Hier mein Beitrag zur Diskussion zur R915 von @Siegbaum.
Der Backtest ist mit Prorealtime(IG) gemacht.
Sourcecode zum Nachvollziehen und Ausprobieren:
DEFPARAM CumulateOrders=False
REM Entry
ShortExtension = (Highest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]>=15)
LongExtension = (Lowest[13](TypicalPrice[1])-TypicalPrice[1]<=-15)
c1 = ShortExtension and (Time=081000)//GMT time!
c2 = LongExtension and (Time=081000)//GMT time!
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF c2 THEN
SellShort 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Exit
IF LONGONMARKET and Close >= TradePrice + TP THEN
Sell 1 Shares AT MARKET
ENDIF
IF ShortONMARKET and Close <= TradePrice - TP THEN
ExitShort 1 Shares AT MARKET
ENDIF
TP = 10
SET STOP pLOSS 10
Die Einstiegsbedingung "Extension" kann hier bestimmt auch anders formuliert werden.
Ergebnisse für SL=10, TP=10:
Ergebnisse für SL=50, TP=10 (man sieht die höhere Trefferquote und Verluste):
