Hi,
ich habe im Oktober letzten Jahres angefangen mich mit Optionen zu beschäftigen. Im Dezember habe ich einwenig papergetradet und jetzt im Januar mit echtem Geld gehandelt. Ich will hier monatlich nach jedem Verfallstag meine Ergebnisse posten, weil die Überschrift dieses threads eine nette Herausforderung (und Ziel) ist.
Ich habe hierfür ein Konto bei IB reserviert, mit dem ich nur die Optionstrades durchführe. Das Ergebnis (da es sich um ein reales Konto handelt, habe ich einige kritische Infos weggestrichen) aus den Januar war wie folgt:
Equity-Chart meines Optionsprogramms Optionvue:
Zwei Anmerkungen: Der Equitystand von Optionvue und die Brokerage-Statements von IB weichen nicht unerheblich von einander ab - das IB-Konto hat ca. $700 mehr (!) Equity als der Kontostand in Optionvue. Das beruht wohl auf unterschiedlichen Bewertungen der Optionspositionen und das die Kommissionskosten von Optionvue etwas zu hoch angesetzt werden. Ich werde mal in den nächsten Wochen versuchen den Grund für den ersten Punkt herauszufinden. Ich habe auch nicht das gesamte Kapital auf dem Konto als Margin eingesetzt - nur ca. 1/2 bis 2/3 der Equity. Die Performance von 2% ist also unter Berücksichtigung des ersten und zweiten Gesichtspunktes als Worstcase anzusehen. Wenn man den realen Equitystand von IB und die tatsächlich geringere Marginnutzung berücksichtigt kommt man auf ca. 4.5%.
Ich hatte in dieser Periode Positionen in: AMZN, CBE, DOW, HD, IBM, IGEN, IMCL, JBL, MDT, NNS, OMC, ONIS, TXN, UAL, WLL. Die meisten Positionen begannen als Calendar Spreads, Naked Shorts oder Naked Strangles, haben sich aber im Laufe der 3 Wochen zu sehr komplexen (und abenteuerlichen) Kombinationen entwickelt.
Im Graph sieht man sehr schön die Verlustperiode in der die Positionen aufgebaut wurden, und die Woche vor dem Verfallstag in der sich die Gewinner entwickelt haben.
Insgesamt waren es 56 Trades (bzw. Legs in Spreads), 37 Gewinner, 19 Loser.
Fazit: Ich habe in diesen 3 Wochen ziemlich viele Fehler gemacht und hoffe einige davon in den nächsten Periode vermeiden zu können. Typische Fehler waren: zu komplexe Positionen, Loser-Legs in Spreads nicht rechtzeitig geschlossen, zu billige Optionen verkauft, am Verfallstag die im Geld stehenden Shortpositionen nicht abgedeckt.
Mal sehen wie es im nächsten Monat läuft.
Gruß
Turtletrader