72,0 21,4 4,4

Asien EX 77,2 51,4 58,1 45,3

Osteuropa 85,0 78,9 89,3 104,1

Latin 149,9 134,4 143,5 153,8

Emerging 90,5 96,8 95,8 79,6

Rohstoffe 151,7 151,7 128,2 67,2

Bio.Pharma 18,6 32,7 18,8 18,8

Gesamt 78,1 74,9 68,2 60,7 39,0

das Flopdepot ist sehr schlecht in japan und in Rohstoffen,dies macht den größten teil des Misserfolges aus.

[Dr.Steel]

Igitt so zusammengepresst sollte das nicht sein


Steel 78,1
Top 74,9
Mittel 68,2
Flop 60,7
Welt 39,0

[Dr.Steel]

Steel 87,19
Top 83,95
Mittel 78,01
Flop 68,61
Welt 39,36

Welt bleibt stehen, der Rest steigt

[Nitron]

Top +74,43% (+17,85%)
Med +73,30% (+15,73%)
Flop +59,23% (+11,01%)

VG Nitron

[Dr.Steel]

hey bei dir führt nun auch das Topdepot, sollte sich eine Auswahl doch lohnen??

[Nitron]

Antwort auf Beitrag Nr.: 30.618.817 von Dr.Steel am 10.07.07 18:29:16

Was man meiner Meinung nach auf jeden Fall sieht ist, daß die Flopdepots deutlich hinterherhängen. Es lohnt sich also zumindest schlechte Fonds zu meiden. Ob die Topfonds auch langfristig als weiterhin top erweisen muß sich erst noch herausstellen.

VG Nitron

[Dr.Steel]

nun ja, man muss bedenken, dass wir nur zwei Tests haben, wo das Flopdepot am schlechtesten läuft, beweisen tut das gar nichts, da müssten wir das 50 Jahre lang machen.

[Dr.Steel]

Steel 74,1
Top 69,9
Mittel 69,1
Flop 59,7
Welt 32,0

Heh, das Mitteldepot kommt an das Topdepot heran

[Dr.Steel]

Steel 91,18
Top 86,19
Mittel 81,80
Flop 71,87
Welt 37,12

Keine Ahnung warum das Mitteldepot wieder den Anschluß verloren hat

[353719]

Antwort auf Beitrag Nr.: 31.885.424 von Dr.Steel am 07.10.07 14:33:46

#205 von Dr.Steel

...sehr gute Jahresperformance.

Gruß

[Dr.Steel]

vom Lombard Japan der im Flopdepot enthalten ist gibt es seit 21.9. keinen neuen Kurs mehr.
Er wird daher durch den Trinkaus Japan ersetzt, der in der zugrundeliegenden Ausgabe 5/05 der zweitschlechteste war, ersetzt.
da der Trinkaus seit 21.9. bis heute 0% machte, wird die Summe des Lombard einfach übernommen.

Steel 89,0
Top 84,2
Mittel 81,2
Flop 72,6
Welt 32,1

[Dr.Steel]

Steel 78,6
Top 73,6
Mittel 72,2
Flop 59,5
Welt 26,1

Keine besonderen Vorkommnisse

[Wickie1001]

Hi Dr. Steel,

bin heute das erste Mal auf Dein Experiment gestoßen, und habe mir auch den Anfang des Threads durchgelesen.

Könntest Du nochmal kurz sagen, welches Ziel Du konkret verfolgst und welchen Mehrwert die Ergebnisse uns Hobbyanlegern geben sollen?

Vielen Dank für Deine Antwort.

Grüße

Wickie

[Dr.Steel]

der Mehrwert ist wie ein guter Film. Einfach nur Unterhaltung, sonst gar nichts. Den dieses Experiment sagt nix aus, man müsste es mindestens 20 mal 5 Jahre machen, um aussagefähige Ergebnisse zu erzielen. Dennoch habe ich eigentlich erwartet das alle Depots in etwa gleich laufen, weil meiner Meinung nach Fonds die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, noch lange nicht zukünftig gut laufen müssen. Aktuellstes Beispiel Europa Aktien Ulm: 2003 noch als Süperfonds gehandelt, blieb seitdem nicht alzu viel übrig.
Trotz dieser Erkenntniss bin ich so stur und eingebildet, das ich mir einen, wenn auch geringen, Mehrwert zutraue, daher bin ich mit dem Steel- Depot angetreten. Aber auch das hat überhaupt keine Aussagekraft. Ich hoffe, das war in etwa das was dich interessiert hat?!

