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Volatilität

Das Wichtigste über Volatilität

Nachrichten zu "Volatilität"

16.01.2017
Banken werden die Bilanzsaison überstrahlen
...S&P 500® (Price Return) Index HU6KHR S&P 500 Absicherungsput 2.250, 4/17 DL8X5E Dow Jones 20.000er-Absicherungsput 2017 DL9PCK Die Institute profitieren stark von den zwischenzeitlich kräftig gestiegenen US-Zinsen, weshalb die Volatilität am Markt und damit das Handelsvolumen in den USA deutlich zugenommen hatten. So lag das Handelsvolumen bei Anleihen im vierten Quartal an den US-Börsen laut dem Branchenverband Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) um 19... [mehr]
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15.01.2017
Vor der Inthronisation von Trump
...wahrgenommen wird. Der Verlauf des VIX könnte darauf hindeuten – er befindet sich im Bereich weitreichender Tiefs, so tief wie im zweiten Halbjahr 2014. Damit wird angezeigt, dass nur wenige Akteure mit einem deutlichen Anstieg der Volatilität (und damit in der Regel fallenden Kursen) rechnen. Der „Angst-Index“ ist jedoch im Tages- und Wochenchart so deutlich überkauft, dass zumindest ein weiterer markanter Anstieg der Aktienkurse erst einmal unwahrscheinlich ist. Entweder wird die... [mehr]
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15.01.2017
DAX – Erwartungen an Trump hoch
...Goldman Sachs oder Caterpillar unterstreichen aber, dass die Erwartungen an Trump ziemlich hoch sind – er muss liefern und das pure Erscheinen, das er Godot voraus hat, wird nicht reichen. Die Fallhöhe für die Aktienmärkte nimmt zu, die Volatilität ist seit langem eigentlich zu niedrig und der Optimismus hoch. Es gibt jedoch auch positive Signale: Der Zinsanstieg ist erst einmal gestoppt wie die zehnjährigen Zinsen zeigen und Trump wird auf jeden Fall das im Rucksack haben, was... [mehr]
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13.01.2017
Klettert Barrick Gold nach der Kursverdopplung 2016 dieses Jahr noch höher?
...ist, schien es, als würde die seit 2013 anhaltende Talfahrt endlich beendet sein. Donald Trump setzte dem kurzen Höhenflug jedoch ein Ende – seit seinem Wahlsieg fiel der Goldpreis bis Ende Dezember um fast 11 %. Trotz dieser Volatilität kletterte die Aktie von Barrick Gold (WKN:870450), einem globalen Leader im Goldmarkt, um über 106 %. Blicken wir doch etwas näher auf die Performance des Unternehmens im Jahr 2016 und darauf, was wir 2017 erwarten können. Goldene Höhepunkte... [mehr]
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13.01.2017
Pfund/Dollar – Blasen die Briten den Brexit ab?
...war ein turbulentes Jahr am Währungsmarkt und mit kräftigen Ausschlägen geht es auch 2017 weiter – nicht zuletzt nach der jüngsten Rede von Donald Trump. So legte der Dollar gegenüber dem Yen deutlich den Rückwärtsgang ein. Die Volatilität könnte auch im Rest der Jahres hoch bleiben – gute Zeiten für Trader. Nachdem wir im 1. Teil die Perspektiven des Euro analysiert hatten, und uns im 2. Teil mit dem Yen beschäftigt haben, schauen wir uns die Perspektiven des britischen... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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Chartanalyse11.01.2017
EURO Stoxx 50-Future: Geringe Intraday-Volatilität
Im Dienstagshandel gab es an den europ. Aktienmärkten – ohne Impulse von der USMarkteröffnung – einen klassischen Trading-Tag mit geringer Intraday-Volatilität. Vor diesem Hintergrund zeigte sich bei den (europ.) Blue Chips ein Mixed Picture. Bei ausgewählten Banken wie z. B. BBVA (-2,8% inkl. Ex-Div.; in der kurzfr. Konsolidierung)... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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ETF Securities – Ausblick April 201609.05.2016
Aktien/Anleihe-Allokation: Mit Volatilität die Rendite steigern
...Aktienmarktvolatilität (CBOE Volatility Index oder VIX) statt der relativen Bewertung, lässt sich die Strategie sowohl in-sample als auch out-of-sample validieren. Die Volatilität ist die gebräuchlichste Messgröße für das Marktrisiko und ein wichtiger Indikator bei Anlageentscheidungen. Für unsere Strategie nehmen wir den Medianwert der Volatilität und wählen das obere und das untere Band so, dass mindestens 80% der Datenpunkte erfasst werden. Wenn die Volatilität des S&P 500 (VIX)... [mehr]
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Pressemeldung25.11.2015
AssetStandard: Volatilität zahlt sich nicht immer aus
...unter die Lupe genommen und hinsichtlich ihrer Volatilität zwischen dem 18.8. und dem 18.11.2015 untersucht. Das Ergebnis: Während der DAX im Beobachtungszeitraum annähernd eine Nullrendite einfuhr, konnten flexible und offensive VV-Fonds die Volatilität nicht nutzen und fuhren überwiegend Verluste ein. Defensive Produkte wurden ihrem Anspruch hingegen gerecht. Die Liste der fünfzehn VV-Fonds mit der geringsten Volatilität im Untersuchungszeitraum weist allein schon elf defensive... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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Chartanalyse11.01.2017
EURO Stoxx 50-Future: Geringe Intraday-Volatilität
Im Dienstagshandel gab es an den europ. Aktienmärkten – ohne Impulse von der USMarkteröffnung – einen klassischen Trading-Tag mit geringer Intraday-Volatilität. Vor diesem Hintergrund zeigte sich bei den (europ.) Blue Chips ein Mixed Picture. Bei ausgewählten Banken wie z. B. BBVA (-2,8% inkl. Ex-Div.; in der kurzfr. Konsolidierung)... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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ETF Securities – Ausblick April 201609.05.2016
Aktien/Anleihe-Allokation: Mit Volatilität die Rendite steigern
...Aktienmarktvolatilität (CBOE Volatility Index oder VIX) statt der relativen Bewertung, lässt sich die Strategie sowohl in-sample als auch out-of-sample validieren. Die Volatilität ist die gebräuchlichste Messgröße für das Marktrisiko und ein wichtiger Indikator bei Anlageentscheidungen. Für unsere Strategie nehmen wir den Medianwert der Volatilität und wählen das obere und das untere Band so, dass mindestens 80% der Datenpunkte erfasst werden. Wenn die Volatilität des S&P 500 (VIX)... [mehr]
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Pressemeldung25.11.2015
AssetStandard: Volatilität zahlt sich nicht immer aus
...unter die Lupe genommen und hinsichtlich ihrer Volatilität zwischen dem 18.8. und dem 18.11.2015 untersucht. Das Ergebnis: Während der DAX im Beobachtungszeitraum annähernd eine Nullrendite einfuhr, konnten flexible und offensive VV-Fonds die Volatilität nicht nutzen und fuhren überwiegend Verluste ein. Defensive Produkte wurden ihrem Anspruch hingegen gerecht. Die Liste der fünfzehn VV-Fonds mit der geringsten Volatilität im Untersuchungszeitraum weist allein schon elf defensive... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

