127,44
 
EUR
15:54:59 Xetra
+0,03 %
+0,04 EUR
Geldkurs 15:54:59
127,40 EUR
536 Stk.
Briefkurs 15:54:59
127,44 EUR
1.204 Stk.

Kursziele zu SAP

Realtimekurs für Wahrscheinlichkeit

Letzter Kurs127,44EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit15:54:59
Geldkurs127,56EUR
Briefkurs127,58EUR

Kurswahrscheinlichkeit für SAP - Wie wahrscheinlich ist das Erreichen bestimmter Kursschwellen?

Zeit126,60126,90127,20127,50127,80128,10128,40128,70
17 Uhr0,1 %0,5 %11,3 %69,4 %23,0 %1,4 %0,1 %0,1 %
18 Uhr0,6 %5,4 %27,6 %79,0 %40,4 %9,1 %1,3 %0,1 %
19 Uhr2,4 %12,1 %37,9 %82,8 %50,5 %17,7 %4,3 %0,6 %
20 Uhr5,5 %18,3 %45,1 %85,2 %56,4 %25,1 %8,1 %1,9 %
21 Uhr8,9 %23,3 %50,2 %86,8 %60,7 %30,6 %12,3 %3,8 %
22 Uhr12,1 %27,4 %53,8 %88,0 %64,0 %35,0 %16,1 %6,2 %
Wie lässt sich die Tabelle lesen?

In jedem Feld der Matrix befindet sich eine Prozentangabe. Sie drückt aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit die jeweilige Kursschwelle bis zum entsprechenden Zeitpunkt mindestens einmal durchbrochen wird.

Anleger erhalten eine präzise Indikation, welche Kursausschläge mit der aktuellen Volatilität im Markt zu erwarten sind.

Ermitteln Sie die individuelle Kurswahrscheinlichkeit

Kursziel
- +
Zeitpunkt
 
Ergebnis
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 % wird SAP den Kurs von 128,83 EUR bis 17:10 Uhr mindestens einmal erreichen.
Wahrscheinlichkeit
0 %

Methodik - Wie werden Wahrscheinlichkeiten berechnet?

Die Berechnung basiert auf einem Standard-Verfahren aus dem Derivate-Pricing. Um den Preis eines Derivats mit einer Kurs-Barriere korrekt zu bestimmen, ist die Kenntnis der Wahrscheinlichkeit, mit der die Barriere gebrochen wird, essentiell. Zur Ermittlung der Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeit wird der Kursverlauf des Underlyings in mehr als 50.000 Szenarien simuliert. Je mehr simulierte Kursverläufe die jeweilige Schwelle im Betrachtungszeitraum durchbrechen, desto höher ist die ausgewiesene Wahrscheinlichkeit.

Einer der wichtigsten Einflussfaktoren ist die implizite Volatilität. Sie reflektiert die von Marktteilnehmern erwartete Schwankungsbreite des Basiswertes. Grundsätzlich gilt: Sinkende implizierte Volatilitäten reduzieren die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Kursschwellen zu erreichen. Vice versa.