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[posting]46156143[/posting]Hi Pietcong, danke für Deinen ausführlichen Beitrag. Sehr gut beschrieben und ich gebe Dir in allen Punkten recht. Zu Punkt 2 und der Dax Statistik. In diesem Jahr wäre es ein Verlust gewesen am ersten Handelstag im absoluten Tief von 248 Punkten. Ich weiß es nicht, aber sieht danach aus, das der Verlust noch nie so hoch war. Was ist nächstes Jahr? Minus 500 Punkte? Nehmen wir dieses Jahr und der Gewinn im Dax am 27 Dezember. Wenn wir in ein paar Jahren dieses Jahr backtesten, würde ein Gewinn da stehen von 106 Punkten im Dax. Also würde bei Dragons Statistik genau diese 106 Punkte stehen. Fakt ist aber, man hätte diese nie erziellen können. Denn der Dax hat mit nem Gap eröffnet. Man hätte bestenfalls 31 Punkte erzielt. 31 zu 106 ist schon heftig. Ich habe bei diesen Statistikaufzählungen drei Probleme: a) Ist diese Statistik auch mit korrekten Zahlen hinterlegt? (Beispiel dieses Jahr statt 106 Punkte nur 31 Punkte) wurde das auch in der Vergangenheit berücksichtigt? b) Wird nicht dargestellt, das ich zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, aber diese wird nicht zum Risiko definiert. Denn um mal auf den 27. Dezember zu bleiben, hat laut Statistik von Dragon ich eine 3:1 Chance das der Markt steigt. Dieses Jahr habe ich 31 Punkte gemacht, aber laut Statistik ein Risiko von 160 Punkte. 31 zu 160 bei 3:1 würde bedeuten, das ich auf Dauer massiv verliere. Die Statistik von Dragon suggeriert aber, das ich auf Dauer Gewinne. c) Ist mir die Anzahl der Datensätze zu gering um. Das beantwortet auch Deine Frage was ich mit statistischer Relevanz meine. Statistische Rellevanz ist zwar relativ, aber 500 Datensätze sollten es schon sein. (meiner Meinung nach) Wegem dem Test, was meinst Du da genau? Wie diese korrellieren? Bzw. von einander abweichen? Hast Du einen Vorschlag mit welchen "Hauptwert" dieses miteinander vergleichen wollen? Alle Märkte haben ja eine andere Vola (schon im Bezug auf den Index Stand) und wie wollen wir damit umgehen, das der Dax ja handelt wo die anderen US Märkte schlafen... und umgekehrt. Man kännte ja die Uhrzeiten testen wo alle gleichzeitig handeln?! Ich würde CFD Kurse zum Test nehmen wollen. Ich habe über Jahre Kurse von FXCM und GainFX (forex.com) auf 1min basis, diese beiden Kursreihen könnten wir zur Verifizierung nehmen. Ich würde testen 5min 30m 60m 4h 1D 1W. Also wie genau sollte der Bezugspunkt definiert werden für die Abweichung? und wie magst Du den Rest definieren? |
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| aus der Diskussion: | Statistisches zum Trading |
| Autor (Datum des Eintrages): | bomike (04.01.14 16:26:09) |
| Beitrag: | 611 von 940 (ID:46156339) |
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