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Wie auch Sie von Trends profitieren Wie auch Sie von Trends profitieren

Gastautor: Davies Guttmann
12.01.2017, 08:00  |  365   |   |   
 

Wie auch Sie von Trends profitieren
 

 

Viele erfolgreiche Anleger haben das 1923 geschriebene Buch Jesse Livermore - Das Spiel der Spiele, Folgen Sie dem „König der Spekulation” gelesen. Dieses Buch basiert auf der Lebensgeschichte von Jesse Livermore, der als einer der größten Trader in die Geschichte einging. Livermore war eine schillernde Persönlichkeit. Er konnte äußerst schnell Trades abwickeln, oftmals zu schnell für die alten Ticker Tape Machines, die auf schmalen Papierstreifen alle Transaktionen an den Börsen aufgezeichneten. Livermore hatte aber nicht nur seine helle Freude am Traden, er sinnierte auch gerne darüber. In seinem Buch befinden sich daher auch einige der wichtigsten Ideen, die jemals niedergeschrieben wurden.
Einer seiner wichtigsten Ratschläge befasst sich damit, wie man den größtmöglichen Profit aus einem Trade schlagen kann. Sinngemäß sagte er:
„Ich habe nie durch das Nachdenken, das große Geld gemacht. Es war immer das sitzen. Verstehen Sie? Das aussitzen! Es ist keine Kunst an der Börse richtig zu liegen. Man findet stets jede Menge frühe Bullen in Bullenmärkten und frühe Bären in Bärenmärkten. Ich kenne viele Männer, die zur richtigen Zeit gehandelt haben und zu jenem Zeitpunkt Aktien gekauft oder verkauft haben, als die Aktienkurse an jedem Punkt angekommen waren, an dem man den größten Profit lukrieren konnte. Und sie haben die gleichen Erfahrungen gemacht – sie haben kein wirkliches Geld damit gemacht. Männer, die Recht haben und es aussitzen sind selten.”

Diese Wörter wurden so ähnlich vor über 90 Jahren niedergeschrieben und müssen daher den neuen Entwicklungen angepasst werden, damit sich auch alle angesprochen fühlen. Die Lektion, die Livermore aufgrund vieler herber Verluste lernte war also, dass Männer und Frauen, die Recht haben und abwarten können, selten sind. Mit anderen Worten: Geduld kann ein Wettbewerbsvorteil für Trader sein.

Obwohl er das wusste, folgte Livermore nicht immer seinem eigenen Ratschlag. Er ging im Laufe seiner Karriere mehrmals pleite und nahm sich aufgrund der abwechselnden Höhenflüge und Niederlagen schließlich das Leben. Wir werden es nie wirklich wissen, aber er hätte vielleicht bessere Ergebnisse erzielt, wenn er seine Entscheidungen aufgrund eines Trendfolgesystems getätigt hätte.

 

Trendfolgestrategien sind gut erforscht und es wird geschlussfolgert, dass sie funktionieren. Mit „Funktionieren“ ist gemeint, dass sie längerfristig Profite erwirtschaften. Perry Kaufmann nannte in seinem 2013 erschienenen Buch Trading Systems and Methods mehrere Gründe, warum diese Trendfolgesysteme funktionieren. Er erklärte, dass man von längerfristigen Kursbewegungen, die von wesentlichen Faktoren ausgelöst werden, profitiert. Der langfristige, klare Aufwärtstrend ist für die stetig wachsenden Gewinne an der Börse in den letzten Jahren verantwortlich. Er merkte auch an, dass das Geld selbst die Märkte anschiebt und Trends sich beschleunigen, wenn andere Trader den Trend erkennen und kaufen, damit sie von den Kursteigerungen profitieren können.
Während Trends für große Gewinne verantwortlich sind, sind sie ziemlich selten. Da sie so rar sind, ist es für viele Trader schwierig, eine Trendfolgestrategie durchzuziehen. Sehen wir uns daher kurz die Ergebnisse einer typischen Strategie an.

