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Die Beschreibung der Vorgehensweise ist nicht so klar. Um Korrelationen/Kovarianzen zu berechnen, dürfen die Spalten mit den beiden Renditereihen NICHT jeweils sortiert werden. In jeder Zeile müssen die Renditen für die gleiche Zeitperiode stehen. Aber mir ist nicht klar, warum du überhaupt Korrelationen/Kovarianzen berechnen willst. Wenn du den historischen VaR eines Portfolios berechnen willst und die Gewichte hast (oder vorgeben willst), dann kannst du den VaR anhand der historischen Portfoliorendite berechnen. Dass kann dann via Sortieren gemacht werden. 300€ können für einen 1-Tages-VaR durchaus realistisch sein. Und ob Änderungen in der Gewichtung eine große Rolle spielen, hängt von den Assets ab. Eine VaR-Berechnung mit Excel immer eine Herausforderung bleiben. Aber ich finde es gut, dass du eine sinnvoller Risikoabschätzung als die üblich Vola-Messung in Angriff nimmst. Viel erfolg! |
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| aus der Diskussion: | Value-at-Risk - Kovarianz berechnen |
| Autor (Datum des Eintrages): | LarryFin (23.02.13 00:54:38) |
| Beitrag: | 2 von 2 (ID:44176947) |
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