[posting]38160112[/posting]Ich habe mir den Chart angeschaut. Wenn ich es richtig interpretiere, ist in den Phasen guter Performance auch der VIX gestiegen bzw. in den Zeiten in denen der VIX fällt, verlief die Performance schlecht bzw. seitwärts.
Eine Korrelation von 0,79 - also positiv! - bedeutet, daß bei steigendem VIX auch die Performance steigt bzw. bei sinkendem VIX die Performance sinkt.
Das stimmt mit meinem Verständnis Deines Charts überein.
Du sagst nun, "Trendfolger machen ihre Performance häufig in Zeiten fallender Volatität". Und das ist genau die entgegengesetzte Folgerung!
Ich denke Du hast das gerade falsch herum gesagt. Und so sehe ich auch die Ergebnisse bei den Futures Tradern wie Man AHL und Konsorten.Hab ich nun was völlig falsch verstanden?