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Volatilität

Das Wichtigste über Volatilität

Nachrichten zu "Volatilität"

27.05.2016
SAP, Vonovia, ProSieben – viele Gemeinsamkeiten
Die Volatilität ist nach dem DAX-Anstieg wieder gefallen – auf eine Monatstief bei rund 20 Prozent. Daher sind die im ersten Teil der Optionsschein-Analyse (hier nachzulesen) genau diese Papiere wieder interessant. Denn im aktuellen Umfeld sind sie durch die gesunkene Volatilität vergleichsweise günstig und eigenen sich für ein strategisches Investment. Auch für die Absicherung sind Optionsscheine in Form von Puts das richtige Instrument. Kein Wunder also, dass Optionsscheine... [mehr]
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27.05.2016
Achtung: Milliardär Ray Dalio hat gerade viele Aktien von Potash Corporation of Saskatchewan gekauft
...von Potash war einmalig. Trotzdem ist die Möglichkeit, eine üppige Dividende einzustreichen, während die Zeiten unsicher sind, ist eine gute Investitionsstrategie. Solltest du jetzt kaufen? Kaufe Potash und Agrium nur dann, wenn du Volatilität aushalten kannst, da die Turbulenzen in naher Zukunft noch nicht vorüber sind. Das zukünftige KGV ist höher als das vergangene KGV. Dies deutet auf eine negative Erwartung hinsichtlich der Gewinne hin. Da die Gewinne und Cashflows extrem... [mehr]
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27.05.2016
SGL Carbon – Chinesen mit Übernahmevorhaben
...Köhler und Großaktionärin Susanne Klatten geführt haben. Diverse Gespräche führt am Freitag auch Janet Yellen, die Börsianer warten auf Äußerungen zur Zinserhöhung im Juni. Dies wird Einfluss auf den DAX haben, bei dem die Volatilität sagt – Stopp! Was die Charts sprechen – unsere Analyse. [mehr]
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US-Dividenden26.05.2016
Eine gute Auslese entscheidet über Qualität
...erfolgt die Sortierung nach dem durchschnittlichen Dividendenwachstum über die jeweils vergangenen fünf Jahre. Übrig bleiben die 30 Aktien mit den höchsten Dividenden. Aus dieser Auswahl schaffen es die 20 Aktien mit der niedrigsten Volatilität in die finale Indexzusammensetzung. Der Index wird jährlich angepasst. Derzeit haben Titel des Finanzwesens mit 50 % den größten Indexanteil, gefolgt von Versorgern (25%), der Industrie (15 %) und der Verbrauchsgüterbranche (10 %). Mit dem... [mehr]
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Trotz jüngstem Rückgang25.05.2016
Citi hebt Goldpreisprognose für 2016 deutlich an
...Öl beschleunige sich nun die Preiserholung von den Tiefs des vergangenen Jahres und Anfang dieses Jahres aus. Zwar würden die Preissteigerungen, die seit Anfang des ersten Quartals zu beobachten seien, immer noch einer vergleichsweise hohen Volatilität unterliegen, doch scheine es nicht so, als würde sich der Trend in absehbarer Zeit umkehren. Der Bericht widmet sich dabei einer breiten Spanne von Rohstoffen, darunter auch Öl. Citi geht davon aus, dass Brent im dritten Quartal die Marke... [mehr]
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Beobachtung und Chancen der Volatilität20.04.2015
Neue Berichte über: 3D Systems, SMA Solar, Klöckner und Co, Delticom und Stada
(DGAP-Media / 20.04.2015 / 08:00) An die Redaktion: Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung finden Sie beim Herunterscrollen. Vor kurzem hat sich Performance Financial mit den derzeit am deutschen Finanzmarkt meist diskutierten Themen beschäftigt und diese aufbereitet. Diese Mitteilung betrifft die folgenden Aktien: 3D Systems (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, SYV) SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, S92) Klöckner & Co (ISIN:... [mehr]
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Beobachtung und Chancen der Volatilität27.04.2015
Neue Berichte über: Wicor Nixdorf AG, Google Inc., Biofronterra AG, Lufthansa und Aurubis
