[posting]42833084[/posting]Zum "Turn of the Month" Effekt habe ich erweiterte Ergebnisse.
Ausgewertet wurde der DAX vom 26.11.1990-23.03.2012.
Der 1. Handelstag im Monat ist für Long signifikant positiver:
Sehr erstaunlich: Wenn man in den letzten 20 Jahren nur jeweils am letzten und ersten Handelstag im Monat (also 6,6% der Zeit) DAX-Long investiert ist, dann hätte man 84,9% der Gewinne der "Buy and Hold"-Strategie gemacht!
Der 1. Handelstag im Quartal ist sogar fast doppelt so häufig positiv wie negativ:
