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Volatilität

Das Wichtigste über Volatilität

Nachrichten zu "Volatilität"

22.02.2017
DAX bei 12.000 Punkten
...was bullisch zu werten ist, Kontraindikator) 3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. Februar 2017): 0,32, Vortag 0,33 (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report,... [mehr]
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22.02.2017
Scientific Metals unterzeichnet Earn-In-Vereinbarung mit MGX Minerals über Petrolithium-Projekt im Paradox-Basin, UTAH
...Branchenpartnern und anderen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; mögliche Risiken der Abwasserentsorgung; Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und... [mehr]
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Optionsschein Profit Maximizer22.02.2017
Schafft die Facebook Aktie die 150 US-Dollar Schwelle bis zum Ende des dritten Quartals 2017…
...Facebook-Kurs und die Briefkurse der Optionsscheine fortlaufend verändern, können Abfragen zu späteren Zeitpunkten andere Ergebnisse liefern. Eine wesentliche Annahme der Berechnung ist ein konstantes Niveau impliziter Volatilität. Verändert sich die implizite Volatilität bis zum Erwartungszeitpunkt, verändert sich auch der simulierte Optionsschein-Preis. Risiko-Hinweis: Optionsscheine bergen stets ein Totalverlust-Risiko des eingesetzten Kapitals. Sie sollten daher nur von erfahrenen... [mehr]
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22.02.2017
Was dieser legendäre Investor aktuell von den Märkten hält
...er diese Zeit als eine „Fortsetzung vorherrschender Trends: mäßiges Wirtschaftswachstum, absurd niedrige Zinsen, Washington macht keinen Schritt vorwärts und ein langanhaltender Bullenmarkt mit hohen Bewertungen und relativ geringer Volatilität“. Dieser Zeitraum war seiner Meinung nach von anhaltendem Quantitive Easing und Zinsraten nach dem Nullniveau gekennzeichnet, die seit der Finanzkrise 2008 und 2009 umgesetzt wurden. Nach der Wahl beschreibt Klarman den radikalen Wandel,... [mehr]
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22.02.2017
DAX - 2.400 Punkte im S&P500 beachten
...was bullisch zu werten ist, Kontraindikator) 3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. Februar 2017): 0,32, Vortag 0,33 (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann20.01.2017
Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann
...Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz... [mehr]
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ETF Securities – Ausblick April 201609.05.2016
Aktien/Anleihe-Allokation: Mit Volatilität die Rendite steigern
...Aktienmarktvolatilität (CBOE Volatility Index oder VIX) statt der relativen Bewertung, lässt sich die Strategie sowohl in-sample als auch out-of-sample validieren. Die Volatilität ist die gebräuchlichste Messgröße für das Marktrisiko und ein wichtiger Indikator bei Anlageentscheidungen. Für unsere Strategie nehmen wir den Medianwert der Volatilität und wählen das obere und das untere Band so, dass mindestens 80% der Datenpunkte erfasst werden. Wenn die Volatilität des S&P 500 (VIX)... [mehr]
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Pressemeldung25.11.2015
AssetStandard: Volatilität zahlt sich nicht immer aus
...unter die Lupe genommen und hinsichtlich ihrer Volatilität zwischen dem 18.8. und dem 18.11.2015 untersucht. Das Ergebnis: Während der DAX im Beobachtungszeitraum annähernd eine Nullrendite einfuhr, konnten flexible und offensive VV-Fonds die Volatilität nicht nutzen und fuhren überwiegend Verluste ein. Defensive Produkte wurden ihrem Anspruch hingegen gerecht. Die Liste der fünfzehn VV-Fonds mit der geringsten Volatilität im Untersuchungszeitraum weist allein schon elf defensive... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann20.01.2017
Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann
...Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz... [mehr]
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ETF Securities – Ausblick April 201609.05.2016
Aktien/Anleihe-Allokation: Mit Volatilität die Rendite steigern
...Aktienmarktvolatilität (CBOE Volatility Index oder VIX) statt der relativen Bewertung, lässt sich die Strategie sowohl in-sample als auch out-of-sample validieren. Die Volatilität ist die gebräuchlichste Messgröße für das Marktrisiko und ein wichtiger Indikator bei Anlageentscheidungen. Für unsere Strategie nehmen wir den Medianwert der Volatilität und wählen das obere und das untere Band so, dass mindestens 80% der Datenpunkte erfasst werden. Wenn die Volatilität des S&P 500 (VIX)... [mehr]
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Pressemeldung25.11.2015
AssetStandard: Volatilität zahlt sich nicht immer aus
...unter die Lupe genommen und hinsichtlich ihrer Volatilität zwischen dem 18.8. und dem 18.11.2015 untersucht. Das Ergebnis: Während der DAX im Beobachtungszeitraum annähernd eine Nullrendite einfuhr, konnten flexible und offensive VV-Fonds die Volatilität nicht nutzen und fuhren überwiegend Verluste ein. Defensive Produkte wurden ihrem Anspruch hingegen gerecht. Die Liste der fünfzehn VV-Fonds mit der geringsten Volatilität im Untersuchungszeitraum weist allein schon elf defensive... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

