[posting]42916400[/posting]Leider hat die Tabelle (typisch cut & paste) Fehler. Hier die richtige: Damit ist die Schlußfolgerung auch falsch! Man kann wohl schlecht am High oder Low einsteigen. Die neue Tabelle ist umfangreicher (mit Durchschnittlicher Rendite) und hoffentlich richtiger: Meine Schlußfolgerungen: 1. Setup: ÜN-Einstieg long am Close und Ausstieg am nächsten Open, Trefferquote=29,07%+26,81%=55,88%, Durchschnittliche Rendite=0,4% 2. Setup: ÜN-Einstieg long am Close und Ausstieg am nächsten Tageshoch, Trefferquote=42,60%+38,16%=80,76%, Durchschnittliche Rendite=1,105% 3. Setup: ÜN-Einstieg short am Close und Ausstieg am nächsten Tagestief, Trefferquote=39,63%+34,08%=73,71%, Durchschnittliche Rendite=1,195% 4. Setup: ÜN-Einstieg long am Close und Ausstieg am nächsten Close, Trefferquote=28,14%+25,16%=53,30%, Durchschnittliche Rendite=1,01% Die meisten Tage haben also eine genügende Handelsspanne um ON-Positionen mit Gewinn zu schließen, egal ob short oder long! Es gibt trotzdem eine Longbias. Das ÜN-Risiko v.a. bezüglich der Höhe ist allerdings nicht ganz ohne. MM und RM sind auch hier A und O des Tradings. |
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aus der Diskussion: | Statistisches zum Trading |
Autor (Datum des Eintrages): | YellowDragon (17.03.12 01:10:33) |
Beitrag: | 47 von 940 (ID:42917131) |
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