Minimum Volatility wikifolios14.11.2016
...zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere... [mehr]
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Gold Fields Neuerwerbungen07.09.2009
...Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf niedrige Volatilität hohe Volatilität folgt. Vice versa. In Fachchinesisch ausgedrückt: wann erfolgt der Volatilitätsausbruch und in welche Richtung geht er? Wie sehr sich die technische Lage zuspitzt, erkennen Sie am unteren Teil der Grafik. Die Täler unter 0,1 kennzeichnen die Phasen der Ruhe (niedrige Volatilität). Je niedriger, desto besser. Anfang des Jahres war die Volatilität viel höher, der Kursausbruch beim Gold misslang. Diesmal ist... [mehr]
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■ Postbank ■ Spektakel ■21.08.2009
...ähmm implizite Volatilität. Je volatiler die Aktie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ins Geld läuft. Bewegt sich eine Aktie nicht, in die falsche Richtung oder zu langsam, geht die implizite Volatilität zurück (oder wenn der Marketmaker das so will??) Wie diese implizite Willkürlität berechnet wird, steht nie so richtig da, verschiedene Emitenden haben für die gleiche Aktie mit gleicher Laufzeit unterschiedliche implizite Volatilitäten. Man findet ein wenig... [mehr]
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2 Milliarden Dollar: Patriot Scientific klagt gegen Intel24.01.2007
...also finanzierter Aktienrückkauf per Ende 2005. Dem schließe ich mich an. Ohne Zweifel kann PTSC derzeit nicht zu den Blue Chips gezählt werden. Vergleiche zu Wal-Mart und die doch von vielen hier festgestellte Möglichkeit der gesteuerten Volatilitätsabschwächung sind doch Anzeichen für Attribute, die Blue Chips zuzurechnen sind, wo wir auch hinkommen wollen und sollten. Dem steht entgegen - wie ich vor längerer Zeit hier mal detaillierter ausführte -, daß in volatilitässchwachen... [mehr]
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In Genta stecken noch ein paar Prozente21.03.2006
Zur Bedeutung der Volatilität: Durch das vollständige Umschließen der Handelsspanne des Vortages liegt am aktuell betrachteten Tag eine geringere Kursbewegung vor. Aufgrund derer sinkt die Volatilität (Beweglichkeit) des Basistitels. Niedrige Volatilität kann aber auf einen Ausbruch (sehr schnell steigende Volatilität) hindeuten. In Zeiten geringer Volatilität sind sich die Marktteilnehmer nicht sicher, in welche Richtung es gehen soll. Es wird oft auf Impulse gewartet,... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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