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Diese Strategie ist langfristig. Es muss nicht dauernd auf die Kurse geachtet werden. Ein Mal pro Monat am Verfallstag (3. Freitag im Monat) wird gehandelt. Dabei verfällt mindestens eine Short Position. Es werden für den Folgemonat Short Positionen Call und Put geöffnet. Es werden ATM Long Calls auf den DAX gekauft, mit einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren. Es werden ATM Long Puts auf den DAX gekauft, mit einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren. Primäre Idee ist dabei die Funktion einer Deckung eines Short Calls gegen steigende Kurse. Bei gleichen Laufzeiten und Strikes wird eine Long Position durch die entsprechende Short Position glattgestellt. Monatlich werden ATM Short Calls auf den DAX verkauft mit einer Laufzeit von 1 Monat. Monatlich werden ATM Short Puts auf den DAX verkauft mit einer Laufzeit von 1 Monat. Die Prämieneinnahmen der Short Positionen reduzieren jeden Monat das Restrisiko der Long Positionen. Nach 9-12 Monaten sollte das Risiko der Long Positioneneliminiert sein. |
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| aus der Diskussion: | Zeitwerthandel mit Optionen im Echtgeldkonto |
| Autor (Datum des Eintrages): | Pete the Rabbit (05.11.16 04:15:30) |
| Beitrag: | 6 von 155 (ID:53625348) |
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