Wie bei allen anderen Strategien auch können Trendfolgestrategien komplex oder einfach sein. Für eine der einfachsten Strategien werden folgende Regeln angewandt: Man kauft, wenn sich die Kurse über dem gleitenden Durchschnitt befinden und verkauft, wenn die Kurse unter den gleitenden Durchschnitt fallen. Mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt wird mit diesen Regeln sichergestellt, dass Sie sich auf der richtigen Seite in Bezug auf große Trends befinden und Aktien bei ausgedehnten Bullenmärkten halten und über Cash bei hartnäckigen Bärenmärkten verfügen. Der Chart unten zeigt die Ergebnisse für alle Trades bei einer 40-Tage-Strategie mit gleitendem Durchschnitt in Bezug auf den S&P 500 seit 1988. Mit dieser Strategie konnten insgesamt 304 Kaufsignale generiert werden, aber nur 27,6 % aller Trades haben sich als Treffer erwiesen. Obwohl es nur wenige Gewinner gab, war diese Strategie profitabel, da damit alle großen Trends aufgespürt werden konnten. Die großen Spitzen machen deutlich, dass es einige große Gewinne gab, mit den meisten Trades wurden aber kleine Verluste gemacht. Diese großen Gewinne sind wichtig. Hätte man diese 4 besten Trades nicht ausgeführt, dann wäre es in den 28 Jahren zu einem Verlust und nicht zu einem Gewinn gekommen.

 

 


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Die ultimative Trading Strategie

 

 

 

 

Davies Guttmann
Optionen Experte

 

95 % aller Trader werden aus dem Markt gefegt. Doch wie wäre es, wenn es am Aktien-Markt einen Weg gäbe, Geld zu verdienen...

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Wie würde Ihnen dieses Szenario gefallen?

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Diese Trading Strategie …

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• Produziert hohe Gewinner. So liegen seit Start jeder 3. Trade bei über +100% Gewinn
•Erfordert wenig Zeit. Sie brauchen nicht mehr als ein paar Minuten einmal in der Woche, um Ihre Trades einzugeben.

Ich persönlich habe diese besondere Strategie genutzt, um Gewinne wie diese zu erzielen:
 

Strategie

Aktie

Einstiegsdatum

Performance*

Exit-Datum

Bull Put-Spread

PYPL

21.04.2016

990,91%

28.04.2016

Bull Put-Spread

ILMN

21.04.2016

400,00%

06.05.2016

Bull Call-Spread

DVN

03.03.2016

320,00%

24.03.2016

Bear Call-Spread

EXC

21.07.2016

300,00%

19.08.2016

Bull Put-Spread

FOSL

25.05.2016

300,00%

17.06.2016

Bull Put-Spread

SLB

07.04.2016

248,00%

14.04.2016

Iron Condor

CRM

17.05.2016

185,71%

20.05.2016

Bull Put-Spread

BMY

09.08.2016

172,73%

19.08.2016

Bear Call-Spread

LNG

24.03.2016

166,67%

14.04.2016

Bear Put-Spread

ABX

10.03.2016

166,67%

14.03.2016

Bear Call-Spread

BP

25.05.2016

160,38%

02.06.2016

Bear Call-Spread

NAV

23.06.2016

155,00%

15.07.2016

Bear Call-Spread

LNG

02.06.2016

139,04%

02.06.2016

Bear Call-Spread

JOY

28.04.2016

110,48%

12.05.2016

Bull Put-Spread

LNG

23.06.2016

95,65%

15.07.2016


Was Sie hier sehen, sind 15 von 46 geschlossenen Trades. Bei über einem Drittel ist es mir gelungen, +100% oder mehr zu erzielen... bei einem durchschnittlichen Gewinn von +44,39% über alle Positionen!
 
Wenn Sie alle Trades, wie empfohlen mitgemacht haben (mit jeweils 1/30 der Portfolio-Größe als Maximalrisiko pro Trade – bei einer Gesamt-Depot-Größe von z.B. 30000 Dollar wären das 1000 Dollar Maximalrisiko pro Trade), dann konnten Sie bisher eine Gesamtperformance von +116,89% erzielen! 
 
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Meine Strategie funktioniert für jeden. Und das Beste: Sie müssen nichts analysieren, oder berechnen. Diese Arbeit nehme ich Ihnen ab. Sie erhalten von mir glasklare Anweisungen, tippen alles in wenigen Minuten in die Handels-Plattform eines Brokers Ihrer Wahl... fertig.

Ob Sie schon seit Jahren traden … oder gerade erst ein paar Papier-Trades gemacht haben … diese Strategie ist sicherer und verlässlicher als jede andere, die ich kenne.
 
Folgen Sie einfach meinen Anweisungen, wenn ich Ihnen die exakten Orderdaten und die Strategie für jeden Trade durchgebe.
Wenn Sie noch nie getradet haben oder etwas unsicher sind, ist das kein Problem.

Wenn Sie mehr über diese Strategie erfahren wollen, oder meinen Service Optionen Strategie Investor kennen lernen wollen, dann lesen Sie einfach HIER weiter.

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Diese Ergebnisse sind für Trendfolgesysteme typisch. Kaufman fand heraus, dass der Prozentsatz an erfolgreichen Trades immer niedrig ist und sehr oft weniger als 20 % beträgt. Viele kleine Verluste werden durch wenige große Gewinne ausgeglichen. Erfolgreiche Trades werden daher viel länger als Trades mit Verlusten gehalten und es ist nichts Ungewöhnliches, wenn man über einen längeren Zeitraum – manchmal sogar Jahre – nur verliert.

Wenn 70 % oder mehr der Trades Verluste einfahren, dann ist das ein Problem. Viele Entwickler von Systemen haben versucht, eine Antwort auf dieses Problem zu finden. Bei einigen Systemen wurden Indikatoren zur Bestätigung eines Trends hinzugefügt. Das sind beispielsweise Volumen-Indikatoren wie das On-Balance-Volumen zur Bestätigung eines Trends. Einige andere Trader nutzen Oszillatoren wie den MACD (Indikator für das Zusammen-/Auseinanderlaufen des gleitenden Durchschnitts) und den RSI (Relative Stärke Indikator) zur Trendbestätigung. Diese Indikatoren werden aber auf der Basis von Kursdaten und gleitenden Durchschnitten berechnet. Wenn man also diese Indikatoren zur Bestätigung eines Trendfolgeindikators nutzt, dann verwendet man die gleichen Daten, um ein Ergebnis zu bestätigen, das man schon kennt.
Zusätzlich zu geleitenden Durchschnitten können Trends auch mit Indikatoren wie Bollinger Bändern oder anderen Kanal-Indikatoren kombiniert werden. Beispielsweise könnten Trader kaufen, wenn die Kurse über das obere Bollinger Band steigen und verkaufen, wenn die Kurse in den mittleren Bereich des Bandes fallen. Auch bei diesen Strategien zeigt sich das gleiche Problem – wenige erfolgreiche Trades.

Kaufman rät, dass man sich weniger auf die Anzahl der Gewinnertrades bei Trendfolgesystemen fokussieren, sondern den Profitfaktor der Strategie im Auge behalten sollte. Der Profitfaktor berechnet sich, indem der Bruttogewinn durch den Bruttoverlust für den ganzen Testzeitraum geteilt wird. Ein Profitfaktor, der größer als 1 ist, weist darauf hin, dass das System längerfristig Gewinne abwerfen wird. Bei einer guten Strategie liegt der Profitfaktor oft über 2.

Unsere einfache 40-Tage-Strategie mit dem gleitenden Durchschnitt hat einen Profitfaktor von 1,28. Mit dem Profitfaktor können wir zügig bewerten, wie sich eine Änderung der Systemparameter auswirkt. In der Tabelle unten wird gezeigt wie sich der Profilfaktor ändert, wenn die Länge des Beobachtungszeitraums für den gleitenden Durchschnitt (MA) geändert wird. Eine Kommission von $5 pro Trade wurde abgezogen, damit die Resultate auch realistisch sind.

 

Allgemein verbessert sich der Profitfaktor mit der Verlängerung des Beobachtungszeitraums des gleitenden Durchschnitts. Und das bestätigt, dass Livermore richtig gelegen ist: Es ist besser abzuwarten, als vorschnell zu handeln.

Kaufman hat auch mehrfache gleitende Durchschnitte verwendet. Bei einer Strategie mit zwei gleitenden Durchschnitten kauft man, wenn der kürzer eingestellte gleitende Durchschnitt den länger eingestellten gleitenden Durchschnitt überholt. Wir könnten für den Schlusskurs einen gleitenden Durchschnitt für den Zeitraum von 1 Tag annehmen, also würden bei einer Strategie mit einem 2-Tage-Durchschnitt, die Signale einfach später erzeugt werden. Nehmen wir für diese Strategie einen 40-Tage-Durchschnitt und einen 80-Tage-Durchschnitt an und kaufen wir, wenn der 40-Tage-Durchschnitt über dem 80-Tage-Durchschnitt liegt.

Bei Systemen mit zwei gleitenden Durchschnitten liegt die Performance normalerweise zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten. Er zeigte beispielsweise, dass ein System mit 40 und 80 Tagen besser abschnitt als ein System mit 40-Tage-Durchschnitt, aber schlechter als ein System mit 80-Tage-Durchschnitt. Er schlussfolgerte daher, dass man mit zwei gleitenden Durchschnitten keine signifikanten Verbesserungen erzielt, man aber ein System mit drei gleitenden Durchschnitten näher untersuchen sollte.

