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Betr.: Langfristige Performance von advisory-research Hi Leute, weil Slay mich heute Abend auf die Performance von advisory-research befragt hat, stelle ich nachfolgend noch einmal die Selbst-Informationen von Andreas Knobloch ein. (Ich verfolge das System zwar erst seit ca. 7-8 Jahren, aber ich bin vom langfristigen Erfolg dieses Systems absolut überzeugt) sonst würde es hier nicht veröffentlichen. Gruss, Burkhardt Loewenherz ------------- Hallo Slay, zur Trefferquote gebe ich Dir mal die Informationen, die advisory-research selber veröffentlicht: Gruss, Burkhardt Loewenherz ------------------ Advisory Leading Trend System. Erklären Sie das System im Detail? Sie werden sicherlich verstehen das ein derartig wertvolles System ein Vermögensgut darstellt. Das System, der Indikator ist eine Eigenkomposition von mir und basiert auf statistischen Berechnungen. In den letzten 50 Jahren hat es sehr gute bis herausragende Ergebnisse geliefert. Eine Berechnung über die Performance und einer Handelsstatistik werde ich Ihnen demnächst als Tabelle liefern. Gibt es Regeln? Ja! Diese Regeln sollten eingehalten werden, um eine nachhaltige Performance zu erreichen. Kernelemente werden wir über unseren Newsletter veröffentlichen. Es wird immer das kurzfristige ALT-System angesprochen. Gibt es noch ein längeres Modell? Ja. Das kurzfristige Alt-System basiert in 100%iger Form auf dem Ursprungssystem - dem Alt-Basissystem (sehr langfristig; 5 Signale pro Jahr). Einziger Unterschied sind die extrem Amplituden, die ein Kauf-oder Verkaufssignal beim langfristigen Modell entstehen (Primärsignale). Dagegen werden jegliche Richtungsänderungen Sekundärsignale genannt und durch das kurzfristiges Alt-System abgedeckt. Wie viele Signale entstehen? Beim kfr. Alt-System wechseln die Signale ungefähr nach 3-7 Tagen. Gelegentlich kommt unmittelbarer Trendwechsel vor und signalisieren oftmals besondere Eigenschaften auf. Dementsprechend sind Erfahrungswerte in Sondersituationen besonders wichtig. Beim langfristigen Basishandelssystem entstehen ca. 5 Signale im Jahr. Erzählen Sie bitte etwas über die Chancen und Risiken Das Basistrendsystem weist jeweils auf der Long- und Shortseite eine hohe Trefferquote von 59% aus. Auf der Longseite führt ein Gewinntrade zu einem durchschnittlichen Ertrag von Plus 10,4%, ein Verlusttrade zu einem Negativertrag von –5,5%. Auf der Shortseite führt ein Gewinntrade zu einem durschnittlichen Ertrag von Plus 5,9%, ein Verlusttrade zu einem Negativertrag von –6,1%. Da jedoch die Anzahl der Gewinnfälle mit 59% höher ist als die Negativtrefferquote (41%) bleibt auch auf der Shortseite unterm Strich eine positive Performance übrig. (Daten per August 2009). Pro Forma noch dieser Satz: Historische Performancedaten lassen sich nicht auf zukünftige übertragen ---> siehe Nutzungsbedingungen mit Verlusthinweisen. Dann müsste die langfristige Performance doch sehr gut sein. Oder? Ja! Das Basishandelssystem erwirtschaftete eine ungehebelte Performance von 18.002% (11.8.09) ggü. einer DAX Performance von 1340% seit dem Jahr 1959. |
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| aus der Diskussion: | Tages-Trading-Chancen am Donnerstag den 05.01.2012 |
| Autor (Datum des Eintrages): | BurkhardtLoewenherz (04.01.12 23:05:11) |
| Beitrag: | 7 von 632 (ID:42551888) |
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