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[posting]61364831[/posting] Zitat von Kampfhundstreichler_24: Zitat von DonVladimir: ... Mit 3 Monaten - 2 Jahren - 5 Jahren und 10 Jahren - damit haben wir fast die gesamte Zinsstrukturkurve durchgehächelt. Ein System kann ich in Ihren Antworten leider nicht erkennen. Kommt mir eher vor wie: "Da hat mal einer was gesagt und ich habe es aufgeschnappt und gebe es jetzt einfach weiter!" Das mag Ihre oder Deine Interpretation sein, ändert nichts an meinen Tatsachen. Haben Sie oder du sich mit diesen Kursverläufen von damals beschäftigt? Ich denke nein, denn sonst hätten Sie (du) die Fragmente erkennen können. Ich sage ja nicht, dass es heute oder morgen passieren wird, aber es wird passiern, sehr bald nach einem letzten Move. Wenn Sie wollen können wir die Diskussion ja über die Zins-Forward-Kurven vertiefen. Denn dann wird vieles deutlicher. Also, wo steht der 2 Jahres-Zins in 6 Monaten - in einem Jahr - ein zwei Jahren, etc. Und das dann auf den Aktienmarkt übertragen. Da kommen aussagekräftige Ergebnisse heraus. Dann können wir uns darüber unterhalten, bei welchen Fristigkeiten "Ihr Modell" am besten funktioniert. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit in den vergangen 30 Jahren war, dass "Ihr Modell" überhaupt funktionierte. Dabei lassen wir natürlich die Forwards und die Forward-Spreads inkl. Quantos einfließen. Quantos nur bei den Majors - alles andere macht keinen Sinn. Und dann wird das alles ziemlich ernüchternd. Nicht zu vergessen die Veränderungen der entsprechenden Deltas, denn dann wird die Sache erst richtig spannend, aber sehr umfangreich. Aussagekräftiger als die von Ihnen angeführten US-Treasuries sind die US-SWAP-Sätze, da diese repräsentativer sind, als die US-Treasuries und sich mit anderen SWAP-Sätzen eins zu eins vergleichen lassen. Bei US-Treasuries wird die Bonität des Emittenten USA berücksichtigt - sprich das Emittentenrisiko wird vernachlässigt - wenn wir die US-SWAPs heran ziehen - was ja unabdingbar ist, um andere SWAP-Sätze vergleichbar zu machen. Sprich, es muss das Bonitätsrisiko eliminiert werden, um eine Vergleichbarkeit überhaupt herzustellen. Letztlich wird aber gerade über die Quantos so ziemlich einiges klar. Und dann werden Sie ziemlich ernüchternd feststellen, woran "Ihr Modell" klemmt.
aus der Diskussion:	Tages-Trading-Chancen am Mittwoch den 28.08.2019
Autor (Datum des Eintrages):	DonVladimir (28.08.19 22:39:29)
Beitrag:	369 von 375 (ID:61365266)
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