|
Bei deinem beschreibenen Szenario ist ein long Straddle eine gute Wahl. Ich hab zwar gleich im Büro erst wieder Zahlen, aber ins blaue gesprochen spricht schon mal folgendes für einen long straddle: Die impliziten Volas sind aktuell auf einem recht niedrigen Stand (calls bei guten 20 im Vergleich zu knappen 30 im letzten Jahr, puts ähnlich). Ein long straddle würde sich schon lohnen, wenn der Markt weiterhin auf in etwa dem gleichen Niveau handelt, jedoch die Schwankungsbreite erheblich zunimmt. Allerdings liegt selbst bei einem Eintreten deiner Erwartung das Risiko in dem Ausmaß der Bewegung. Bei einem Rückgang wirst Du wohl kein Problem sehn, da die erfahrungsgemäß sehr heftig ablaufen und das die Vola erhöht. Bei einem Anstieg allerdings besteht die Gefahr, das er in kleinen Schritten vollzogen wird, was die Vola nahezu unverändert läßt, und Dir erheblichen Zeitwert kosten kann. Genaueres später. Ciao |
|
| aus der Diskussion: | Brauch Hülfe in OS-Taktik |
| Autor (Datum des Eintrages): | conRatio (19.06.00 01:20:05) |
| Beitrag: | 3 von 8 (ID:1123531) |
| Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE | |