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Thema: Volatilität

Nachrichten zu "Volatilität"

Anlegerverlag27.05.2017
Pilgrim´s Pride (PPC): Absprung geschafft!
Foto: www.anlegerverlag.de Rückblick: Der US-Nahrungsmittelhersteller (ISIN: US72147K1088) befand sich seit Februar dieses Jahres in einer unglaublichen Rallye. Der Kursverlauf war äußerst linear und wir sahen nahezu keine Volatilität.  Der Traum... [mehr]
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26.05.2017
ETFs: Der heilige Gral für jeden Ruhestand?
...Ganz einfach: Da in einem Index nicht nur eine Branche, Sparte oder ein Thema abgebildet wird, sondern tendenziell immer ein ganzes Sammelsurium an verschiedenen Unternehmen mit verschiedenen Geschäftsfeldern. Das erspart dir übermäßige Volatilität, sollte eine Branche zeitweise mal Schwierigkeiten bekommen. Zusätzlich dazu empfiehlt es sich, nicht nur eine Region abzubilden, sondern darauf zu achten, mehrere Staaten oder Kontinente in deinem Portfolio mithilfe von ETFs abzubilden.... [mehr]
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26.05.2017
DAX - Fallen 12.550 Punkte?
...hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator) 3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (25. Mai 2017): 0,23, Vortag 0,29 (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report,... [mehr]
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26.05.2017
DAX fällt unter 12.600 Punkte
...hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator) 3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (25. Mai 2017): 0,22, Vortag 0,29 (In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.) Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report... [mehr]
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DGAP-News26.05.2017
Cannabis Wheaton Corp.: Das fehlende Puzzle auf dem Weg zur Milliarden Company? (deutsch)
...lassen. Deshalb dient das vorliegende Unternehmen nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und Low-Risk Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet hier aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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Marktkommentar22.05.2017
Dr. Björn Borchers (Warburg Invest): Eine attraktive Alternative – Volatilität als Renditequelle
...zählt auch das Thema Volatilität, welches als alternative Renditequelle erschlossen werden kann. Volatilität ist nicht gleich Volatilität Die Kennzahl Volatilität dient im Rahmen der Finanzmarkttheorie als Beschreibung der Schwankung von Renditen um einen Mittelwert im Sinne von Standardabweichung. Dies wird auch als realisierte Volatilität bezeichnet, welche ex post an den Finanzmärkten beobachtet werden kann. Neben der realisierten Volatilität existiert darüber hinaus die so... [mehr]
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Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann20.01.2017
Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann
...Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz... [mehr]
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Investierbare Volatilität31.03.2017
57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures
...sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden. Mittels der von der... [mehr]
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Hohe Volatilität15.06.2016
VSTOXX-Discount-Puts mit Chance auf 23% Seitwärtsrendite
...einen deutlichen Anstieg der impliziten Volatilität. Die implizite Volatilität stellt neben den Kursveränderungen des Basiswertes den wesentlichsten Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Bei einem Volatilitätsanstieg legen sowohl die Preise von Calls als auch jene der Puts zu; vice versa verlieren bei einem Rückgang der Volatilität sowohl die Calls als auch die Puts an Wert. Üblicherweise steigt die Volatilität bei Kursrückgängen des Basiswertes an und... [mehr]
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18.03.2016
