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[posting]61855050[/posting]Hi fallencommunist, da ich selbst Finanzmathematik studiert habe, finde ich solche Diskussionen immer recht interessant. Sehe ich es richtig, dass du sowohl für die Vola als auch für den Drift konstante Werte verwendest? Vielleicht sind stoch. Volatility Models oder sogar time series models für dein Modell interessant. Ob man jedoch durch eigene Modelle wirklich schlauer als der Markt ist, sehe ich sehr kritisch. Da sehe ich eher übergeordnete Trends wie zu hohe Versicherungsprämien bei Put Optionen durch eine stärkere Nachfrage verantwortlich. Für diese Charakteristiken sind allerdings keine komplizierten Modelle notwendig. Trotzdem wünsche ich dir viel Erfolg dabei und lese gerne Updates zu deiner Strategie! |
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| aus der Diskussion: | Timburgs Langfristdepot - Start 2012 |
| Autor (Datum des Eintrages): | FMath (06.11.19 19:07:13) |
| Beitrag: | 40,117 von 56,797 (ID:61855260) |
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