[posting]59296061[/posting]--> der letzte xy-Plot über 8 Jahre ist interessant (aus mehreren Gründen (*))
--> er führt aber (mich) spontan zur Frage, gerade im Vergleich zum Zeitraum 2014-2018:
• wie sieht die Korrelation bei einem generell hohen Ölpreisniveau aus? (also hier 2010-11 bis 2014-11)
=> auch dort besteht eine leichte, aber eher unbedeutsame (Anti-)Korrelation mit ~-12% (und p<5%):
> cor.test(x1, y1)
Pearson's product-moment correlation
data: x1 and y1
t = -3.7064, df = 994, p-value = 0.0002218
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.17758660 -0.05503876
sample estimates:
cor
-0.1167571
___
(*) daneben fällt (mir) beim 8-Jahreszeitraum auf, siehe (4) oben:
• ist das Ölpreisniveau hoch, ist auch die Bandbreite der AFR-Kurse höher --> d.h., dabei reagiert der AFR-Kurs (wohl) empfindlicher auf andere "Störungen"
• ist das Ölpreisniveau niedrig, ist auch die Bandbreite der AFR-Kurse niedriger --> d.h., dabei reagiert der AFR-Kurs (wohl) unempfindlicher auf andere "Störungen"