(DGAP-Media / 27.04.2015 / 08:00) An die Redaktion: Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung finden Sie beim Herunterscrollen. Vor kurzem hat sich Performance Financial mit den derzeit am deutschen Finanzmarkt meist diskutierten Themen beschäftigt und diese aufbereitet. Diese Mitteilung betrifft die folgenden Aktien: Wincor Nixdorf AG (ISIN: DE000A0CAYB2, WKN: A0CAYB, WIN) Google INC (ISIN: US38259P5089, WKN: A0B7FY, GGQ1) Biofronterra AG... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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ETF Securities – Ausblick April 201609.05.2016
Aktien/Anleihe-Allokation: Mit Volatilität die Rendite steigern
...Aktienmarktvolatilität (CBOE Volatility Index oder VIX) statt der relativen Bewertung, lässt sich die Strategie sowohl in-sample als auch out-of-sample validieren. Die Volatilität ist die gebräuchlichste Messgröße für das Marktrisiko und ein wichtiger Indikator bei Anlageentscheidungen. Für unsere Strategie nehmen wir den Medianwert der Volatilität und wählen das obere und das untere Band so, dass mindestens 80% der Datenpunkte erfasst werden. Wenn die Volatilität des S&P 500 (VIX)... [mehr]
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Pressemeldung25.11.2015
AssetStandard: Volatilität zahlt sich nicht immer aus
...unter die Lupe genommen und hinsichtlich ihrer Volatilität zwischen dem 18.8. und dem 18.11.2015 untersucht. Das Ergebnis: Während der DAX im Beobachtungszeitraum annähernd eine Nullrendite einfuhr, konnten flexible und offensive VV-Fonds die Volatilität nicht nutzen und fuhren überwiegend Verluste ein. Defensive Produkte wurden ihrem Anspruch hingegen gerecht. Die Liste der fünfzehn VV-Fonds mit der geringsten Volatilität im Untersuchungszeitraum weist allein schon elf defensive... [mehr]
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Beobachtung und Chancen der Volatilität20.04.2015
Neue Berichte über: 3D Systems, SMA Solar, Klöckner und Co, Delticom und Stada
(DGAP-Media / 20.04.2015 / 08:00) An die Redaktion: Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung finden Sie beim Herunterscrollen. Vor kurzem hat sich Performance Financial mit den derzeit am deutschen Finanzmarkt meist diskutierten Themen beschäftigt und diese aufbereitet. Diese Mitteilung betrifft die folgenden Aktien: 3D Systems (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, SYV) SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, S92) Klöckner & Co (ISIN:... [mehr]
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Beobachtung und Chancen der Volatilität27.04.2015
Neue Berichte über: Wicor Nixdorf AG, Google Inc., Biofronterra AG, Lufthansa und Aurubis
(DGAP-Media / 27.04.2015 / 08:00) An die Redaktion: Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung finden Sie beim Herunterscrollen. Vor kurzem hat sich Performance Financial mit den derzeit am deutschen Finanzmarkt meist diskutierten Themen beschäftigt und diese aufbereitet. Diese Mitteilung betrifft die folgenden Aktien: Wincor Nixdorf AG (ISIN: DE000A0CAYB2, WKN: A0CAYB, WIN) Google INC (ISIN: US38259P5089, WKN: A0B7FY, GGQ1) Biofronterra AG... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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ETF Securities – Ausblick April 201609.05.2016
Aktien/Anleihe-Allokation: Mit Volatilität die Rendite steigern
...Aktienmarktvolatilität (CBOE Volatility Index oder VIX) statt der relativen Bewertung, lässt sich die Strategie sowohl in-sample als auch out-of-sample validieren. Die Volatilität ist die gebräuchlichste Messgröße für das Marktrisiko und ein wichtiger Indikator bei Anlageentscheidungen. Für unsere Strategie nehmen wir den Medianwert der Volatilität und wählen das obere und das untere Band so, dass mindestens 80% der Datenpunkte erfasst werden. Wenn die Volatilität des S&P 500 (VIX)... [mehr]
