[posting]61855260[/posting]
Da sehe ich eher übergeordnete Trends wie zu hohe Versicherungsprämien bei Put Optionen durch eine stärkere Nachfrage verantwortlich. Für diese Charakteristiken sind allerdings keine komplizierten Modelle notwendig.
Glaube genau hier liegt der Ansatz zur Outperformance des Put-Verkaufens , immer mehr Pensionsfonds , Lebensversicherungen etc. müssen durch die Nullzinsen in den Aktienmarkt und müssen sich gegen Verluste absichern.
Habe bei der Aneignung meines theoretischen Wissens etwas über Nachteile ultrakurzer Laufzeiten von Optionen gelesen, vielleicht kann der Experte helfen
