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     1417  0 Kommentare Erste FinTech-Dienstleistung von Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG auf wikifolio.com


    (DGAP-Media / 02.09.2015 / 15:13)

    Datum: 2.9.2015
    Zeichen (inkl. Leerzeichen): 4.662

    Erste FinTech-Dienstleistung von Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG auf
    wikifolio.com

    Die seit dem Jahr 2000 am Markt agierenden Hinkel & Cie.
    Vermögensverwaltung hat mit Blick auf erwartete Veränderungen im
    Anlageverhalten durch Internetlösungen eine erste FinTech-Dienstleistung
    auf Wikifolio.com realisiert. Wir haben uns für Wikifolio entschieden, da
    die in Wien sitzende Gesellschaft zu den führenden europäischen
    Online-Plattform für Anlagestrategien von privaten Tradern und
    professionellen Vermögensverwaltern zählt und eine hervorragende
    Orderausführung implementiert hat, so Vorstand Klaus Hinkel. Während die
    meisten Vermögensverwalter die Assets für die Portfolios ihrer Kunden vor
    allem nach fundamentalen Kriterien auswählen, verfolgt die Gesellschaft
    einen "objektiven Trendfolgeansatz".

    Weil die Anlageentscheidungen aufgrund eines klaren Regelwerks getroffen
    werden, spielen die an der Börse oftmals hinderlichen Emotionen hier keine
    Rolle. Bei wikifolio.com ist die Gesellschaft zurzeit mit einem Portfolio
    vertreten. "Hiermit haben wir auf die zunehmenden Anlegernachfragen nach
    FinTech-Lösungen reagiert und eine seit länger Zeit im Hause erfolgreich
    laufende Vermögenssicherungs- bzw. Vermögensaufbaustrategie transparent,
    einfach und für Dritte logisch nachvollziehbare im Internet verfügbar"
    gemacht, erläutert Vorstand Klaus Hinkel.

    Herausgekommen ist dabei das wikifolio "Aktien-Faktor-Star"
    [http://www.wikifolio.com/de/ASF04], bei dem die Handelsstrategie mit Hilfe
    von vierfach gehebelten Faktorzertifikaten auf den DAX umgesetzt wird. Je
    nach Signallage wird dabei auf steigende oder fallende Kurse an den
    Aktienmärkten gesetzt. Die Ein- und Ausstiegssignale liefert ein selbst
    entwickeltes Handelssystem auf Tageskursbasis, "bei dem ein gleitender
    Durchschnitt auf einen gleitenden Durchschnitt berechnet wird (z.B. ein
    50-Tage-Durchschnitt auf einen 100-Tage-Durchschnitt)". Um die
    Verlustrisiken auch in außergewöhnlichen Marktphasen überschaubar zu
    halten, werden bestehende Positionen zudem mit einem so genannten
    Trailing-Stopp gesichert, der immer 10 Prozent unter dem Höchstkurs des
    letzten Tages liegt und bei neuen Hochs entsprechend nachgezogen wird.

    Genau diese Absicherungsmethode hat am Dienstagmorgen, den 15.08., also
    genau einen Tag nach dem Schwarzen Montag, dazu geführt, dass die zehn Tage
    zuvor aufgebaute Short-Position auf den DAX mit dickem Gewinn aufgelöst
    wurde ("Das Stopp-Limit für das HSBC DAX-Faktor-Short 4 Index-Zertifikat
    wurde auf EUR 52,60 nach Handelsschluss am 24.08.2015 nachgezogen. Dieses
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