Als Beispiel könnten wir einen 20-Tage-, 40-Tage- und 80-Tage-Durchschnitt verwenden. Kaufman fand heraus, dass man bei Hinzunahme eines dritten gleitenden Durchschnitts, die Anzahl der Trades reduziert und allgemein die Performance des Systems verbessert wird. Die Regeln für diese Strategie sind relativ einfach:

 

Kaufen Sie, wenn der kürzeste, angelegte gleitende Durchschnitt über den anderen zwei gleitenden Durchschnitten liegt. In diesem Fall müssen Sie kaufen, wenn der gleitende Durchschnitt der letzten 20 Tage, größer als der gleitende Durchschnitt der letzten 40 und 80 Tage ist.
 

 

Verkaufen Sie, wenn der kürzeste, angelegte gleitende Durchschnitt unter den beiden anderen gleitenden Durchschnitten liegt oder, wenn der gleitende Durchschnitt der letzten 20 Tage unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 40 oder 80 Tage liegt.
 

Der Profitfaktor beträgt dann 1,91. Das ist weniger als mit der 40-Tage-Strategie, aber bedeutet dennoch eine gewinnmäßige Steigerung von 48,4 %. Einige Trader mögen Strategien mit vielen Gewinnern und sind eventuell bereit, auf Profite zu verzichten, wenn Sie dafür öfter Recht haben. Andere Trader möchten mehr Geld machen und müssen nicht so oft im Recht sein. Sie sind folglich bereit, weniger, aber dafür erfolgreiche Trades zu akzeptieren.

Das beste System für Sie hängt von folgender Frage ab: „Möchten Sie lieber Recht haben oder Profite einstreichen?“ Wenn Sie gerne Recht haben, dann ist die Strategie mit den drei gleitenden Durchschnitten das Richtige für Sie. Wenn es Ihnen wichtig ist, die Kasse klingeln zu lassen, dann ist ein einfaches System mit einem gleitenden Durchschnitt wahrscheinlich geeigneter für Sie.

In jedem Fall werden Sie längerfristig davon profitieren. Forschungsergebnisse haben wiederholt gezeigt, dass Trendfolgesysteme längerfristig meistens Gewinne erwirtschaften. Es ist jedoch nicht einfach, einfach so abzuwarten. Während das System nicht die gewünschten Leistungen erbringt, geben viele Trader auf und verzichten auf die Gewinne, die schließlich Einzug halten. Es ist jedoch sehr schwer, diese Strategie längerfristig durchzuziehen. Die wenigen Gewinner sind ein echtes Problem. Ein anderes Problem besteht darin, dass diese Systeme jahrelang schlechter als Buy-and-Hold-Strategien abschneiden. Während das System nicht den Erwartungen gerecht wird, steigen viele Trader aus und müssen dann auf die Gewinne, die schließlich folgen, notgedrungen verzichten.

Nachdem viele Tests durchgeführt wurden, steht eines mit Sicherheit fest: Es gibt keine perfekte Trendfolgestrategie. Das bedeutet nicht, dass es keine nützliche Trendfolgestrategie gibt. Man könnte sie als Input für die eigene Anlagestrategie nutzen. Wenn es einen Aufwärtstrend gibt, kaufen Sie aggressive Aktien. Wenn es zu einem Abwärtstrend kommt, warten Sie etwas ab, bevor Sie wieder investieren oder kaufen Sie konservativere Aktien.

Am wichtigsten ist aber wahrscheinlich, dass Sie darauf warten, dass der Aufwärtstrend endet, bevor Sie in Barpositionen wechseln. Wenn Sie aus Ihren Positionen zu schnell aussteigen, werden Sie auf das große Geld verzichten müssen. Abzuwarten und die Strategie für sich arbeiten zu lassen könnte der beste Weg sein, um Vermögen anzuhäufen und es ist mit Sicherheit einer der leichtesten Wege Ihre Anlageergebnisse zu verbessern.

 

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Nach der Gründung des „Austria Börsenbrief“ 1988, der innerhalb weniger Jahre zum führenden Börsenbrief Österreichs wurde, arbeitete er als Vermögensverwalter und Analyst im IPO-Bereich. Sein Fachgebiet ist die detaillierte Analyse von US Small Caps im Bereich Technologie und Wachstumsbranchen, sowie Options-Strategien. Sein Depot des Dynasty Wealth Investor erzielte in 2015 +51% Rendite und in den ersten zwei Monaten 2016 bereits +26%.

Er sucht ständig attraktivste Wachstumsbranchen und Special Situations, darunter: Das Internet of Things, spannende HithTech-Werte, aber auch alternative Energie-Investments. Seine Investment-Empfehlungen begleitet er mit professionellem Money Managemant, Hedging-Strategien als Absicherung in fallenden Märkten, sowie charttechnischem Trading. Seine Top Werte finden Sie in der kostenlosen Sonderanalyse "Internet Tsunami Aktien" - hier gratis.

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