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wobei wir wieder beim backtesting wären...mach dein backtesting und du kannst die slippage errechnen und dann mit angeben. ist ein gebräuchlicher wert und wird bei amerikanischen systemen gerne mit angegeben. such dir einen datenfeed der den citi dax mit anzeigt. vergleiche ihn mit dem xetra dax zum open und du wirst sicher ein paar erkenntnisse daraus ziehen könnnen. jeder denkt immer es ist so einfach ein mechanisches system zu traden. ein system beweisst sich nur im realtime betrieb. alles andere ist papertrading und ohne aussagekraft. versuch mal ein signal zu traden, gegen das sich dein bauch ungemein stemmt und der allgeimen markt ebenso in die andere richtung geht. gruss calue |
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| aus der Diskussion: | DAX-Handelssystem (End-of-Day) |
| Autor (Datum des Eintrages): | calue (29.03.07 17:04:36) |
| Beitrag: | 43 von 77 (ID:28565643) |
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