|
[posting]54127373[/posting]Hallo, ich habe eine kurze Auswertung rückwirkend bis zum Jahr 2010 gemacht. Hierbei habe ich geschaut auf welche Monate sich die Wochen 13, 14 und 15 (positive monate) verteilen. Hierbei fielen 34 Wochen auf die schlechte Jahreszeit (Mai-Oktober) und 32 Wochen auf die gute Jahreszeit (November - April). Anhand dieser Analyse kann man davon ausgehen, das der 16 Wochen Rhytmus unabhängig von der "Sell in May" Regel ist. Trotzdem Danke für diesen guten Einfall. Hat sich jemand mal die residuelle Wertentwicklung überhaupt mal durchgelesen? Hierbei müsste man sich schauen, welche Aktien im Sektorbereich unter der Benchmark liegen und auswerten, ob die überpropotionale Steigung (alle betroffenen Aktien kummuliert ) auch in den 16 Wochenrhytmus des DAX passt. Des Weiteren ist festzustellen, das der 16 Wochenrhytmus scheinbar immer mehr an Effektivität einbüßt. Der Effekt ist seit 2001 geringer ausgeprägt wie seit 1960. (Siehe Artikel Focus die Auswertung seit 2001 im Vergleich zu der Auswertung seit 1960). Dies wäre nicht weiter verwunderlich, da im Aktienmarkt die Markteffizienz laut div. Studien immer mehr zunimmt, sollten solche technischen Anomalien (falls es tatsächlich auf die residualle Wertentwicklunfg zurückzuführen ist) auch in Zukunft tendenziell weiter abnehmen. Daraus kann man ebenfalls schließen, das in Zukunft im Aktienmarkt mit Statistiken und Werkzeugen wie der technischer Analye( MACD, RSI usw) es immer unwarscheinlicher wird Profit zu machen. (Ausnahme wären vielleicht Nebenwerte, wo die Markteffizienz noch nicht so ausgeprägt ist und man noch sehr gute Performance erwirtschaften kann, wenn man sich dort auskennt) |
|
| aus der Diskussion: | 16 Wochen Anomalie nach Thomas Gebert |
| Autor (Datum des Eintrages): | surfenhawaii (23.01.17 13:03:59) |
| Beitrag: | 5 von 8 (ID:54141773) |
| Alle Angaben ohne Gewähr © wallstreetONLINE | |