Gold Fields Neuerwerbungen07.09.2009
...Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf niedrige Volatilität hohe Volatilität folgt. Vice versa. In Fachchinesisch ausgedrückt: wann erfolgt der Volatilitätsausbruch und in welche Richtung geht er? Wie sehr sich die technische Lage zuspitzt, erkennen Sie am unteren Teil der Grafik. Die Täler unter 0,1 kennzeichnen die Phasen der Ruhe (niedrige Volatilität). Je niedriger, desto besser. Anfang des Jahres war die Volatilität viel höher, der Kursausbruch beim Gold misslang. Diesmal ist... [mehr]
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■ Postbank ■ Spektakel ■21.08.2009
...ähmm implizite Volatilität. Je volatiler die Aktie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ins Geld läuft. Bewegt sich eine Aktie nicht, in die falsche Richtung oder zu langsam, geht die implizite Volatilität zurück (oder wenn der Marketmaker das so will??) Wie diese implizite Willkürlität berechnet wird, steht nie so richtig da, verschiedene Emitenden haben für die gleiche Aktie mit gleicher Laufzeit unterschiedliche implizite Volatilitäten. Man findet ein wenig... [mehr]
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10 Spekulative Gold-Silber-Uran-Gas Explorer / Produzenten mit 300 ++% Chancen!!01.03.2007
...vergessen, die Währungsvolatilitäten „geshortet“ haben: Im Jahr 1998 ist der Yen in drei Tagen um 13 Prozent gestiegen. Allerdings würde ich eine Wiederholung nicht prognostizieren wollen. Tatsache ist, dass Hedge-Fonds bisher niedrig verzinsliche gegen hoch verzinsliche Währungen spielten und dabei hohe Risiken und ausgeprägte Positionierungen eingegangen sind. Diese werden nun reduziert. Fazit? Ich denke, wenn man in den kommenden Tagen auf höhere Volatilitäten setzt und auf eine... [mehr]
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2 Milliarden Dollar: Patriot Scientific klagt gegen Intel24.01.2007
...also finanzierter Aktienrückkauf per Ende 2005. Dem schließe ich mich an. Ohne Zweifel kann PTSC derzeit nicht zu den Blue Chips gezählt werden. Vergleiche zu Wal-Mart und die doch von vielen hier festgestellte Möglichkeit der gesteuerten Volatilitätsabschwächung sind doch Anzeichen für Attribute, die Blue Chips zuzurechnen sind, wo wir auch hinkommen wollen und sollten. Dem steht entgegen - wie ich vor längerer Zeit hier mal detaillierter ausführte -, daß in volatilitässchwachen... [mehr]
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*** EM.TV - neue Aktie- neues Zeitalter?***26.02.2006
...mal unter Topwarrents.de schauen. .... Die implizite Volatilität ist die für die Zukunft erwartete Volatilität. Sie ist lediglich eine geschätzte Größe und kann bisweilen stark von der historischen Volatilität abweichen. Bei einem Optionsschein wird die zukünftige Volatilität auf der Basis begründeter Annahmen vom Emittenten geschätzt und der geschätzte Wert dann nach dem verwendeten Optionspreismodell als implizite Volatilität in den Optionspreis eingerechnet. Sie ist damit neben... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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