Volatilität liefert Renditechancen
...Im Gegenzug sind die Discount-Papiere jedoch defensiver ausgerichtet als klassische Optionsscheine. Aktuell liegt die Volatilität an den Aktienmärkt in der Nähe des Jahrestiefs. Anleger, die eine Konsolidierung an den Märkten nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen erwarten, können mit VSTOXX Discount Calls von einem Anstieg der Volatilität profitieren. Häufig geht sie mit einer Korrektur an den Bören einher. Eine Möglichkeit wäre das Papier mit der WKN SE3MA3, das im... [mehr]
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Marktkommentar22.05.2017
Dr. Björn Borchers (Warburg Invest): Eine attraktive Alternative – Volatilität als Renditequelle
...zählt auch das Thema Volatilität, welches als alternative Renditequelle erschlossen werden kann. Volatilität ist nicht gleich Volatilität Die Kennzahl Volatilität dient im Rahmen der Finanzmarkttheorie als Beschreibung der Schwankung von Renditen um einen Mittelwert im Sinne von Standardabweichung. Dies wird auch als realisierte Volatilität bezeichnet, welche ex post an den Finanzmärkten beobachtet werden kann. Neben der realisierten Volatilität existiert darüber hinaus die so... [mehr]
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Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann20.01.2017
Wie Volatilität Ihnen beim Traden behilflich sein kann
...Daten ansehen, sondern über den Tellerrand hinausblicken. Besonders bei Volatilitätsindikatoren findet sich der eine oder andere klare Informationsvorteil. Optionen-Trader tragen Daten zur Volatilität oft mühsam zusammen. Der berühmteste Volatilitätsindikator ist sicherlich der VIX-Index, der auf der implizierten Volatilität unterschiedlicher Optionen basiert. Um die implizierte Volatilität zu ermitteln müssen Analysten komplexe Formeln lösen. Das liegt ganz... [mehr]
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Diskussionen zu "Volatilität"

Gibt es eine Alternative zu Staatsanleihen?15.05.2017
...Gesamtdepot nicht eintreten, ist ein geringer Depotanteil mit hoher Volatilität besser geeignet, als ein mittlerer Depotanteil mittlerer Volatilität. Der Blick auf das worst case Szenario, Totalverlust aller spekulativen Engagements, unterstreicht die Erkenntnis nur. Deshalb ist auch Lootospielen so beliebt, trotz der schlechten Gewinnchancen und der hohen Volatilität. Durch den geringen Kapitaleinsatz bleibt das Restvermögen geschont. Ein sehr hohes Risiko wird lukrativ, weil es nur mit sehr... [mehr]
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Gibt es eine Alternative zu Staatsanleihen?15.05.2017
...wissenschaftlich wäre diese Optimierung auf niedrige Volatilität längst überholt? Meine Ökonomen kommen jetzt immer mit Studien an, dass sich niedrige Volatilität rächt, indem sie später hochschießt? Aber egal, nehmen wir mal ean es wäre so, dass man mit einem ETF ideal investiert. Dann hast Du doch schon den ersten schlauen Schritt gemacht, indem Du nur 30% in moderat volatile ETF Instrumente investierst und mit 70% Nullvolatilität kombinierst. Richtigerweise betrachtest Du das... [mehr]
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Gold Fields Neuerwerbungen07.09.2009
...Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf niedrige Volatilität hohe Volatilität folgt. Vice versa. In Fachchinesisch ausgedrückt: wann erfolgt der Volatilitätsausbruch und in welche Richtung geht er? Wie sehr sich die technische Lage zuspitzt, erkennen Sie am unteren Teil der Grafik. Die Täler unter 0,1 kennzeichnen die Phasen der Ruhe (niedrige Volatilität). Je niedriger, desto besser. Anfang des Jahres war die Volatilität viel höher, der Kursausbruch beim Gold misslang. Diesmal ist... [mehr]
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■ Postbank ■ Spektakel ■21.08.2009
...ähmm implizite Volatilität. Je volatiler die Aktie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ins Geld läuft. Bewegt sich eine Aktie nicht, in die falsche Richtung oder zu langsam, geht die implizite Volatilität zurück (oder wenn der Marketmaker das so will??) Wie diese implizite Willkürlität berechnet wird, steht nie so richtig da, verschiedene Emitenden haben für die gleiche Aktie mit gleicher Laufzeit unterschiedliche implizite Volatilitäten. Man findet ein wenig... [mehr]
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2 Milliarden Dollar: Patriot Scientific klagt gegen Intel24.01.2007
...also finanzierter Aktienrückkauf per Ende 2005. Dem schließe ich mich an. Ohne Zweifel kann PTSC derzeit nicht zu den Blue Chips gezählt werden. Vergleiche zu Wal-Mart und die doch von vielen hier festgestellte Möglichkeit der gesteuerten Volatilitätsabschwächung sind doch Anzeichen für Attribute, die Blue Chips zuzurechnen sind, wo wir auch hinkommen wollen und sollten. Dem steht entgegen - wie ich vor längerer Zeit hier mal detaillierter ausführte -, daß in volatilitässchwachen... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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DAX/MDAX Werte und Ihr Kursziel bis zum 31.12.200319.09.2002
...0,22 Parität -2,74 Zeitwert 0,02 Aufgeld p.a/Omega 56,36% Bewertungsniveau -64,30 Delta 0,08 Ertragsgleichheit p.a./Omega 57,58% Historische Volatilität 30 75,20% Historische Volatilität 250 73,56% Implizite Volatilität (Mittel) 60,73% Implizite Volatilität (Geld) 56,92% Implizite Volatilität (Brief) 63,90% Omega 3,65 Prozentuales Wochentheta -3,20% Theoretischer Wert 0,04 Theta 0,00 Totalverlustwahrscheinlichkeit 98,72 Vega 0,00 Zeitwert-Move... [mehr]
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Frage zu Volatilität11.09.2002
...- 3700. Im guten Fall bekomme ich mehr, und im schlechten Fall immer noch Null. Also führt eine hohe Volatilität zu hohen Optionspreisen. Ich kann die Sache nun anders herum aufziehen, und mir aus den beobachteten Optionspreisen die Volatilität ausrechnen, die die Teilnehmer auf dem Optionsmarkt erwarten müssten, damit die Optionspreise gerechtfertigt sind. Dies ist die implizite Volatilität. Alles klaro? [mehr]
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Allianz kaufen mit Kursziel 115 Euro!?!?!?26.09.2002
...0,79 Parität -2,76 Zeitwert 0,73 Aufgeld p.a/Omega 14,63% Bewertungsniveau -41,68 Delta 0,34 Ertragsgleichheit p.a./Omega 15,79% Historische Volatilität 30 73,24% Historische Volatilität 250 50,96% Implizite Volatilität (Mittel) 54,10% Implizite Volatilität (Geld) 53,72% Implizite Volatilität (Brief) 54,49% Omega 4,81 Prozentuales Wochentheta -4,15% Theoretischer Wert 1,25 Theta -0,03 Totalverlustwahrscheinlichkeit 78,24 Vega 0,03 Zeitwert-Move... [mehr]
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Zweiwöchige Dax Aktien Strategie, 15.09.200215.09.2002
Grafiken zu den Texten sind unter http://www.bullchart.de/dax/dax-eingang.php oder http://www.GernotDaum.de/Dax/Index.htm zu finden. Liste der Einstufungen: Aktien Kaufempfehlungen: Empfehlungen für Short Positionen (Puts): Allianz, Bayer, BMW, Commerzbank, Dax, Degussa, Epcos, Fresenius, Hypovereinsbank, Infineon, Linde, MAN, Metro, MünchenerRück, DowJones, SAP, Siemens Auf Signal achten: BASF, Henkel, TUI, VW Nur kurzfristige Empfehlungen oder keine Empfehlung: AdidasSalomon,... [mehr]
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Der faire Wert von Knock Out OS z.B. Waves?23.09.2002
...verwendet werden. In Zeiten von sehr hohen Volatilitäten sind WAVEs den Optionsscheinen insofern vorzuziehen, als eine danach fallende Volatilität die positive Bewegung des Basiswertes kompensiert und der Optionsschein nicht an Wert gewinnt. In Zeiten von niedriger Volatilität sind Optionsscheine den WAVEs insofern vorzuziehen, als bei einer danach steigenden Volatilität Optionsscheine zweifach gewinnen, an der steigenden Volatilität und der positiven Bewegung des Basiswertes." Wenn die DB... [mehr]
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