Moin Hintman,
Morgen wird dann die Exitstrategie für Cerberus neu optimiert
Sehr gut.
Noch mal zur Erinnerung, ich arbeite mit gestaffelten Tralingstops.
Beginn nach 35 Pkt.
Danach je nach Situation : 15 - 20 - 25 - 30
Und das nicht stur nach dem Index, sondern wieder angepaßt auf den Gesamtchart und das nur visuell
.D.h. wird ein Trigger erreicht, kann dann schon ein neuer TS festgelegt werden.
Also, alles mehr oder weniger fließend.
Gruß
kg34
PS :
Beachte bitte bei Deiner Optimiererei auch die Tatsache, daß ein Backtesting-Signaltrading nichts mit dem realen Trading zu tun hat, denn in der Realität sind dann, wenn die Signale generiert werden, oftmals keine Kurse zu bekommen.
Und, wie schnell sich 10 Pkt. bei Waves auf das Ergebnis auswirken, brauche ich Dir ja nicht zu erzählen.
Wenn Deine Excel-Tabelle auch noch so schön ist, solange das nicht mit einem realen Depot erreicht wird, ist das alles nur Makulatur.
Und das ist nicht eine Negativeinstellung von mir, sondern ganz einfach eine Tatsache.
Interessant im MOment, wann wurde heute der Cerb Put verkauft ?
Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, daß über den Candlewatcher mit aufzunehmen.
Dann hätten wir alles.
Und ein zusätzliches Verkaufsarchiv wird ja Deine Seite nicht überbelasten.