[Wickie1001]

Danke

[Dr.Steel]

Steel 76,9
Top 70,8
Mittel 70,9
Flop 56,7
Welt 22,6

Mittel vor Top

[Dr.Steel]

Steel 74,7
Top 67,9
Mittel 66,7
Flop 53,1
Welt 15,3

Top wieder vor Mittel.
Wenn neben dem Steel und dem Topdepot auch das Mittel und Flopdepot den ML World Mining hätten, hätte das Mitteldepot ca. 73 und das Flop 65%. Dafür schwächeln beim Steel und Topdepot ja der Europa Ulm.
Aber nichts desto trotz, kann es sein das der Herr Dr. Steel seinen Vorsprung immer mehr ausbaut??
Ein Teufelskerl, warum den noch niemand als Dachfondsmanager entdeckt hat
Übrigens hat der Herr Dr. Steel noch ein zweites Experiment zu laufen, selbes System. Die Gegner sind die von Sauren und Konsorten am besten bewerteten Fonds. Der Steel liegt vorne
Aber das veröffentliche ich jetzt nicht, glaubt mir ja eh keiner

[WinniePu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.444.866 von Dr.Steel am 22.02.08 10:47:01

Sauren ist Tod, es lebe Dr.Steel!

Viele Grüße an den Meister,

WP

[Dr.Steel]

Steel 55,5
Top 49,9
Mittel 47,2
Flop 35,8
Welt 5,4

Massive Verluste auf breiter Front.
Dachfondsmanager Dr. Steel erntet Kritik: Ist er ein Schönwetter-Investor??

[Dr.Steel]

Steel 73,55
Top 66,53
Mittel 66,98
Flop 51,41
Welt 16,92

Starke Erholung auf breiter Front, Mittel wieder vor Top.
Steel unbesiegbar, die Fondsauswahl hat ihm auch unzählige Managergespräche gekostet
Wann wird der erste Anruf von Herrn Sauren kommen??

[Dr.Steel]

Steel 66,4
Top 61,6
Mittel 61,0
Flop 46,2
Welt 8,6

wäre im Flopdepot nicht der DWS Rohstoffe, sondern der World Mining, wäre das Depot auf Platz 2. ( Steel ist ja bekanntermaßen unbesiegbar ). Somit kann man nach gut 3 Jahren des Experiments wohl sagen, dass die Fondsauswahl wirklich unwichtig ist.

[Dr.Steel]

Steel 52,4
Top 45,7
Mittel 48,2
Flop 35,8
Welt 7,2

[Dr.Steel]

Steel 27,2
Top 21,9
Mittel 23,3
Flop 13,0
Welt -4,4

Ich sags euch, das Flopdepot wird aufholen. Und der Vorsprung zum Weltindex wird weiter schrumpfen

[Dr.Steel]

Steel 5,6
Top -1,3
Mittel 4,8
Flop -1,3
Welt -11,0

Flop jetzt genauso gut wie Top
Warum also dieses Forum, es ist egal welchen Fonds man wählt.
Ari Deka kann man also genauso nehmen wie irgendeinen anderen Europafonds.
Ich frag mich echt, wofür die Manager eigentlich soviel Geld verdienen.
Wenn ich aso 10 Länder/ Branchen vorgebe und irgendeinen Deppen auf der Str. eine Fondszeitschrift vorlege, wird seine Auswahl genauso gut sein wie z.B. Herr Sauren.
Ich kanns nicht glauben, alles Betrug

[Dr.Steel]

Steel -7,4
Top - 13,8
Mittel - 10,8
Flop - 19,8
Welt - 20,7

Ich glaube ich kann das Experiment beenden!? Was lernen wir hieraus? Flopfonds meiden, alles andere ist egal, oder?
Jemand ne Idee wie ein neues Experiment aussehen könnte?
Meister Steel macht natürlich wieder mit

[47Elfen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.254.176 von Dr.Steel am 22.12.08 19:24:30

hey, Meister, wie sieht Dein Abgeltungssteuer-Langfrist-Depot aus?

Ich hoffe, ausschließlich Index-ETFs (Du weißt schon,warum ...)

[47Elfen]

"Jemand ne Idee wie ein neues Experiment aussehen könnte?"

wie wärs mit:

Einzelaktiendepot (z.B. Nestle, Coca Cola, China Mobile, Novartis)
gegen
ETF Depot (z.B. 1/3 MSCI World, 1/3 Eurostoxx, 1/3 MSCI EM)
gegen
globaler Aktienfonds (Akkumula o.ä.)
gegen
flexibler Mischfonds (carmignac patrimoine o.ä.)

quasi gemanagte Flexibilität gegen ungemanagte Gebührenfreiheit


ich garantiere Dir großes Interesse, postguru hat ja Ähnliches laufen, und ich selbst betreue ja schon den Langfristcontest.

Nur aus Erfahrung kann man lernen (z.B. weniger überzeugt zu sein )

[Dr.Steel]

Na mal sehen ob mir was einfällt. Hab am 20.11. eine Watchlist eingerichtet mit fast 100 Fonds Hier sind flexifonds und Standartfonds vertreten, sowie Nischenfonds wie Türkei, Rußland usw. Es führt deutlich der Noah Mixed OP
Mein Depot besteht auch übrwiegend aus Flexifonds, z.B. Carmignac Patrimone, Ethna, HWB. Hab auch den originalen Quadriga AG und ZZ2.
Aber auch Immos und Renten ETF. Und immer noch den Akrobat Fund Europa Was soll ich mit dem bloss machen und jetzt ist es zu spät.