@YD: hey, Klasse! Ich wollte dem Urlaub2 schon antworten, dass seine Frage so in etwa der Frage "wie riecht die Farbe rot?" entspricht. Schließlich kann man seine Frage "welcher Tag des Jahres statistisch der beste ist und welcher der schlechteste" ja unterschiedlichst interpretieren, z.B.:
a) nach Datum (hast du ja gerade gemacht, aber die Tage haben Dank jährlicher Datumsverschiebung eine unterschiedliche Anzahl von Fällen, da hätte es so ein 29.02. ggf. leicht, ein Extrem zu werden)
b) nach Eigenschaften wie z.B. TOM, Lage zu NFP und jeder Menge anderer Ereignisse ... und dann überschneiden sich a und b auch noch ...
egal, gut gelöst
@bomike: was man betr. Gewinne machen aus meiner vorgeschlagenen Rechnung ziehen kann ist die Berücksichtigung und Gewichtung korrelierter Märkte in Handelsentscheidungen (Diversifikation sinnvoll? Sinnvoll als zusätzliche Erklärende im Prognosemodell?). Was im gegebenen Fall 5 min. früher oder später läuft, wäre dann die nächste Frage, wenn die Signifikanz des Zusammenhangs deutlich genug ist. Die täglichen Korrelationen, die ich hier z.Zt. im TTC einstelle, helfen da erst mal nur bedingt, da die langfristige Beurteilung sich daraus (noch) nicht ableiten läßt. Gleiches gilt für die Angaben die man bei MSCI findet, und die sind eh' sehr US-zentrisch. Zu der Korrelationssache hatten die letztens übrigens folgenden interessanten Artikel auf ihrer page:
http://www.msci.com/resources/pdfs/The_Correlation_Myth_Patr…
... dass man auch ohne das Zeug erfolgreich traden kann, bezweifle ich nicht. Aber jeder hat ja so sein Steckenpferd, auch wenn's noch so exzentrisch ist
