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[posting]61851423[/posting]hmm, zum fairen Wert. wenn ich mir das jetzt richtig angeeignet habe, so geht black scholes von einer geom. brownschen bewegung aus, die 2 parameter hat (drift und eine art standardabweichung). also selbst wenn ich annehme, dass die stochastizität des kursverlaufes der einer gaußschen verteilung entspricht (also keine erdbebenartige ausreißer), so muss ich zur bestimmung des "fairen" werts auch diese beiden parameter festlegen. und das erscheint mir nicht eindeutig, ich kann die kurshistorie der letzten 3 monate, des letzten halben jahres oder länger heranziehen, es wird wohl immer was anderes dabei herauskommen... |
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| aus der Diskussion: | Timburgs Langfristdepot - Start 2012 |
| Autor (Datum des Eintrages): | haowenshan (06.11.19 17:34:36) |
| Beitrag: | 40,114 von 56,639 (ID:61854081) |
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