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Tradingstrategien mit Moving Averages

Moving Averages (MA) oder auch gleitende Durchschnitte sind in der technischen Analyse eine der beliebtesten Trendfolgeinstrumente. In ihrer Funktion als Bewerter eines Trends sowie als Signalgeber analysieren sie Trendumkehrungen sowie Trendfortsetzungen. Zudem liefern sie in klaren Trendphasen sehr gute Ergebnisse. 

Aber Vorsicht: Keine befriedigenden Ergebnisse liefern Gleitende Durchschnitte allerdings in Seitwärtsmärkten. 

 

Neben einer Identifizierung von Trendbewegungen dienen sie auch als Kaufs- oder Verkaufssignal, wenn sich zwei oder mehrere gleitende Durchschnitte kreuzen. Kreuzt eine schnellere gleitende Durchschnitts- Linie eine trägere gleitende Durchschnitts-Linie, so wird entweder eine neue Position eröffnet oder es erfolgt die Glattstellung einer bestehenden Position. 

 

Hier stelle ich die Anwendung von Moving Averages in einem Video vor.

 

 

 

Gleitende Durchschnitte sind wegen ihrer Einfachheit und wegen ihrer Objektivität die am häufigsten verwendeten Indikatoren. Der Moving Average definiert in einem bestimmten Betrachtungszeitraum den Durchschnittskurs. Gleitend oder Moving bedeutet aber auch, dass mit jedem neuen Kurs pro Tag, Woche oder Monat der älteste Kurs des Tages, der Woche oder des Monats (abhängig vom jeweiligen Betrachtungszeitraum) aus der Berechnung herausfällt. 

 

Zur Marktanalyse werden die Gleitenden Durchschnitte durch gezeichnete Linien dargestellt. In der Regel sind Moving Averages im Chart des Basistitels als gestrichelte oder gepunktete Linien zu erkennen. Da alles davon abhängt, wie der Durchschnitt berechnet wird, gibt es verschiedene Varianten der Moving Averages.

  

Anwendungsbeispiele und Einstellmöglickeiten von Moving Averages 

 

Je kürzer nun die Periode der Moving Averages gewählt wird, desto sensibler verhält sich auch der Gleitende Durchschnitt. Umgekehrt bedeutet dies, dass große Zeitperioden für einen stabiler reagierenden Moving Average sorgen. Daher ist die Einstellung der Zeitperiode des Moving Averages für seine Anwendung als Signalgeber entscheidend. 

 

Ein kurz eingestellter Gleitender Durchschnitt liefert gute Ergebnisse in Seitwärtstrends und schlechte Ergebnisse in Trendphasen. Im Gegensatz dazu liefert ein länger eingestellter MA sehr gute Ergebnisse in Trendphasen, dafür liefert er aber schlechte Ergebnisse in Seitwärtsphasen. 

 

Schneidet der Basistitel den Moving Average von unten nach oben, so liegt ein Kaufsignal vor und schneidet der Basistitel den MA von oben nach unten, ein Verkaufssignal. Um Fehltrades zu reduzieren, verwenden die meisten Trader bei der Anwendung des Moving Average Filter - die Kauf- oder Verkaufssignale werden nur dann befolgt, wenn bestimmte Kriterien, die zuvor definiert wurden, ebenfalls erfüllt sind.