DAX+1,02 % EUR/USD+0,02 % Gold+0,10 % Öl (Brent)-0,37 %
Thema: Volatilität

Nachrichten zu "Volatilität"

22.03.2017
DAX nimmt wohl Kurs auf 11.700 Punkte
...was bullisch zu werten ist, Kontraindikator) 3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. März 2017): 0,46, Vortag 0,78 (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report,... [mehr]
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Öl22.03.2017
Wieso fällt der Ölpreis?
...lösen ihre Long-Positionen an den Terminmärkten wieder auf. Durch die hohen Stände bei den Long-Positionierungen fällt die dynamische Bewegung in den Kursen umso stärker aus, sofern die Richtung geändert wird. Zusätzlich war die Volatilität zuvor sehr gering, was auf einen dynamischen, technischen Ausbruch hindeutete. Was den Ölpreis stützen könnte, darauf gehen wir im nächsten Beitrag zum Ölpreis ein. >> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 [mehr]
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Anlegerverlag22.03.2017
Tesla Motors: Jetzt kommt es zum Schwur
Foto: http://www.nebenwerte-online.de Die Aktie des Elektrofahrzeug-Herstellers Tesla Motors (ISIN US88160R1014) war noch nie eine lahme Ente, aber jetzt ist die Volatilität wirklich immens … und eine charttechnische Entscheidung fällig. Rauf oder runter? Der gestrige Dienstag deutet zwar eher „runter“ an.... [mehr]
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Chartanalyse22.03.2017
Euro Stoxx 50-Future: Slowdown
...sich beim S&P 500 und im Nasdaq-Composite Index Trading- Take-Profit-Signale an. Vor dem Hintergrund der kurz- und mittelfr. überkauften Lage – besonders an den US-Aktienmärkten – sollte ein Slowdown mit deutlich erhöhter (Intraday-)Volatilität anstehen. Dieser Slowdown sollte auch für die wichtigen europ. Aktienmärkte einkalkuliert werden. Aus tech. Sicht befindet sich der (Juni-)Euro Stoxx 50-Future ausgehend vom Dez.-Tief bei 2915 – nach einem (Investment-)Kaufsignal) –... [mehr]
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22.03.2017
Startsignale für eine ausgedehnte Korrektur
Die Volatilität, also die Schwankungsfreude der Märkte, lag bislang in den Aktienindizes am Boden. Vorgestern durchlief der DAX zum Beispiel im gesamten Tagesverlauf lediglich eine Handelsspanne von weniger als 50 Punkten. Und der Volatilitätsindex VIX (siehe folgender Chart), der quasi die erwartete Schwankung des US-Index S&P 500 repräsentiert, hält sich schon seit einigen Tagen und Wochen auf einem Niveau auf, welches er schon seit fast drei Jahren nicht mehr gesehen hat. (Chartquelle:... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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Marktgeflüster17.03.2017
Rotation, Volatilität und Hexen!
Aufgrund der geringen Volatilität an den Aktienmärkten scheinen selbst die Hexen heute paralysiert, praktisch laufen die Märkte weiter seitwärts. Das gilt für die Indizes, aber unter der Oberfläche sieht man doch eine Rotation: nicht von Anleihen in Aktien, sondern zwischen verschiedenen Sektoren bei Aktien - so werden heute etwa in den USA Bank-Aktien abverkauft, die sich als frühe Profiteure der Trump-Rally schon länger schwach entwickeln, aber andere Sektoren... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann20.01.2017
Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann
...Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz... [mehr]
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ETF Securities – Ausblick April 201609.05.2016
Aktien/Anleihe-Allokation: Mit Volatilität die Rendite steigern
...Aktienmarktvolatilität (CBOE Volatility Index oder VIX) statt der relativen Bewertung, lässt sich die Strategie sowohl in-sample als auch out-of-sample validieren. Die Volatilität ist die gebräuchlichste Messgröße für das Marktrisiko und ein wichtiger Indikator bei Anlageentscheidungen. Für unsere Strategie nehmen wir den Medianwert der Volatilität und wählen das obere und das untere Band so, dass mindestens 80% der Datenpunkte erfasst werden. Wenn die Volatilität des S&P 500 (VIX)... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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Marktgeflüster17.03.2017
Rotation, Volatilität und Hexen!
Aufgrund der geringen Volatilität an den Aktienmärkten scheinen selbst die Hexen heute paralysiert, praktisch laufen die Märkte weiter seitwärts. Das gilt für die Indizes, aber unter der Oberfläche sieht man doch eine Rotation: nicht von Anleihen in Aktien, sondern zwischen verschiedenen Sektoren bei Aktien - so werden heute etwa in den USA Bank-Aktien abverkauft, die sich als frühe Profiteure der Trump-Rally schon länger schwach entwickeln, aber andere Sektoren... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann20.01.2017
Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann
...Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz... [mehr]
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ETF Securities – Ausblick April 201609.05.2016
Aktien/Anleihe-Allokation: Mit Volatilität die Rendite steigern
...Aktienmarktvolatilität (CBOE Volatility Index oder VIX) statt der relativen Bewertung, lässt sich die Strategie sowohl in-sample als auch out-of-sample validieren. Die Volatilität ist die gebräuchlichste Messgröße für das Marktrisiko und ein wichtiger Indikator bei Anlageentscheidungen. Für unsere Strategie nehmen wir den Medianwert der Volatilität und wählen das obere und das untere Band so, dass mindestens 80% der Datenpunkte erfasst werden. Wenn die Volatilität des S&P 500 (VIX)... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