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Pressemeldung25.11.2015
AssetStandard: Volatilität zahlt sich nicht immer aus
...unter die Lupe genommen und hinsichtlich ihrer Volatilität zwischen dem 18.8. und dem 18.11.2015 untersucht. Das Ergebnis: Während der DAX im Beobachtungszeitraum annähernd eine Nullrendite einfuhr, konnten flexible und offensive VV-Fonds die Volatilität nicht nutzen und fuhren überwiegend Verluste ein. Defensive Produkte wurden ihrem Anspruch hingegen gerecht. Die Liste der fünfzehn VV-Fonds mit der geringsten Volatilität im Untersuchungszeitraum weist allein schon elf defensive... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

Gold Fields Neuerwerbungen07.09.2009
...Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf niedrige Volatilität hohe Volatilität folgt. Vice versa. In Fachchinesisch ausgedrückt: wann erfolgt der Volatilitätsausbruch und in welche Richtung geht er? Wie sehr sich die technische Lage zuspitzt, erkennen Sie am unteren Teil der Grafik. Die Täler unter 0,1 kennzeichnen die Phasen der Ruhe (niedrige Volatilität). Je niedriger, desto besser. Anfang des Jahres war die Volatilität viel höher, der Kursausbruch beim Gold misslang. Diesmal ist... [mehr]
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Empfehlungen)
■ Postbank ■ Spektakel ■21.08.2009
...ähmm implizite Volatilität. Je volatiler die Aktie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ins Geld läuft. Bewegt sich eine Aktie nicht, in die falsche Richtung oder zu langsam, geht die implizite Volatilität zurück (oder wenn der Marketmaker das so will??) Wie diese implizite Willkürlität berechnet wird, steht nie so richtig da, verschiedene Emitenden haben für die gleiche Aktie mit gleicher Laufzeit unterschiedliche implizite Volatilitäten. Man findet ein wenig... [mehr]
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10 Spekulative Gold-Silber-Uran-Gas Explorer / Produzenten mit 300 ++% Chancen!!01.03.2007
...vergessen, die Währungsvolatilitäten „geshortet“ haben: Im Jahr 1998 ist der Yen in drei Tagen um 13 Prozent gestiegen. Allerdings würde ich eine Wiederholung nicht prognostizieren wollen. Tatsache ist, dass Hedge-Fonds bisher niedrig verzinsliche gegen hoch verzinsliche Währungen spielten und dabei hohe Risiken und ausgeprägte Positionierungen eingegangen sind. Diese werden nun reduziert. Fazit? Ich denke, wenn man in den kommenden Tagen auf höhere Volatilitäten setzt und auf eine... [mehr]
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2 Milliarden Dollar: Patriot Scientific klagt gegen Intel24.01.2007
...also finanzierter Aktienrückkauf per Ende 2005. Dem schließe ich mich an. Ohne Zweifel kann PTSC derzeit nicht zu den Blue Chips gezählt werden. Vergleiche zu Wal-Mart und die doch von vielen hier festgestellte Möglichkeit der gesteuerten Volatilitätsabschwächung sind doch Anzeichen für Attribute, die Blue Chips zuzurechnen sind, wo wir auch hinkommen wollen und sollten. Dem steht entgegen - wie ich vor längerer Zeit hier mal detaillierter ausführte -, daß in volatilitässchwachen... [mehr]
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In Genta stecken noch ein paar Prozente21.03.2006
Zur Bedeutung der Volatilität: Durch das vollständige Umschließen der Handelsspanne des Vortages liegt am aktuell betrachteten Tag eine geringere Kursbewegung vor. Aufgrund derer sinkt die Volatilität (Beweglichkeit) des Basistitels. Niedrige Volatilität kann aber auf einen Ausbruch (sehr schnell steigende Volatilität) hindeuten. In Zeiten geringer Volatilität sind sich die Marktteilnehmer nicht sicher, in welche Richtung es gehen soll. Es wird oft auf Impulse gewartet,... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Empfehlungen)
Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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