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Hi prof, die Gewinne habe ich praktisch nur auf der Shortseite d.h. durch Einnahme der Optionsprämie und Verfall der Option erziehlt. Ich habe Calls und Puts auf dem Frontmonat verkauft, ein Short-Strangle ist 1 short put + 1 short call auf unterschiedlichen Basispreisen. Bei einem Calendarspread sichert man den geshorteten Call/Put des Frontmonats durch eine Longposition auf einem späteren Monat (derselbe Basispreis) ab um das Risiko durch größere Bewegungen etwas verringern. Die Kosten der Gegenposition verringern aber den Gewinn auf der Shortseite - ich werde auch diesen Monat die reinen Shortpositionen gegenüber den Calendarspreads mehr Gewicht einräumen. Gruß Turtletrader |
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| aus der Diskussion: | Stillhaltergeschäfte/Short Call/Short Put/Ziel 60% im Jahr! |
| Autor (Datum des Eintrages): | turtletrader (22.01.02 18:20:10) |
| Beitrag: | 130 von 451 (ID:5399720) |
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