Gold Fields Neuerwerbungen07.09.2009
...Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf niedrige Volatilität hohe Volatilität folgt. Vice versa. In Fachchinesisch ausgedrückt: wann erfolgt der Volatilitätsausbruch und in welche Richtung geht er? Wie sehr sich die technische Lage zuspitzt, erkennen Sie am unteren Teil der Grafik. Die Täler unter 0,1 kennzeichnen die Phasen der Ruhe (niedrige Volatilität). Je niedriger, desto besser. Anfang des Jahres war die Volatilität viel höher, der Kursausbruch beim Gold misslang. Diesmal ist... [mehr]
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■ Postbank ■ Spektakel ■21.08.2009
...ähmm implizite Volatilität. Je volatiler die Aktie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ins Geld läuft. Bewegt sich eine Aktie nicht, in die falsche Richtung oder zu langsam, geht die implizite Volatilität zurück (oder wenn der Marketmaker das so will??) Wie diese implizite Willkürlität berechnet wird, steht nie so richtig da, verschiedene Emitenden haben für die gleiche Aktie mit gleicher Laufzeit unterschiedliche implizite Volatilitäten. Man findet ein wenig... [mehr]
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10 Spekulative Gold-Silber-Uran-Gas Explorer / Produzenten mit 300 ++% Chancen!!01.03.2007
...vergessen, die Währungsvolatilitäten „geshortet“ haben: Im Jahr 1998 ist der Yen in drei Tagen um 13 Prozent gestiegen. Allerdings würde ich eine Wiederholung nicht prognostizieren wollen. Tatsache ist, dass Hedge-Fonds bisher niedrig verzinsliche gegen hoch verzinsliche Währungen spielten und dabei hohe Risiken und ausgeprägte Positionierungen eingegangen sind. Diese werden nun reduziert. Fazit? Ich denke, wenn man in den kommenden Tagen auf höhere Volatilitäten setzt und auf eine... [mehr]
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2 Milliarden Dollar: Patriot Scientific klagt gegen Intel24.01.2007
...also finanzierter Aktienrückkauf per Ende 2005. Dem schließe ich mich an. Ohne Zweifel kann PTSC derzeit nicht zu den Blue Chips gezählt werden. Vergleiche zu Wal-Mart und die doch von vielen hier festgestellte Möglichkeit der gesteuerten Volatilitätsabschwächung sind doch Anzeichen für Attribute, die Blue Chips zuzurechnen sind, wo wir auch hinkommen wollen und sollten. Dem steht entgegen - wie ich vor längerer Zeit hier mal detaillierter ausführte -, daß in volatilitässchwachen... [mehr]
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*** EM.TV - neue Aktie- neues Zeitalter?***26.02.2006
...mal unter Topwarrents.de schauen. .... Die implizite Volatilität ist die für die Zukunft erwartete Volatilität. Sie ist lediglich eine geschätzte Größe und kann bisweilen stark von der historischen Volatilität abweichen. Bei einem Optionsschein wird die zukünftige Volatilität auf der Basis begründeter Annahmen vom Emittenten geschätzt und der geschätzte Wert dann nach dem verwendeten Optionspreismodell als implizite Volatilität in den Optionspreis eingerechnet. Sie ist damit neben... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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