Hallo, zu dem neuen Tool möchte ich mal Kritik aussprechen.
Hab zwar mit Excel 97 als Filter nicht alle Formeln, kann mir aber trotzdem ein Bild vom neuen Backtesting machen.
Wenn Sinn und Zweck des Tool`s darin liegt, aktuelles Traden auf die Vergangenheit rückzurechnen, sehe ich Ungereimtheiten darin, dass zwar der aktuelle TS in die Ergebnisse einfliesst, die Signalwende von üblicherweise 30 Pkt. nicht berücksichtigt ist und so zu Ergebnissen führt, die sich dann nicht auf das aktuelle Traden übertragen lassen.
Bemerkenswert, dass im neuen Tool der "Initialstopp" von 100 auf Dausend Pkte. erhöht wurde.
Mein Eindruck, dass Hintman das Wort "Verlust" absolut vermeiden will, verstärkt sich immer mehr.
Wenn sich z.B. Trade Nr.10 vom 25.10.02 16:00 Call Entry 3090 wiederholen würde, müsste er eigentlich um 16:50 als ausgestoppt gelten, da im Close 3056 erreicht würden.
Die 30 Pkte. bis zur Signalwende sind erreicht und anstatt 117 Pkte. Plus hätte es nach aktuellem Traden eigentlich 30 Pkte. Miese gegeben.
Genau so sind einige Verlusttrades nicht so hoch, wenn man die 30 Pkte. zugrundelegt.
Vielleicht sollte man das Tool schon in einer Ausführung zum Download bereitstellen, die auch dem aktuellen Traden entspricht.
Eine ausgelieferte Version mit 30Pkte. anstatt 1000 Pkte. gäbe ein realistischeres Bild für gegenwärtige und zukünftige Performance ab.
Gruß
